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| 天弘稳利定期开放A(000244) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637218 | ||||||||
| 基金代码 | 000244 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年08月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘稳利定期开放 基金主代码 000244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年07月19日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,684,010.66份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 下属分级基金的交易代码 000244 000245 报告期末下属分级基金的份额总额 276,452,337.01份 14,231,673.65份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全的基础上，力求获取较高的当期收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 童建林 郭明 联系电话 022-83310208 010-66105799 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95046 95588 传真 022-83865569 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 本期已实现收益 11,920,502.93 668,112.92 本期利润 8,163,105.46 441,480.53 加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0264 本期基金份额净值增长率 2.51% 2.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2035 0.1769 期末基金资产净值 332,708,114.42 16,748,995.97 期末基金份额净值 1.2035 1.1769 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘稳利定期开放A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.54% 0.05% 0.15% 0.00% 0.39% 0.05% 过去三个月 0.71% 0.08% 0.46% 0.01% 0.25% 0.07% 过去六个月 2.51% 0.11% 0.91% 0.01% 1.60% 0.10% 过去一年 8.72% 0.12% 1.86% 0.01% 6.86% 0.11% 过去三年 12.94% 0.09% 5.80% 0.01% 7.14% 0.08% 自基金合同生效起至今 46.03% 0.11% 16.61% 0.01% 29.42% 0.10% 天弘稳利定期开放B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.50% 0.04% 0.15% 0.00% 0.35% 0.04% 过去三个月 0.59% 0.08% 0.46% 0.01% 0.13% 0.07% 过去六个月 2.34% 0.11% 0.91% 0.01% 1.43% 0.10% 过去一年 8.27% 0.11% 1.86% 0.01% 6.41% 0.10% 过去三年 11.66% 0.09% 5.80% 0.01% 5.86% 0.08% 自基金合同生效起至今 42.70% 0.11% 16.61% 0.01% 26.09% 0.10% 注：天弘稳利定期开放债券基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）×1.4。本基金在经过每个封闭期运作后将定期开放申购赎回，同时，本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，力求实现基金资产持续稳定增值。上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好地体现了本基金的投资目标与产品定位，并易于被投资者理解与接受。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2013年07月19日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理49只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘量化驱动股票型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原"天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金"）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜晓丽 本基金基金经理。 2013年07月 - 10年 女，经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员，光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟本公司，历任固定收益研究员、基金经理助理等。 柴文婷 本基金基金经理。 2017年06月 - 8年 女，金融学硕士。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟本公司，历任交易员、研究员。 赵鼎龙 本基金基金经理助理。 2018年11月 - 5年 男，电子学硕士，历任Micron Asia产品分析师、泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟本公司，历任本公司投资经理助理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。基金经理助理任职日期为聘任日期。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作，不具有独立决策职能。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面方面，进入2019年之后，经济仍有下行压力，但是政府基建支持力度较大，对经济形成较强支撑作用，下行速度在政府稳增长政策支持之下有所放缓，4月份市场对基本面预期转向乐观，但此后乐观预期被证伪，经济在5、6月份重回下行。通胀方面，通胀预期有所抬头，猪价受非洲猪瘟影响2月见底之后出现明显上涨，带动CPI抬升。 政策面方面，2019年年初，政策延续前期思路，着力支持信用扩张，力求疏通货币政策传导机制，并且吸取2018年政策过晚推出的教训，稳增长政策提前出台，力图努力稳住经济。在经济出现企稳迹象之后，一季度政治局会议在政策立场上有所微调，政策中心转向强调经济增长质量和结构转型，5月份中美贸易摩擦超预期升级之后，政策重新强调逆周期调节，通过允许专项债作为重大项目资本金等方式推动基建发力，以稳货币宽货币的方式对经济进行托底。 资金面方面，年初资金面延续宽松态势，4月份资金面波动率明显上升，包商事件之后，央行着力稳定资金面，资金利率出现明显下行。 债券市场方面，1月份债券收益率延续2018年趋势有所下行，2月份由于风险偏好回升债市出现一定幅度调整，3月份债券市场呈现震荡行情。4月份债市出现明显调整，此后由于中美贸易摩擦升级、经济下行压力重现，收益率再度下行，包商事件对债市收益率造成一定冲击，此后利率债和高等级信用债收益率再度下行，低等级信用债收益率则处于高位，行情出现一定分化。 本基金在报告期内，严格按照监管指标要求，严控信用风险，以稳健风格进行投资，并积极把握市场机会进行投资，为客户创造了稳健的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日，天弘稳利定期开放A基金份额净值为1.2035元，天弘稳利定期开放B基金份额净值为1.1769元。报告期内份额净值增长率天弘稳利定期开放A为2.51%，天弘稳利定期开放B为2.34%，同期业绩比较基准增长率均为0.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面方面，目前宏观经济基本面呈现小幅下滑局面，但短期来看下滑最快的时期可能已经过去，后续需要密切关注地产链条情况，以前瞻性判断未来的经济走势。 政策面方面，虽然稳增长仍有必要，但是决策层对于稳增长诉求有所下降，坚持推行供给侧结构性改革，对经济托而不举，货币政策预计维持稳健并根据基本面的变化预期微调。 资金面方面，流动性将维持合理充裕，6月份由于应对包商事件而出现的宽松的局面难以持续，下半年资金利率中枢相对将有所抬升，但将维持平稳，不会出现过度紧张的局面。 市场结构方面，在全球货币再宽松的大背景下，不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间，叠加人民币汇率企稳，中国的无风险利率对外资而言，配置价值显著，可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。 