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| 诺安双利债券发起(320021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634540 | ||||||||
| 基金代码 | 320021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 诺安双利债券发起 基金主代码 320021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月29日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 534,212,636.93份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工具，本基金股票投资比例上限不超过20%，以便控制市场波动风险。 2、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。 3、股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。 (2)组合动态调整策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获利达到既定目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目标。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略 股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大盘的定量分析模型和投资决策委员会的定性结论，选取适当期限的股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险；具体对冲比例应由历史回归方法所确定的Beta值和短线择时模型共同决定。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 张燕 联系电话 0755-83026688 0755-83199084 电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95555 传真 0755-83026677 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 9,256,775.88 本期利润 4,925,581.38 加权平均基金份额本期利润 0.0089 本期基金份额净值增长率 1.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5274 期末基金资产净值 1,054,367,313.83 期末基金份额净值 1.974 注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.51% 0.21% 0.28% 0.03% 0.23% 0.18% 过去三个月 -1.50% 0.29% -0.24% 0.06% -1.26% 0.23% 过去六个月 1.54% 0.30% 0.24% 0.06% 1.30% 0.24% 过去一年 18.99% 0.45% 2.82% 0.06% 16.17% 0.39% 过去三年 41.40% 0.36% 0.03% 0.08% 41.37% 0.28% 自基金合同生效起至今 97.40% 0.49% 6.56% 0.08% 90.84% 0.41% 注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 截至2019年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 裴禹翔 本基金基金经理 2017年8月30日 - 8 硕士，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，公布的国内经济数据现企稳迹象，资金面延续宽松，权益资产价格上涨，债券收益率震荡下行。至二季度，经济数据转弱，叠加5月中美摩擦再起，权益资产价格冲高后回落，债券收益率先上后下。至半年末，长久期利率债基本回到年初水平，信用债表现较好，牛陡行情延续，信用利差收窄，期限利差走阔。综合看2019上半年股票表现优于转债和纯债。 1季度基金净申购，管理人扩大了股票和转债仓位，压缩了纯债仓位。持仓结构以中高等级信用债和可转债为主，加少量股票和利率债，组合维持了一定杠杆。2季度组合规模略微减小，管理人减持信用债和转债。组合持仓结构基本维持。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.974元。本报告期基金份额净值增长率为1.54%，同期业绩比较基准收益率为0.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济存在下行压力，不确定性主要来源投资，受出口企业资本支出持续偏弱影响，制造业投资大概率维持低位；基建投资继续回升，专项债用途放宽一定程度弥补资金来源，但受到财政支出前高后低影响，下半年回升幅度可能相对有限，对经济只是托底；房地产投资继续回落，上半年增速较高，主因施工情况较好，但销售放缓、政策趋紧，棚改减量等影响会显现，存在下行风险。总需求较弱，下半年国内通胀压力有限，但存在猪油共振的不确定因素。央行货币政策存在放松空间，资金面平稳大概率维持较长时间。虽然4月受到央行货币政策基调微调影响资金面小幅收紧，但5月国内经济数据不及预期，外部摩擦升级，资金面重回宽松，下半年外部摩擦和国内经济都难有根本改变，全球降息正在进行中，判断国内资金面维持较宽松水平。债券市场方面，因大部分品种的下行幅度已较大，短期可能区间震荡，但各主要因素的影响偏正面，中长期仍有投资价值。后期将重点关注国内外宏观经济、货币政策、供求关系、风险偏好等因素的边际变化，精选标的，积极优化组合持仓。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 60,768,765.39 21,703,544.06 结算备付金 2,827,213.17 595,290.50 存出保证金 201,514.03 8,389.34 交易性金融资产 1,198,250,667.13 533,356,917.98 其中：股票投资 43,303,351.85 11,329,169.00 基金投资 - - 债券投资 1,154,947,315.28 522,027,748.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 30,000,215.00 12,000,000.00 应收证券清算款 1,610,153.31 - 应收利息 12,198,447.72 13,364,012.26 应收股利 - - 应收申购款 1,523,932.50 10,357,089.53 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,307,380,908.25 591,385,243.67 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 242,059,266.91 - 应付证券清算款 - 4,690,138.80 应付赎回款 9,308,864.49 15,870,487.42 应付管理人报酬 634,908.67 256,824.73 应付托管费 181,402.51 73,378.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 469,413.82 33,504.48 应交税费 152,516.51 100,496.60 应付利息 128,493.64 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 78,727.87 39,038.01 负债合计 253,013,594.42 21,063,868.53 所有者权益： 实收基金 534,212,636.93 293,437,462.95 未分配利润 520,154,676.90 276,883,912.19 所有者权益合计 1,054,367,313.83 570,321,375.14 负债和所有者权益总计 1,307,380,908.25 591,385,243.67 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.974元，基金份额总额534,212,636.93份。 