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| 嘉实新优选混合(002149) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608692 | ||||||||
| 基金代码 | 002149 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新优选混合 基金主代码 002149 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 8日 报告期末基金份额总额 215,751,060.41份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择 高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综 合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、 现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时 机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 3页 共 12页 1.本期已实现收益 -418,979.66 2.本期利润 -1,189,793.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070 4.期末基金资产净值 233,719,730.42 5.期末基金份额净值 1.083 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.55% 0.27% -0.23% 0.74% -0.32% -0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实新优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 4月 8日至 2019年 6月 30日） 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期 债券、嘉实如意宝定期债券、 嘉实新趋势混合、嘉实稳荣 债券、嘉实新添瑞混合、嘉 实新添华定期混合、嘉实新 添泽定期混合、嘉实合润双 债两年期定期债券、嘉实新 添丰定期混合、嘉实润泽量 化定期混合、嘉实润和量化 定期混合、嘉实新添荣定期 混合、嘉实战略配售混合、 嘉实新添康定期混合、嘉实 致盈债券、嘉实新添元定期 混合基金经理 2016年 4月 8日 - 15年 经济学硕士， 2004年 5月加入 嘉实基金管理有 限公司，在公司 多个业务部门工 作，2005年开始 从事投资相关工 作，曾任债券专 职交易员、年金 组合组合控制 员、投资经理助 理、机构投资部 投资经理。 胡永青 本基金、嘉实稳固收益债券、 嘉实信用债券、嘉实中证中 期企业债指数(LOF)、嘉实丰 益策略定期债券、嘉实元和、 嘉实新财富混合、嘉实新起 航混合、嘉实新趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实稳盛 债券、嘉实策略优选混合、 嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债 券、嘉实润泽量化定期混合、 嘉实润和量化定期混合基金 经理 2016年 5月 5日 - 16年 曾任天安保险股 份有限公司固定 收益组合经理， 信诚基金管理有 限公司投资经 理，国泰基金管 理有限公司固定 收益部总监助 理、基金经理。 2013 年 11 月加 入嘉实基金管理 有限公司，现任 固定收益业务体 系全回报策略组 组长。硕士研究 生，具有基金从 业资格。 曲扬 本基金、嘉实债券、嘉实稳 固收益债券、嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业债指数 2016年 4月 26日 - 14年 曾任中信基金任 债券研究员和债 券交易员、光大 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 5页 共 12页 (LOF)、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期 债券、嘉实丰益策略定期债 券、嘉实新财富混合、嘉实 新起航混合、嘉实稳瑞纯债 债券、嘉实稳祥纯债债券、 嘉实新思路混合、嘉实稳鑫 纯债债券、嘉实安益混合、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实策 略优选混合、嘉实新添瑞混 合、嘉实稳元纯债债券、嘉 实稳熙纯债债券、嘉实稳怡 债券、嘉实新添辉定期混合 基金经理 银行债券自营投 资业务副主管， 2010年 6月加入 嘉实基金管理有 限公司任基金经 理助理，现任职 于固定收益业务 体系全回报策略 组。硕士研究生， 具有基金从业资 格，中国国籍。 注：（1）基金经理刘宁的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理曲扬、胡永青的 任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 6页 共 12页 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观基本面下行压力有所加大。一季度信贷投放增长较快，国内外经济预期改善，但 在去杠杆的长期背景之下，货币政策以及地产融资政策均有边际收紧，4月下旬政治局会议也重 提房住不炒的基调，显示尽管经济下行过程中宽信用是政策方向，但控制宏观杠杆率、控制隐性 债务依然是本轮放松的制约。5月初中美谈判突然逆转，形势出现恶化，美国对中国 2000亿出口 产品关税从 10%提升至 25%，并宣布将对另外 3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接 管，金融机构信用光环打破，导致整个 6月银行间资金面出现大幅分化，中小机构、非银、产品 户、低等级信用债融资能力显著恶化。在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二 季度前期原油价格反弹也带动 PPI预期回升，在经济下行叠加通胀上行的基本面环境下，滞涨担 忧上升。 二季度债券市场先跌后涨，4月在通胀、货币边际收紧的影响下，收益率快速反弹，但随着 5 月谈判不确定性上升、以及基本面复苏发力，收益率有所回落。5月下旬包商事件对市场产生短 期冲击，品种分化明显，利率债、高等级信用债以及交易所可质押信用债受到市场追捧，而低等 级信用债、中低等级存单收益率略有上行。 报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。增加权益仓位，积极 参与打新，以高等级信用债和存单为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.083元；本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，业绩 比较基准收益率为-0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 116,814,252.15 38.53 其中：股票 116,814,252.15 38.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,592,570.00 20.97 其中：债券 63,592,570.00 20.97 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 7页 共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 108,476,699.53 35.78 8 其他资产 14,329,865.20 4.73 9 合计 303,213,386.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 131,673.05 0.06 C 制造业 16,733,610.80 7.16 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 39,603.76 0.02 J 金融业 99,886,257.94 42.