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| 兴业中证国有企业改革指数增强A(005339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638468 | ||||||||
| 基金代码 | 005339 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务报表(未经审计) 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 43 7.12 投资组合报告附注 43 §8 基金份额持有人信息 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 45 §9 开放式基金份额变动 45 §10 重大事件揭示 45 10.1 基金份额持有人大会决议 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46 10.4 基金投资策略的改变 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46 10.8 其他重大事件 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 51 §12 备查文件目录 51 12.1 备查文件目录 51 12.2 存放地点 51 12.3 查阅方式 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 基金简称 兴业中证国有企业改革指数增强 基金主代码 005339 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年07月26日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,113,501.73份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证国有企业改革指数进行有效跟踪的基础上，结合增强型的主动投资，力争使本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实际高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资组合策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王薏 张燕 联系电话 021-22211888 0755-83199084 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 上海市浦东新区银城路167号13、14层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 官恒秋 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 2,605,182.70 本期利润 13,650,300.69 加权平均基金份额本期利润 0.2189 本期加权平均净值利润率 20.83% 本期基金份额净值增长率 23.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配利润 1,242,014.84 期末可供分配基金份额利润 0.0203 期末基金资产净值 68,111,765.73 期末基金份额净值 1.1145 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日） 基金份额累计净值增长率 11.45% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.73% 1.10% 5.00% 1.06% 0.73% 0.04% 过去三个月 -0.76% 1.36% -2.81% 1.47% 2.05% -0.11% 过去六个月 23.90% 1.34% 21.88% 1.47% 2.02% -0.13% 自基金合同生效起至今 11.45% 1.24% 1.71% 1.48% 9.74% -0.24% 注：本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年7月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2019年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（原兴业18个月定期开放债券型证券投资基金）、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业奕祥混合型证券投资基金（原兴业保本混合型证券投资基金）、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金（原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金）、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金）、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 WEIDONG WU（吴卫东） 基金经理 2018-07-26 - 24年 美国籍，物理学博士，具有证券投资基金从业资格。曾在美国证券交易协会（NASD）注册。1994-1998年任德意志银行量化策略研究员(Associate Director)，1998-2002年任摩尔（Moore）资产管理公司资深策略研究员，2002-2006任千禧（Millennium）基金投资经理，2007-2010任梯度(Gradient)资产管理公司投资经理，2010-2013任兴业银行资产管理部研究负责人，2013年7月加入兴业基金管理公司，现任基金经理。 那赛男 基金经理 2018-09-10 - 10年 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员；2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员；2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作；2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金增强策略为组合权重优化模型和基金仓位择时。4月份基金仓位较低，较好地规避了由于贸易谈判波折而导致的市场下跌。多因子指数增强模型表现符合预期，做多深度贴水的股指期货进一步增厚了基金收益。展望3季度，中美贸易战有望缓解，通胀压力降低。预期市场目前的低估值，美联储降息预期，中央政治局会议强调六稳及逆周期调控，和减税降费将为股市提供支撑。我们将持续优化模型，根据市场情况做好基金仓位的决策，力争为投资人创造较为稳健的超越基准指数的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中证国有企业改革指数增强基金份额净值为1.1145元，本报告期内，基金份额净值增长率为23.90%，同期业绩比较基准收益率为21.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 因为美联储降息预期升温，全球进入降息通道，外围市场表现较好。中美经济交织度较高，预期中美终将达成贸易协议。中央政治局会议强调六个稳定，央行实施逆周期的宏观调控政策，政府2019年减税2万亿人民币，比2018年上半年更为宽松的货币政策和更为积极的财政政策，以及A股目前估值处于价值洼地，蓝筹股估值仅为美股的0.6倍，这些因素都将为市场提供重要支撑。当经济企稳后，A股有望开启上行周期。本基金采用复制指数和指数增强模型相结合的选股策略，叠加仓位择时，力争创造长期超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,728,433.48 4,168,848.78 结算备付金 1,337,113.71 230,713.40 存出保证金 11,739.16 17,404.13 交易性金融资产 62,169,584.54 53,924,098.50 其中：股票投资 58,874,864.54 53,924,098.50 基金投资 - - 债券投资 3,294,720.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,000,789.86 - 应收利息 38,060.32 2,140.75 应收股利 - - 应收申购款 599.28 19.98 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 68,286,320.35 58,343,225.54 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 316,518.04 应付赎回款 1,790.11 0.97 应付管理人报酬 53,917.41 50,457.97 应付托管费 8,087.60 7,568.