利润表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 13,481,485.60 17,065,462.56 1.利息收入 15,023,529.79 2,129,884.95 其中：存款利息收入 251,961.85 25,611.93 债券利息收入 14,540,015.03 1,998,948.36 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 231,552.91 105,324.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,527,736.18 -1,587,256.17 其中：股票投资收益 1,682,447.76 -1,470,736.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 -760,382.97 -164,154.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 605,671.39 47,634.90 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,331,194.50 16,522,702.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,261,414.13 131.43 减：二、费用 8,555,904.22 736,015.63 1．管理人报酬 3,748,563.65 397,681.20 2．托管费 1,071,018.24 113,623.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,815,931.06 73,663.25 5．利息支出 1,763,335.12 52,710.57 其中：卖出回购金融资产支出 1,763,335.12 52,710.57 6．税金及附加 36,195.72 6,573.34 7．其他费用 120,860.43 91,764.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,925,581.38 16,329,446.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,925,581.38 16,329,446.93 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 293,437,462.95 276,883,912.19 570,321,375.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,925,581.38 4,925,581.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 240,775,173.98 238,345,183.33 479,120,357.31 其中：1.基金申购款 928,855,179.72 911,870,979.34 1,840,726,159.06 2.基金赎回款 -688,080,005.74 -673,525,796.01 -1,361,605,801.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 534,212,636.93 520,154,676.90 1,054,367,313.83 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 88,055,928.10 37,830,743.85 125,886,671.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,329,446.93 16,329,446.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -35,834,338.86 -19,767,712.56 -55,602,051.42 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -35,834,338.86 -19,767,712.56 -55,602,051.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 52,221,589.24 34,392,478.22 86,614,067.46 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 诺安双利债券型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1346号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年11月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,395,901,371.31份基金份额，其中认购资金利息折合648,129.40份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》和《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%， 其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的财务报表于2019年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 招商银行股份有限公司 托管人、代销机构 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,748,563.65 397,681.20 其中：支付销售机构的客户维护费 1,442,781.79 49,967.54 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,071,018.24 113,623.20 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 报告期初持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.87% 19.16% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 60,768,765.39 229,206.53 6,270,574.58 20,033.08 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123028 清水转债 2019年6月21日 2019年7月15日 新债流通受限 100.00 100.00 3,430 343,000.00 343,000.00 - 113537 文灿转债 2019年6月12日 2019年7月5日 新债流通受限 100.00 100.00 7,420 742,000.00 742,000.00 - 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的股票和权证。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币222,059,266.91元,是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011900574 19南京医药SCP001 2019年7月1日 100.17 300,000 30,051,000.00 011900641 19汉江国资SCP001 2019年7月1日 100.16 500,000 50,080,000.00 041900069 19皖出版CP002 2019年7月1日 100.27 300,000 30,081,000.00 041900078 19福建漳州CP001 2019年7月1日 100.14 300,000 30,042,000.00 101554057 15巨化MTN001 2019年7月1日 102.10 54,000 5,513,400.00 011802368 18昆山创业SCP002 2019年7月1日 100.52 100,000 10,052,000.00 011802439 18昆山创业SCP005 2019年7月1日 100.51 100,000 10,051,000.00 011802444 18华菱钢铁SCP007 2019年7月1日 100.62 200,000 20,124,000.00 011802484 18武汉地产SCP007 2019年7月1日 100.54 100,000 10,054,000.00 011900374 19恒信租赁SCP002 2019年7月1日 100.17 200,000 20,034,000.00 011900513 19湘投SCP001 2019年7月1日 100.16 300,000 30,048,000.00 合计 2,454,000 246,130,400.