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| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615160 | ||||||||
| 基金代码 | 003322 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达原油（QDII-LOF-FOF） 场内简称 原油基金 基金主代码 161129 交易代码 161129 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 241,782,422.30份 投资目标 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长 率相当。 投资策略 本基金在全球范围内精选优质的原油 ETF、原油基 金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具进行投资，力求基金净值增长率与业绩 比较基准增长率相当。 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 3 业绩比较基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，力求基金净值增长率与业绩 比较基准增长率相当，理论上其具有与业绩比较基 准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较 大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于 股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收 益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基 金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别 投资风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的交易代码 161129 003321 报告期末下属分级基金的 份额总额 112,082,388.90份 129,700,033.40份 注：易方达原油（QDII-LOF-FOF）A 含 A 类人民币份额（份额代码：161129） 及 A类美元现汇份额（份额代码：003322），交易代码仅列示 A类人民币份额代 码；易方达原油（QDII-LOF-FOF）C含 C类人民币份额（份额代码：003321） 及 C类美元现汇份额（份额代码：003323），交易代码仅列示 C类人民币份额代 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 4 码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 1.本期已实现收益 -562,406.39 -745,422.52 2.本期利润 -252,633.51 343,956.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023 0.0029 4.期末基金资产净值 123,825,089.18 141,748,140.88 5.期末基金份额净值 1.1048 1.0929 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、易方达原油（QDII-LOF-FOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.58% 1.71% -1.40% 2.14% 0.82% -0.43% 2、易方达原油（QDII-LOF-FOF）C： 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.69% 1.71% -1.40% 2.14% 0.71% -0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达原油证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 12月 19日至 2019年 6月 30日） 1．易方达原油（QDII-LOF-FOF）A： 2．易方达原油（QDII-LOF-FOF）C： 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 6 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为10.48%，C类基 金份额净值增长率为9.29%，同期业绩比较基准收益率为1.18%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张胜 记 本基金的基金经理、易方达香 港恒生综合小型股指数证券投 资基金(LOF)的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达标普 全球高端消费品指数增强型证 券投资基金的基金经理、易方 2016- 12-19 - 14年 硕士研究生，曾任 易方达基金管理 有限公司投资经 理助理、基金经理 助理、行业研究 员、指数与量化投 资部总经理助理、 指数与量化投资 部副总经理、指数 及增强投资部副 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 7 达50指数证券投资基金的基金 经理、指数投资部总经理 总经理、易方达沪 深 300交易型开放 式指数发起式证 券投资基金联接 基金（原易方达沪 深 300指数证券投 资基金）基金经 理、易方达上证中 盘交易型开放式 指数证券投资基 金基金经理、易方 达上证中盘交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金基金经理、易 方达标普医疗保 健指数证券投资 基金（LOF）基金 经理、易方达标普 500指数证券投资 基金（LOF）基金 经理、易方达标普 生物科技指数证 券投资基金(LOF) 基金经理、易方达 标普信息科技指 数证券投资基金 （LOF）基金经理。 FAN BING (范 冰) 本基金的基金经理、易方达中 证海外中国互联网50交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中证海 外中国互联网50交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理、易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)的基金经理、易方达 纳斯达克 100指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、易方达黄 金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券投资基 金的基金经理、易方达标普医 疗保健指数证券投资基金 2017- 03-25 - 14年 新加坡籍，硕士研 究生，曾任皇家加 拿大银行托管部 核算专员，美国道 富集团Middle Office中台交易支 持专员，巴克莱资 产管理公司悉尼 金融数据部高级 金融数据分析员、 悉尼金融数据部 主管、新加坡金融 数据部主管，贝莱 德集团金融数据 运营部部门经理、 风险控制与咨询 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 8 (LOF)的基金经理、易方达标普 信息科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 生物科技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达标普 全球高端消费品指数增强型证 券投资基金的基金经理、易方 达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达 MSCI中国 A股国际通交易型 开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、易方 达MSCI中国 A股国际通交易 型开放式指数证券投资基金的 基金经理 部客户经理、亚太 股票指数基金部 基金经理。 成曦 本基金的基金经理、易方达中 小板指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达银行指数分 级证券投资基金的基金经理、 易方达生物科技指数分级证券 投资基金的基金经理、易方达 深证成指交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经 理、易方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达深证 100交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数基金的 基金经理、易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理、易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达并购重组 指数分级证券投资基金的基金 经理、易方达MSCI中国 A股 国际通交易型开放式指数证券 2018- 08-11 - 11年 硕士研究生，曾任 华泰联合证券资 产管理部研究员， 易方达基金管理 有限公司集中交 易室交易员、指数 与量化投资部指 数基金运作专员、 基金经理助理。 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 9 投资基金发起式联接基金的基 金经理、易方达MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，张胜记的“任职日期”为基 金合同生效之日，FAN BING(范冰)、成曦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2019年二季度，伴随美国对伊朗制裁的收紧，国际原油价格在 4月份 走高，WTI原油达到了 66美元的高位。2019年 5月份，特朗普通过推特发出了 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 10 继续加征关税的信号，宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱，就业和消 费不达预期，引发了市场对全球原油需求的担忧，油价出现明显回调。6月份在 美联储降息预期的推动下，配合 OPEC延长减产协议，油价回升。 在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，追求跟踪误差最 小化，力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.1048元，本报告期份额净值 增长率为-0.58%；C 类基金份额净值为 1.0929 元，本报告期份额净值增长率为 -0.69%；同期业绩比较基准收益率为-1.40%。年化跟踪误差 10.807%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 251,824,014.73 92.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 11 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,346,233.05 7.07 8 其他资产 2,325,533.58 0.85 9 合计 273,495,781.36 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 12 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 ETFS WTI Crude Oil ETF 开 放 式 ETFS Commodity Securities Ltd 52,322,654.23 19.70 2 United States Oil Fund LP ETF 开 放 式 United States Commodities Fund LLC 51,318,260.56 19.32 3 Invesco DB Oil Fund ETF 开 放 式 Invesco Capital Management LLC 50,386,051.24 18.97 4 United States Brent Oil Fund LP ETF 开 放 式 United States Commodities Fund LLC 49,556,962.42 18.66 5 Simplex WTI ETF ETF 开 放 式 Simplex Asset Management Co Ltd 25,597,873.92 9.64 6 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 开 放 式 United States Commodities Fund LLC 9,970,207.60 3.75 7 Next Funds Nomura Crude Oil ETF 开 放 式 Nomura Asset Management Co Ltd 7,313,313.60 2.75 8 ETFS Brent 1mth Oil Securities ETF 开 放 式 ETFS Management Co Jersey Ltd 5,358,691.16 2.02 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 13 5.10.2本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,506.25 5 应收申购款 2,324,027.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,325,533.58 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A 易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C 本报告期期初基金份额总额 108,993,486.83 120,097,867.70 报告期基金总申购份额 38,831,895.03 60,494,474.36 减：报告期基金总赎回份额 35,742,992.96 50,892,308.66 报告期基金拆分变动份额 - - 易方达原油证券投资基金（QDII）2019年第 2季度报告 14 本报告期期末基金份额总额 112,082,388.90 129,700,033.40 注：易方达原油（QDII-LOF-FOF）A份额变动含A类人民币份额及A类美元份额； 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C份额变动含C类人民币份额及C类美元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达原油证券投资基金（QDII）注册的文件； 2.《易方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》； 3.《易方达原油证券投资基金（QDII）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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