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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615107 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况（转型后） 基金简称 中银证券价值精选混合 场内简称 - 交易代码 002601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年5月10日 报告期末基金份额总额 250,863,576.31份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。 投资策略 本基金通过资产配置策略、权益类资产投资策略（股票投资策略、权证投资策略）、固定收益类资产投资策略（目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、利差套利策略、信用类债券投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略），以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金基本情况（转型前） 基金简称 中银证券保本1号混合 场内简称 - 基金主代码 002601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月29日 报告期末基金份额总额 478,638,726.35份 投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年5月10日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 753,181.60 2.本期利润 1,699,702.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 4.期末基金资产净值 261,941,620.58 5.期末基金份额净值 1.0442 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、中银证券保本1号混合型证券投资基金于2019年5月10日期正式转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年5月9日) 1.本期已实现收益 9,782,247.64 2.本期利润 -78,961.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 4.期末基金资产净值 496,962,277.13 5.期末基金份额净值 1.0383 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 自基金转型以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自2019-05-10至2019-06-30 0.57% 0.12% 4.05% 0.80% -3.48% -0.68% 注:业绩比较基准=60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2019年5月10日生效。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自2019-04-01至2019-05-09 0.07% 0.03% 0.27% 0.01% -0.20% 0.02% 注:业绩比较基准=三年期银行定期存款收益率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2016年4月29日生效。本基金于2019年5月10日期正式转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 - - - 其他指标 - - - 注:无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基金经理 2019年4月29日 - 13年 王玉玺，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金基金经理 2019年4月29日 - 9年 罗众球，中国药科大学药学硕士，通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基金经理 2017年1月12日 2019年4月29日 13年 王玉玺，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金基金经理 2016年4月29日 2019年4月29日 9年 罗众球，中国药科大学药学硕士，通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，债券市场先抑后扬。4月份，由于春节错位因素的影响，经济数据表现超出市场预期，大大提振了市场风险情绪，股市大幅上涨，债市承压；4月下旬以来，随着春节错位因素影响的消失，经济疲态开始显现，市场对于经济和股市的乐观预期开始修正，同时随着中美贸易摩擦的升级，股市大幅下跌，央行放松货币政策，债市重拾升势。6月份以来，由于包商事件的发酵，流动性分层现象凸显，债市开始进入僵持状态。权益方面，上证指数下跌了3.62%,创业板指数分别下跌了10.75%。二季度的市场调整主要由于一系列的政策的预先调整加上贸易摩擦，降低了市场的风险偏好。货币政策操作出现边际收紧迹象，央行一季度货币政策例会表态对宏观经济的增长信心加强，股指期货的放开进一步显示监管层走市场化的决心，劳动节后中美贸易不确定性进一步加剧了市场情绪。 报告期内，本产品在转型前主要投资于高等级信用债和银行存单，并进行适当的杠杆操作，以获取稳健收益；转型为灵活配置基金后，投资上以中高等级信用债作为底仓，并适当参与长久期利率债的波段操作，以获取资本利得，同时利用货币环境宽松的有利条件，进行了适当的杠杆操作。目前本基金权益仓位10%左右，方向上主要为医药生物、5G、非银金融。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年05月09日，本基金份额净值为1.0383元，份额累计净值为1.0383元；2019年04月01日-2019年05月09日期间基金份额净值增长率为0.07%，业绩比较基准收益率为0.27%。中银证券保本1号混合型证券投资基金于2019年5月10日期正式转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金。截至2019年06月30日，本基金份额净值为1.0442元，份额累计净值为1.0442元；2019年05月10日-2019年06月30日期间基金份额净值增长率为0.57%，业绩比较基准收益率为4.05%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告（转型后） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,422,475.23 7.58 其中：股票 26,422,475.23 7.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 309,515,750.00 88.73 其中：债券 309,515,750.00 88.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,076,887.18 1.17 8 其他资产 8,794,554.32 2.52 9 合计 348,809,666.73 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,079,910.00 0.41 C 制造业 11,319,427.23 4.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,847,272.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,842,074.00 2.23 J 金融业 1,354,412.00 0.52 K 房地产业 2,979,380.00 1.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,422,475.23 10.09 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - 合计 - - 注:本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600718 东软集团 455,700 5,842,074.00 2.23 2 000063 中兴通讯 159,191 5,178,483.23 1.98 3 000963 华东医药 148,200 3,847,272.00 1.47 4 600085 同仁堂 115,100 3,337,900.00 1.27 5 600466 蓝光发展 479,000 2,979,380.00 1.14 6 300699 光威复材 85,720 2,803,044.00 1.07 7 601788 光大证券 118,600 1,354,412.00 0.52 8 002683 宏大爆破 92,300 1,079,910.00 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,000,400.00 0.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 43,596,850.00 16.64 其中：政策性金融债 23,576,850.00 9.00 4 企业债券 49,347,600.00 18.84 5 企业短期融资券 45,352,500.00 17.31 6 中期票据 72,548,400.00 27.