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| 鑫元荣利定期开放(006838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637544 | ||||||||
| 基金代码 | 006838 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月24日(基金合同生效日)起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鑫元荣利定期开放 基金主代码 006838 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年1月24日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 310,009,850.04份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李晓燕 石立平 联系电话 021-20892000转 010-63639180 电子邮箱 service@xyamc.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006066188 95595 传真 021-20892111 010-63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com 基金半年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层 鑫元基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月24日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 3,952,390.03 本期利润 2,878,237.61 加权平均基金份额本期利润 0.0093 本期基金份额净值增长率 0.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0093 期末基金资产净值 312,888,087.65 期末基金份额净值 1.0093 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于2019年1月24日生效，截止2019年6月30日不满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.50% 0.05% 0.57% 0.03% -0.07% 0.02% 过去三个月 0.55% 0.07% 0.63% 0.06% -0.08% 0.01% 自基金合同生效起至今 0.93% 0.07% 1.16% 0.06% -0.23% 0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金的合同生效日为2019年1月24日，截至2019年6月30日不满一年。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资本金17亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至2019年6月30日，公司旗下管理34只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 鑫元货币市场基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理 2019年1月24日 - 9年 学历：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元瑞利债券型证券投资基金）的基金经理，2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，2019年1月24日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月1日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年4月30日起担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年5月9日起担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。 王美芹 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理 2019年2月12日 - 11年 学历：工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年11月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2月至2009年9月、2011年2月至2015年6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理，2016年8月5日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金）、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月14日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年10月25日起担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理，2019年2月12日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年5月17日起担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理 2019年1月24日 - 10年 学历：工商管理，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管，2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金（原鑫元合享分级债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元瑞利债券型证券投资基金）的基金经理，2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年1月24日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年3月1日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年4月30日起担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2019年5月9日起担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，受逆周期调控政策及权益市场异常火爆影响，债券市场走势分化，长端利率债收益率上行明显，而短端信用债收益率则继续大幅下行，债市投资者观望情绪浓厚，策略趋于保守。二季度，逆周期调控政策在一季度经济数据超预期好转之后有所调整，5月底市场流动性预期紧张后再度缓和。另一方面，经济增长数据在一季度超预期之后逐月走低，但由于地产投资的支撑仍在从而致使总量看韧性仍在；同时，通胀方面，以猪肉、鲜果为代表的食品不断攀升，此外具有基建、地产需求支撑的钢铁、水泥价格也表现强势，对通胀的担忧一度成为了市场关注的重点。另外，中美贸易摩擦对风险偏好的扰动也是一波三折，先是年初以来基于“百日谈判”的预期下风险偏好大幅回升，之后随着5月谈判破裂后风险偏好急速回落，再到6月下旬之后G20大阪峰会后的峰回路转，风险偏好有所修复。债券市场方面，收益率曲线也经历了先上后下再震荡的格局。 本产品成立于1月24日，在成立初期一直采取相对保守的策略，一季度净值表现稳定。但进入二季度，由于市场波动加大，组合重点投资的金融债品种有所调整，但随着4月下旬债券市场的转向，我们及时加大了中长期利率债的布局。截止目前，净值快速回升。 展望后市，我们认为市场整体仍将呈现债强股弱的格局，我们将持续关注经济基本面和政策方面的信号，积极把握债券市场的机会，争取为投资者创造持续、稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金的份额净值增长率为0.93%，业绩比较基准收益率为1.16%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从近期的经济和金融数据来看，经济下行压力有所增大。在全球经济复苏放缓的背景下，外需减弱与中美贸易谈判的不确定性加大，外贸形势严峻；5月底以来，中小银行的负债端压力凸显，流动性分层引发的信用分化难言结束，甚至不排除某个时点进一步加剧的可能性，引发新一轮的信用紧缩；后期的稳增长看点仍然在财政发力，但考虑到上半年财政收支情况有逐月下降的迹象，接下来不排除财政预算作出调整的可能，这也是近期债券市场走势纠结的原因之一。但从我们的分析框架来看，即使财政预算作出调整，在严控地方政府隐性债务和严肃财政纪律的大背景下，通过财政稳增长的最终目标在于托底而非强拉。综上，我们认为尽管有诸多逆周期调节政策及财政预算调整等预期的扰动，但纵观下半年，经济探底过程中企业融资回落以及信用周期末端的风险偏好回落才是债券市场的核心矛盾。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、固定收益部和权益投研部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投研部负责人、监察稽核部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。截至报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,048,421.72 - 结算备付金 25,001.11 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 321,217,500.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 321,217,500.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,802,310.75 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 328,093,233.58 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 14,999,850.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 76,923.13 - 应付托管费 25,641.03 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,670.31 - 应交税费 - - 应付利息 6,902.90 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 92,158.56 - 负债合计 15,205,145.93 - 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 310,009,850.04 - 未分配利润 6.4.7.10 2,878,237.61 - 所有者权益合计 312,888,087.65 - 负债和所有者权益总计 328,093,233.58 - 注：（1）报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0093元，基金份额总额310,009,850.04份。 （2）本基金合同于2019年1月24日生效。 