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元，于2019年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为293,441,454.73 元，属于第二层级的余额为903,724,212.40 元，属于第三层级的余额为1,085,000.00 元(2018年12月31日，属于第一层次的余额为 22,201,913.98 元，属于第二层次的余额为511,155,004.00元，无属于第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年12月31日：无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,303,351.85 3.31 其中：股票 43,303,351.85 3.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,154,947,315.28 88.34 其中：债券 1,154,947,315.28 88.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,215.00 2.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,595,978.56 4.86 8 其他各项资产 15,534,047.56 1.19 9 合计 1,307,380,908.25 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 996,908.00 0.09 B 采矿业 2,474,317.00 0.23 C 制造业 23,027,713.19 2.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,399,330.00 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 530,031.04 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,253,778.45 0.21 J 金融业 4,773,499.02 0.45 K 房地产业 3,330,155.71 0.32 L 租赁和商务服务业 735,795.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,273,949.24 0.12 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 507,875.20 0.05 S 综合 - - 合计 43,303,351.85 4.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600547 山东黄金 60,100 2,474,317.00 0.23 2 002422 科伦药业 77,079 2,291,558.67 0.22 3 002677 浙江美大 155,700 2,049,012.00 0.19 4 000063 中兴通讯 62,917 2,046,690.01 0.19 5 600332 白云山 46,500 1,905,105.00 0.18 6 600383 金地集团 153,800 1,834,834.00 0.17 7 600030 中信证券 76,492 1,821,274.52 0.17 8 000333 美的集团 32,400 1,680,264.00 0.16 9 300146 汤臣倍健 83,449 1,618,910.60 0.15 10 300596 利安隆 49,700 1,510,880.00 0.14 注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600536 中国软件 15,256,975.31 2.68 2 300498 温氏股份 12,699,049.63 2.23 3 002567 唐人神 12,441,376.92 2.18 4 002157 正邦科技 11,784,246.76 2.07 5 000063 中兴通讯 11,606,054.00 2.04 6 002673 西部证券 11,592,715.58 2.03 7 600030 中信证券 10,891,371.90 1.91 8 002624 完美世界 10,134,069.75 1.78 9 601336 新华保险 9,814,464.93 1.72 10 603019 中科曙光 9,556,565.00 1.68 11 002449 国星光电 9,394,259.80 1.65 12 000977 浪潮信息 8,291,725.00 1.45 13 002174 游族网络 7,983,527.00 1.40 14 601138 工业富联 7,894,326.00 1.38 15 601128 常熟银行 7,040,636.20 1.23 16 002677 浙江美大 6,991,242.00 1.23 17 300146 汤臣倍健 6,890,323.00 1.21 18 300229 拓尔思 6,594,394.64 1.16 19 000625 长安汽车 6,434,258.89 1.13 20 600547 山东黄金 6,167,931.11 1.08 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600536 中国软件 15,503,497.99 2.72 2 002673 西部证券 12,649,424.65 2.22 3 000063 中兴通讯 12,454,574.74 2.18 4 002567 唐人神 12,158,582.73 2.13 5 300498 温氏股份 11,007,586.47 1.93 6 603019 中科曙光 10,943,041.29 1.92 7 002157 正邦科技 10,358,594.32 1.82 8 601336 新华保险 10,337,426.05 1.81 9 002624 完美世界 10,121,223.89 1.77 10 600030 中信证券 10,092,834.17 1.77 11 002449 国星光电 8,833,320.30 1.55 12 000977 浪潮信息 8,145,458.84 1.43 13 601138 工业富联 8,120,012.69 1.42 14 002174 游族网络 7,808,606.00 1.37 15 002555 三七互娱 7,656,352.77 1.34 16 000625 长安汽车 6,645,012.96 1.17 17 000928 中钢国际 6,523,290.51 1.14 18 300229 拓尔思 6,480,641.02 1.14 19 300146 汤臣倍健 6,322,116.00 1.11 20 300031 宝通科技 6,218,197.61 1.09 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 610,234,947.88 卖出股票收入（成交）总额 581,495,872.99 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 55,455,600.00 5.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 146,925,000.00 13.93 其中：政策性金融债 146,925,000.00 13.93 4 企业债券 18,065,602.90 1.71 5 企业短期融资券 601,442,000.00 57.04 6 中期票据 81,148,000.00 7.70 7 可转债（可交换债） 251,911,112.38 23.