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 96,670,000.00 36.91 9 其他 - - 10 合计 309,515,750.00 118.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111820220 18广发银行CD220 500,000 48,445,000.00 18.49 2 111811198 18平安银行CD198 500,000 48,225,000.00 18.41 3 041800275 18太湖新城CP001 250,000 25,232,500.00 9.63 4 011802262 18粤珠江SCP002 200,000 20,120,000.00 7.68 5 136830 16中信G1 200,000 20,020,000.00 7.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“18平安银行CD198”的发行主体平安银行股份有限公司于2018年6月28日收到中国银行保险监督管理委员会天津银监局出具的行政处罚（津银监罚决字〔2018〕35号），因“贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资”和“贷后管理失职，流动资金贷款被挪用”等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会天津银监局对其罚款50万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,910.02 2 应收证券清算款 997,739.73 3 应收股利 - 4 应收利息 7,729,508.14 5 应收申购款 396.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,794,554.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 - - - - - - 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 投资组合报告（转型前） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,268,532.30 1.60 其中：股票 12,268,532.30 1.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 484,216,608.00 63.18 其中：债券 484,216,608.00 63.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 120,000,380.00 15.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,621,205.24 1.65 8 其他资产 137,295,901.36 17.91 9 合计 766,402,626.90 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,575,045.30 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,536,755.00 1.11 J 金融业 1,318,832.00 0.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,837,900.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,268,532.30 2.47 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - 合计 - - 注:本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600718 东软集团 455,700 5,536,755.00 1.11 2 600138 中青旅 218,300 2,837,900.00 0.57 3 000063 中兴通讯 90,991 2,575,045.30 0.52 4 601788 光大证券 118,600 1,318,832.00 0.27 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,995,600.00 0.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,744,308.00 20.67 其中：政策性金融债 72,798,320.00 14.65 4 企业债券 89,376,500.00 17.98 5 企业短期融资券 80,523,000.00 16.20 6 中期票据 62,517,200.00 12.58 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 145,060,000.00 29.19 9 其他 - - 10 合计 484,216,608.00 97.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111820220 18广发银行CD220 1,000,000 96,810,000.00 19.48 2 180410 18农发10 700,000 69,993,000.00 14.08 3 011802262 18粤珠江SCP002 500,000 50,265,000.00 10.11 4 111811198 18平安银行CD198 500,000 48,250,000.00 9.71 5 136453 16中工01 300,000 30,003,000.00 6.04 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“18平安银行CD198”的发行主体平安银行股份有限公司于2018年6月28日收到中国银行保险监督管理委员会天津银监局出具的行政处罚（津银监罚决字〔2018〕35号），因“贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资”和“贷后管理失职，流动资金贷款被挪用”等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会天津银监局对其罚款50万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,099.09 2 应收证券清算款 127,401,076.87 3 应收股利 - 4 应收利息 9,831,725.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 137,295,901.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 - - - - - - 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（2019年5月10日）持有的基金份额 478,638,726.35 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 493,880.06 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 228,269,030.10 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 250,863,576.31 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,669,818,388.44 报告期期间基金总申购份额 971,076.89 减：报告期期间基金总赎回份额 1,192,150,738.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 478,638,726.35 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日（2019年5月10日）管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 注:本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) - - - - - - 合计 - - 注:本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 注:本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) - - - - - - 合计 - - 注:本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 - 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年5月10日起“中银证券保本1号混合型证券投资基金”转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券保本1号混合型证券投资基金基金募集注册的文件 2、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2019年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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