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| 易方达沪深300ETF发起式联接A(110020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1638359 | ||||||||
| 基金代码 | 110020 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达沪深300ETF发起式联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月26日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,077,473,187.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 下属分级基金的交易代码 110020 007339 报告期末下属分级基金的份额总额 6,067,210,387.89份 10,262,800.04份 注：自2019年4月25日起,本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年4月26日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013年3月6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年3月25日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，本基金决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在正常市场情况下，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 风险收益特征 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 本期已实现收益 220,510,129.78 61,052.44 本期利润 1,260,840,431.47 477,670.81 加权平均基金份额本期利润 0.2497 0.1379 本期基金份额净值增长率 26.23% -1.80% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 期末可供分配基金份额利润 0.3236 0.3229 期末基金资产净值 8,030,418,321.89 13,577,056.58 期末基金份额净值 1.3236 1.3229 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.自2019年4月25日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年4月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深300ETF发起式联接A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.70% 1.10% 5.13% 1.10% 0.57% 0.00% 过去三个月 -0.08% 1.43% -1.11% 1.45% 1.03% -0.02% 过去六个月 26.23% 1.45% 25.65% 1.47% 0.58% -0.02% 过去一年 10.73% 1.43% 8.66% 1.45% 2.07% -0.02% 过去三年 28.67% 1.04% 20.45% 1.05% 8.22% -0.01% 自基金合同生效起至今 32.36% 1.38% 23.57% 1.42% 8.79% -0.04% 易方达沪深300ETF发起式联接C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.67% 1.10% 5.13% 1.10% 0.54% 0.00% 过去三个月 -1.80% 1.49% -2.78% 1.51% 0.98% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -1.80% 1.49% -2.78% 1.51% 0.98% -0.02% 注：自2019年4月25日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年4月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达沪深300ETF发起式联接A （2009年8月26日至2019年6月30日） / 易方达沪深300ETF发起式联接C （2019年4月26日至2019年6月30日） / 注：1.自2019年4月25日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年4月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为32.36%，同期业绩比较基准收益率为23.57%。C类基金份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余海燕 本基金的基金经理、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理、易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理 2016-04-16 - 14年 硕士研究生，曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。 杨俊 本基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理、解决方案部总经理助理 2017-06-23 - 10年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共62次，其中61次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内宏观经济仍处于寻底过程中，在宏观经济持续走弱的背景下，年初以来政府通过多种手段对冲经济下行的压力，在一系列逆周期调节政策下，一季度GDP实际增速维持在6.4%，与前值持平，经济的提前企稳，也使得二季度的宏观政策基本呈现边际收紧的迹象，伴随财政、货币政策逆周期调节政策的减弱，投资、消费、进出口数据均出现了环比放缓的态势；同时叠加5月初以来的中美贸易谈判局势恶化，国内外不确定性因素在二季度再次增加。2019年年初以来，全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善，在市场估值处于历史底部、强政策预期以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下，上半年A股市场在经历了一波快速上涨后在4月中旬以后转为颓势，在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下，投资者对全球经济前景的担忧在二季度有所加深，金融市场也因此动荡加剧，导致各类风险资产的前期涨幅均有所收窄。上半年A股市场表现优异，市场主流指数均录得不错的回报，最终上半年上证综指以上涨19.45%收官，所有板块均普涨。风格方面，大盘股表现好于中小盘股，上证50指数、中证500指数分别上涨27.80%、18.77%；行业方面，食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家用电器、计算机等板块领涨，建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等板块表现相对落后。报告期内沪深300指数上涨27.07%。 本基金是易方达沪深300ETF的联接基金，主要投资于沪深300ETF。报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3236元，本报告期份额净值增长率为26.23%，同期业绩比较基准收益率为25.65%。C类基金份额净值为1.3229元，本报告期份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。 报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为0.03%，年化跟踪误差为0.626%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，中国宏观经济仍将面临下行压力。宏观经济在二季度出现疲弱态势，下半年经济下行压力主要来自房地产投资后继乏力、制造业投资受挤出和利润压制、外需与贸易摩擦拖累出口这三个方面；但逆周期政策调控力度加强，基建投资的改善和消费增速的企稳有望起到托底经济的作用。内外部的环境可能使得未来宏观政策更加注重增长平稳、提振内需，为改革创造稳定环境。受经济增长继续下行、政策逐步托底等基本面与政策交互演变的影响，未来A股市场仍然会经历风险继续释放与投资机会显现的阶段。A股市场下半年将受到三方面的影响：宏观经济增长预期的下修，上市公司盈利预期的下滑；中美贸易谈判的不确定性；市场改革开放红利的释放、稳增长政策加码及境外资金的流入。总体而言，A股市场将面临风险的逐步出清，但政策红利的支撑使得这种出清带来的下行空间有限。A股市场的机遇来自于不确定性的落地，稳健优质的龙头上市公司仍将是较为受益的结构性投资机会。从长期来看改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的结构转换仍在深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点。A股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地，因此在战略上对于当前A股市场不必悲观。通过资本市场把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业升级，改善上市公司业绩，实现A股市场和产业发展的正反馈。 