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| 中银证券汇宇定期开放债券(005321) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614103 | ||||||||
| 基金代码 | 005321 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券汇宇定期开放债券 场内简称 - 交易代码 005321 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2017年11月17日 报告期末基金份额总额 15,009,999,486.16份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 148,622,591.64 2.本期利润 116,473,207.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 15,564,433,067.10 5.期末基金份额净值 1.0369 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.04% -0.24% 0.06% 0.99% -0.02% 注:业绩比较基准=中债综合全价指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2017年11月17日生效。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 - - - 其他指标 - - - 注:无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈渭泉 本基金基金经理 2017年11月17日 - 13年 陈渭泉，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司，任金融工程研究员；2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司，任宏观与固定收益研究员；2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益研究员；2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司，先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理；2017年5月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。 王玉玺 本基金基金经理 2017年11月17日 - 13年 王玉玺，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，债券市场先抑后扬。4月份，由于春节错位因素的影响，经济数据表现超出市场预期，大大提振了市场风险情绪，股市大幅上涨，债市承压；4月下旬以来，随着春节错位因素影响的消失，经济疲态开始显现，市场对于经济和股市的乐观预期开始修正，同时随着中美贸易摩擦的升级，股市大幅下跌，央行放松货币政策，债市重拾升势。6月份以来，由于包商事件的发酵，流动性分层现象凸显，债市开始进入僵持状态。 报告期内，本产品以中高等级信用债作为底仓，同时利用货币环境宽松的有利条件，进行了适当的杠杆操作。 展望未来，经济基本面方面，预计经济仍将承压下行：受累于全球经济放缓，出口疲弱，由于相当部分制造业，尤其是民营企业对出口依赖程度较高，叠加包商事件导致的中低评级企业融资受阻以及环保限产等因素，制造业增长仍或将处于低位；随着中国经济向高质量方向发展，房地产拉动经济的贡献或将下降；由于地方政府及相关融资平台仍处于去杠杆大环境中，虽然部分专项债可以在一定条件下作为项目资本金，但包括土地出让金等其他资金来源下降，基建虽能稳住，但难以改变整体投资下行态势。随着经济放缓以及企业利润下降，居民收入也或将受到负面影响从而拖累消费。综上，预计基本面对债市总体构成利好。但另一方面，随着上半年年大量信贷的投放、专项债的集中发行、货币政策放松以及财政支持经济力度加强，随着这些政策滞后效应（一般滞后一两个季度的显现），经济在四季度中左右或将边际好转。与此同时，由于去年四季度后期大宗商品价格大幅下行，以及今年在钢铁等限产政策和产油国延长减产的支撑下，大宗商品或将维持高位。因此，四季度中后期PPI或将上升，从而带动企业补库存，并拉高企业利润增速，对经济形成边际支撑，从而对债市不利。 在内需下行以及贸易摩擦不确定性背景下，加之通胀总体可控，央行仍或将实行宽松的货币政策，资金面对债市友好。另外，随着对银行理财等类货币类产品的货币基金化改造，也预计能够降低市场真实无风险利率，对债市构成支撑。 综上，预计四季度中期之前债市仍然总体向好，之后行情或将告一段落。 产品操作策略方面，仍将以高等级信用债作为底仓，并利用货币宽松的环境进行适度的杠杆操作，以获取稳定的利差收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0369元；本报告期基金份额净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,831,794,000.00 97.48 其中：债券 15,032,692,000.00 92.56 资产支持证券 799,102,000.00 4.92 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,979,571.06 0.17 8 其他资产 382,470,788.50 2.35 9 合计 16,241,244,359.56 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - 合计 - - 注:本基金报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:报告期末本基金未有股票持仓。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,455,419,000.00 54.33 其中：政策性金融债 7,718,067,000.00 49.59 4 企业债券 1,103,409,000.00 7.09 5 企业短期融资券 1,643,774,000.00 10.56 6 中期票据 2,569,460,000.00 16.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,260,630,000.00 8.10 9 其他 - - 10 合计 15,032,692,000.00 96.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 170206 17国开06 23,900,000 2,437,561,000.00 15.66 2 170411 17农发11 16,400,000 1,661,648,000.00 10.68 3 170209 17国开09 13,200,000 1,338,480,000.00 8.60 4 170210 17国开10 8,000,000 811,200,000.00 5.21 5 170310 17进出10 6,200,000 627,254,000.00 4.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1989045 19建元1A3_bc 3,000,000 267,540,000.00 1.72 2 1989048 19工元安居1A2 2,000,000 202,120,000.00 1.30 3 1889176 18飞驰建融4A 1,500,000 98,325,000.00 0.63 4 1889225 18飞驰建融5A_bc 2,000,000 91,460,000.00 0.59 5 1889163 18工元7A1 1,500,000 84,075,000.00 0.54 6 1889157 18唯盈2A2_bc 1,200,000 35,292,000.00 0.23 7 1889061 18欣荣1A 1,000,000 20,290,000.00 0.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金不投资于股票，无相关投资决策程序说明。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,566.67 2 应收证券清算款 103,976,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 278,487,221.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 382,470,788.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - - 注:本基金不投资可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 - - - - - - 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,009,999,486.16 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 15,009,999,486.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,486.16 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,486.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.07 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) - - - - - - 合计 - - 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,486.16 0.07 10,000,486.16 0.07 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190101-20190630 14,999,999,000.00 0.00 0.00 14,999,999,000.00 100.00 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金出现单一投资者持有基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2019年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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