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| 银河久益回报6个月定开债券C(519663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610962 | ||||||||
| 基金代码 | 519663 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，我司研究决定（详见相关附件）银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金变更注册为“银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金”。转型后基金托管人及基金登记机构不变，本基金简称不变，两类基金代码保持不变。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法及基金费率等按照《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。其中自2019年6月25日起“银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金“转型为“银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金”，银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同及托管协议于该日生效。 基金产品概况 转型后： 基金简称 银河回报债券 场内简称 - 交易代码 519662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年6月25日 报告期末基金份额总额 1,949,380,365.00份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期持续稳定的投资回报，实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一）封闭期内的投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、 汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。 1、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 2、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。 3、债券类属选择 本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变 化，做出信用风险收缩或扩张的基本判断。根据对金融债、企业债、公司债、中 期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动调整 债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个债选择 本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析， 并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5、债券回购杠杆策略 本基金将密切跟踪债券市场收益率情况及资金成本水平，实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异，在控制流动性风险的基础上，采取适度的回购杠杆操作，有效增厚基金资产收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。 （二）开放期内的投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金合同中有关投资限制与投资比例的前提下，调整配置高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限 结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河回报债券A 银河回报债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519662 519663 报告期末下属分级基金的份额总额 1,939,565,170.30份 9,815,194.70份 下属分级基金的风险收益特征 - - 转型前： 基金简称 银河回报债券 场内简称 - 交易代码 519662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月9日 报告期末基金份额总额 1,972,135,832.14份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。 1、久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同时，长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应缩短久期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 2、收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的债券投资组合。 3、债券类属选择 本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变 化，做出信用风险收缩或扩张的基本判断。根据对金融债、企业债、公司债、 中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、个债选择 本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析， 并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 5、债券回购杠杆策略 本基金将密切跟踪债券市场收益率情况及资金成本水平，实时把握不同市场和不同期限品种之间的收益率差异，在控制流动性风险的基础上，采取适度的回购杠杆操作，有效增厚基金资产收益。 6、附权债券投资 附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权， 从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。 7、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。 业绩比较基准 每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5% 风险收益特征 本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河回报债券A 银河回报债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 519662 519663 报告期末下属分级基金的份额总额 1,962,455,575.80份 9,680,256.34份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年6月25日 － 2019年6月30日 ） 银河回报债券A 银河回报债券C 1.本期已实现收益 99,899.73 -183.39 2.本期利润 1,538,206.89 6,898.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.0007 4.期末基金资产净值 2,549,577,224.40 12,609,237.08 5.期末基金份额净值 1.3145 1.2847 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月24日 ） 银河回报债券A 银河回报债券C 1.本期已实现收益 -91,649.08 -14,791.91 2.本期利润 -8,030,586.88 -78,563.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055 -0.0073 4.期末基金资产净值 2,868,561,247.93 13,861,736.60 5.期末基金份额净值 1.4620 1.4320 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河回报债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.04% 0.01% 0.09% 0.02% -0.05% -0.01% 银河回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.05% 0.00% 0.09% 0.02% -0.04% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金由“银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金”转型而来。“银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金”于2019年6月24日到期，并于次日（即2019年6月25日）转型为“银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金”。 2.根据基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。截至本季度末本基金仍处于建仓期。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河回报债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.06% 0.99% 0.01% -1.33% 0.05% 银河回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.49% 0.06% 0.99% 0.01% -1.48% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同生效日为2013年8月9日，根据《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，可转债投资比例不高于基金资产净值的30%。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 2.本基金于2019年6月24日到期，并于次日（即2019年6月25日）转型为“银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金”。 其他指标 注：无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋磊 基金经理 2016年8月26日 - 13 中共党员，硕士研究生学历，13年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理，2018年11月起担任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年12月起担任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋磊 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理 2016年8月26日 - 10 硕士研究生学历。曾先后在星展银行（中国）有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，2016年8月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，现就职于固定收益部。