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| 建信现金添利货币B(003164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607944 | ||||||||
| 基金代码 | 003164 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信现金添利货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信现金添利货币 基金主代码 000693 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月17日 报告期末基金份额总额 260,270,130,838.15份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信现金添利货币A 建信现金添利货币B 下属分级基金的交易代码 000693 003164 报告期末下属分级基金的份额总额 197,526,726,250.45份 62,743,404,587.70份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 建信现金添利货币A 建信现金添利货币B 1.本期已实现收益 1,452,699,634.13 514,308,763.44 2.本期利润 1,452,699,634.13 514,308,763.44 3.期末基金资产净值 197,526,726,250.45 62,743,404,587.70 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信现金添利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6763% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.3397% 0.0002% 建信现金添利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7115% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.3749% 0.0002% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于倩倩 本基金的基金经理 2014年9月17日 - 11年 于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 陈建良 固定收益投资部副总经理，本基金的基金经理 2014年9月17日 - 12年 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，陈建良继续担任该基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，二季度经济运行稳中略降。PMI指数在6月份录得49.4%，持平5月水平，已经连续两个月低于枯荣线水平，显示企业生产经营活动步伐有所放缓。从需求端上看，前5个月固定资产投资累计增速较一季度末小幅回落0.5个百分点至5.6%。其中制造业投资增速继续下滑，5月末维持在2.7%的低位，基建投资增速相对平稳，房地产投资名义增长虽较一季度末回落了0.8个百分点，但仍维持在较高水平。前5月社会消费品零售总额同比增长8.1%，增速较一季度末下行0.2个百分点，其中网上零售占比继续提高，消费增速在二季度整体保持平稳，而在贸易摩擦加强的背景下，前5月进出总额同比仍然保持了4.1%的正增长。总体看，今年二季度经济生产需求虽较一季度有所回落，但保持总体平稳，国内外各种不确定性因素的影响仍然不容忽视。 通胀方面，二季度居民消费价格涨势温和,前5月CPI累计同比上涨2.2%，涨幅比一季度末上行0.4个百分点，其中食品项目中鲜果和猪肉价格涨幅明显，非食品价格基本保持稳定。由于国际大宗商品价格回落导致输入性因素压力减少，前5月PPI同比上涨0.4%，其中5月当月PPI同比走势从4月的0.9%回落到0.6%，涨幅有所回落。 二季度资金面除部分时点因事件冲击出现阶段性紧张外，整体维持合理适度水平。5月下旬受包商银行被接管影响，全市场质押式回购利率出现明显上行，非银机构融资成本显著抬升。随着监管机构陆续采取多种有效措施对市场预期进行合理引导后，流动性紧张和分层局面有所缓解。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率先贬后升，6月末人民币兑美元中间价收于6.8747，较一季度末贬值2.1%。 债券市场方面，二季度债券市场收益率先上后下，整体收益率维持区间震荡。4月受到一季度经济金融数据好转影响，收益率显著上行，5月之后贸易战风波重燃，国内经济数据出现反复，收益率又再度回落。二季度末1年国开债收益率报收2.73%，较一季度末2.55%的位置上行18BP。 报告期内，本基金加强对持仓信用债及同业存单信用风险的梳理重检，进一步提高大中型国有银行及股份制银行存单和存款的持仓比例，加大短期回购配置力度，控制组合久期，保持组合流动性和备付能力，在剧烈的市场波动中保障了组合资产安全。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A净值收益率0.6763%，波动率0.0002%，本基金B净值收益率0.7115%，波动率0.0002%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 108,245,165,798.93 37.75 其中：债券 108,240,915,798.93 37.75 资产支持证券 4,250,000.00 0.00 2 买入返售金融资产 59,797,419,318.39 20.85 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 117,670,239,401.60 41.04 4 其他资产 1,020,122,581.73 0.36 5 合计 286,732,947,100.65 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.19 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 11,269,964,896.23 4.33 其中：买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 无。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.26 10.12 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天（含）—60天 16.15 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天（含）—90天 27.45 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天（含）—120天 2.19 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天（含）—397天（含） 24.72 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 109.77 10.12 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,529,624,313.92 2.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,440,923,073.26 3.24 其中：政策性金融债 8,440,923,073.26 3.24 4 企业债券 210,352,980.35 0.08 5 企业短期融资券 5,753,259,978.86 2.21 6 中期票据 2,292,087,887.01 0.88 7 同业存单 80,826,806,620.13 31.05 8 其他 3,187,860,945.40 1.22 9 合计 108,240,915,798.93 41.59 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111914090 19江苏银行CD090 45,000,000 4,405,080,970.09 1.69 2 019611 19国债01 36,600,000 3,648,947,080.80 1.40 3 111909153 19浦发银行CD153 30,000,000 2,986,160,986.29 1.15 4 111916164 19上海银行CD164 30,000,000 2,981,859,985.98 1.15 5 170205 17国开05 25,900,000 2,608,534,210.80 1.00 6 111808265 18中信银行CD265 25,000,000 2,494,107,205.39 0.96 7 111807188 18招商银行CD188 20,000,000 1,997,103,077.83 0.77 8 111808251 18中信银行CD251 20,000,000 1,997,042,401.43 0.77 9 111916149 19上海银行CD149 20,000,000 1,987,355,566.29 0.76 10 111916155 19上海银行CD155 20,000,000 1,987,351,689.55 0.76 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0952% 报告期内偏离度的最低值 0.0334% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0574% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1889169 18福元2A1_bc 500,000 4,250,000.00 0.00 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,822.62 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,012,456,023.14 4 应收申购款 - 5 其他应收款 7,660,735.97 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,020,122,581.73 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信现金添利货币A 建信现金添利货币B 报告期期初基金份额总额 223,925,697,698.80 76,583,226,997.87 报告期期间基金总申购份额 127,462,606,686.51 8,215,652,933.16 报告期期间基金总赎回份额 153,861,578,134.86 22,055,475,343.33 报告期期末基金份额总额 197,526,726,250.45 62,743,404,587.70 注：申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件； 2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》； 3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》； 4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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