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| 万家瑞祥C(001634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638634 | ||||||||
| 基金代码 | 001634 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 24日 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 万家瑞祥 基金主代码 001633 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 430,148,591.69份 下属分级基金的基金简称： 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 下属分级基金的交易代码： 001633 001634 报告期末下属分级基金的份额总额 400,795,660.68份 29,352,931.01份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，并结合对个股、个 券的精选策略，以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主 动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲 线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投 资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机 会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续 取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基 金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 兰剑 张燕 联系电话 021-38909626 0755-83199084信息披露负责人 电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95555 传真 021-38909627 0755-83195201 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层 （名义楼层 9层）基金管理人办公场所 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日) 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 13,273,720.59 -6,718.64 本期利润 27,361,549.30 14,462.03 加权平均基金份额本期利润 0.0588 0.0117 本期基金份额净值增长率 5.82% 5.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0238 0.0164 期末基金资产净值 414,015,260.62 30,100,223.37 期末基金份额净值 1.0330 1.0255 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞祥 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.71% 0.20% 2.99% 0.57% -1.28% -0.37% 过去三个月 0.38% 0.25% -0.11% 0.75% 0.49% -0.50% 过去六个月 5.82% 0.29% 14.31% 0.77% -8.49% -0.48% 过去一年 7.92% 0.28% 8.50% 0.76% -0.58% -0.48% 自基金合同 生效起至今 11.83% 0.29% 11.31% 0.57% 0.52% -0.28% 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 万家瑞祥 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.70% 0.20% 2.99% 0.57% -1.29% -0.37% 过去三个月 0.31% 0.25% -0.11% 0.75% 0.42% -0.50% 过去六个月 5.70% 0.29% 14.31% 0.77% -8.61% -0.48% 过去一年 7.70% 0.28% 8.50% 0.76% -0.80% -0.48% 自基金合同 生效起至今 11.25% 0.29% 11.31% 0.57% -0.06% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页 注：本基金成立于 2016年 11月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360号 9楼, 注册资本 1亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 （LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放 债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证 券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家 颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5年 政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券 型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政策性金融 债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、 万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资 基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、 万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵 活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型 证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页 证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜 灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混 合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵 活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资 基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、 万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 苏谋东 万家强化收益定 期开放债券型证 券投资基金、万家 信用恒利债券型 证券投资基金、万 家颐和灵活配置 混合型证券投资 基金、万家瑞盈灵 活配置混合型证 券投资基金、万家 鑫丰纯债债券型 证券投资基金、万 家现金增利货币 市场基金、万家安 弘纯债一年定期 开放债券型证券 投资基金、万家家 瑞债券型证券投 资基金、万家鑫璟 纯债债券型证券 投资基金、万家瑞 富灵活配置混合 型证券投资基金、 万家瑞舜灵活配 置混合型证券投 资基金、万家颐达 2018年 8 月 15日 - 10.5年 复旦大学世界经济硕士。 2008年7月至2013年2 月在宝钢集团财务有限责 任公司工作，担任资金运 用部投资经理，主要从事 债券研究和投资工作； 2013年 3月进入万家基 金管理有限公司，从事债 券研究工作，自 2013年 5 月起担任基金经理职务， 现任固定收益部总监、基 金经理。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页 灵活配置混合型 证券投资基金、万 家瑞祥灵活配置 混合型证券投资 基金、万家鑫悦纯 债债券型证券投 资基金、万家增强 收益债券型证券 投资基金、万家瑞 丰灵活配置混合 型证券投资基金、 万家瑞尧灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理 注：1、任职日期以及离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量 超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度国内宏观经济总体偏弱，4-5月份工业增加值同比增速显著低于一季度，也低 于去年四季度，PMI滑落至 50以下，都反映出宏观经济在二季度重新面临一定的下行压力。