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| 安信新回报混合A(002770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609565 | ||||||||
| 基金代码 | 002770 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信新回报混合 基金主代码 002770 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月09日 报告期末基金份额总额 74,798,383.13份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围；固定收益类投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把握市场定价偏差带来的投资机会；此外，本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信新回报混合A 安信新回报混合C 下属分级基金的交易代码 002770 002771 报告期末下属分级基金的份额总额 22,661,144.24份 52,137,238.89份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 安信新回报混合A 安信新回报混合C 1.本期已实现收益 897,834.15 5,602,079.90 2.本期利润 -222,421.14 -4,196,085.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0094 -0.0457 4.期末基金资产净值 32,946,196.36 75,251,660.80 5.期末基金份额净值 1.4539 1.4433 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新回报混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.16% 1.44% -0.68% 0.75% 0.52% 0.69% 安信新回报混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.22% 1.44% -0.68% 0.75% 0.46% 0.69% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2016年5月9日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭珏娜 本基金的基金经理 2018年12月26日 - 13年 谭珏娜女士，经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员，安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。曾任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第二季度，市场出现了较大幅度的波动。从宏观经济数据看，国内经济总体平稳，投资数据偏弱，消费缺乏亮点。经过一季度的上涨，市场的估值水平渐趋合理，加上5月以后中美贸易战的不确定性增加，投资者的分歧开始加大。从行业表现来看，受经济周期波动较小的食品饮料、家电板块在二季度表现较佳。 本基金在二季度受基金申赎影响仓位有所波动，但总体保持在中性偏低的水平。行业配置上较为偏重农林牧渔与医药行业。对食品饮料板块的配置不足影响了基金的表现。本基金在二季度的持仓集中度有所提升。从性价比的角度考虑，对持仓个股进行了部分调整。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类份额净值为1.4539元，本报告期基金份额净值增长率为-0.16%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.4433元，本报告期基金份额净值增长率为-0.22%；同期业绩比较基准收益率为-0.68%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,495,738.76 61.51 其中：股票 68,495,738.76 61.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 157,319.00 0.14 其中：债券 157,319.00 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,788,725.29 35.73 8 其他资产 2,916,147.39 2.62 9 合计 111,357,930.44 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,051,000.00 12.06 B 采矿业 83,588.30 0.08 C 制造业 48,056,570.16 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,914,000.00 1.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,049,603.76 1.89 J 金融业 33,869.94 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,307,106.60 3.06 S 综合 - - 合计 68,495,738.76 63.31 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300498 温氏股份 200,000 7,172,000.00 6.63 2 300142 沃森生物 240,000 6,806,400.00 6.29 3 603517 绝味食品 170,000 6,614,700.00 6.11 4 300122 智飞生物 150,000 6,465,000.00 5.98 5 002714 牧原股份 100,000 5,879,000.00 5.43 6 603589 口子窖 80,000 5,153,600.00 4.76 7 000063 中兴通讯 150,000 4,879,500.00 4.51 8 603707 健友股份 100,000 3,535,000.00 3.27 9 300413 芒果超媒 80,000 3,284,000.00 3.04 10 000425 徐工机械 700,000 3,122,000.00 2.89 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 157,319.00 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 157,319.00 0.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113529 绝味转债 1,220 157,319.00 0.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 137,187.32 2 应收证券清算款 2,069,852.36 3 应收股利 - 4 应收利息 11,516.45 5 应收申购款 697,591.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,916,147.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信新回报混合A 安信新回报混合C 报告期期初基金份额总额 22,138,935.28 123,948,873.92 报告期期间基金总申购份额 22,614,473.06 110,228,285.05 减:报告期期间基金总赎回份额 22,092,264.10 182,039,920.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 22,661,144.24 52,137,238.89 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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