债券市场仍处于牛市环境中，但下行的空间可能有限，需要看到经济超预期下行或货币政策超预期放松，才能够带来市场收益率的明显下行，后续需要密切关注经济和政策变化，积极对组合久期、杠杆水平进行调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘稳利定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 3,136,158.75 104,443.36 结算备付金 7,152,525.63 3,743,516.40 存出保证金 28,208.36 97,795.07 交易性金融资产 448,241,581.14 637,163,800.60 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 448,241,581.14 637,163,800.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 8,289,343.15 - 应收利息 10,469,903.12 11,730,952.27 应收股利 - - 应收申购款 1,882,688.31 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 479,200,408.46 652,840,507.70 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 118,400,000.00 306,714,117.52 应付证券清算款 10,166,518.87 100,616.44 应付赎回款 748,658.39 - 应付管理人报酬 201,583.36 204,301.66 应付托管费 57,595.25 58,371.90 应付销售服务费 6,249.03 6,555.45 应付交易费用 14,298.69 17,025.68 应交税费 60,053.13 69,274.58 应付利息 - 373,803.76 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 88,341.35 409,000.00 负债合计 129,743,298.07 307,953,066.99 所有者权益： 实收基金 290,684,010.66 294,106,460.00 未分配利润 58,773,099.73 50,780,980.71 所有者权益合计 349,457,110.39 344,887,440.71 负债和所有者权益总计 479,200,408.46 652,840,507.70 注：报告截止日2019年06月30日，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值1.2035元，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类基金份额净值1.1769元；基金份额总额290,684,010.66份，其中天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额276,452,337.01份，天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类基金份额14,231,673.65份。 6.2 利润表 会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 一、收入 13,834,612.19 79,533,075.69 1.利息收入 12,145,597.10 64,499,062.16 其中：存款利息收入 80,472.27 429,650.76 债券利息收入 12,065,124.83 64,062,573.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,837.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,673,031.43 -5,033,550.05 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,673,031.43 -5,033,550.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,984,029.86 20,067,433.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 13.52 130.50 减：二、费用 5,230,026.20 29,129,465.91 1．管理人报酬 1,213,782.16 5,986,353.53 2．托管费 346,794.89 1,726,541.51 3．销售服务费 38,696.99 96,252.09 4．交易费用 13,704.11 50,427.51 5．利息支出 3,483,149.82 20,812,459.95 其中：卖出回购金融资产支出 3,483,149.82 20,812,459.95 6．税金及附加 38,496.26 225,300.74 7．其他费用 95,401.97 232,130.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,604,585.99 50,403,609.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,604,585.99 50,403,609.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 294,106,460.00 50,780,980.71 344,887,440.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 8,604,585.99 8,604,585.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,422,449.34 -612,466.97 -4,034,916.31 其中：1.基金申购款 11,147,933.96 2,239,420.03 13,387,353.99 2.基金赎回款 -14,570,383.30 -2,851,887.00 -17,422,270.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 290,684,010.66 58,773,099.73 349,457,110.39 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,624,881,506.16 120,865,182.25 1,745,746,688.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 50,403,609.78 50,403,609.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,071,652,470.24 -112,331,488.94 -1,183,983,959.18 其中：1.基金申购款 181,163,996.66 19,198,562.36 200,362,559.02 2.基金赎回款 -1,252,816,466.90 -131,530,051.30 -1,384,346,518.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 553,229,035.92 58,937,303.09 612,166,339.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 肖慧敏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]799号《关于核准天弘稳利定期开放债 券型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金，以定期开放的方式运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,344,228,363.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第432号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,344,395,926.19份基金份额，其中认购资金利息折合 167,562.92份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购 费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别 计算基金份额净值。 本基金封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日的次一工作 日(含)起至下一年度六月份的倒数第八个工作日(含)期间。