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| 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609959 | ||||||||
| 基金代码 | 160922 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成恒生综合中小型股指数 场内简称 恒生中小 基金主代码 160922 交易代码 160922 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月2日 报告期末基金份额总额 17,127,744.46份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase & Co. 中文名称：摩根大通银行 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 141,498.01 2.本期利润 -701,417.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0406 4.期末基金资产净值 17,237,456.87 5.期末基金份额净值 1.006 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.01% 1.14% -6.73% 1.10% 2.72% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基金经理 2016年12月2日 - 16年 金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年1季度，全球主要经济体的经济增速有所放缓，但是进入到2019年2季度，各种宏观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退。 香港股票市场在2季度却出现了较大的波动。在1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实施了多项经济政策：首先，中央政府实施了宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其中企业减税降负促进经济活力，个人所得税降低有望促进消费。因此，港股市场在1季度及2季度初期都出现了较好的涨幅。 但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方重新面临互加关税的风险；其次是中国5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味着宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，港股市场都出现了大幅回撤。 值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走稳的迹象，因此港股市场开始出现了反弹。 2季度以来，港元兑人民币汇率出现了小幅上升，因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资产，港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.006元。本报告期内基金份额净值增长率为-4.01%，同期业绩比较基准收益率-6.73%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,986,121.89 90.54 其中：普通股 15,986,121.89 90.54 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,420,383.72 8.04 8 其他资产 250,238.76 1.42 9 合计 17,656,744.37 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为15,047,198.31元，占期末基金资产净值的比例为87.29%。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 15,986,121.89 92.74 合计 15,986,121.89 92.74 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 原材料 1,275,535.16 7.40 医疗保健 1,312,845.05 7.62 信息技术 1,312,299.68 7.61 通信服务 905,778.85 5.25 日常消费品 623,085.16 3.61 能源 279,995.78 1.62 金融 1,757,692.61 10.20 公用事业 673,495.83 3.91 工业 2,811,818.44 16.31 非日常生活消费品 2,378,949.87 13.80 房地产 2,337,565.39 13.56 合计 15,669,061.82 90.90 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 医疗保健 66,766.19 0.39 信息技术 152,022.84 0.88 通信服务 18,113.96 0.11 日常消费品 22,308.18 0.13 能源 - - 金融 39,664.57 0.23 公用事业 - - 工业 2,322.30 0.01 非日常生活消费品 15,862.03 0.09 房地产 - - 合计 317,060.07 1.84 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 CHINA TOWER CORP LTD-H 中国铁塔 788 HK 香港联合交易所 中国香港 254,000 458,038.96 2.66 2 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 安徽海螺水泥股份 914 HK 香港联合交易所 中国香港 7,000 301,415.50 1.75 3 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 海螺创业 586 HK 香港联合交易所 中国香港 10,000 242,786.16 1.41 4 CHINA VANKE CO LTD-H 万科企业 2202 HK 香港联合交易所 中国香港 7,400 190,727.88 1.11 5 LI NING CO LTD 李宁 2331 HK 香港联合交易所 中国香港 11,500 186,338.38 1.08 6 SINOPHARM GROUP CO-H 国药控股 1099 HK 香港联合交易所 中国香港 6,800 164,496.42 0.95 7 CITIC SECURITIES CO LTD-H 中信证券 6030 HK 香港联合交易所 中国香港 11,000 157,529.51 0.91 8 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港联合交易所 中国香港 4,700 157,107.28 0.91 9 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 中国交通建设 1800 HK 香港联合交易所 中国香港 25,000 153,720.59 0.89 10 BYD CO LTD-H 比亚迪股份 1211 HK 香港联合交易所 中国香港 3,500 145,165.89 0.84 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 COOLPAD GROUP LTD 酷派集团 2369 HK 香港联合交易所 中国香港 164,000 103,870.25 0.60 2 TOWN HEALTH INTERNATIONAL ME 康健国际医疗 3886 HK 香港联合交易所 中国香港 110,000 66,766.19 0.39 3 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDIN 国农控股 1236 HK 香港联合交易所 中国香港 46,000 48,152.59 0.28 4 CONVOY GLOBAL HOLDINGS LTD 康宏环球 1019 HK 香港联合交易所 中国香港 270,000 39,663.87 0.23 5 SMI HOLDINGS GROUP LTD 星美控股 198 HK 香港联合交易所 中国香港 8,800 18,113.96 0.11 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 88,401.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 159,292.28 4 应收利息 204.14 5 应收申购款 2,340.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 250,238.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 2369 HK 酷派集团 103,870.25 0.60 重大事项 2 3886 HK 康健国际医疗 66,766.19 0.39 重大事项 3 1236 HK 国农控股 48,152.59 0.28 重大事项 4 1019 HK 康宏环球 39,663.87 0.23 重大事项 5 198 HK 星美控股 18,113.96 0.11 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,736,142.82 报告期期间基金总申购份额 768,093.57 减：报告期期间基金总赎回份额 1,376,491.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 17,127,744.46 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的文件； 2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》； 3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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