目前以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于历史底部区域，具有中长期投资价值。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达沪深300ETF发起式联接A:本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深300ETF发起式联接C:本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： 银行存款 221,187,938.66 302,610,987.20 结算备付金 14,641,165.54 395,724.05 存出保证金 1,478,692.07 311,005.96 交易性金融资产 7,804,821,794.25 4,677,555,765.99 其中：股票投资 81,369,824.48 64,595,613.69 基金投资 7,523,511,969.77 4,512,622,152.38 债券投资 199,940,000.00 100,337,999.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,931,564.40 应收利息 4,031,054.22 1,631,915.44 应收股利 - - 应收申购款 9,440,162.12 25,272,330.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - 4,555,555.97 资产总计 8,055,600,806.86 5,014,264,849.03 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 139,653,174.30 应付赎回款 9,294,236.56 14,867,364.78 应付管理人报酬 62,167.23 55,932.81 应付托管费 20,722.41 27,966.39 应付销售服务费 1,262.71 405,472.74 应付交易费用 2,018,598.29 622,550.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 208,441.19 268,339.55 负债合计 11,605,428.39 155,900,801.48 所有者权益： 实收基金 6,077,473,187.93 4,633,161,319.15 未分配利润 1,966,522,190.54 225,202,728.40 所有者权益合计 8,043,995,378.47 4,858,364,047.55 负债和所有者权益总计 8,055,600,806.86 5,014,264,849.03 注：报告截止日2019年6月30日，A类基金份额净值1.3236元，C类基金份额净值1.3229元；基金份额总额6,077,473,187.93份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额6,067,210,387.89份，C类基金份额总额10,262,800.04份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 1,270,513,632.29 -480,845,464.55 1.利息收入 2,983,713.99 1,570,555.17 其中：存款利息收入 1,013,061.92 682,904.89 债券利息收入 1,970,652.07 887,650.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 221,607,702.63 84,804,622.48 其中：股票投资收益 -892,209.42 2,558,233.24 基金投资收益 222,148,470.65 81,583,328.51 债券投资收益 30,142.18 1,270.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -216,240.00 - 股利收益 537,539.22 661,790.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,040,746,920.06 -568,221,874.94 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,175,295.61 1,001,232.74 减：二、费用 9,195,530.01 3,826,340.37 1．管理人报酬 390,646.27 300,399.30 2．托管费 183,704.53 150,199.70 3．销售服务费 1,728,157.40 2,101,314.70 4．交易费用 6,778,852.42 1,069,171.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.06 10,389.44 7．其他费用 114,169.33 194,865.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,261,318,102.28 -484,671,804.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,261,318,102.28 -484,671,804.92 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,633,161,319.15 225,202,728.40 4,858,364,047.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,261,318,102.28 1,261,318,102.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,444,311,868.78 480,001,359.86 1,924,313,228.64 其中：1.基金申购款 4,706,609,308.62 1,290,878,706.46 5,997,488,015.08 2.基金赎回款 -3,262,297,439.84 -810,877,346.60 -4,073,174,786.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,077,473,187.93 1,966,522,190.54 8,043,995,378.47 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,116,211,051.13 1,083,981,490.40 4,200,192,541.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -484,671,804.92 -484,671,804.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 183,800,066.02 45,083,368.26 228,883,434.28 其中：1.基金申购款 948,362,197.73 308,980,912.18 1,257,343,109.91 2.基金赎回款 -764,562,131.71 -263,897,543.92 -1,028,459,675.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,300,011,117.15 644,393,053.74 3,944,404,170.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深300指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第646号《关于核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年8月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为16,746,252,366.35份基金份额，其中认购资金利息折合4,539,280.61份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会2013年9月17日下发的《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812号），易方达沪深300指数证券投资基金自2013年9月17日起变更为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 自2019年4月25日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2019年4月26日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 390,646.27 300,399.30 其中：支付销售机构的客户维护费 729,876.93 477,909.74 注：1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额，若为负数，则E取0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.自2019年5月27日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提”调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提”。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 183,704.53 150,199.70 注：1.