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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614019 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚薪金宝货币市场基金2019年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚薪金宝货币 基金主代码 000599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月14日 报告期末基金份额总额 25,393,947,548.00份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚薪金宝货币报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 1.本期已实现收益 188,476,642.17 2.本期利润 188,476,642.17 3.期末基金资产净值 25,393,947,548.00 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6726% 0.0018% 0.0873% - 0.5853% 0.0018% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金建仓期自2014年5月14日至2014年11月14日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 席行懿 本基金基金经理,兼任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金的基金经理。 2016年03月18日 - 9 文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度债券市场先抑后扬，期限利差和信用利差均走阔。长端收益率在4月政策整体收紧的背景下大幅上行，随后随着5月中美贸易摩擦升级且国内宏观经济数据不佳的影响，收益率震荡下行。其中，10年期国开活跃券收益率4月先从3.58%上行至3.87%，随后又下行至3.75%位置。短端收益率4月在央行和政治局会议较为鹰派的表述后，谨慎情绪浓厚，3M国有股份制银行存单从2.6%附近快速上行至3.0%附近。5月24日央行宣布对包商银行实施托管后，为了避免市场流动性冻结，央行加大了对市场的流动性投放，随后3M国有股份制银行存单收益率又从3.0%回到2.6%附近。在短端收益率的快速下行背景下，期限利差走阔。信用债方面，随着包商银行事件发酵，AA+以下信用利差逐渐走阔，资金多堆积在AAA短久期品种上。 具体来看，二季度收益率走势主要受如下几个方面影响：首先，4月份公布的一季度宏观经济各项数据均好于年初市场普遍预期。金融数据方面，社融和信贷在3月创下天量，社融增速持续向上，宽信用效果正在逐步显现，制约长端利率债收益率下行。但随后公布的4月及5月宏观经济数据均不及预期，同时5月初中美贸易谈判突然出现转折，情况急转直下，与前期市场产生了较大的预期差，收益率开始震荡下行。其次，货币政策稳中有变。一季度的货币政策执行报告以及4月份的中央政治局会议确认了货币政策回归中性的主基调。操作上，央行于2019年2季度开始在每个季度第一个月的第4周开展TMLF，同时对商业银行执行“三档两优”的准备金框架，以取代过去的普适性降准，说明央行当前的首要目标仍然是疏通货币传导机制，强调精准滴灌。在此影响下，短端收益率上行明显，观望情绪浓重。直到5月24日包商银行被托管后，为避免市场流动性冻结，央行加大了对市场的资金投放保证平稳跨季。在此影响下，银行间隔夜利率较长时间维持1%附近，短端无风险利率快速下行，为长端利率债打开了下行空间。 组合管理上，信诚薪金宝在二季度基本维持中性操作，存单配置上主要以3-6个月存单以及少量6个月高等级信用债配置为主，考虑到6月以来隔夜利率持续走低，杠杆空间打开，适当提高杠杆率至8%附近提高组合收益，组合剩余期限维持在80天左右。 展望2019年三季度，基本面上，全球主要经济体经济增速均有所放缓，纷纷开启货币宽松模式，美联储议息会议上的表述也转为鸽派，全球主要经济体国债收益率下行明显，中国长端收益率配置价值显现，同时前期汇率、CPI等制约因素三季度将逐步消退，利率债行情可期。资金面上，受包商银行事件影响，中小银行缩表料将持续，宽信用受阻，资金面总量预计将保持平稳。但仍需警惕流动性分层导致的信用利差走阔。薪金宝将维持中性操作，适当提高杠杆率并维持90天左右的剩余期限。另外，考虑到当前绝对收益率已较低，会适当提高存款的配置以防止偏离度波动。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值收益率为0.6726%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,基金超越业绩比较基准0.5853%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 22,253,750,481.70 84.17 其中：债券 21,855,237,616.81 82.66 资产支持证券 398,512,864.89 1.51 2 买入返售金融资产 771,232,117.85 2.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,314,975,328.19 12.54 4 其他资产 99,797,299.12 0.38 5 合计 26,439,755,226.86 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.62 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,029,899,185.05 4.06 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过120天的情况. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 25.95 4.06 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 21.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 27.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.73 4.06 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,265,215,305.02 8.92 其中：政策性金融债 2,265,215,305.02 8.92 4 企业债券 63,457,662.55 0.25 5 企业短期融资券 3,881,377,010.75 15.