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| 蜂巢添鑫纯债A(007184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610041 | ||||||||
| 基金代码 | 007184 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月24日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 蜂巢添鑫纯债 场内简称 - 基金主代码 007184 交易代码 007184 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年4月24日 报告期末基金份额总额 3,581,469,535.99份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债A 蜂巢添鑫纯债C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 007184 007185 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,784,305,824.90份 1,797,163,711.09份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月24日 － 2019年6月30日 ） 蜂巢添鑫纯债A 蜂巢添鑫纯债C 1．本期已实现收益 12,120,815.58 14,203,987.20 2．本期利润 16,875,451.56 19,654,169.78 3．加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0108 4．期末基金资产净值 1,803,757,211.91 1,816,681,782.34 5．期末基金份额净值 1.0109 1.0109 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢添鑫纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.05% 0.65% 0.04% 0.44% 0.01% 蜂巢添鑫纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.05% 0.65% 0.04% 0.44% 0.01% 注：(1)本基金成立于2019年4月24日； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：(1)本基金合同生效日为2019年4月24日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)本基金建仓期自2019年4月24日至2019年10月23日，截至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 廖新昌 本基金基金经理，公司副总经理、投资总监 2019年4月24日 - 21年 廖新昌先生，硕士研究生，特许金融分析师（CFA），20年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作，2014年1月任广发银行金融市场部副总经理，2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场整体表现为先跌后涨，收益率先上后下，出现了较大幅度的波动，十年国开债波动幅度在20-30bp之间。在贸易战威胁、国内基本面数据走弱和外部其他国家债券收益率下行的大背景下，二季度利率债债券收益率曲线长端节点略有下行，但短端节点均表现为一定程度的反弹，主要原因是同业信用收缩令金融机构负债端压力增大，倒逼金融机构被动处置高流动性资产进行相应缩表，令债券收益率尤其是短端节点保持市场较高位置，而长期限债券收益率在未来较为悲观的基本面预期打压下仍然表现为收益率微幅下行。 由于一季度政策风格短期转向以提振实体融资需求，改善基本面在去年四季度快速下行的局面。信贷和社融规模的快速上升令一季度末整体融资余额增长较快，基本面局部需求提振带动整体宏观数据改善，表现为权益市场大幅上涨。基本面改善的预期在4月初得到验证，债券市场在4月份出现了集中并且快速的调整，调整的绝对点位基本上回到去年三季度水平。但融资规模的快速上升导致宏观杠杆率的再次快速上升，4月中下旬政策开始再度转向，意在控制基本面改善的强度和幅度，表现为随后5、6月份宏观数据及时向下调整，债券收益率也自4月底高位盘整区间后进入下行通道，在5月初贸易战的冲击下确认后快速下行。 本基金在此阶段的运作策略主要以持有高收益率长久期资产为主。在确定债券收益率系统性反弹风险几率较小的市场判断下，最大程度的提高组合静态收益率及潜在资本利得，同时控制整个组合的久期和杠杆，以为极端的局部行情留出加仓空间，并将这一策略贯彻到7月初，目前来看产品业绩表现情况良好，策略效用较高。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末蜂巢添鑫纯债A基金份额净值为1.0109元，本报告期基金份额净值增长率为1.09%；截至本报告期末蜂巢添鑫纯债C基金份额净值为1.0109元，本报告期基金份额净值增长率为1.09%；同期业绩比较基准收益率为0.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,722,156,000.00 91.41 其中：债券 3,722,156,000.00 91.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 291,840,757.76 7.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,827,774.76 0.27 8 其他资产 47,016,106.92 1.15 9 合计 4,071,840,639.44 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 222,293,000.00 6.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,354,618,000.00 92.66 其中：政策性金融债 3,354,618,000.00 92.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 145,245,000.00 4.01 9 其他 - - 10 合计 3,722,156,000.00 102.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 190403 19农发03 5,600,000 559,384,000.00 15.45 2 170206 17国开06 3,900,000 397,761,000.00 10.99 3 190203 19国开03 2,500,000 248,400,000.00 6.86 4 190303 19进出03 2,500,000 248,225,000.00 6.86 5 190404 19农发04 2,400,000 239,880,000.00 6.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,957,467.32 5 应收申购款 58,639.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,016,106.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末持有的未持有可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢添鑫纯债A 蜂巢添鑫纯债C 基金合同生效日（ 2019年4月24日 ）基金份额总额 1,520,103,960.19 1,850,193,155.05 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 594,253,857.67 595,131,005.45 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 330,051,992.96 648,160,449.41 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,784,305,824.90 1,797,163,711.09 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 0.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 0.00 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年4月24日-2019年6月30日 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 27.92% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年4月4日披露了《关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金参加代销机构和开展直销柜台基金认购费率优惠活动的公告》； 2、2019年4月26日披露了《关于开展蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告》； 3、2019年5月15日披露了《关于开展蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金赎回费率优惠活动的公告》； 4、2019年6月21日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金合同； 3、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 存放地点 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10层。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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