本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 公允价值后的余额，若为负数，则E 取0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.自2019年5月27日起，本基金的基金托管费由“按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提”调整为本基金的基金托管费“按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提”。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 合计 易方达基金管理有限公司 960,051.82 1,278.82 961,330.64 中国建设银行 102,868.58 - 102,868.58 广发证券 3,788.87 - 3,788.87 合计 1,066,709.27 1,278.82 1,067,988.09 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 合计 易方达基金管理有限公司 - - 1,192,308.59 中国建设银行 - - 173,089.91 广发证券 - - 4,875.51 合计 - - 1,370,274.01 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%，按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达沪深300ETF发起式联接A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 易方达海外投资（深圳）有限公司 1,038,656.96 0.02% 1,038,656.96 0.02% 广发基金管理有限公司 19,554,912.39 0.32% - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。广发基金管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 易方达沪深300ETF发起式联接C 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 221,187,938.66 951,714.88 170,072,989.41 667,305.23 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有4,484,687,631份和3,450,280,719份目标ETF基金份额，占其总份额的比例分别为84.00%和91.08%。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600485 *ST信威 2016-12-26 重大事项停牌 6.28 2019-07-12 13.86 43,549 620,075.00 273,487.72 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,604,608,306.53元，属于第二层次的余额为199,940,000.00元，属于第三层次的余额为273,487.72元(2018年12月31日：第一层次4,575,178,976.58元，第二层次101,741,409.50元，第三层次635,379.91元) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2019年6月30日，本基金持有属于第三层次金融工具公允价值为273,487.72元(2018年12月31日：635,379.91元)。 交易性金融资产 权益投资工具 2019年1月1日 635,379.91 购买 - 出售 - 转入第三层级 - 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 -361,892.19 ——计入损益的利得或损失 -361,892.19 2019年6月30日 273,487.72 2019年6月30日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 -361,892.19 交易性金融资产 权益投资工具 2018年1月1日 91,748.00 购买 809,745.00 出售 346,133.00 转入第三层级 123,976.00 转出第三层级 65,578.14 当期利得或损失总额 21,622.05 ——计入损益的利得或损失 21,622.05 2018年12月31日 635,379.91 2018年12月31日仍持有的资产计入当期损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 15,304.91 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,369,824.48 1.01 其中：股票 81,369,824.48 1.01 2 基金投资 7,523,511,969.77 93.39 3 固定收益投资 199,940,000.00 2.48 其中：债券 199,940,000.00 2.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 235,829,104.20 2.93 8 其他各项资产 14,949,908.41 0.19 9 合计 8,055,600,806.86 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 股票型 交易型开放式（ETF）、发起式 易方达基金管理有限公司 7,523,511,969.77 93.53 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 88,185.00 0.00 B 采矿业 3,404,392.25 0.04 C 制造业 30,371,918.58 0.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,147,220.00 0.03 E 建筑业 2,762,923.00 0.03 F 批发和零售业 1,042,885.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,768,092.98 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,424,818.76 0.03 J 金融业 31,557,519.06 0.39 K 房地产业 3,189,729.15 0.04 L 租赁和商务服务业 979,524.80 0.01 M 科学研究和技术服务业 138,688.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 59,204.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 251,561.90 0.00 R 文化、体育和娱乐业 183,162.00 0.00 S 综合 - - 合计 81,369,824.48 1.01 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 82,500 7,310,325.00 0.09 2 600519 贵州茅台 3,804 3,743,136.00 0.05 3 600036 招商银行 78,700 2,831,626.00 0.04 4 601166 兴业银行 110,800 2,026,532.00 0.03 5 600276 恒瑞医药 23,557 1,554,762.00 0.02 6 600887 伊利股份 46,400 1,550,224.00 0.02 7 600030 中信证券 59,900 1,426,219.00 0.02 8 601328 交通银行 209,300 1,280,916.00 0.02 9 600016 民生银行 189,200 1,201,420.00 0.01 10 000651 格力电器 19,300 1,061,500.00 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 314,947,600.91 6.48 2 600036 招商银行 129,733,872.73 2.67 3 600519 贵州茅台 117,537,187.75 2.42 4 601166 兴业银行 89,583,113.12 1.84 5 600887 伊利股份 67,490,411.30 1.39 6 601328 交通银行 64,615,767.65 1.33 7 600030 中信证券 63,549,436.00 1.31 8 600276 恒瑞医药 59,648,937.75 1.23 9 600016 民生银行 59,441,608.98 1.22 10 601288 农业银行 53,662,774.00 1.10 11 600000 浦发银行 51,867,351.38 1.07 12 601668 中国建筑 47,577,313.26 0.98 13 601398 工商银行 46,362,730.99 0.95 14 601601 中国太保 41,722,183.87 0.86 15 600900 长江电力 40,544,007.15 0.83 16 600837 海通证券 38,916,763.41 0.80 17 600104 上汽集团 36,447,711.48 0.75 18 600048 保利地产 36,200,498.76 0.75 19 601169 北京银行 34,794,984.43 0.72 20 601211 国泰君安 32,455,174.80 0.67 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 