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 15,645,187,638.49 61.61 8 其他 - - 9 合计 21,855,237,616.81 86.06 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 190201 19国开01 8,200,000 819,875,827.95 3.23 2 180410 18农发10 6,200,000 620,329,192.01 2.44 3 180209 18国开09 5,400,000 540,079,776.72 2.13 4 111811287 18平安银行CD287 5,000,000 499,337,848.49 1.97 5 111813139 18浙商银行CD139 5,000,000 499,270,590.84 1.97 6 111807190 18招商银行CD190 5,000,000 499,243,327.03 1.97 7 111809224 18浦发银行CD224 5,000,000 498,819,523.74 1.96 8 111991865 19广州银行CD005 5,000,000 498,065,352.35 1.96 9 111921170 19渤海银行CD170 5,000,000 497,962,544.82 1.96 10 111998653 19宁波银行CD097 5,000,000 497,677,964.42 1.96 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1615% 报告期内偏离度的最低值 0.0295% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0783% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况. 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989160 19兴银2A 3,000,000 300,900,000.00 1.18 2 1889049 18飞驰建融1A 2,000,000 74,420,000.00 0.29 3 1889173 18兴银2A 1,200,000 25,248,000.00 0.10 本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明 渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕9号），渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、理财业务风险隔离不到位等5项违法违规事实被银保监会罚款2530万元。 上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到人民银行总行处罚（银反洗罚决字[2018]第3号），浦发银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违法违规事实被人民银行罚款170万元。浦发银行常州分行、上海分行、海口分行、泰州分行和宁波分行于2018年7-12月期间分别受到中国银保监会地方分行的处罚（常银监罚决字[2018]14号、沪银监罚决字[2018]52号、琼银保监筹[2018]167号、泰银监罚决字[2018]7号和甬银监罚决字[2018]40号），因贷前调查不尽职、信用卡专项分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程、未经授权开展委托投资、违规开展存贷业务等违法违规事实被罚款共计1285万元。浦发银行大连分行于2018年12月30日受到国家外汇管理局大连分局处罚（大汇罚字[2018]第6号），浦发银行大连分行因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资、对债务人履约可能性未做尽职审核等违法违规事实被罚款520万元。 浙商银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕11号），浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查、为客户缴交土地出让金提供理财资金融资、投资非保本理财产品违规接受回购承诺等7项违法违规事实被银保监会罚款5550万元。 平安银行股份有限公司大连分行于2019年3月15日收到大连证监局的责令改正行政监督管理措施的决定，大连分行因未向基金投资者公开基金产品风险评价方法、花园广场支行基金销售人员在对外投资者进行风险承受能力调查与评价工作中，存在未经投资者允许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷这2项违法违规事项，被大连证监局采取责令改正的行政监督管理措施。 对“19渤海银行CD170”的投资决策程序的说明: 渤海银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过1万亿,存款规模超过5800亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于渤海银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比渤海银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 对“18浦发银行CD224”的投资决策程序的说明: 浦发银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过6.2万亿,存款规模超过3.2万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于浦发银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比浦发银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 对 “18浙商银行CD139”的投资决策程序的说明: 浙商银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过1.6万亿,存款规模超过9700亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于浙商银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比浙商银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 