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,154,947,315.28 109.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 190205 19国开05 1,500,000 146,925,000.00 13.93 2 019611 19国债01 555,000 55,455,600.00 5.26 3 011900641 19汉江国资SCP001 500,000 50,080,000.00 4.75 4 011900644 19涪陵国资SCP001 500,000 50,060,000.00 4.75 5 041900069 19皖出版CP002 300,000 30,081,000.00 2.85 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 201,514.03 2 应收证券清算款 1,610,153.31 3 应收股利 - 4 应收利息 12,198,447.72 5 应收申购款 1,523,932.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,534,047.56 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 14,782,349.60 1.40 2 113008 电气转债 14,000,862.40 1.33 3 127007 湖广转债 12,828,412.55 1.22 4 113014 林洋转债 12,231,738.00 1.16 5 128036 金农转债 8,161,991.85 0.77 6 127005 长证转债 7,026,300.36 0.67 7 127006 敖东转债 6,907,357.70 0.66 8 128035 大族转债 6,858,866.24 0.65 9 113505 杭电转债 6,506,022.50 0.62 10 128048 张行转债 6,451,845.56 0.61 11 128020 水晶转债 6,001,609.74 0.57 12 113011 光大转债 5,745,200.00 0.54 13 113012 骆驼转债 5,652,993.00 0.54 14 110043 无锡转债 5,550,050.00 0.53 15 110034 九州转债 5,328,960.00 0.51 16 123003 蓝思转债 4,838,016.15 0.46 17 128034 江银转债 4,663,083.04 0.44 18 110047 山鹰转债 4,651,766.30 0.44 19 110045 海澜转债 4,545,922.80 0.43 20 123018 溢利转债 4,340,580.80 0.41 21 123012 万顺转债 4,244,400.00 0.40 22 128042 凯中转债 4,000,925.24 0.38 23 123017 寒锐转债 3,941,875.40 0.37 24 110050 佳都转债 3,773,875.50 0.36 25 113503 泰晶转债 3,725,040.00 0.35 26 123015 蓝盾转债 3,275,284.92 0.31 27 110033 国贸转债 3,142,890.00 0.30 28 113514 威帝转债 3,035,400.00 0.29 29 110046 圆通转债 2,890,935.40 0.27 30 128016 雨虹转债 2,501,400.00 0.24 31 110049 海尔转债 2,406,400.00 0.23 32 110031 航信转债 2,255,718.00 0.21 33 128052 凯龙转债 2,150,318.10 0.20 34 132012 17巨化EB 2,142,720.00 0.20 35 113020 桐昆转债 2,122,125.20 0.20 36 110038 济川转债 2,117,200.00 0.20 37 123016 洲明转债 1,980,158.46 0.19 38 128050 钧达转债 1,877,337.00 0.18 39 113521 科森转债 1,833,353.00 0.17 40 113519 长久转债 1,799,348.90 0.17 41 128049 华源转债 1,785,020.62 0.17 42 113017 吉视转债 1,727,827.20 0.16 43 110048 福能转债 1,319,853.00 0.13 44 128039 三力转债 1,114,736.00 0.11 45 128044 岭南转债 994,701.50 0.09 46 128010 顺昌转债 880,767.78 0.08 47 113522 旭升转债 784,728.00 0.07 48 128018 时达转债 764,961.66 0.07 49 128029 太阳转债 740,706.20 0.07 50 128015 久其转债 686,072.70 0.07 51 113517 曙光转债 541,750.00 0.05 52 113015 隆基转债 525,011.40 0.05 53 123009 星源转债 509,350.00 0.05 54 113525 台华转债 427,185.30 0.04 55 132015 18中油EB 347,509.50 0.03 56 113508 新凤转债 301,890.00 0.03 57 110040 生益转债 266,060.00 0.03 58 110042 航电转债 264,039.20 0.03 59 110041 蒙电转债 223,500.00 0.02 60 113516 苏农转债 214,880.00 0.02 61 132009 17中油EB 197,780.00 0.02 62 128045 机电转债 109,760.00 0.01 63 128037 岩土转债 77,137.40 0.01 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 52,833 10,111.34 19,299,359.35 3.61% 514,913,277.58 96.39% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 215,864.13 0.0404% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,200.00 1.87 10,003,200.00 1.87 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,200.00 1.87 10,003,200.00 1.87 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年11月29日 ）基金份额总额 1,395,901,371.31 本报告期期初基金份额总额 293,437,462.95 本报告期基金总申购份额 928,855,179.72 减:本报告期基金总赎回份额 688,080,005.74 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 534,212,636.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 662,552,321.04 55.60% 616,466.14 55.57% - 申万宏源 1 529,178,504.95 44.40% 492,827.67 44.43% - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为： (1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券 178,876,953.82 29.84% - - - - 申万宏源 420,555,645.51 70.16% 1,421,100,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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