最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发纳指100(QDII-ETF)(159941) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1612013 | ||||||||
| 基金代码 | 159941 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳指 100ETF 场内简称 纳指 ETF 基金主代码 159941 交易代码 159941 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 10日 报告期末基金份额总额 13,052,541.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数 （Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准为 经汇率调整后的标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 273,694.60 2.本期利润 872,698.48 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0587 4.期末基金资产净值 22,265,842.78 5.期末基金份额净值 1.7059 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.30% 1.18% 6.65% 1.02% -1.35% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 6月 10日至 2019年 6月 30日） 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理；广发中小 板 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 2018-08- 06 - 15年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 金发起式联接 基金的基金经 理；广发中证 养老产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 中证军工交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发中证军工 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理；广发中 证环保产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理；广发创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发创 业板交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；广 发标普全球农 业指数证券投 资基金的基金 经理；广发道 琼斯美国石油 开发与生产指 数证券投资基 金(QDII-LOF) 的基金经理； 广发港股通恒 生综合中型股 指数证券投资 基金(LOF)的 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 基金经理；广 发美国房地产 指数证券投资 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 生物科技指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理；广发恒生 中国企业精明 指数型发起式 证券投资基金 (QDII)的基金 经理；指数投 资部总经理助 理 李耀 柱 本基金的基金 经理；广发沪 港深新起点股 票型证券投资 基金的基金经 理；广发海外 多元配置证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发科 技动力股票型 证券投资基金 的基金经理； 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发港 股通优质增长 2015-12- 17 - 9年 李耀柱先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、国际业务部 总经理助理、广发亚太 中高收益债券型证券投 资基金基金经理(自 2016年8月23日至2017 年 11月 9日)、广发全球 医疗保健指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8月 23日至 2018年 9 月 20日)、广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 23日 至 2018年 9月 20日)、 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发消 费升级股票型 证券投资基金 的基金经理； 国际业务部副 总经理 广发美国房地产指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2018年 9月 20日)、广 发港股通恒生综合中型 股指数证券投资基金 (LOF)基金经理(自 2017 年 9月 21日至 2018年 10月 16日)、广发道琼 斯美国石油开发与生产 指数证券投资基金 (QDII-LOF)基金经理 (自 2017年 3月 10日至 2019年 4月 12日)、广 发纳斯达克 100指数证 券投资基金基金经理 (自 2016年 8月 23日至 2019年 4月 12日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况 需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳指 100指数，按照个股在标的指数中的 基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金的特征。 在经历了一季度的普遍上涨，二季度全球主要股指迎来了震荡行情。二季度 内，标普 500指数上涨 3.79%，纳斯达克 100指数上涨 3.96%，德国 DAX指数 上涨 7.57%，法国 CAC40指数上涨 3.52%，日经 225上涨 0.33%，香港恒生指数 下跌 1.75%。 今年一季度末，3 月期和 10 年期美债收益率出现倒挂，引起了市场对于美 国经济出现衰退的广泛讨论。虽然经济领先指标、时薪增速持续下滑等因素反映 出美国经济似乎已进入增长放缓初期，然而现在就判定美国经济从此步入下行通 道还言之过早。目前美国居民杠杆较低，美股估值虽然较高但并未出现泡沫化迹 象，同时美国也加强了金融监管，不易爆发系统性风险。整体来看，美国经济全 面衰退风险仍然偏低。同时，欧洲经济虽然在短期内还将持续疲软态势，但总体 下行空间有限。新兴市场经济较去年出现好转迹象，未来随着美联储降息可能性 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 的上升，美元走弱可能会刺激新兴市场走出衰退。 纳指 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的 特点，是美国科技股的代表，而科技又是美国的核心竞争力之一，纳指 100指数 中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 5.30%，同期业绩比较基准收益率 为 6.65%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2019年 4月 1日至 2019年 6月 28日出现了基金资 产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 20,132,680.81 83.68 其中：普通股 19,871,154.17 82.59 存托凭证 261,526.64 1.09 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,297,561.22 13.71 8 其他资产 628,343.49 2.61 9 合计 24,058,585.52 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 20,132,680.81 90.42 合计 20,132,680.81 90.42 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、日本以及英国在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 原材料 - - 公用事业 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 信息技术 9,078,832.36 40.77 通信服务 4,621,560.79 20.76 非日常生活消费品 3,510,672.78 15.77 医疗保健 1,722,345.94 7.74 日常消费品 756,748.07 3.40 工业 442,520.87 1.99 合计 20,132,680.81 90.42 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名 称（中 证券代 码 所 在 所 属 数量 （股） 公允价值 （人民币 占基 金资 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 文） 证 券 市 场 国 家 （ 地 区) 元） 产净 值比 例 （％） 1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 2,588.0 0 2,383,379. 29 10.70 2 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,658.0 0 2,255,942. 15 10.13 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 166.00 2,161,010. 93 9.71 4 INC-CLASS A Faceboo k公司 FB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 808.00 1,072,068. 22 4.81 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 5 ALPHABET INC-CL C Alphabe t公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 121.00 899,142.77 4.04 6 ALPHABET INC-CL A Alphabe t公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 102.00 759,280.37 3.41 7 CISCO SYSTEMS INC 思科－ Ｔ CSCO US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,585.0 0 596,359.94 2.68 8 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 1,568.0 0 516,016.08 2.32 9 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 美 国 1,547.0 0 449,654.60 2.02 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 所 1 0 NETFLIX INC 奈飞公 司 NFLX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 147.00 371,206.58 1.67 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Sep19 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中， 本基金本报告期末具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量 以负数表示）。 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变动 (单位：手) 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 NQU9 NASDAQ 100 E-MINI Sep19 2 2,117,475.81 -2,293.40 总额合计 - 2,117,475.81 -2,293.40 减：可抵销 期货暂收款 - - -2,293.40 股指期货投 资净额 - - - 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Facebook 在未经用户许可的情 况下将隐私数据分享给第三方被美国联邦贸易委员会（FTC）立案调查，谷歌被 美国司法部进行立案调查并被欧盟处以 43.4亿欧元的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 386,367.42 3 应收股利 6,197.26 4 应收利息 189.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 235,589.51 8 其他 - 9 合计 628,343.49 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,052,541.00 本报告期基金总申购份额 6,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 13,052,541.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 个人 1 20190429-2019 0522 1,500, 000.0 0 6,960, 232.0 0 6,711,11 9.00 1,749,113.0 0 13.40% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 17 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件 2.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |