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| 长城消费增值混合A(200006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16268 | ||||||||
| 基金代码 | 200006 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城消费增值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零零六年十月 长城消费增值股票型证券投资基金经中国证监会证监基金字【2006】28号文批准发起设立。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书； 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2006年10月 06日，有关财务数据和净值表现截止日为2006年 9 月 30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 3、办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 4、法定代表人：杨光裕 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-83662688 传真：0755-83662600 8、联系人：王大治 9、管理基金情况：目前管理久富证券投资基金、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金和长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金七只基金 10、客户服务中心电话：400-8868-666、0755-83680399 11、注册资本：壹亿元人民币 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 40％ 西北证券有限责任公司 15％ 东方证券股份有限公司 15％ 中原信托投资有限公司 15％ 北方国际信托投资股份有限公司 15％ 合计 100％ （二）主要人员情况 1、公司董事、监事及高管人员介绍 （1）公司董事 杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。 邹平先生，博士研究生毕业，管理学博士，高级经济师。历任湖南省进出口总公司部门经理、中国宝安集团分公司副总经理、大鹏证券有限责任公司首席分析师、金元证券有限责任公司研究所所长，现任长城证券有限责任公司总裁助理。 龙熙霖先生，硕士研究生毕业，经济师。历任长城证券有限责任公司海口营业部总经理助理、总经理，公司经纪业务管理总部副总经理、资产管理总部总经理助理、证券投资部总经理，现任长城证券有限责任公司投资总监。 吕莉女士，中共党员，高级经济师。历任宁夏证券公司副总经理、总经理、董事长，西北证券有限责任公司董事长、监事长。 贺若先先生，中共党员，博士研究生毕业。历任国家财政部世界银行司科长，新城建设股份有限公司部门主任，光大证券有限责任公司投资银行总部副总经理、北方研究部总经理、资产经营部副总经理，东方证券股份有限公司办公室副主任兼战略办主任、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、总裁助理兼资产管理业务总部总经理，现任东方证券股份有限公司总裁助理兼购并业务总部总经理。 崔泽军先生，中共党员，硕士研究生毕业，高级会计师。历任中原信托投资有限公司财务部副经理、经理、公司副总经理，现任中原信托投资有限公司总经理。 陆妍，女，1965年生，1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理，现任北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。 任俊杰先生，大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司（香港注册）董事总经理、祥安证券有限公司（香港联交所会员）董事、中国投资环境协会副理事长，现任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。 马原女士，中共党员，研究生毕业。历任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长，中国女法官协会会长，人民大学兼职教授。 麦建光先生，香港注册会计师，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员。历任安达信深圳、广州分公司主管合伙人，安达信国际组织合伙人，现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理。 刘杉，男，1964年生，1986年毕业于南开大学国际经济系， 1989年毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学硕士学位，现就读于南开大学国际经贸系，攻读博士学位。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任；中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑。现任职于中华工商时报社，曾任总编辑助理，现任副总编辑，兼任中国人民大学信托与基金研究所研究员、北京市投资学会理事。 关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市委领导同志秘书，南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有限公司总经理。 （2）公司监事 阮争先生，大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理，港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理，中国电力信托投资有限公司投资基金部经理，现任中原信托投资有限公司投资管理部经理，并担任长城基金管理有限公司监事长。 杨传益女士，会计师。历任伊斯兰国际信托投资公司计划财务部经理兼证券交易营业部主任，宁夏证券登记公司经理，宁夏证券财务总监兼财务部经理，西北证券有限责任公司总裁助理。 罗世容女士，大学本科毕业，会计师。历任四川轻工厅盐业学校财经教研室主任，海南信托投资公司证券部主办会计，长城证券总部财务主管、长城证券总部深圳二部财务部经理，长城证券有限责任公司成都营业部副总经理兼财务部经理、深圳一部副总经理兼财务部经理、公司审计部总经理、公司审计监控部总经理，现任长城证券有限责任公司财务部副总经理。 张建辉先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员，东方证券股份有限公司经济业务管理总部辽宁管理总部副总经理、总经理，现任东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。 田德良，男，1966年生，2005年毕业于中央广播电视大学会计学专业，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司，曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理，现任自营业务总部项目经理。 李建中先生，研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资金计划部总经理、资产监理部总经理，长城基金管理有限公司董事会秘书、运行保障部经理、综合管理部经理、长城基金管理有限公司督察长。 （3）公司高级管理人员 杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。 关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市委领导同志秘书，南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有限公司董事、总经理。 余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部经理，现任长城基金管理有限公司副总经理兼综合管理部经理。 汪钦先生，中共党员，博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处，海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理，国信证券有限责任公司研究所所长，长城基金管理有限公司总经理助理，并先后兼任研究策划部经理、市场开发部经理，现任长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部经理。 