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| 长信医疗保健混合(LOF)A(163001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610936 | ||||||||
| 基金代码 | 163001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信医疗保健混合（LOF） 场内简称 长信医疗 基金主代码 163001 交易代码 163001 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月20日 报告期末基金份额总额 89,765,801.38份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行业的优质企业进行投资，在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 6,698,559.84 2.本期利润 2,311,442.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0246 4.期末基金资产净值 88,306,351.42 5.期末基金份额净值 0.984 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.82% 1.62% -5.47% 0.96% 8.29% 0.66% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2015年7月20日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员 2015年7月20日 - 9年 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年，社会融资超预期、实体利率走低、信用债利差收窄和PMI保持稳定等现象说明宏观经济预期正逐渐转暖，经济表现坚韧，同时微观与宏观流动性保持相对宽松。虽然中美贸易冲突未平又起，但持续恶化的可能也在逐步降低，而且美国经济逐渐疲弱也使得美联储议息会议偏鸽派。经历一季度大幅上涨，调整成为了二季度行情演绎的主旋律，股票市场的交易量保持在较高水平，指数盘整筑底，以中高端白酒和创新药为代表的消费白马股逆势走高。上半年医药板块虽然产生了工业大麻等投资热点，但整体上维持了去年的格局，在政策层出不穷的环境下，规模大、业绩优的医药公司继续受到市场青睐，研发投入较高，创新能力较强的创新药企业超额收益显著。本基金遵循量化投资，使用多因子模型综合考察医疗保健领域股票估值、成长、盈利等方面，严格遵照选股模型计算结果进行投资，追求长期稳健超额收益。 2019年三季度市场展望和投资策略 展望下半年，虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性，但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地，如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来，经过一季度的上涨，估值得到一定程度的修复，在二季度调整之后，市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲，市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。具体到医疗领域，在医保控费、三医联动的政策环境下，政策压力逐步提升，企业经营压力逐渐变大，产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势，同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金单位净值为0.984元，份额累计净值为1.524元，本报告期内本基金净值增长率为2.82%，同期业绩比较基准涨幅为-5.47%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,349,683.84 93.12 其中：股票 83,349,683.84 93.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,413,988.35 6.05 8 其他资产 746,257.47 0.83 9 合计 89,509,929.66 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 53,115.10 0.06 C 制造业 60,781,829.80 68.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,577,158.64 13.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.04 J 金融业 33,869.94 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,841,000.00 12.28 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.03 S 综合 - - 合计 83,349,683.84 94.39 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000661 长春高新 15,000 5,070,000.00 5.74 2 600763 通策医疗 56,000 4,961,040.00 5.62 3 300347 泰格医药 61,000 4,703,100.00 5.33 4 600529 山东药玻 182,000 4,145,960.00 4.69 5 300529 健帆生物 66,000 4,115,100.00 4.66 6 600276 恒瑞医药 61,012 4,026,792.00 4.56 7 002007 华兰生物 127,500 3,887,475.00 4.40 8 300357 我武生物 108,108 3,667,023.36 4.15 9 300003 乐普医疗 143,000 3,291,860.00 3.73 10 000963 华东医药 118,600 3,078,856.00 3.49 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,318.92 2 应收证券清算款 621,598.11 3 应收股利 - 4 应收利息 1,152.03 5 应收申购款 108,188.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 746,257.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 98,641,972.11 报告期期间基金总申购份额 14,288,051.62 减:报告期期间基金总赎回份额 23,164,222.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 89,765,801.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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