每个封闭期结束后进入一个 开放期，每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个开放期起始日为其前一个封闭期 结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日， 封闭期内不开放申购和赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其 它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，本基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的10%；对非债券类资产的投资比例 不高于基金资产的20%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例 限制；开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)×1.4。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,213,782.16 5,986,353.53 其中：支付销售机构的客户维护费 117,475.87 233,750.62 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 346,794.89 1,726,541.51 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 合计 天弘基金管理有限公司 - 31.59 31.59 中国工商银行股份有限公司 - 28,880.89 28,880.89 合计 - 28,912.48 28,912.48 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 合计 天弘基金管理有限公司 - 15.53 15.53 中国工商银行股份有限公司 - 54,287.65 54,287.65 合计 - 54,303.18 54,303.18 注：1、支付B类基金份额销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日B类基金份额基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 2、本基金A类份额不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 3,136,158.75 19,303.75 109,907,764.13 155,049.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额118,400,000.00元，于2019年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为55,519,391.14元，属于第二层次的余额为392,722,190.00元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第二层次637,163,800.60元，无属于第一和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 448,241,581.14 93.54 其中：债券 448,241,581.14 93.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,288,684.38 2.15 8 其他各项资产 20,670,142.94 4.31 9 合计 479,200,408.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,231,000.00 8.65 其中：政策性金融债 19,992,000.00 5.72 4 企业债券 229,798,190.00 65.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 132,693,000.00 37.97 7 可转债(可交换债) 55,519,391.14 15.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 448,241,581.14 128.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 143366 17环能01 300,000 30,909,000.00 8.84 2 143348 17五资01 300,000 30,429,000.00 8.71 3 112557 17冀中01 260,000 26,637,000.00 7.62 4 101800211 18浙国贸MTN001 200,000 20,738,000.00 5.93 5 101780012 17三友化工MTN001 200,000 20,688,000.00 5.92 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,208.36 2 应收证券清算款 8,289,343.15 3 应收股利 - 4 应收利息 10,469,903.12 5 应收申购款 1,882,688.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,670,142.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113013 国君转债 6,287,084.80 1.80 2 113525 台华转债 5,792,036.10 1.66 3 113011 光大转债 1,084,000.00 0.31 4 128032 双环转债 735,885.00 0.21 5 113518 顾家转债 377,725.70 0.11 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 天弘稳利定期开放A 8,602 32,138.15 211,642,097.61 76.56% 64,810,239.40 23.44% 天弘稳利定期开放B 369 38,568.22 - - 14,231,673.65 100.00% 合计 8,971 32,402.63 211,642,097.61 72.81% 79,041,913.05 27.19% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 天弘稳利定期开放A 10,866,384.62 3.93% 天弘稳利定期开放B 17,842.19 0.13% 合计 10,884,226.81 3.74% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 天弘稳利定期开放A >100 天弘稳利定期开放B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘稳利定期开放A 0 天弘稳利定期开放B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B 基金合同生效日(2013年07月19日)基金份额总额 759,850,377.56 584,545,548.63 本报告期期初基金份额总额 277,273,834.81 16,832,625.19 本报告期基金总申购份额 10,662,212.50 485,721.46 减：本报告期基金总赎回份额 11,483,710.30 3,086,673.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 276,452,337.01 14,231,673.65 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过《关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人决定的事项自表决通过之日起生效。本基金管理人已将表决通过的事项报中国证监会备案。自2019年6月11日起，修订后的《基金合同》、《托管协议》生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华泰联合证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：1个，其中包括天风证券上海交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：1个，其中包括银河证券上海交易单元1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 575,258,967.75 100.00% 9,425,479,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 180,831,826.40 - - 180,831,826.40 62.21% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过《关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的议案》，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2019年6月11日起生效。具体信息请参见基金管理人于2019年6月11日在指定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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