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| 易方达瑞祥混合E(001836) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614543 | ||||||||
| 基金代码 | 001836 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞祥混合 基金主代码 001835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月19日 报告期末基金份额总额 335,228,766.23份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达瑞祥混合I 易方达瑞祥混合E 下属分级基金的交易代码 001835 001836 报告期末下属分级基金的份额总额 260,821,151.72份 74,407,614.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 易方达瑞祥混合I 易方达瑞祥混合E 1.本期已实现收益 2,122,464.24 553,840.14 2.本期利润 3,324,266.84 932,332.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0257 4.期末基金资产净值 283,635,239.07 80,994,288.28 5.期末基金份额净值 1.087 1.089 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞祥混合I 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.07% 0.42% 0.18% 0.36% 1.89% 0.06% 易方达瑞祥混合E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.16% 0.42% 0.18% 0.36% 1.98% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年1月19日至2019年6月30日) 易方达瑞祥混合I 易方达瑞祥混合E 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为8.70%，E类基金份额净值增长率为8.90%，同期业绩比较基准收益率为4.96%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡剑 本基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理 2018-01-19 - 13年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 韩阅川 本基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日）、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2019年05月27日至2019年06月25日） 2019-06-26 - 8年 硕士研究生，曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日，韩阅川的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，债市长端收益率先上后下，波动明显加大，全季来看收益率整体上行。4月公布的一季度经济数据较好，GDP走平、工业增加值明显跳升，地产投资连续上升，叠加通胀预期升温，导致长端收益率持续震荡上行，一季度货币委员会例会重新强调“把好货币总闸门”、4月中央政治局强调“结构性去杠杆”，对货币收紧担忧上升，长端收益率进一步上行。进入5月后，中美贸易摩擦超预期变化，推动避险情绪上升，央行加大货币投放、宣布定向降准稳定市场预期，加上主要经济指标等开始回落，长端收益率重回下行通道。5月下旬以来，包商事件打破同业刚兑信仰，持续发酵下央行加大了呵护力度，但流动性分层现象显现，市场风险偏好进一步下降，推动长端收益率进一步下行。6月以来，经济基本面继续有利于债市，尽管专项债做资本金的政策、G20中美元首会见等，对债市产生一定干扰，但并未改变收益率下行趋势。全季来看，经济表现是驱动债市的核心因素，海外因素干扰加大债市波动，长端收益率整体上行。 权益市场方面，二季度市场经历了过山车行情，市场波动较大但交易量整体缩水。4月初，由于3月的PMI重回荣枯线之上，出现对经济见底的乐观预期，周期类和以汽车家电为主的大消费板块开始出现明显上涨。但是，一季度较好的宏观数据让政策变得谨慎，月中的政治局会议重提“房住不炒”，货币政策也出现了边际转向从紧的预期，引发市场出现大幅调整。5月初中美贸易谈判进展不顺，互相加征关税，市场出现进一步大幅下挫。之后贸易摩擦的整体影响有所钝化，上证综指在2800-2900之间小幅震荡，但电子和通信等行业受到美国芯片断供等影响大，继续下跌较多。5月底之后，内外部环境有一些积极的因素，包括美联储降息预期提升、人民币汇率止跌、专项债相关政策、中美元首互通电话以及资本市场改革等，带动市场情绪和风险偏好有所提升，市场出现小幅反弹，最终上证综指回到接近3000点，接近一季度末的位置。但是结构上差别较大，以食品饮料行业为代表的优质消费板块大幅上涨，而在经济见底乐观预期打破和受到贸易摩擦影响下，周期类和TMT领域则大幅下跌。 操作上，二季度组合股票主要选择高分红、低估值、较高ROE的优质个股。债券方面，持仓主要为信用债，采用票息以及杠杆策略。组合辅以打新策略作为收益增强。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.087元，本报告期份额净值增长率为2.07%；E类基金份额净值为1.089元，本报告期份额净值增长率为2.16%；同期业绩比较基准收益率为0.18%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自本报告期初至2019年4月22日，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 自本报告期初至2019年4月22日，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 70,976,386.18 16.92 其中：股票 70,976,386.18 16.92 2 固定收益投资 339,132,009.41 80.83 其中：债券 339,132,009.41 80.83 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,426,302.16 1.05 7 其他资产 5,034,319.97 1.20 8 合计 419,569,017.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,435,692.50 2.59 C 制造业 20,686,286.72 5.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,033,977.20 1.65 E 建筑业 2,990,575.00 0.82 F 批发和零售业 3,002,138.00 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 6,696,901.00 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 12,187,610.00 3.34 K 房地产业 9,903,602.00 2.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,976,386.18 19.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601398 工商银行 536,400 3,159,396.00 0.87 2 600028 中国石化 571,400 3,125,558.00 0.86 3 600585 海螺水泥 74,800 3,104,200.00 0.85 4 601088 中国神华 151,400 3,085,532.00 0.85 5 600688 上海石化 595,800 3,074,328.00 0.84 6 601288 农业银行 849,000 3,056,400.00 0.84 7 601939 建设银行 407,500 3,031,800.00 0.83 8 600066 宇通客车 232,700 3,029,754.00 0.83 9 600900 长江电力 169,208 3,028,823.20 0.83 10 600383 金地集团 253,600 3,025,448.00 0.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,030,017.00 7.14 其中：政策性金融债 26,030,017.00 7.14 4 企业债券 62,673,000.00 17.19 5 企业短期融资券 30,034,000.00 8.24 6 中期票据 220,035,000.00 60.34 7 可转债（可交换债） 359,992.41 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 339,132,009.41 93.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101900626 19吉利MTN001 300,000 30,018,000.00 8.23 2 101900751 19陕延油MTN004 200,000 20,098,000.00 5.51 3 101900134 19首钢MTN001 200,000 20,056,000.00 5.50 4 190302 19进出02 200,000 19,982,000.00 5.48 5 101900220 19物产中大MTN001 200,000 19,894,000.00 5.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 47,436.25 2 应收证券清算款 991,720.07 3 应收股利 - 4 应收利息 3,995,163.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,034,319.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞祥混合I 易方达瑞祥混合E 报告期期初基金份额总额 6,870,814.05 64,584.93 报告期基金总申购份额 253,950,697.67 74,349,442.38 减：报告期基金总赎回份额 360.00 6,412.80 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 260,821,151.72 74,407,614.51 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年05月23日~2019年06月30日 - 83,720,000.00 - 83,720,000.00 24.97% 2 2019年04月23日~2019年05月22日 - 46,510,697.67 - 46,510,697.67 13.87% 3 2019年04月23日,2019年04月25日~2019年05月22日 - 46,509,767.44 - 46,509,767.44 13.87% 4 2019年04月23日,2019年04月25日~2019年05月22日 - 46,509,767.44 - 46,509,767.44 13.87% 5 2019年04月01日~2019年04月22日,2019年04月24日 6,729,807.69 21,399,069.77 - 28,128,877.46 8.39% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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