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,311.69 11,150.14 应交税费 899.04 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,548.77 242,500.00 负债合计 174,554.62 628,195.84 所有者权益： 实收基金 61,113,501.73 64,165,950.37 未分配利润 6,998,264.00 -6,450,920.67 所有者权益合计 68,111,765.73 57,715,029.70 负债和所有者权益总计 68,286,320.35 58,343,225.54 注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1145元，基金份额总额61,113,501.73份。 2、本基金合同于2018年7月26日生效，无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 一、收入 14,238,422.59 1.利息收入 103,976.79 其中：存款利息收入 29,620.72 债券利息收入 34,283.84 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 40,072.23 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,084,619.43 其中：股票投资收益 2,299,515.58 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 134,524.27 股利收益 650,579.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11,045,117.99 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,708.38 减：二、费用 588,121.90 1．管理人报酬 324,379.47 2．托管费 48,657.00 3．销售服务费 - 4．交易费用 48,558.79 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 484.28 7．其他费用 166,042.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,650,300.69 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,650,300.69 注：本基金合同于2018年7月26日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 64,165,950.37 -6,450,920.67 57,715,029.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 13,650,300.69 13,650,300.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,052,448.64 -201,116.02 -3,253,564.66 其中：1.基金申购款 190,602.60 11,928.91 202,531.51 2.基金赎回款 -3,243,051.24 -213,044.93 -3,456,096.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 61,113,501.73 6,998,264.00 68,111,765.73 注：本基金合同于2018年7月26日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 楼怡斐 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2017]1962号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为225,663,644.55份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第00317号的验资报告。基金合同于2018年7月26日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证国有企业改革指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 活期存款 1,728,433.48 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,728,433.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,915,493.72 58,874,864.54 5,959,370.82 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 3,291,499.20 3,294,720.00 3,220.80 合计 3,291,499.20 3,294,720.00 3,220.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,206,992.92 62,169,584.54 5,962,591.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应收活期存款利息 885.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 715.93 应收债券利息 36,453.70 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.30 合计 38,060.32 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 交易所市场应付交易费用 5,311.69 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,311.69 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.80 预提费用 54,547.97 应付指数使用费 50,000.00 合计 104,548.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 64,165,950.37 64,165,950.37 本期申购 190,602.60 190,602.60 本期赎回（以“-”号填列） -3,243,051.24 -3,243,051.24 本期末 61,113,501.73 61,113,501.73 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,402,809.78 -5,048,110.89 -6,450,920.67 本期利润 2,605,182.70 11,045,117.99 13,650,300.69 本期基金份额交易产生的变动数 39,641.92 -240,757.94 -201,116.02 其中：基金申购款 -563.06 12,491.97 11,928.91 基金赎回款 40,204.98 -253,249.91 -213,044.93 本期已分配利润 - - - 本期末 1,242,014.84 5,756,249.16 6,998,264.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日 活期存款利息收入 25,759.64 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,712.69 其他 148.39 合计 29,620.72 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 卖出股票成交总额 30,652,633.41 减：卖出股票成本总额 28,353,117.83 买卖股票差价收入 2,299,515.58 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2019年01月01日至2019年06月30日 期货投资 134,524.27 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 股票投资产生的股利收益 650,579.