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| 建信双息红利债券H(960029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608066 | ||||||||
| 基金代码 | 960029 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双息红利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信双息红利债券 基金主代码 530017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 452,328,931.40份 投资目标 通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上，适当进行股票投资，本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。 业绩比较基准 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029 报告期末下属分级基金的份额总额 409,354,221.66份 41,203,379.33份 1,771,330.41份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 1.本期已实现收益 2,152,487.89 173,985.07 9,082.32 2.本期利润 2,469,749.43 201,814.45 11,255.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0046 0.0063 4.期末基金资产净值 469,350,049.87 45,330,849.25 2,031,908.15 5.期末基金份额净值 1.147 1.100 1.147 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双息红利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.09% -0.33% 0.13% 0.94% -0.04% 建信双息红利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.09% -0.33% 0.13% 0.79% -0.04% 建信双息红利债券H 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.08% -0.33% 0.13% 0.86% -0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益投资部副总经理，本基金的基金经理 2018年4月20日 - 12年 朱虹女士，固定收益投资部副总经理，硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理；2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理；2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监；2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理，2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理；2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，在短期上涨约40%后股票市场大幅回落。本季度压制股票的主要因素仍是融资现金流有所好转，但经营情况改善仍然需要时间。四月至五月中美贸易争端升级和包商银行事件连续发生，大幅度降低了股票市场的风险偏好。 2019年二季度债券市场分歧较大，在小幅调整后逐渐明确信用分化的趋势，季度末期迎来久违的长期利率债上涨行情。本季度随着包商银行事件的发生，信用市场分化成为市场共识。包商事件在人民银行和监管机构的共同努力下，没有发生市场预期的大面积流动性风险。我们认为，未来的银行业周期将会在负债定资产的逻辑中逐步演化，市场将会重点关注资产质量和资产周期。客观上降低准备金率和市场化基准利率的要求上升，将会推动实际利率水平继续下行。 需要关注的是，未来几年信用债市场的变化将会非常剧烈。从融资难度到投后监管，信用债市场等于无风险收益的认知会逐步消失，信用债的收益获取难度将会上升。 在第一季度报告中，我们认为2019年股票市场的机会远大于债券，二季度的货币政策观察期进行可能的大类资产转换。在二季度初，基本兑现了股票收益，在季度末期加配超长利率债和长期利率债。在重要时间和时间节点将是我们下一步投资的重点观察期。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值增长率0.61%，波动率0.09%，本报告期本基金C净值增长率0.46%，波动率0.09%,本报告期本基金H净值增长率0.53%，波动率0.08%；业绩比较基准收益率-0.33%，波动率0.13%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 540,985.48 0.08 其中：股票 540,985.48 0.08 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 625,590,531.35 97.34 其中：债券 625,590,531.35 97.34 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 2,072,110.54 0.32 8 其他资产 14,502,204.74 2.26 9 合计 642,705,832.11 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 301,184.00 0.06 B 采矿业 - - C 制造业 7,187.48 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,706.00 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,820.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 224,088.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 540,985.48 0.10 注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000998 隆平高科 20,800 301,184.00 0.06 2 601688 华泰证券 10,000 223,200.00 0.04 3 600018 上港集团 1,000 6,820.00 0.00 4 600584 长电科技 400 5,140.00 0.00 5 600566 济川药业 68 2,047.48 0.00 6 002608 江苏国信 200 1,706.00 0.00 7 000563 陕国投Ａ 200 888.00 0.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,125,680.20 1.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,700,219.80 25.10 其中：政策性金融债 129,700,219.80 25.10 4 企业债券 266,499,033.10 51.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 211,462,000.00 40.92 7 可转债（可交换债） 7,803,598.25 1.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 625,590,531.35 121.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190302 19进出02 400,000 39,964,000.00 7.73 2 190203 19国开03 400,000 39,744,000.00 7.69 3 101675010 16文投MTN001 400,000 38,212,000.00 7.40 4 122316 14赣粤01 300,000 31,290,000.00 6.06 5 1880242 18海宁城投债 300,000 30,879,000.00 5.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 322,572.86 2 应收证券清算款 995,076.71 3 应收股利 - 4 应收利息 13,151,687.17 5 应收申购款 32,868.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,502,204.74 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132014 18中化EB 5,994,000.00 1.16 2 128045 机电转债 1,097,600.00 0.21 3 128048 张行转债 524,600.00 0.10 4 110033 国贸转债 36,778.50 0.01 5 123010 博世转债 8,006.65 0.00 6 113525 台华转债 1,065.30 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双息红利债券A 建信双息红利债券C 建信双息红利债券H 报告期期初基金份额总额 451,673,648.30 47,180,045.04 1,823,679.74 报告期期间基金总申购份额 3,396,299.34 554,736.61 21,949.08 减:报告期期间基金总赎回份额 45,715,725.98 6,531,402.32 74,298.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 409,354,221.66 41,203,379.33 1,771,330.41 注:本基金A类和C类的总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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