对“18平安银行CD287”的投资决策程序的说明: 平安银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过3.4万亿,存款规模超过2.1万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于平安银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比平安银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,355.50 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 99,787,943.62 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 99,797,299.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 项目 信诚薪金宝货币 报告期期初基金份额总额 30,113,337,189.95 报告期期间基金总申购份额 22,048,729,759.76 减:报告期期间基金总赎回份额 26,768,119,401.71 报告期期末基金份额总额 25,393,947,548.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2019年04月01日 133.10 133.10 - 2 红利再投 2019年04月02日 74.85 74.85 - 3 红利再投 2019年04月03日 52.50 52.50 - 4 红利再投 2019年04月04日 38.93 38.93 - 5 红利再投 2019年04月08日 163.67 163.67 - 6 红利再投 2019年04月09日 38.38 38.38 - 7 红利再投 2019年04月10日 68.55 68.55 - 8 红利再投 2019年04月11日 37.72 37.72 - 9 红利再投 2019年04月12日 37.41 37.41 - 10 红利再投 2019年04月15日 117.96 117.96 - 11 红利再投 2019年04月16日 54.98 54.98 - 12 红利再投 2019年04月17日 38.56 38.56 - 13 红利再投 2019年04月18日 37.33 37.33 - 14 红利再投 2019年04月19日 36.60 36.60 - 15 红利再投 2019年04月22日 145.29 145.29 - 16 红利再投 2019年04月23日 73.62 73.62 - 17 红利再投 2019年04月24日 37.30 37.30 - 18 红利再投 2019年04月25日 35.88 35.88 - 19 红利再投 2019年04月26日 35.34 35.34 - 20 红利再投 2019年04月29日 113.39 113.39 - 21 红利再投 2019年04月30日 35.38 35.38 - 22 红利再投 2019年05月06日 257.07 257.07 - 23 红利再投 2019年05月07日 35.53 35.53 - 24 红利再投 2019年05月08日 40.76 40.76 - 25 红利再投 2019年05月09日 35.96 35.96 - 26 红利再投 2019年05月10日 35.23 35.23 - 27 红利再投 2019年05月13日 115.24 115.24 - 28 红利再投 2019年05月14日 64.34 64.34 - 29 红利再投 2019年05月15日 47.75 47.75 - 30 红利再投 2019年05月16日 34.81 34.81 - 31 红利再投 2019年05月17日 34.90 34.90 - 32 红利再投 2019年05月20日 103.87 103.87 - 33 红利再投 2019年05月21日 34.94 34.94 - 34 红利再投 2019年05月22日 41.12 41.12 - 35 红利再投 2019年05月23日 35.32 35.32 - 36 红利再投 2019年05月24日 35.30 35.30 - 37 红利再投 2019年05月27日 123.29 123.29 - 38 红利再投 2019年05月28日 47.12 47.12 - 39 红利再投 2019年05月29日 63.85 63.85 - 40 红利再投 2019年05月30日 42.65 42.65 - 41 红利再投 2019年05月31日 36.45 36.45 - 42 红利再投 2019年06月03日 108.65 108.65 - 43 红利再投 2019年06月04日 36.38 36.38 - 44 红利再投 2019年06月05日 36.86 36.86 - 45 红利再投 2019年06月06日 53.08 53.08 - 46 红利再投 2019年06月10日 153.27 153.27 - 47 红利再投 2019年06月11日 37.14 37.14 - 48 红利再投 2019年06月12日 36.93 36.93 - 49 红利再投 2019年06月13日 37.35 37.35 - 50 红利再投 2019年06月14日 37.18 37.18 - 51 红利再投 2019年06月17日 155.48 155.48 - 52 红利再投 2019年06月18日 37.74 37.74 - 53 红利再投 2019年06月19日 47.93 47.93 - 54 红利再投 2019年06月20日 41.68 41.68 - 55 红利再投 2019年06月21日 39.41 39.41 - 56 红利再投 2019年06月24日 127.91 127.91 - 57 红利再投 2019年06月25日 48.72 48.72 - 58 红利再投 2019年06月26日 39.70 39.70 - 59 红利再投 2019年06月27日 37.36 37.36 - 60 红利再投 2019年06月28日 37.63 37.63 - 合计 3,822.64 3,822.64 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同 4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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