我们 认为二季度经济重新趋弱，有宏观稳增长政策主动收缩的因素，也有去年中美贸易战负面影响显 现的因素。结构上看，进出口和投资都面临一定的下行压力，消费相对较为平稳，这与国内经济 结构转型和贸易摩擦增加的大背景基本吻合。 二季度国内债市收益率持续震荡小幅下行，与基本面偏弱、中美贸易谈判超预期发展、个别 银行托管事件发生后流动性总体宽松有关。结构上看，利率债与信用债表现出现分化，个别银行 托管事件发生后，市场交易结构进一步恶化，市场参与主体信用偏好进一步收缩下，低评级信用 债的信用利差仍处于较高水平。权益市场延续结构分化行情，在流动性中性以及风险偏好下降的 环境下，“核心资产”继续良好表现。 在观察到货币政策的边际变化以及 4月份中央政治局会议上政策重心的变化后，我们认为一 季度宏观经济靠加杠杆支撑起来的反弹难以长期维继，二季度以及以后经济仍然面临下行压力， 因而本基金逐步增加了组合的久期，相较于一季度更加积极。股票方面，调整了持仓结构，增加 了低估值蓝筹个股的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞祥 A基金份额净值为 1.0330元，本报告期基金份额净值增长率为 5.82%；截至本报告期末万家瑞祥 C基金份额净值为 1.0255元，本报告期基金份额净值增长率为 5.70%；同期业绩比较基准收益率为 14.31%。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为三季度宏观经济仍然面临一定的下行压力。经济结构性转型的过程中，创新动力尚 且不能替代传统动能。金融供给侧改革在疏通金融和实体的梗阻的同时，也带来一些阵痛。但是， 我们相信政策具有相机抉择、灵活调整的机制和能力，大概率经济仍将延续缓慢下行的趋势。在 这样的宏观和监管环境下，债券收益率有望保持缓慢下行态势，权益市场仍以震荡和结构分化为 主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生基金资产净值低于 5000万的情况；自 2月 26日至 4月 10日，基金 份额持有人数量连续 31个工作日低于二百人。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方 案。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职 责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 3,105,823.22 16,054,465.03 结算备付金 30,000.00 43,705.18 存出保证金 28,933.07 28,424.26 交易性金融资产 499,631,019.54 553,891,188.29 其中：股票投资 80,339,307.34 67,660,809.29 基金投资 - - 债券投资 419,291,712.20 486,230,379.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 40,366.97 应收利息 8,500,968.33 7,749,501.62 应收股利 - - 应收申购款 69,241.49 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 511,365,985.65 577,807,651.35 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 58,802,602.76 79,999,805.00 应付证券清算款 7,881,811.26 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 205,072.14 254,178.47 应付托管费 68,357.38 84,726.17 应付销售服务费 989.49 3.10 应付交易费用 67,784.77 27,853.37 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页 应交税费 2,864.40 8,185.45 应付利息 35,037.01 63,962.23 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 185,982.45 245,000.00 负债合计 67,250,501.66 80,683,713.79 所有者权益： 实收基金 430,148,591.69 509,239,781.98 未分配利润 13,966,892.30 -12,115,844.42 所有者权益合计 444,115,483.99 497,123,937.56 负债和所有者权益总计 511,365,985.65 577,807,651.35 注：报告截止日 2019年 6月 30日，万家瑞祥 A基金份额净值 1.0330元，基金份额总额 400,795,660.68份；万家瑞祥 C基金份额净值 1.0255元，基金份额总额 29,352,931.01份。万 家瑞祥份额总额合计为 430,148,591.69份。 6.2 利润表 会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入 30,193,598.72 -20,210,373.11 1.利息收入 8,043,034.49 10,173,680.61 其中：存款利息收入 137,463.29 580,367.22 债券利息收入 7,822,541.11 9,524,179.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 83,030.09 69,134.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,041,554.85 -18,284,116.60 其中：股票投资收益 2,538,794.15 -20,320,952.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,403,308.43 959,309.54 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,099,452.27 1,077,526.77 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 14,109,009.38 -12,099,937.60 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 0.48 减：二、费用 2,817,587.39 4,482,162.45 1．管理人报酬 1,409,797.41 1,593,958.24 2．托管费 469,932.53 531,319.35 3．销售服务费 1,004.58 20.44 4．交易费用 206,169.15 780,669.06 5．利息支出 609,060.40 1,365,773.58 其中：卖出回购金融资产支出 609,060.40 1,365,773.58 6．税金及附加 3,722.84 5,536.83 7．其他费用 117,900.48 204,884.95 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） 27,376,011.33 -24,692,535.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 27,376,011.33 -24,692,535.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 509,239,781.98 -12,115,844.42 497,123,937.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 27,376,011.33 27,376,011.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -79,091,190.29 -1,293,274.61 -80,384,464.90 其中：1.基金申购款 29,339,396.17 733,528.52 30,072,924.69 2.基金赎回款 -108,430,586.46 -2,026,803.13 -110,457,389.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 430,148,591.69 13,966,892.30 444,115,483.99 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 499,814,325.87 177,282.77 499,991,608.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -24,692,535.56 -24,692,535.