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 116,814,252.15 49.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 8页 共 12页 1 601398 工商银行 2,888,900 17,015,621.00 7.28 2 600887 伊利股份 495,600 16,557,996.00 7.08 3 601166 兴业银行 842,000 15,400,180.00 6.59 4 601288 农业银行 3,598,400 12,954,240.00 5.54 5 601988 中国银行 3,045,000 11,388,300.00 4.87 6 601128 常熟银行 1,318,500 10,178,820.00 4.36 7 601818 光大银行 2,552,400 9,724,644.00 4.16 8 601939 建设银行 1,128,800 8,398,272.00 3.59 9 000001 平安银行 581,600 8,014,448.00 3.43 10 600036 招商银行 79,500 2,860,410.00 1.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,988,800.00 5.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,232,770.00 4.38 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,096,000.00 4.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 61,000.00 0.03 8 同业存单 29,214,000.00 12.50 9 其他 - - 10 合计 63,592,570.00 27.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111810513 18兴业银行 CD513 200,000 19,506,000.00 8.35 2 190001 19附息国债 01 140,000 13,988,800.00 5.99 3 143154 17光证 G1 100,000 10,131,000.00 4.33 4 112247 15华东债 100,000 10,096,000.00 4.32 5 111910068 19兴业银行 CD068 100,000 9,708,000.00 4.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 9页 共 12页 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年 11月 23日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露，中国保险 监督管理委员会北京监管局于 2018年 11月 19日作出京保监罚〔2018〕28号处罚决定，因中国 工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保 险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款 30万元的行 政处罚，并责令改正违法行为。 2018年 12月 7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决 字〔2018〕10 号），因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改 理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同 业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实，2018 年 11 月 9 日对 中国光大银行股份有限公司处以没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元的行政 处罚。 2018年 8月 1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于 2018年 7月 26 日作出行政处罚决定，对平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华 人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50万元罚款；未按照规定保存客户身份 资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 40万元罚 款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十 二条第（三）项规定，处以 50万元罚款；对平安银行合计处以 140万元罚款，并根据《中华人民 共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以 14万元罚款。 2018 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息 主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司违反 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 10页 共 12页 《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚， 罚款 30万元。 本基金投资于 “工商银行（601398）”、“光大银行（601818）”、“平安银行（000001）”、“招 商银行（600036）”的决策程序说明：基于对工商银行、光大银行、平安银行和招商银行基本面研 究以及二级市场的判断，本基金投资于 “工商银行”、“光大银行”、“平安银行”、“招商银行” 股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,768.15 2 应收证券清算款 13,125,963.76 3 应收股利 - 4 应收利息 1,137,886.98 5 应收申购款 246.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,329,865.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 14,217,345.27 报告期期间基金总申购份额 276,304,724.39 减:报告期期间基金总赎回份额 74,771,009.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 215,751,060.41 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/04/12至 2019/06/30 - 91,910,845.58 - 91,910,845.58 42.60 2 2019/04/12至 2019/06/19，2019/06/27 至 2019/06/30 - 45,954,963.23 - 45,954,963.23 21.30 3 2019/04/12至 2019/06/19，2019/06/27 至 2019/06/30 - 45,954,963.23 - 45,954,963.23 21.30 4 2019/06/20至 2019/06/26 - 64,574,723.24 64,574,723.24 - - 5 2019/04/01至 2019/04/11 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 嘉实新优选混合 2019年第 2季度报告 第 12页 共 12页 2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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