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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007071) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1612116 | ||||||||
基金代码 | 007071 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时颐泽养老(FOF) 基金主代码 007070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年3月20日 报告期末基金份额总额 786,082,655.28份 投资目标 本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用目标风险策略投资,依据“经济增长、通胀与货币、市场矛盾与投资者行为”等四个维度的分析框架,研判主要资产的趋势与风险,形成对股票、债券以及大宗商品等资产类别的战略配置意见,以风险等级稳健为目标确定资产配置比例;对被投资基金的投资,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况。 通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级(其含义为对权益类资产的基准配置比例为基金资产的20%),并力争在此约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率×20%+中证债券型基金指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时颐泽养老(FOF)A 博时颐泽养老(FOF)C 下属分级基金的交易代码 007070 007071 报告期末下属分级基金的份额总额 607,506,174.44份 178,576,480.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 博时颐泽养老(FOF)A 博时颐泽养老(FOF)C 1.本期已实现收益 -6,146,637.57 -2,027,610.80 2.本期利润 -5,270,597.68 -1,787,686.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 -0.0100 4.期末基金资产净值 602,844,890.28 176,959,010.09 5.期末基金份额净值 0.9923 0.9909 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时颐泽养老(FOF)A: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.87% 0.24% 0.29% 0.30% -1.16% -0.06% 2.博时颐泽养老(FOF)C: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.00% 0.24% 0.29% 0.30% -1.29% -0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时颐泽养老(FOF)A: / 2.博时颐泽养老(FOF)C: / 注:本基金的基金合同于2019年03月20日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。截止报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏凤春 多元资产管理部总经理/宏观策略部总经理/首席宏观策略分析师/基金经理 2019-03-20 - 11.8 魏凤春先生,博士。1993年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019年3月20日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 养老金FOF不同于普通的公募基金,它的基本要求是收益稳健、波动确定、管理透明。为实现这一目标,我们坚持风险优先、多元配置、团队智慧、专业服务四位一体的管理模式,这也是工业化时代投资的基本逻辑。 该基金目前处于建仓期,四月开始建仓。基于博时基金资产配置系统的初始配置预案,结合博时基金资产配置投委会的意见,基金经理制定了明确的资产配置方案。建仓期严格按照3%的风险预算进行配置,超配债券资产,低配权益资产。从配置效率的角度考虑,配置了部分可转债和可转债基金。基于长期看好中国产业转型的考虑,同时看好科创板对成长股的催化效应,本基金配置了部分创业板基金。创业板ETF大幅波动是该产品二季度波动的主要贡献者。 二季度的投资策略形成过程详述如下: 不确定是二季度资本市场的关键词。不确定性是来自于多方面:中美贸易谈判的不确定性、国内政策选择的不确定性、欧洲政治和经济的不确定性等。大类资产的表现也沿着不确定性的逻辑演绎,经历了从一季度逐险模式向二季度避险的切换,风险资产的波动率上行,避险资产和固定收益类资产表现较好。 从宏观层面来看,经济面临弱企稳被打破、重新走弱的压力。政策层面看上去依然是有保有压,对于抑制房价上涨压力、清理地方政府债务以及防范金融风险,态度坚决,长期发展与改革目标依然是短期政策的约束框架。 基本面压力不减、政策约束条件多而通胀压力确定的宏观场景下,加上一季度A股上涨过快,在不确定性明显增多的情况下,二季度A股走出一波分化较大的行情,代表大盘蓝筹的上证50指数录得正收益,代表成长股的创业板指同期回撤超过10%。以沪深港通资金为代表的机构资金持续买入核心资产。 债券方面,某些风险事件后,银行间市场上同业存单的信用利差出现快速走扩,中低等级银行融资成本则出现走高的情况,高评级存单由于央行流动性投放而显著下行,而低评级存单利率持续走高。另一方面,信用债市场的冲击总体较小,由于城商行和农商行持有的债券以利率债为主,信用债占比较低,出现流动性紧张的个别银行更倾向于减持利率债,但总体影响未有扩散。 受贸易摩擦升级影响,美联储主席、副主席鸽派表态,降息预期明显上升,同时带动全球货币政策宽松预期,黄金二季度表现亮眼。OPEC减产持续、中东局势冲突以及委内瑞拉内乱为市场提供支撑,但目前市场对需求端的担忧和风险偏好的下降成为压制油价的核心因素,扰动原油价格的因素较多,原油配置价值下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年06月30日,本基金A类基金份额净值为0.9923元,份额累计净值为0.9923元,本基金C类基金份额净值为0.9909元,份额累计净值为0.9909元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-0.87%,本基金C类基金份额净值增长率为-1.00%,同期业绩基准增长率0.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 466,614,476.86 59.79 3 固定收益投资 8,382,572.00 1.07 其中:债券 8,382,572.00 1.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 210,000,000.00 26.91 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,900,164.96 11.14 7 其他各项资产 8,467,513.41 1.09 8 合计 780,364,727.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,382,572.00 1.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,382,572.00 1.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 77,330 8,382,572.00 1.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,384.32 2 应收证券清算款 7,847,797.81 3 应收股利 143.24 4 应收利息 51,356.56 5 应收申购款 511,831.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,467,513.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 8,382,572.00 1.07 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 070037 嘉实纯债债券型发起式A 契约型开放式 61,946,017.69 70,742,352.20 9.07% 否 2 000032 易方达信用债债券A 契约型开放式 50,461,732.55 60,655,002.53 7.78% 否 3 000191 富国信用债债券A/B 契约型开放式 57,417,174.62 60,546,410.64 7.76% 否 4 040040 华安纯债债券型发起式A 契约型开放式 37,835,319.71 40,419,472.05 5.18% 否 5 519188 万家信用恒利债券A 契约型开放式 30,818,329.28 38,304,101.46 4.91% 否 6 000129 大成景安短融债券B 契约型开放式 30,662,470.75 38,291,293.47 4.91% 否 7 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 上市开放式基金(LOF) 34,928,761.83 37,848,806.32 4.85% 否 8 511880 银华日利 契约型开放式ETF 355,700.00 36,072,604.10 4.63% 否 9 470058 汇添富可转换债券债券A 契约型开放式 22,182,928.38 30,812,087.52 3.95% 否 10 510300 300ETF 契约型开放式ETF 6,040,700.00 23,311,061.30 2.99% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费(元) 6,500.00 - 当期交易基金产生的赎回费(元) 68,524.77 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 24,584.91 - 当期持有基金产生的应支付管理费(元) 675,682.09 - 当期持有基金产生的应支付托管费(元) 187,879.01 - 基金交易费用 7,525.29 - 开放式基金认购手续费 0.00 - 注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。 根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内,本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时颐泽养老(FOF)A 博时颐泽养老(FOF)C 本报告期期初基金份额总额 603,174,210.42 172,811,058.34 报告期基金总申购份额 4,331,964.02 5,765,422.50 减:报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 607,506,174.44 178,576,480.84 §8基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无 9.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末: 博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。 QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。 2、 其他大事件 2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。 2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证监会批准博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)募集的文件 10.1.2《博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》 10.1.3《博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》 10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.1.5报告期内博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)在指定报刊上各项公告的原稿 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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