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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614479 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 19日 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 场内简称 - 交易代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 6,640,714,990.92份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利 率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平 均剩余期限，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足 流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品 种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币 A 中银证券现金管家货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003316 003317 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额 总额 1,760,834,130.85份 4,879,880,860.07份 下属分级基金的风险收益特 征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 现金管家货币 A 现金管家货币 B 1.本期已实现收益 8,836,259.01 36,187,036.00 2.本期利润 8,836,259.01 36,187,036.00 3.期末基金资产净值 1,760,834,130.85 4,879,880,860.07 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基 金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2） 现金管家货币 A与现金管家货币 B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购 或交 易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金管家货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.5661% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4788% 0.0012% 现金管家货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6264% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5391% 0.0012% 注：业绩比较基准=人民币活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2016年 12月 7日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本基金基金 经理 2019年 4月 25日 - 7年 吕文晔，硕士 研究生， 中国 国籍，已取得 证券、基金从 业资格。2006 年 4月至 2006 年 12月任职 于汇丰银行， 担任个人理财 顾问；2007年 1月至 2010年 4月任职于德 勤华永会计师 事务所，担任 高级审计员； 2010年 5月至 2012年 2月任 职于德勤咨询 （上海），担任 高级顾问； 2012年 3月至 2015年 9月任 职于平安资产 管理有限公 司，担任债券 交易员；2015 年 10月至 2017年 10月 任职于浙商基 金管理有限公 司，担任基金 经理；2017年 11月加入中银 国际证券股份 有限公司，现 任中银证券现 金管家货币市 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 13页 场基金、中银 证券安源债券 型证券投资基 金、中银证券 汇嘉定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理。 吴康 本基金基金 经理 2018年 11月 26日 - 6年 吴康，硕士研 究生，中国国 籍，已取得证 券、基金从业 资格。2013年 1月至 2014年 7月任职于财 通基金管理有 限公司，担任 固定收益交易 员；2014年 8 月至 2014年 12月任职于嘉 合基金管理有 限公司，担任 固定收益交易 员；2014年 12 月加入中银国 际证券股份有 限公司，现任 中银证券现金 管家货币市场 基金、中银证 券安誉债券型 证券投资基金 基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 13页 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券和货币市场波动率较一季度显著增大，季初公布的经济及金融数据均高于市场预 期，其中 PMI指数重返扩张区域，新订单指数连续 2个月好转，中小企业 PMI指数大幅度回升为 近 5个月来最高值。金融数据方面无论是总量还是结构也均超市场预期，企业中长期贷款占比继 续提升，社融数据持续回暖。此外，央行也打破此前市场对 4月降准的预期，转而在 4月 24日开 展 2674亿 TMLF以实现流动性的精准滴灌。受各类利空数据及政策影响，4月债券市场收益率呈 现震荡上行态势。5月初中美贸易摩擦再度发酵，央行罕见的在盘中宣布定向降准以稳定市场信 心，隔夜回购利率一度下探至 1.0%附近。但月末受包商银行事件影响货币市场利率快速上行，直 到最后一周随着央行在公开市场大量投放资金而再次回归平衡。6月上旬受包商银行事件溢出效 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 13页 应影响，一些中小银行和非银机构出现融资困难，月中央行及证监会连续出台一系列维稳政策纾 解非银机构流动性压力，隔夜 Shibor创 10年多新低，货币市场资金面最终平稳度过半年末时点。 总体来看，二季度债券和货币市场在经济基本面及各类事件冲击的推动下，收益率呈现先上后下 的走势。 本基金报告期内维持了投资高评级品种、相对较长的久期以及少量杠杆的组合结构，配置上 以同业存单、利率债以及短期限信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流，在保证安全 应对季末流动性需求及短期资金利率波动的基础上，为投资人实现合理的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金管家货币 A基金份额净值收益率为 0.5661%,本报告期现金管家货币 B基金份额 净值收益率为 0.6264%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,529,986,585.01 83.22 其中：债券 5,529,986,585.01 83.22 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 640,030,973.05 9.63 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 411,343,443.85 6.19 4 其他资产 63,294,641.33 0.95 5 合计 6,644,655,643.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.48 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 13页 产净值比例（%） - - - - - 注:报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 - - - - - 注:报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 27.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.96 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 45.59 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.11 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余续存期 原因 调整期 - - - - - 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 13页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 810,084,423.54 12.20 其中：政策性金融债 810,084,423.54 12.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 170,268,860.98 2.56 6 中期票据 180,886,003.09 2.72 7 同业存单 4,368,747,297.40 65.79 8 其他 - - 9 合计 5,529,986,585.01 83.27 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 160215 16国开 15 3,000,000 299,967,418.75 4.52 2 111994445 19徽商银行 CD030 2,000,000 198,620,287.70 2.99 3 111908120 19中信银行 CD120 2,000,000 197,309,445.97 2.97 4 111909022 19浦发银行 CD022 1,500,000 148,588,084.51 2.24 5 180216 18国开 16 1,200,000 119,960,342.51 1.81 6 140224 14国开 24 1,000,000 100,500,558.64 1.51 7 180209 18国开 09 1,000,000 100,005,480.69 1.51 8 111814203 18江苏银行 CD203 1,000,000 99,863,171.10 1.50 9 111812157 18北京银行 CD157 1,000,000 99,858,499.55 1.50 10 111809225 18浦发银行 CD225 1,000,000 99,814,910.57 1.50 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0929% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0349% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 - - - - - 注:报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 13页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 - - - - - 注: 报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） - - - - - - 注:报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计 提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民 币 1.00元 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,204,261.24 4 应收申购款 38,090,380.09 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 63,294,641.33 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金管家货币 A 现金管家货币 B 报告期期初基金份额总额 1,840,491,616.14 7,571,931,965.51 报告期期间基金总申购份额 1,167,595,938.62 4,003,629,087.48 报告期期间基金总赎回份额 1,247,253,423.91 6,695,680,192.92 报告期期末基金份额总额 1,760,834,130.85 4,879,880,860.07 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) - - - - - - 合计 - - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 - 注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中银证券现金管家货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2019年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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