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 59,426,916.91 570,517.73 59,997,434.64 其中：1.基金申购款 59,428,486.53 570,513.47 59,999,000.00 2.基金赎回款 -1,569.62 4.26 -1,565.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 559,241,242.78 -23,944,735.06 535,296,507.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”） 证监许可[2015]1390号文《关于准予万家瑞祥灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2016 年 11 月 10 日向社 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页 会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第 60778298_B17 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 11 月 17 日 正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金） 为 200,025,101.00 元，有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币 2,000.08 元，以上实 收基金（本息）合计为人民币 200,027,101.08 元，折合 200,027,101.08 份基金份额。本基金的 基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托 管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债 券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的 0%-95%。其 中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金业 绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财务 状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管 产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山 东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公 司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019年 2月 13日发布了《关 于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限 公司。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页 6.4.9.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,409,797.41 1,593,958.24 其中：支付销售机构的客 户维护费 0.92 - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 469,932.53 531,319.35 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 合计 万家基金管理有限公司 - 1,003.82 1,003.82 合计 - 1,003.82 1,003.82 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 合计 万家基金管理有限公司 - 20.44 20.44 合计 - 20.44 20.44 注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核 对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付至登记结算机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 限公司 3,105,823.22 10,757.57 856,296.34 11,634.22 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,2019年 1月 1日至 6月 30日获得的利息收入为人民币 1,678.63元(2018年 1月 1日至 6月 30 日为人民币 10,361.52元),2019年 6月 30日结算备付金余额为人民币 30,000.00元(2018年 6 月 30日为人民币 1,331.621.60元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年 7 月 5日 新股发 行 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94- 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年 7 月 5日 新股发 行 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60- 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 06月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 38,802,602.76元,是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 190201 19国开 01 2019年 7 月 4日 99.96 183,000 18,292,680.00 170208 17国开 08 2019年 7 月 1日 103.46 214,000 22,140,440.00 合计 397,000 40,433,120.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6 月 30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 80,339,307.34 15.71 其中：股票 80,339,307.34 15.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 419,291,712.20 81.99 其中：债券 419,291,712.20 81.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,135,823.22 0.61 8 其他各项资产 8,599,142.89 1.68 9 合计 511,365,985.65 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,284,586.15 0.29 C 制造业 11,455,007.78 2.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,875,000.00 0.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,211,529.81 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,440,643.76 1.00 J 金融业 45,333,978.45 10.21 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页 K 房地产业 8,715,454.79 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 80,339,307.34 18.09 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601688 华泰证券 276,346 6,168,042.72 1.39 2 601398 工商银行 1,004,834 5,918,472.26 1.33 3 601318 中国平安 60,000 5,316,600.00 1.20 4 601988 中国银行 1,369,600 5,122,304.00 1.15 5 601128 常熟银行 624,479 4,820,977.88 1.09 6 600000 浦发银行 380,000 4,438,400.00 1.00 7 002555 三七互娱 324,800 4,401,040.00 0.99 8 600030 中信证券 180,800 4,304,848.00 0.97 9 600009 上海机场 50,000 4,189,000.00 0.94 10 600048 保利地产 280,000 3,572,800.00 0.