韩浩先生，硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理，长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部经理、"久嘉证券投资基金"基金经理、总经理助理、"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理，现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部经理。 2、本基金基金经理简历 杨军先生，生于1968年，北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，曾任投资部副经理等职务，2003年3月进入长城基金管理有限公司，2003年11月1日－2005年3月26日任"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理，自"长城消费增值股票型证券投资基金"成立至今任该基金基金经理，有12年证券投资从业经历。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 关林戈先生，投资决策委员会主席，公司董事、总经理。 韩浩先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部经理。 汪钦先生，投资决策委员会委员，公司副总经理兼市场开发部经理。 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5104 中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史。其前身中国人民建设银行于1954年成立，于1996年易名为中国建设银行，是中国的四大国有商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。截至2005年12月31日止，中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")总资产达人民币45,857.42亿元，客户存款达人民币40,060.46亿元，2005年实现税前利润人民币553.64亿元。截至2005年12月31日止，中国建设银行在中国内地设有13,977个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。英国《银行家》杂志2005年7月公布的世界1,000家大银行按一级资本排名中，中国建设银行列第25位，并被评选为中国"年度最佳银行"；荣获《财资》杂志2005年"中国最佳国内银行奖"；《全球托管人》杂志主办的"2005年新兴市场托管服务调查"中，获得"中国最佳托管银行"称号。 中国建设银行总行设基金托管部，基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室，现有员工70余人。 2、主要人员情况 罗中涛，基金托管部总经理，曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信，基金托管部副总经理，曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作，对计划、个人银行及国际业务具有丰富的经验。 3、基金托管业务经营情况 截止到2006年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、华安上证180ETF、长城消费增值股票、上投摩根双息平衡混合、湘财荷银效率优选混合、交银施罗德稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华夏深圳中小企业板ETF、华富货币市场等共33只开放式证券投资基金，托管基金财产规模达881.77亿份。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001年12月27日 电话：0755－83662688 传真：0755－83662600 联系人：吴晓欣 客户服务中心电话：400-8868-666、0755－83680399 网站：www.ccfund.com.cn 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网站：www.ccb.cn （2）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市新中街68号 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：010－65186758 联系人：权唐 中信建投证券网 www.csc108.com 开放式基金咨询电话：4008888108 （3）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 联系人：金芸 客服电话：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （4）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客户服务热线： 4008888666 （5）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-50367888 传真：021-50366868 客户服务热线：021-962506 东方证券网站：www.dfzq.com.cn （6）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 客户服务热线：0755-82288968 长城证券网站：www.cc168.com.cn （7）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568587 联系人：郭京华 银河网址：www.chinastock.com.cn 咨询电话：（010）68016655 （8）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 公司网站：www.newone.com.cn （9）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：杨秀丽 联系人：余江 电话：0755-82450826 传真：0755-82433794 全国统一客户服务热线：95511 （10）天相投资顾问有限公司 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号 法定代表人：林义相 电话：（010）84533151-822 传真：（010）84533162 联系人： 陈少震 公司网站:www.txsec.com （11）江南证券有限责任公司 法定代表人：姚江涛 公司名称：江南证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市象山北路208号 邮政编码：330008 联系人：方俊才 联系电话：（0791）6794724 传真：（0791）6789414 网址：www.scstock.com （12）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 联系人：杨玲 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 客户服务电话：4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （13）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系人：林建闽 电话：0755-82133066 传真：0755- 82133302 客户服务电话：800-810-8868 公司网址：www.guosen.com.cn (14) 渤海证券有限责任公司 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 联系人：徐焕强 联系电话：022-28451883 （15）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 联系人：杨盛芳 电话：021-68419974 传真：021-68419867 （16）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人：管荣升 联系电话：0791-6289771 联系人：万齐志 （17）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）基金注册登记人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001年12月27日 电话：0755－83662688 传真：0755－83662600 联系人：杜京果 客户服务中心电话：400-8868-666、0755－83680399 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、宋萍萍 电话：0755－22163307 传真：0755－22163380 联系人：宋萍萍 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 负责人：李秉心 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 电话：0755-82900952 传真：0755-82900965 四、基金的名称 本基金名称：长城消费增值股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 七、基金的投资对象 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金为主动型股票基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。 