195,229,150.04 4.02 2 600036 招商银行 83,472,394.51 1.72 3 600519 贵州茅台 72,742,705.56 1.50 4 601166 兴业银行 56,240,445.41 1.16 5 600030 中信证券 43,362,167.24 0.89 6 601328 交通银行 42,756,226.61 0.88 7 600887 伊利股份 41,941,971.84 0.86 8 600016 民生银行 38,674,664.74 0.80 9 600276 恒瑞医药 37,984,747.19 0.78 10 601288 农业银行 35,635,158.00 0.73 11 600000 浦发银行 33,292,640.24 0.69 12 601668 中国建筑 31,857,374.76 0.66 13 601398 工商银行 30,522,386.00 0.63 14 600900 长江电力 27,157,590.43 0.56 15 601601 中国太保 26,683,819.28 0.55 16 600837 海通证券 25,281,413.35 0.52 17 600104 上汽集团 23,906,114.52 0.49 18 600048 保利地产 23,801,543.58 0.49 19 601169 北京银行 22,505,884.56 0.46 20 601766 中国中车 21,545,929.78 0.44 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,077,999,329.61 卖出股票收入（成交）总额 1,998,275,340.13 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,940,000.00 2.49 其中：政策性金融债 199,940,000.00 2.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,940,000.00 2.49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 180209 18国开09 1,000,000 100,030,000.00 1.24 2 190302 19进出02 1,000,000 99,910,000.00 1.24 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -216,240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.12018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 2018年10月16日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处35万元罚款。 2018年7月26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币130万元。 2018年10月18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规事实，责令改正，并处34万元罚款。 2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。 2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。 本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、兴业银行外，本基金的目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除招商银行、兴业银行、交通银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,478,692.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,031,054.22 5 应收申购款 9,440,162.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,949,908.41 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达沪深300ETF发起式联接A 204,300 29,697.55 3,350,440,091.99 55.22% 2,716,770,295.90 44.78% 易方达沪深300ETF发起式联接C 349 29,406.30 0.00 0.00% 10,262,800.04 100.00% 合计 204,649 29,697.06 3,350,440,091.99 55.13% 2,727,033,095.94 44.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达沪深300ETF发起式联接A 216,813.33 0.0036% 易方达沪深300ETF发起式联接C 81,376.63 0.7929% 合计 298,189.96 0.0049% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达沪深300ETF发起式联接A 0 易方达沪深300ETF发起式联接C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达沪深300ETF发起式联接A 0 易方达沪深300ETF发起式联接C 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深300ETF发起式联接A 易方达沪深300ETF发起式联接C 基金合同生效日（2009年8月26日）基金份额总额 16,746,252,366.35 - 本报告期期初基金份额总额 4,633,161,319.15 - 本报告期基金总申购份额 4,693,928,800.11 12,680,508.51 减：本报告期基金总赎回份额 3,259,879,731.37 2,417,708.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,067,210,387.89 10,262,800.04 注：本基金A类基金份额由易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金份额变更而来，并于2019年4月25日起增设C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华西证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 3 386,624,045.84 7.62% 360,063.91 8.76% - 国信证券 2 1,028,238,788.35 20.26% 822,591.06 20.01% - 中信证券 3 1,027,970,854.40 20.26% 822,376.77 20.01% - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 688,751,714.18 13.57% 551,001.33 13.40% - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 2 143,012.90 0.00% 71.51 0.00% - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 887,581,979.28 17.49% 710,065.71 17.27% - 海通证券 2 1,055,472,064.20 20.80% 844,377.79 20.54% - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个交易单元,新增中信建投证券股份有限公司二个交易单元；新增太平洋证券股份有限公司、西部证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华西证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中信建投 21,060.00 7.94% - - - - 5,306,800.00 1.67% 国信证券 - - - - - - 5,011,804.90 1.58% 中信证券 - - - - - - 17,798,757.40 5.62% 信达证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 11,427.00 4.31% - - - - 144,140,067.87 45.48% 安信证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 南京证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 方正证券 1,920.94 0.72% - - - - 141,705,374.92 44.71% 海通证券 230,669.40 87.02% - - - - 2,983,202.40 0.94% 国元证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年05月07日~2019年06月30日 - 1,531,793,459.77 302,000,000.00 1,229,793,459.77 20.24% 2 2019年01月01日~2019年05月16日 1,206,158,344.25 - - 1,206,158,344.25 19.85% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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