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页 值比例（％） 1 300351 永贵电器 5,825,310.00 1.17 2 002555 三七互娱 5,272,802.00 1.06 3 002310 东方园林 5,079,056.86 1.02 4 601318 中国平安 4,946,850.00 1.00 5 601128 常熟银行 4,646,123.76 0.93 6 000783 长江证券 3,602,715.80 0.72 7 600009 上海机场 3,515,086.12 0.71 8 601668 中国建筑 2,910,000.00 0.59 9 601939 建设银行 2,897,945.00 0.58 10 601988 中国银行 2,875,000.00 0.58 11 002709 天赐材料 2,729,452.00 0.55 12 002594 比亚迪 2,485,369.00 0.50 13 300568 星源材质 2,470,787.42 0.50 14 600048 保利地产 2,452,800.00 0.49 15 600000 浦发银行 2,356,514.19 0.47 16 601398 工商银行 2,078,500.00 0.42 17 601688 华泰证券 1,400,000.00 0.28 18 000002 万 科Ａ 1,177,600.00 0.24 19 601088 中国神华 987,141.00 0.20 20 600030 中信证券 907,000.00 0.18 注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300351 永贵电器 7,454,667.00 1.50 2 002310 东方园林 6,071,995.63 1.22 3 300059 东方财富 4,930,600.00 0.99 4 600030 中信证券 4,912,438.26 0.99 5 601336 新华保险 4,402,482.79 0.89 6 000783 长江证券 4,298,549.80 0.86 7 600029 南方航空 3,031,598.00 0.61 8 601111 中国国航 2,601,421.00 0.52 9 600104 上汽集团 2,537,535.98 0.51 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页 10 001979 招商蛇口 2,537,535.00 0.51 11 601155 新城控股 2,515,863.00 0.51 12 002709 天赐材料 2,325,299.00 0.47 13 600491 龙元建设 2,319,740.83 0.47 14 000651 格力电器 2,242,979.00 0.45 15 600352 浙江龙盛 1,828,107.00 0.37 16 600282 南钢股份 1,690,170.90 0.34 17 002555 三七互娱 1,404,629.00 0.28 18 300568 星源材质 1,195,442.00 0.24 19 601288 农业银行 1,177,513.60 0.24 20 002179 中航光电 1,060,510.24 0.21 注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 63,882,332.41 卖出股票收入（成交）总额 70,905,586.62 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 5,144,000.00 1.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,866,900.00 38.70 其中：政策性金融债 171,866,900.00 38.70 4 企业债券 1,090,080.40 0.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,354,000.00 6.83 7 可转债（可交换债） 7,212,731.80 1.62 8 同业存单 203,624,000.00 45.85 9 其他 - - 10 合计 419,291,712.20 94.41 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111882322 18杭州银行 CD061 500,000 48,455,000.00 10.91 2 111814276 18江苏银行 CD276 500,000 48,440,000.00 10.91 3 180204 18国开 04 350,000 36,571,500.00 8.23 4 170208 17国开 08 300,000 31,038,000.00 6.99 5 111907039 19招商银行 CD039 300,000 29,109,000.00 6.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,933.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,500,968.33 5 应收申购款 69,241.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,599,142.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113014 林洋转债 3,971,965.00 0.89 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 万 家 瑞祥 A 75 5,343,942.14 400,787,162.97 100.00% 8,497.71 0.00% 万 家 瑞祥 C 217 135,266.96 29,268,292.68 99.71% 84,638.33 0.29% 合计 289 1,488,403.43 430,055,455.65 99.98% 93,136.04 0.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 万家瑞祥 A 5,784.63 0.0014% 万家瑞祥 C 7,894.60 0.0269% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 13,679.23 0.0032% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 万家瑞祥 A 0 万家瑞祥 C 0~10 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合计 0~10 万家瑞祥 A 0 万家瑞祥 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 基金合同生效日（2016年 11月 17日）基金 份额总额 200,003,981.88 23,119.20 本报告期期初基金份额总额 509,220,874.42 18,907.56 本报告期期间基金总申购份额 3,467.14 29,335,929.03 减:本报告期期间基金总赎回份额 108,428,680.88 1,905.58 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 400,795,660.68 29,352,931.01 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页 例 太平洋证券 2 99,190,709.73 77.29% 92,376.54 77.29% - 西南证券 1 29,150,106.90 22.71% 27,147.56 22.71% - 中信证券 2 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 太平洋证券 99,640.00 100.00%156,600,000.00 100.00% - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 万家瑞祥 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101 - 20190630 449,787,162.97 0.00 49,000,000.00 400,787,162.97 93.17% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金 份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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