基金投资组合中：股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。 如以后法律法规规定对该比例限制有影响的，本基金将按有关规定进行相应调整。 本基金基于对各类资产风险收益水平的分析，结合主要投资对象-消费品及消费服务相关行业中的上市公司持续成长能力及估值水平，参考基金流动性要求，在重点配置消费品及消费服务相关行业中的优势企业的前提下实现大类资产配置，以求基金资产在股票、债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。 本基金非现金基金资产中，不低于80％的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中的上市公司发行的证券。同时，本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素，以不超过非现金基金资产20％的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的上市公司发行的证券。 2、股票投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面，充分发挥"自下而上"的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。 （1）消费品及消费服务相关行业定义 本基金所指的消费品及消费服务的含义为：消费品主要指最终消费品，指为满足个人、家庭或群体生活而被使用与消耗的物质产品、精神产品及劳务；消费服务是指不以实物形式而以劳动形式为消费者提供某种效应的活动。 参照GICS全球行业分类标准，本基金所指的消费品及消费服务相关行业包括商业服务与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业及汽车及零部件等行业。 按照本基金的定义，在中国证监会划分的22个行业中，消费品及消费服务相关行业包括金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。 （2）投资组合构建方法 A、股票选择 ①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立 根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综合评价，选择排名在前300名的公司作为本基金的基础股票库。 ②基础股票库的进一步筛选 在基础股票库的基础上，本基金结合对宏观经济状况、行业背景分析（行业成长空间与行业集中度）、公司核心竞争力及持续成长能力等因素的判断，通过财务与估值分析，挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合。 ③本基金采用的主要估值指标包括PEG、PE、PB、DCF、EV/EBITDA等。 B、股票投资组合的构建与优化 本基金股票投资组合的构建与优化以风险收益配比原则为核心，在实际投资过程中，投资组合的目标是一定风险水平下收益最大化。 本基金采用多元线性优化模型对股票组合的收益进行优化。首先根据市场状况或基金同业状况设定风险收益目标，依据股票库中单个股票的收益率因子、风险因子及流动性因子，进而确定约束方程，构建目标为股票组合收益率最大化的多元线性规划模型，并进行线性规划求解确定组合的个股权重，从而确定每个时点的最优股票组合，并依据不同时点的因子变化进行动态优化。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金根据组合久期管理原则，结合收益率曲线选择投资品种，构建债券投资组合；运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的优化调整。 久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定债券组合的整体久期，有效控制组合的整体风险； 期限结构匹配是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态配置，从收益率短、中、长端的相对变化中获取超额收益； 跨市场套利是指基金管理人对债券子市场不同运行规律、不同参与主体和风险收益特征差异中发掘套利机会，提高债券组合投资收益； 相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择恰当的交易时机，增持相对低估、价格将上升的券种，减持相对高价、价格将下调的券种； 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体经营状况和现金流预期等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据； 在现金等短期金融工具投资管理方面，以流动性管理为原则，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具间配置。 （四）投资决策程序 （1）基金管理部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出评估意见及决策建议； （2）基金管理部负责建立和维护公司股票基本库，并提供各入选股票的投资价值分析报告，入选基本库的股票为各基金可以投资的股票；在公司股票基本库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库； （3）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债券及短期金融工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点个股投资方案，报投资决策委员会讨论； （4）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的资产配置和重点个股投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理； （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定，基金经理负责在股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案； （6）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施； （7）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其它辅助分析统计工具，对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。 