利润表 会计主体：鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 3,529,432.71 - 1.利息收入 4,737,221.93 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 379,319.98 - 债券利息收入 3,657,210.29 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 700,691.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -133,636.80 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -133,636.80 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -1,074,152.42 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 651,195.10 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 400,824.70 - 2．托管费 6.4.10.2.2 133,608.23 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,883.50 - 5．利息支出 17,620.11 - 其中：卖出回购金融资产支出 17,620.11 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 95,258.56 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,878,237.61 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,878,237.61 - 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 310,009,850.04 - 310,009,850.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,878,237.61 2,878,237.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 310,009,850.04 2,878,237.61 312,888,087.65 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2076号文《关于准予鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币309,999,000.00元，已经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 安永华明（2019）验字第61444343_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2019年1月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,009,850.04份基金份额，其中认购资金利息折合10,850.04份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月24日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2019年1月24日（基金合同生效日）起至2019年6月30日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (6)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (8)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司（“鑫元基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：无。 债券交易 注：无。 债券回购交易 注：无。 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 400,824.70 - 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 133,608.23 - 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 基金合同生效日（ 2019年1月24日 ）持有的基金份额 10,000,350.04 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,350.04 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.2258% - 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月24日(基金合同生效日)至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 1,048,421.72 72,944.16 - - 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币14,999,850.00元，其中人民币4,999,950.00元于2019年7月4日到期，人民币9,999,900.00元于2019年7月23日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1公允价值 6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币321,217,500.00元，无划分为第一、三层次的余额。 6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 6.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 6.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年8月24日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 321,217,500.00 97.90 其中：债券 321,217,500.00 97.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,073,422.83 0.33 8 其他各项资产 5,802,310.75 1.77 9 合计 328,093,233.58 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 321,217,500.00 102.66 其中：政策性金融债 199,587,500.00 63.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 321,217,500.00 102.66 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 700,000 75,257,000.00 24.05 2 190205 19国开05 600,000 58,770,000.00 18.78 3 018006 国开1702 300,000 30,630,000.00 9.79 4 1720061 17华兴银行绿色金融01 200,000 20,484,000.00 6.55 5 1820037 18宁波银行03 200,000 20,460,000.00 6.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国民生银行股份有限公司。中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日对中国民生银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括宁波银行股份有限公司。宁波银监局、宁波银保监局分别于2018年12月13日、2019年3月3日对宁波银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,802,310.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,802,310.75 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2 155,004,925.02 310,009,850.04 100.00% - 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,350.04 3.23 10,000,350.04 3.23 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,350.04 3.23 10,000,350.04 3.23 3年 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019年1月24日 ）基金份额总额 310,009,850.04 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 310,009,850.04 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人副总经理李雁因个人原因，不能正常履职。基金管理人已于第一时间指定专人负责其工作。 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、本报告期内，基金管理人副总经理李雁因个人原因，不能正常履职。基金管理人已于第一时间指定专人负责其工作。 2、本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 - - 3,547.94 56.51% - 广发证券 2 - - 2,730.68 43.49% - 方正证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：（1）交易单元的主要选择标准： 1）财务状况良好，经营行为规范； 2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； 3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务； 4）收取的交易佣金费率合理。 （2）交易单元的选择程序： 1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议； 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：相关券商交易单元均为报告期内新增租用。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 57,793,176.10 94.96% 297,000,000.00 52.38% - - 广发证券 3,067,800.00 5.04% 270,000,000.00 47.62% - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190124-20190630 300,009,500.00 0.00 0.00 300,009,500.00 96.77% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 鑫元基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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