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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614895 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 07月 19日 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 1,393,276,560.86份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国 经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在 充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判 断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组 合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和 个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险 控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金， 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,392,395,948.20份 880,612.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 9,162,160.55 7,599.26 2.本期利润 8,259,525.66 4,619.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0045 4.期末基金资产净值 1,483,426,648.06 939,379.22 5.期末基金份额净值 1.0654 1.0667 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.56% 0.11% -0.58% 0.44% 1.14% -0.33% 中加心享混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 ② 率③ 准差④ 过去三个 月 0.55% 0.11% -0.58% 0.44% 1.13% -0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张旭 本基金基金经理 2015- 12-02 - 11 张旭先生，硕士研究生， 曾就职于东软集团、隆圣 投资管理有限公司，2012 年3月至2015年3月就职于 银华基金管理有限公司， 任年金和特定客户资产管 理计划投资经理，2015年3 月加入中加基金管理有限 公司，任投资研究部权益 投资负责人，中加改革红 利灵活配置混合型证券投 资基金 (2015年8月13日 至今）、中加心享灵活配 置混合型证券投资基金（2 015年12月2日至今）、中 加瑞盈债券型证券投资基 金（2016年3月23日至今）、 中加心悦灵活配置混合型 证券投资基金（2018年3 月8日至今）、中加紫金灵 活配置混合型证券投资基 金（2018年4月4日至今）、 中加转型动力灵活配置混 合型证券投资基金（2018 年9月5日至今）的基金经 理。 闫沛 投资研究部副总监兼固定 2015- - 11 闫沛贤先生，英国帝国理 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 贤 收益部总监、本基金基金 经理 12-28 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金基金经理（2 016年12月19日至2018年6 月22日），现任投资研究 部副总监兼固定收益部总 监、中加货币市场基金（2 013年10月21日至今）、中 加纯债一年定期开放债券 型证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加颐合纯债 债券型证券投资基金（20 18年9月13日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2018年11月8日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2018年11月27日至今）、 中加颐兴定期开放债券型 发起式证券投资基金（20 18年12月13日至今）、中 加聚盈四个月定期开放债 券型证券投资基金（2019 年5月29日至今）的基金经 理。 1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，闫沛贤的任职日 期以增聘公告为准。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度政策出现明显的拐点，金融监管加强，4月下旬政治局会议重提结构 性去杠杆,使得一季度刚企稳的信用周期进入窄幅震荡。经济方面，社融增速触顶回落， PMI拐头向下跌破荣枯线，基建和制造业持续下行，房地产仍然受到施工的支撑，不过 预期融资渠道收严且领先指标土地成交面积已经下行，基本面预期发生变化。货币政策 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 方面，4-5月资金面受到股市和缴税的扰动，5月贸易战再次加征关税后，央行出台定向 降准的措施，分三次给中小银行，释放长期资金2800亿，5月同业业务打破刚兑，导致 中上旬跨季资金利率飙升，结构性分层明显，后维稳政策陆续出台，资金利率回落，平 稳度过半年末。通胀方面，受到猪价，鲜果上行影响二季度CPI回升，三季度预计将高 位回落。海外方面，尽管欧洲经济增长的降幅收窄，但美国的经济内生动能持续下行， 美联储7月降息的概率较高，10年美债收益率自3月以来下行70bp。 二季度债市先上后下，10年国开先上行30bp后回落到季初的水平，信用债调整 20-30bp后回落到季初水平，中低等级的信用债面临资金分层的困境。市场指数方面，1 季度中债综合指数上涨 0.65%，中债金融债券总指数上涨0.88%，中债信用债总指数上 涨 0.98%。权益方面，受到中美贸易摩擦影响，权益市场回落。二季度上证综指下跌4%， 深圳综指下跌8%，上证转债下跌4%。本基金在严格控制风险的前提下，以中高等级信用 债为主，二季度择机拉长资产久期，提升组合杠杆，并且增加了利率债的仓位，较好的 把握债券市场的行情。 展望三季度，海外降息将释放国内货币政策的空间，财政前移导致国内经济仍存下 行压力，地产投资高点已过，同业业务收缩是大概率事件，甚至导致阶段性的信用收缩， 高杠杆率下的经济体资金效率偏低，大部分用于借新还旧，债市在三季度面临较好的交 易性机会。风险方面，关注工业企业利润边际改善带来的股市分流影响，三季度地方债 供给压力的扰动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0654元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为-0.58%；截至报告期末中加心享混 合C基金份额净值为1.0667元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.55%，同期业 绩比较基准收益率为-0.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 108,202,173.59 5.50 其中：股票 108,202,173.59 5.50 2 基金投资 - - 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 3 固定收益投资 1,804,356,116.60 91.71 其中：债券 1,804,356,116.60 91.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,700,443.80 1.10 8 其他资产 33,116,634.32 1.68 9 合计 1,967,375,368.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 26,206,442.98 1.77 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,764,188.76 0.39 J 金融业 68,108,846.00 4.59 K 房地产业 7,736,158.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 108,202,173.59 7.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601398 工商银 行 2,137,70 0 12,591,053.00 0.85 2 600837 海通证 券 643,940 9,137,508.60 0.62 3 601688 华泰证 券 380,000 8,481,600.00 0.57 4 601939 建设银 行 982,500 7,309,800.00 0.49 5 600030 中信证 券 302,266 7,196,953.46 0.48 6 601628 中国人 寿 216,700 6,136,944.00 0.41 7 600031 三一重 工 423,500 5,539,380.00 0.37 8 601336 新华保 险 95,800 5,271,874.00 0.36 9 300296 利亚德 582,950 4,564,498.50 0.31 10 601229 上海银 行 356,160 4,220,496.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 396,820,060.00 26.73 其中：政策性金融债 396,820,060.00 26.73 4 企业债券 221,583,516.60 14.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,116,113,540.00 75.19 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 69,839,000.00 4.70 9 其他 - - 10 合计 1,804,356,116.60 121.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 190205 19国开05 2,000,00 0 195,900,000.00 13.20 2 190210 19国开10 1,200,00 0 120,384,000.00 8.11 3 101753 003 17营口港MT N001 1,200,00 0 109,908,000.00 7.40 4 101654 074 16京煤MTN0 01 1,000,00 0 99,260,000.00 6.69 5 101660 019 16内蒙电投 MTN001 800,000 79,536,000.00 5.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,798.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,097,426.16 5 应收申购款 409.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,116,634.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 1,393,280,781.13 1,215,553.72 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期间基金总申购份额 68,931.49 224,145.95 减：报告期期间基金总赎回份额 953,764.42 559,087.01 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,392,395,948.20 880,612.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190401 -2019063 0 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 70.11% 2 20190401 -2019063 0 413,977,540.00 0.00 0.00 413,977,540.00 29.71% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该 投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基 金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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