中信标普300指数选择中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，描述了沪深Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基金属于股票型基金，但需保持不低于5％的现金及到期日在一年以内的政府债券，因此本基金采用业界较为公认的，市场代表性较好的中信标普300指数收益率、中信国债指数收益率及同业存款利率加权作为本基金的业绩评价基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、期末基金资产组合情况 序 号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 741,300,481.42 75.80 2 债券 121,314,412.00 12.41 3 权证 0.00 0.00 4 银行存款和清算备付金合计 81,260,120.84 8.31 5 其他资产 34,045,696.54 3.48 合计： 977,920,710.80 100.00 2、期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 25,040,812.15 2.59 B 采掘业 37,216,892.84 3.85 C 制造业 306,612,870.31 31.69 C0 食品、饮料 83,596,324.06 8.64 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,773,933.54 4.63 C5 电子 16,699,728.06 1.73 C6 金属、非金属 16,837,812.90 1.74 C7 机械、设备、仪表 100,780,572.93 10.42 C8 医药、生物制品 43,924,498.82 4.54 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,534,962.23 0.26 E 建筑业 3,566,174.31 0.37 F 交通运输、仓储业 3,576,636.00 0.37 G 信息技术业 17,263,957.40 1.78 H 批发和零售贸易业 75,904,488.34 7.84 I 金融、保险业 135,869,765.58 14.04 J 房地产业 95,308,090.10 9.85 K 社会服务业 16,578,428.75 1.71 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 21,827,403.41 2.26 合 计 741,300,481.42 76.61 3、基金投资前十名股票明细 序 号股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600000 G 浦 发 5,545,543 58,893,666.66 6.09 2 600519 G 茅 台 1,067,523 50,632,615.89 5.23 3 600036 G 招 行 4,478,018 44,511,498.92 4.60 4 600694 大商股份 840,710 35,141,678.00 3.63 5 600309 G 万 华 2,204,219 33,129,411.57 3.42 6 000002 G 万科Ａ 3,921,400 29,684,998.00 3.07 7 600438 G 通 威 2,433,929 21,661,968.10 2.24 8 600809 G 汾 酒 1,200,593 21,166,454.59 2.19 9 600028 中国石化 3,000,000 20,370,000.00 2.11 10 600383 G 金 地 2,148,791 20,177,147.49 2.09 （注：以上股票名称以2006年9月30日公布的股票简称为准。） 4、按券种分类的债券组合 序 号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 19,154,412.00 1.98 2 金融债 102,160,000.00 10.56 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计： 121,314,412.00 12.54 5、基金投资前五名债券明细 序 号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 05中行02浮 102,160,000.00 10.56 2 02国债(14) 19,154,412.00 1.98 (注:报告期末基金共持有二种债券) 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）其他资产的构成： 序 号 项目 金额（元） 1 交易保证金 1,686,371.29 2 应收证券清算款 25,591,561.25 3 应收利息 774,852.00 4 应收申购款 5,992,912.00 合 计 34,045,696.54 （4）本基金报告期末未持有可转换债券。 （5）本基金本报告期内权证投资情况： 权证代码 权证名称 获得认购（沽）权证数量（份） 期间买入数量(份) 买入成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 030002 五粮YGC1 0 550,000 4,613,259.81 550,000 307,684.97 0 （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 过往一定阶段长城消费增值基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止2006年9月30日) 时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准标准差④ ①－③ ②－④ 成立至今 9.22% 0.84% 23.49% 1.24% -14.27% -0.40% 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金财产拨划支付的银行费用；基金合同生效后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后的会计师费和律师费；基金的证券交易费用以及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 1、基金管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5％ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25％ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下： 申购额（含申购费） 前端申购费率 100万元以下 1.2％ 100万元（含）-200万元 1.0％ 200万元（含）-500万元 0.5％ 500万元以上（含） 每笔500元 2、本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下： 持有期 费率 365天以下 0.5％ 365（含）-730天 0.3％ 730（含）-1095天 0.15％ 1095天以上（含） 0 3、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的25％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。 （三）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售管理办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求和《长城消费增值股票型证券投资基金合同》，结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，于2006年10月对本基金的原招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下： 1、在第三部分"基金管理人"中，根据基金管理人相关公告和实际情况，更新了基金管理人管理基金的情况、客服电话号码，更新了基金管理人董事、监事、高管人员介绍的内容。 2、在第四部分"基金托管人"中，更新了基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等相关内容。 3、在第五部分"相关服务机构"中，增加了兴业证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司和申银万国证券有限责任公司三家代销机构，更新了律师事务所和经办律师的联系电话。 4、由于本基金已正式成立并运作半年，故将第六部分"基金的募集"和第七部分"基金合同生效"中关于募集期相关内容删除，并将这两部分合并为第六部分"基金的募集和基金合同的生效"。 5、在第七部分"基金份额的申购和赎回"中，更新了"2、申购、赎回开始日及业务办理时间"的内容。 6、由于本基金已正式成立并运作半年，故在第八部分"基金的投资管理"中，增加了本基金的投资组合报告一节。并增加了第九部分"基金的业绩"，披露了截止2006年9月30日本基金的的业绩数据。 7、在第十三部分"基金的费用和税收"中，删除了关于认购费用、募集期律师费用、会计费用等相关内容。 （此页无正文） 长城基金管理有限公司 二○○六年十一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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