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 650,579.58 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 1.交易性金融资产 11,045,117.99 ——股票投资 11,041,897.19 ——债券投资 3,220.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 11,045,117.99 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金赎回费收入 4,680.50 转换费收入 27.88 合计 4,708.38 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 交易所市场交易费用 46,859.71 银行间市场交易费用 158.25 期货市场交易费用 1,540.83 合计 48,558.79 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 39,671.58 汇划手续费 2,494.39 帐户维护费 9,000.00 指数使用费 100,000.00 合计 166,042.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.96.4.7 关联方关系 6.4.96.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.96.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 基金托管人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 基金管理人的控股股东 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴业财富"） 基金管理人控制的公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.106.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.106.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.106.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.106.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.106.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.106.4.8.2 关联方报酬 6.4.106.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 324,379.47 其中：支付销售机构的客户维护费 5,863.61 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.00%÷当年天数。 6.4.106.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 48,657.00 注：1、支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.15%÷当年天数。 2、本基金于2018年7月26日成立，不存在上年度可比期间。 6.4.106.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.106.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.106.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.106.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.106.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 1,728,433.48 25,759.64 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业或协议利率计算。 6.4.106.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.106.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.126.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.126.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.126.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 网下新股中签 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.126.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.126.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.126.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.126.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末未持有按信用评级列示的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2019年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,728,433.48 - - - 1,728,433.48 结算备付金 1,337,113.71 - - - 1,337,113.71 存出保证金 11,739.16 - - - 11,739.16 交易性金融资产 3,294,720.00 - - 58,874,864.54 62,169,584.54 应收证券清算款 - - - 3,000,789.86 3,000,789.86 应收利息 - - - 38,060.32 38,060.32 应收申购款 - - - 599.28 599.28 资产总计 6,372,006.35 - - 61,914,314.00 68,286,320.35 负债 应付赎回款 - - - 1,790.11 1,790.11 应付管理人报酬 - - - 53,917.41 53,917.41 应付托管费 - - - 8,087.60 8,087.60 应付交易费用 - - - 5,311.69 5,311.69 应交税费 - - - 899.04 899.04 其他负债 - - - 104,548.77 104,548.77 负债总计 - - - 174,554.62 174,554.62 利率敏感度缺口 6,372,006.35 - - 61,739,759.38 68,111,765.73 上年度末2018年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 4,168,848.78 - - - 4,168,848.78 结算备付金 230,713.40 - - - 230,713.40 存出保证金 17,404.13 - - - 17,404.13 交易性金融资产 - - - 53,924,098.50 53,924,098.50 应收利息 - - - 2,140.75 2,140.75 应收申购款 - - - 19.98 19.98 资产总计 4,416,966.31 - - 53,926,259.23 58,343,225.54 负债 应付证券清算款 - - - 316,518.04 316,518.04 应付赎回款 - - - 0.97 0.97 应付管理人报酬 - - - 50,457.97 50,457.97 应付托管费 - - - 7,568.72 7,568.72 应付交易费用 - - - 11,150.14 11,150.14 其他负债 - - - 242,500.00 242,500.00 负债总计 - - - 628,195.84 628,195.84 利率敏感度缺口 4,416,966.31 - - 53,298,063.39 57,715,029.70 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 市场利率上升25个基点 -4,387.23 0.00 市场利率下降25个基点 4,403.80 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 58,874,864.54 86.44 53,924,098.50 93.43 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 58,874,864.54 86.44 53,924,098.50 93.43 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 股票价格上升5% 2,943,743.23 2,696,204.93 股票价格下降5% -2,943,743.23 -2,696,204.93 6.4.14 10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,874,864.54 86.22 其中：股票 58,874,864.54 86.