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| 大摩科技领先混合A(002707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608227 | ||||||||
| 基金代码 | 002707 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大摩科技领先混合 基金主代码 002707 交易代码 002707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月13日 报告期末基金份额总额 142,653,874.36份 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础上，通过大类资产配置和个券精选，力争获取超额收益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略： 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。 2、股票投资策略 股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法，选择受益于科技领先、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整本基金股票组合。对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 3、衍生品投资策略 合理利用股指期货、权证等衍生工具，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -5,495,561.16 2.本期利润 -10,665,291.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0737 4.期末基金资产净值 111,675,597.43 5.期末基金份额净值 0.7828 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.58% 1.55% -0.65% 1.22% -7.93% 0.33% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2017年12月13日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐达 权益投资部总监助理、基金经理 2017年12月21日 - 7 美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士，2012年7月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理，2017年12月起担任本基金基金经理。 雷志勇 基金经理 2019年4月20日 - 7 北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫基金品质生活精选股票型证券投资基金和本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年A股市场表现较好，其中：上证综指上涨19.45%，沪深300指数上涨27.06%，中小板指上涨20.75%，创业板指上涨20.87%。分季度看，一季度市场情绪转暖——贸易摩擦边际缓和和财税政策托底经济增强了市场信心，指数大幅上涨；二季度，市场对货币宽松转向及美国增加关税有所担忧，指数有所回调。上半年食品饮料、农林牧渔、非银金融行业涨幅靠前——景气度较好的白酒以及受猪肉价格上涨刺激的养殖板块上涨较好，非银板块尤其是券商在上涨行情中体现了较大弹性。 二季度本基金维持中高仓位。从持仓结构来看，二季度科技板块受市场情绪波动大幅下跌，本基金逐步加大了对科技板块的配置，如安全可控、云计算和5G等景气度较高且受益于政策红利的个股。本基金报告期内未能跑赢业绩基准，主要原因在于对涨幅靠前的消费板块配置力度不足，组合相对缺乏弹性。 展望三季度，从基本面来看：1-5月国内工业增加值同比增速及消费累计同比增速相比2018年底均有所下滑，经济下行压力犹存，但积极的财税政策及降税减费等措施有望在下半年发力，经济失速下行的风险较小。从情绪面来看，中美贸易谈判有望继续推进，美联储降息预期上行，国内货币政策有望维持宽松，另外科创板有望在三季度迎来首批上市公司。综上，二季度对经济和贸易摩擦的悲观预期在下半年有望逐步好转，科创板创新性的定价估值体系有望带来存量科技龙头的价值重估，我们认为以人工智能/5G/云计算/半导体为代表的科技板块可能存在中长期投资机会，本基金将聚焦上述方向筛选优质个股，力争实现基金资产的增值。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2019年6月30日, 本基金份额净值为0.7828元，累计份额净值为0.7828元，报告期内基金份额净值增长率为-8.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,614,182.20 84.81 其中：股票 95,614,182.20 84.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,862,237.90 14.96 8 其他资产 266,383.14 0.24 9 合计 112,742,803.24 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,593,911.00 51.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,020,271.20 34.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,614,182.20 85.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002212 南洋股份 663,219 9,086,100.30 8.14 2 600588 用友网络 280,000 7,526,400.00 6.74 3 300523 辰安科技 112,920 6,081,871.20 5.45 4 000063 中兴通讯 180,000 5,855,400.00 5.24 5 002396 星网锐捷 260,000 5,834,400.00 5.22 6 002402 和而泰 600,000 5,682,000.00 5.09 7 300113 顺网科技 330,000 5,174,400.00 4.63 8 002695 煌上煌 360,000 5,166,000.00 4.63 9 600570 恒生电子 70,000 4,770,500.00 4.27 10 002376 新北洋 390,986 4,672,282.70 4.18 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018年9月，新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]60号），对其内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。 本基金投资新北洋（002376）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 244,430.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,979.04 5 应收申购款 17,974.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 266,383.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 150,441,943.61 报告期期间基金总申购份额 1,571,849.07 减:报告期期间基金总赎回份额 9,359,918.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 142,653,874.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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