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度资金面整体中性偏松，资金价格中枢逐月下降。二季度利率债4月份各期限向上调整较多，后曲线整体逐月下移，曲线形态稍稍走平。短端在4月份资金面收紧及5月末同业刚兑冲击下调整较多，整体小幅上行，长端利率受中美贸易摩擦升级、经济数据下行的影响小幅下行。信用债曲线先上后下，曲线平坦化，信用利差方面中高等级利差收窄明显，AA等级信用利差先下后上，回到一季度末水平，反映了市场机构市场风险偏好进一步下降。 5月份本基金转型为6个月定期开放债券型基金，并更名为银河久益回报，为配合转型本基金二季度大幅降低久期和杠杆水平，投资策略以中短久期高评级信用债投资为主。 报告期内基金的业绩表现 本报告期转型前期间（自2019年4月1日至2019年6月24日），银河回报债券A基金份额净值为1.4620元，本报告期基金份额净值增长率为-0.34%；截至本报告期末银河回报债券C基金份额净值为1.4320元，本报告期基金份额净值增长率为-0.49%；同期业绩比较基准收益率为0.99%。 本报告期转型前后期间（自2019年6月25日至2019年6月30日），银河回报债券A基金份额净值为1.3145元，本报告期基金份额净值增长率为0.04%；截至本报告期末银河回报债券C基金份额净值为1.2847元，本报告期基金份额净值增长率为0.05%；同期业绩比较基准收益率为0.09%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,932,698,245.20 67.96 其中：债券 1,932,698,245.20 67.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 728,000,000.00 25.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 160,307,850.64 5.64 8 其他资产 22,915,156.82 0.81 9 合计 2,843,921,252.66 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 109,912,000.00 4.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 148,232,245.20 5.79 5 企业短期融资券 951,521,000.00 37.14 6 中期票据 283,828,000.00 11.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 439,205,000.00 17.14 9 其他 - - 10 合计 1,932,698,245.20 75.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909198 19浦发银行CD198 2,000,000 195,580,000.00 7.63 2 111918211 19华夏银行CD211 1,500,000 146,685,000.00 5.72 3 019611 19国债01 1,100,000 109,912,000.00 4.29 4 011900788 19中建材SCP001 1,000,000 100,040,000.00 3.90 5 111810594 18兴业银行CD594 1,000,000 96,940,000.00 3.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 【111918211】19华夏银行CD211： 根据2018年6月12日发布的相关公告，该证券发行人未严格区分相关银行账户属性，将开立在爱建证券名下的客户交易结算资金账户上传至查控系统，造成证券公司客户交易结算资金被冻结，该行发现上述情况后，亦未及时向监管部门报告。中国证监会责令该行予以改正，完善技术系统，强化资金存管责任，杜绝此类问题再次发生。 本基金投资的前十名证券中其余九只证券没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,191.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,782,284.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 45,681.06 8 其他 - 9 合计 22,915,156.82 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,162,464,654.60 68.74 其中：债券 2,162,464,654.60 68.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 630,000,000.00 20.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 325,220,115.29 10.34 8 其他资产 28,077,794.67 0.89 9 合计 3,145,762,564.56 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 109,879,000.00 3.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 191,963,000.00 6.66 其中：政策性金融债 191,963,000.00 6.66 4 企业债券 148,145,654.60 5.14 5 企业短期融资券 891,125,000.00 30.92 6 中期票据 283,732,000.00 9.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 537,620,000.00 18.65 9 其他 - - 10 合计 2,162,464,654.60 75.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909198 19浦发银行CD198 2,000,000 195,480,000.00 6.78 2 111918211 19华夏银行CD211 1,500,000 146,610,000.00 5.09 3 100411 10农发11 1,400,000 141,148,000.00 4.90 4 019611 19国债01 1,100,000 109,879,000.00 3.81 5 011900788 19中建材SCP001 1,000,000 100,000,000.00 3.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未对股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 【111918211】19华夏银行CD211： 根据2018年6月12日发布的相关公告，该证券发行人未严格区分相关银行账户属性，将开立在爱建证券名下的客户交易结算资金账户上传至查控系统，造成证券公司客户交易结算资金被冻结，该行发现上述情况后，亦未及时向监管部门报告。中国证监会责令该行予以改正，完善技术系统，强化资金存管责任，杜绝此类问题再次发生。 本基金投资的前十名证券中其余九只证券没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金未投资股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,191.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,943,432.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 47,170.62 8 其他 - 9 合计 28,077,794.67 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 银河回报债券A 银河回报债券C 基金合同生效日（ 2019年6月25日 ）基金份额总额 1,962,455,575.80 9,680,256.34 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,122,952.37 243,563.94 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 31,013,357.87 108,625.58 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,939,565,170.30 9,815,194.70 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 银河回报债券A 银河回报债券C 报告期期初基金份额总额 1,468,625,818.20 11,090,151.17 报告期期间基金总申购份额 1,450,727,565.44 131,704.74 减:报告期期间基金总赎回份额 956,897,807.84 1,541,599.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,962,455,575.80 9,680,256.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190620~20190630 0.00 684,462,012.32 - 684,462,012.32 35.29% 2 20190528~20190619 0.00 287,790,116.28 - 287,790,116.28 14.84% 3 20190530~20190619 0.00 311,666,134.70 - 311,666,134.70 16.07% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，分别于2019年4月24日、4月25日和4月26日发布<<银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告>>、<<银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告>>、<<银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告>>,审议银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金变更注册为“银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金”，并对《基金合同》进行修订的有关事项。本次基金份额持有人大会于2019年5月24日表决通过了《关于银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金变更注册事项的议案》，并发布《银河基金管理有限公司关于银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，于2019年5月25日正式实施相关变更事项。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的文件 2、《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、中国证监会批准设立银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的文件 6、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》 7、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》 8、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 9、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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