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,294,720.00 4.82 其中：债券 3,294,720.00 4.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,065,547.19 4.49 8 其他各项资产 3,051,188.62 4.47 9 合计 68,286,320.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 239,120.00 0.35 C 制造业 22,989,426.09 33.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 710,582.00 1.04 E 建筑业 3,329,661.00 4.89 F 批发和零售业 642,412.97 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 4,621,966.00 6.79 H 住宿和餐饮业 280,558.00 0.41 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,692,121.28 3.95 J 金融业 12,421,272.00 18.24 K 房地产业 5,513,462.00 8.09 L 租赁和商务服务业 1,604,565.00 2.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 510,027.00 0.75 S 综合 - - 合计 55,555,173.34 81.56 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,696.10 0.06 C 制造业 2,518,167.96 3.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,401.20 0.04 J 金融业 33,869.94 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 701,556.00 1.03 S 综合 - - 合计 3,319,691.20 4.87 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 79,000 2,196,990.00 3.23 2 600048 保利地产 158,600 2,023,736.00 2.97 3 600030 中信证券 79,200 1,885,752.00 2.77 4 002415 海康威视 65,400 1,803,732.00 2.65 5 000651 格力电器 30,100 1,655,500.00 2.43 6 601668 中国建筑 285,500 1,641,625.00 2.41 7 601398 工商银行 275,300 1,621,517.00 2.38 8 601888 中国国旅 18,100 1,604,565.00 2.36 9 601328 交通银行 260,900 1,596,708.00 2.34 10 600585 海螺水泥 37,700 1,564,550.00 2.30 11 601211 国泰君安 84,400 1,548,740.00 2.27 12 600009 上海机场 17,900 1,499,662.00 2.20 13 601288 农业银行 416,200 1,498,320.00 2.20 14 000063 中兴通讯 45,300 1,473,609.00 2.16 15 601688 华泰证券 61,100 1,363,752.00 2.00 16 601186 中国铁建 128,900 1,282,555.00 1.88 17 600309 万华化学 29,800 1,275,142.00 1.87 18 002142 宁波银行 49,100 1,190,184.00 1.75 19 000338 潍柴动力 90,000 1,106,100.00 1.62 20 600050 中国联通 176,100 1,084,776.00 1.59 21 601989 中国重工 174,400 969,664.00 1.42 22 001979 招商蛇口 44,900 938,410.00 1.38 23 601006 大秦铁路 113,400 917,406.00 1.35 24 000661 长春高新 2,600 878,800.00 1.29 25 000538 云南白药 9,900 825,858.00 1.21 26 000776 广发证券 55,600 763,944.00 1.12 27 600406 国电南瑞 35,366 659,222.24 0.97 28 600436 片仔癀 5,600 645,120.00 0.95 29 002202 金风科技 51,815 644,060.45 0.95 30 600741 华域汽车 29,700 641,520.00 0.94 31 601111 中国国航 56,200 537,834.00 0.79 32 600029 南方航空 64,900 501,028.00 0.74 33 600271 航天信息 21,300 490,965.00 0.72 34 002405 四维图新 30,000 483,000.00 0.71 35 600115 东方航空 74,500 467,115.00 0.69 36 600872 中炬高新 10,800 462,564.00 0.68 37 600061 国投资本 30,600 428,706.00 0.63 38 603019 中科曙光 11,960 419,796.00 0.62 39 600018 上港集团 61,400 418,748.00 0.61 40 000977 浪潮信息 17,368 414,400.48 0.61 41 000768 中航飞机 26,200 412,650.00 0.61 42 601607 上海医药 21,600 392,040.00 0.58 43 600893 航发动力 17,100 388,341.00 0.57 44 600498 烽火通信 13,200 367,752.00 0.54 45 002049 紫光国微 8,000 352,880.00 0.52 46 601998 中信银行 57,700 344,469.00 0.51 47 000066 中国长城 33,300 342,324.00 0.50 48 600023 浙能电力 76,700 339,014.00 0.50 49 002179 中航光电 9,790 327,573.40 0.48 50 600426 华鲁恒升 21,400 318,004.00 0.47 51 002507 涪陵榨菜 10,400 317,200.00 0.47 52 600642 申能股份 51,600 310,116.00 0.46 53 600482 中国动力 13,000 307,060.00 0.45 54 600183 生益科技 20,200 304,010.00 0.45 55 600085 同仁堂 10,300 298,700.00 0.44 56 002465 海格通信 30,800 293,832.00 0.43 57 000786 北新建材 16,200 293,706.00 0.43 58 002268 卫 士 通 11,600 283,620.00 0.42 59 600879 航天电子 41,400 255,024.00 0.37 60 600118 中国卫星 11,300 254,815.00 0.37 61 002371 北方华创 3,600 249,300.00 0.37 62 600583 海油工程 42,700 239,120.00 0.35 63 600848 上海临港 7,600 236,588.00 0.35 64 002013 中航机电 34,300 235,984.00 0.35 65 600760 中航沈飞 8,000 232,240.00 0.34 66 600038 中直股份 5,637 231,229.74 0.34 67 601117 中国化学 37,600 226,352.00 0.33 68 600977 中国电影 14,200 222,372.00 0.33 69 600875 东方电气 20,600 218,772.00 0.32 70 002281 光迅科技 7,800 206,544.00 0.30 71 601333 广深铁路 63,600 205,428.00 0.30 72 002916 深南电路 1,960 199,763.20 0.29 73 600845 宝信软件 6,373 181,503.04 0.27 74 601066 中信建投 8,500 179,180.00 0.26 75 600967 内蒙一机 15,800 176,960.00 0.26 76 601098 中南传媒 13,500 170,640.00 0.25 77 600258 首旅酒店 9,300 167,214.00 0.25 78 002152 广电运通 22,500 154,125.00 0.23 79 600372 中航电子 10,000 148,400.00 0.22 80 000938 紫光股份 5,421 147,722.25 0.22 81 600511 国药股份 5,801 133,248.97 0.20 82 600062 XD华润双 9,400 118,534.00 0.17 83 600708 光明地产 21,100 117,738.00 0.17 84 000028 国药一致 2,800 117,124.00 0.17 85 601928 凤凰传媒 14,500 117,015.00 0.17 86 600754 锦江股份 4,600 113,344.00 0.17 87 601717 郑煤机 19,300 110,203.00 0.16 88 600072 中船科技 8,500 109,990.00 0.16 89 600562 XD国睿科 7,101 109,071.36 0.16 90 600685 中船防务 6,301 94,893.06 0.14 91 002080 中材科技 9,730 88,153.80 0.13 92 600764 中国海防 3,100 86,428.00 0.13 93 000429 粤高速Ａ 9,900 74,745.00 0.11 94 000928 中钢国际 11,900 69,139.00 0.10 95 601139 深圳燃气 10,800 61,452.00 0.09 96 300140 中环装备 3,300 38,379.00 0.06 97 002461 珠江啤酒 5,901 37,471.35 0.06 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000910 大亚圣象 100,000 1,114,000.00 1.64 2 002101 广东鸿图 99,800 763,470.00 1.12 3 000681 视觉中国 36,200 701,556.00 1.03 4 601633 长城汽车 70,000 578,900.00 0.85 5 600968 海油发展 11,182 39,696.10 0.06 6 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05 7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04 8 601698 中国卫通 6,735 26,401.20 0.04 9 300594 朗进科技 541 23,863.51 0.04 10 603863 松炀资源 475 10,963.00 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 3,146,865.00 5.45 2 601668 中国建筑 1,735,199.00 3.01 3 601211 国泰君安 1,632,745.00 2.83 4 002415 海康威视 1,618,983.00 2.81 5 000651 格力电器 1,527,812.00 2.65 6 601633 长城汽车 1,456,801.00 2.52 7 000002 万 科Ａ 1,145,653.00 1.99 8 600708 光明地产 1,136,711.75 1.97 9 600050 中国联通 1,070,688.00 1.86 10 000910 大亚圣象 1,020,587.00 1.77 11 002101 广东鸿图 869,543.42 1.51 12 000681 视觉中国 753,098.00 1.30 13 002202 金风科技 722,808.30 1.25 14 002405 四维图新 471,207.00 0.82 15 603766 隆鑫通用 415,917.00 0.72 16 002048 宁波华翔 406,684.00 0.70 17 600183 生益科技 276,574.00 0.48 18 600989 宝丰能源 257,294.56 0.45 19 601066 中信建投 242,933.00 0.42 20 600030 中信证券 214,172.00 0.37 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601633 长城汽车 3,123,239.00 5.41 2 600048 保利地产 2,899,348.00 5.02 3 600028 中国石化 1,624,061.00 2.81 4 600708 光明地产 1,267,699.50 2.20 5 002202 金风科技 894,944.00 1.55 6 000002 万 科Ａ 825,796.00 1.43 7 600030 中信证券 681,968.00 1.18 8 600585 海螺水泥 580,825.00 1.01 9 601186 中国铁建 554,309.00 0.96 10 601688 华泰证券 550,520.00 0.95 11 601888 中国国旅 542,949.00 0.94 12 600309 万华化学 542,282.00 0.94 13 000063 中兴通讯 488,154.00 0.85 14 600009 上海机场 477,741.00 0.83 15 000338 潍柴动力 418,119.00 0.72 16 002142 宁波银行 413,640.00 0.72 17 601006 大秦铁路 402,279.00 0.70 18 600989 宝丰能源 388,177.64 0.67 19 001979 招商蛇口 387,642.00 0.67 20 601398 工商银行 365,082.00 0.63 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,051,674.04 卖出股票收入（成交）总额 30,652,633.41 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,294,720.00 4.84 其中：政策性金融债 3,294,720.00 4.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,294,720.00 4.84 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 190301 19进出01 33,000 3,294,720.00 4.84 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 134,524.27 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，交通银行(601328.SH) 的发行主体交通银行股份有限公司, 因不良信贷资产未洁净转让等违规行为，被中国银保监会处以罚款。 对交通银行投资决策程序的说明：基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该证券。除此以外，本基金投资决策程序也均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,739.16 2 应收证券清算款 3,000,789.86 3 应收股利 - 4 应收利息 38,060.32 5 应收申购款 599.