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| 融通通润债券(003650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638512 | ||||||||
| 基金代码 | 003650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通通润债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通通润债券型证券投资基金(以下简称“本基 金”)基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通通润债券 基金主代码 003650 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 13日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 801,116,685.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获 取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金封闭期的投资策略包括大类资产配置、债券投资策略、定向增 发股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货 投资策略等；转为开放式运作后的投资策略包括大类资产配置、债券 投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、 国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 罗菲菲 联系电话 （0755）26948666 （010）58560666 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95568 传真 （0755）26935005 （010）58560798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益 18,655,547.81 本期利润 16,051,589.26 加权平均基金份额本期利润 0.0200 本期基金份额净值增长率 1.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0279 期末基金资产净值 835,761,059.68 期末基金份额净值 1.0432 注 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利 润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已 实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 过去一个月 0.38% 0.02% 1.31% 0.22% -0.93% -0.20% 过去三个月 0.69% 0.04% -0.32% 0.29% 1.01% -0.25% 过去六个月 1.95% 0.04% 5.36% 0.30% -3.41% -0.26% 过去一年 5.16% 0.04% 4.51% 0.29% 0.65% -0.25% 自基金合同 生效起至今 11.59% 0.04% 5.20% 0.24% 6.39% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、 融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活 配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活 配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置 混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投 资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资 基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融 通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投 资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投 资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债 券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合 型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资 基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基 金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投 资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收 益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置 混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主 题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦 债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通 核心价值混合型证券投资基金(QDII)（原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来）、融通超 短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金（原融通通盈保本混合型证券 投资基金转型而来）、融通通慧混合型证券投资基金（原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券 投资基金转型而来）。其中，融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长 证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本 基 金 的 基金经理 2018 年 11 月 20日 - 7 刘明先生，北京大学 经济学硕士，7年证 券投资从业经历，具 有基金从业资格。 2012年 8 月至 2017 年 7 月就职于中国 建设银行总行金融 市场部，从事债券投 资交易工作。2017 年 7 月加入融通基 金管理有限公司，曾 任专户投资经理，现 任融通新机遇灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理、融 通现金宝货币市场 基金基金经理、融通 通和债券型证券投 资基金基金经理、融 通通润债券型证券 投资基金基金经理、 融通易支付货币市 场证券投资基金基 金经理、融通汇财宝 货币市场基金基金 经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年上半年，债市走出震荡行情。一季度长短债呈现分化，长端收益率主要在基本面 底部向好预期及权益市场偏强的影响下总体震荡上行，短债在货币资金总体充裕下需求旺盛，高 等级收益率有所下行；二季度债市先抑后扬，4 月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧 的影响出现明显调整，但进入 5 月，贸易问题的升级和资金市场的再度宽松，债市重新走牛，但 总体上上半年有所调整。 本基金 2019年上半年策略上侧重配置利率债及较短期的信用债，根据市场变化对组合资产进 行了较为积极的调整，追求组合安全性、流动性和收益的相对平衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0432元；本报告期基金份额净值增长率为 1.95%，业绩 比较基准收益率为 5.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为下半年债市表现有可能出现震荡偏牛行情，首先经济仍然面临一定的下 行压力，且地产和金融严监管仍然持续，对融资需求形成压制；二是全球视野下降息周期已开启， 海外市场环境对国内债市也较为利好；但是 G20 会议贸易争端短期缓解、金融结构性去杠杆下的 流动性分层短期难以完全恢复，市场参与主体流动性存在一定的变数，所以预计下半年债市总体 利好下有可能出现一定的波动。 后续我们将对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，做好预判研判，对组合久期、杠杆进行 合理调整及品种切换，努力提升组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通通润债券型证券投资基金 报告截止日：2019年 6月 30 日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 101,982.82 547,591.22 结算备付金 9,500.61 - 存出保证金 498.98 - 交易性金融资产 983,776,250.25 1,056,191,850.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 903,776,250.25 967,193,000.00 资产支持证券投资 80,000,000.00 88,998,850.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 17,880,137.60 23,983,415.73 应收股利 - - 应收申购款 - 1,986.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,001,768,370.26 1,080,724,843.05 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 165,294,432.06 259,998,890.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 978.69 应付管理人报酬 205,639.47 208,642.23 应付托管费 68,546.47 69,547.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,216.75 8,521.93 应交税费 9,351.89 10,826.73 应付利息 317,130.07 286,882.20 应付利润 - - 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 递延所得税负债 - - 其他负债 105,993.87 80,000.00 负债合计 166,007,310.58 260,664,289.20 所有者权益： 实收基金 801,116,685.72 801,456,340.56 未分配利润 34,644,373.96 18,604,213.29 所有者权益合计 835,761,059.68 820,060,553.85 负债和所有者权益总计 1,001,768,370.26 1,080,724,843.05 注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0432元，基金份额总额 801,116,685.72 份。 6.2 利润表 会计主体：融通通润债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 一、收入 20,838,303.35 28,533,227.39 1.利息收入 21,684,965.21 21,962,633.42 其中：存款利息收入 6,919.32 10,162.56 债券利息收入 19,677,690.77 21,801,525.13 资产支持证券利息收入 1,915,990.36 - 买入返售金融资产收入 84,364.76 150,945.73 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,757,255.49 217,400.00 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,756,105.49 217,400.00 资产支持证券投资收益 1,150.00 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 -2,603,958.55 6,353,193.97 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 41.20 - 减：二、费用 4,786,714.09 4,310,817.21 1．管理人报酬 1,233,263.90 1,224,951.53 2．托管费 411,087.91 408,317.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,007.77 7,050.00 5．利息支出 3,005,877.48 2,452,876.40 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 19 页 其中：卖出回购金融资产支出 3,005,877.48 2,452,876.40 6．税金及附加 6,897.52 293.47 7．其他费用 127,579.51 217,328.61 三、利润总额 16,051,589.26 24,222,410.18 减：所得税费用 - - 四、净利润 16,051,589.26 24,222,410.18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通通润债券型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 801,456,340.56 18,604,213.29 820,060,553.85 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 16,051,589.26 16,051,589.26 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -339,654.84 -11,428.59 -351,083.43 其中：1.基金申 购款 140,791.49 4,738.22 145,529.71 2.基金赎 回款 -480,446.33 -16,166.81 -496,613.14 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 801,116,685.72 34,644,373.96 835,761,059.68 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 802,812,966.83 9,021,818.83 811,834,785.66 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 24,222,410.18 24,222,410.18 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 - - - 其中：1.基金申 购款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 802,812,966.83 33,244,229.01 836,057,195.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 张帆 颜锡廉 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 19 页 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,233,263.90 1,224,951.53 其中：支付销售机构的客户维护费 982.35 1,963.26 注: 1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.30%/当年天数； 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 411,087.91 408,317.20 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 101,982.82 6,548.68 629,332.83 10,162.56 注:本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末(2019年 6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截止至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 165,294,432.06 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 160420 16农发 20 2019年 7月 1日 100.04 500,000 50,020,000.00 170305 17进出 05 2019年 7月 1日 100.90 200,000 20,180,000.00 170407 17农发 07 2019年 7月 1日 100.92 250,000 25,230,000.00 180202 18国开 02 2019年 7月 1日 101.12 500,000 50,560,000.00 180203 18国开 03 2019年 7月 5日 102.60 205,000 21,033,000.00 合计 - - - 1,655,000 167,023,000.00 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 19 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 983,776,250.25 98.20 其中：债券 903,776,250.25 90.22 资产支持证券 80,000,000.00 7.99 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 111,483.43 0.01 8 其他各项资产 17,880,636.58 1.78 9 合计 1,001,768,370.26 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 220,485.20 0.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 748,331,765.05 89.54 其中：政策性金融债 647,566,765.05 77.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 155,224,000.00 18.57 9 其他 - 0.00 10 合计 903,776,250.25 108.14 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 19 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 180203 18国开 03 900,000 92,340,000.00 11.05 2 180321 18进出 21 800,000 82,624,000.00 9.89 3 180208 18国开 08 500,000 50,880,000.00 6.09 4 180202 18国开 02 500,000 50,560,000.00 6.05 5 1721034 17 东莞农商二级 500,000 50,560,000.00 6.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 139053 深借呗 2A 800,000 80,000,000.00 9.57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 498.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,880,137.60 5 应收申购款 - 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 19 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,880,636.58 7.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 200 4,005,583.43 800,000,000.00 99.86% 1,116,685.72 0.14% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 9.99 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年 3 月 13日） 基金份额总额 802,812,724.63 本报告期期初基金份额总额 801,456,340.56 本报告期基金总申购份额 140,791.49 减：本报告期基金总赎回份额 480,446.33 本报告期期末基金份额总额 801,116,685.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 19 页 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金 合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 长江证券 2 - - - - - 注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基 金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 融通通润债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 19 页 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 长江证券 10,416,953.46 100.00% 57,100,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20190101-20190630 800,000,000.00 0.00 0.00 800,000,000.00 99.86% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单 位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 融通基金管理有限公司 2019年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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