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,051,188.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 243 251,495.89 59,999,000.00 98.1763% 1,114,501.73 1.8237% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 130,287.01 0.21% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年07月26日)基金份额总额 225,663,644.55 本报告期期初基金份额总额 64,165,950.37 本报告期基金总申购份额 190,602.60 减：本报告期基金总赎回份额 3,243,051.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 61,113,501.73 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019年4月17日，胡斌先生担任兴业基金管理有限公司总经理，详见本公司于2019年4月19日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2019年4月28日，官恒秋先生担任兴业基金管理有限公司董事长，详见本公司于2019年4月30日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、2019年7月25日，张玲菡女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理，详见本公司于2019年7月27日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 - - - - - 兴业证券 2 51,299,371.94 100.00% 11,865.64 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 广发证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - 376,700,000.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司2018年12月31日旗下基金净值（收益） 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-01 2 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-02 3 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-09 4 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-09 5 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-14 6 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-22 7 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-01-30 8 兴业基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-02-12 9 兴业基金管理有限公司关于撤销沈阳分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-02-16 10 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-02-18 11 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-02-18 12 兴业基金管理有限公司关于撤销西安分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-02-26 13 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-03-11 14 兴业基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构开通定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-03-27 15 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2019-03-28 16 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 证券时报 2019-03-28 17 关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-03-30 18 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-18 19 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-19 20 郑重声明 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-27 21 兴业基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-30 22 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-30 23 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) (2019年第1号） 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-04-30 24 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 摘要(2019年第1号） www.cib-fund.com.cn 2019-04-30 25 关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-05-14 26 关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加北京植信基金销售有限公司渠道基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-05-15 27 关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司电子渠道基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-05-15 28 兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在天天基金交易限额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-05-27 29 兴业基金管理有限公司及子公司关于办公地址变更的公告 证券时报、www.cib-fund.com.cn 2019-06-17 30 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-06-25 31 兴业基金管理有限公司2019年6月28日旗下基金净值（收益） 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-06-28 32 兴业基金管理有限公司2019年6月30日旗下基金净值（收益） 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、www.cib-fund.com.cn 2019-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 59,999,000.00 - - 59,999,000.00 98.18% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 12.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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