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嘉实互融精选股票(006603)  基金公开信息
流水号 1607882
基金代码 006603
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 嘉实互融精选股票型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
基金产品概况

基金简称
嘉实互融精选股票

基金主代码
006603

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2019年2月28日

报告期末基金份额总额
241,478,199.80份

投资目标
本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的)两地股票配置比例及投资策略。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人
嘉实基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)

1.本期已实现收益
488,846.90

2.本期利润
-8,744,600.95

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0337

4.期末基金资产净值
235,792,574.14

5.期末基金份额净值
0.9765

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-3.30%
0.90%
-1.15%
1.02%
-2.15%
-0.12%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实互融精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2019年2月28日至2019年6月30日)
注:本基金基金合同生效日2019年2月28日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日6个月为建仓期,本报告期处于建仓期内。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



蒋一茜
本基金、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实原油(QDII-LOF)基金经理
2019年2月28日
-
21年
曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。

注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实互融精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
MSCI中国指数于五月份由于中美贸易谈判出现逆转,投资者担心美国对中国剩余的3000亿美元的商品加征关税,市场出现大幅下跌,进入六月后由于市场普遍预期美国会在近期减息、以及中美贸易谈判可能在G20会议有所缓解,市场出现大幅反弹,但整个二季度MSCI中国指数仍下跌大约4%。板块方面受贸易战负面影响较大的科技、5G、可选消费板块表现最差,跑输指数,而防御性强的必须消费、公用事业、大金融板块则大幅跑赢。海外资金自五月开始持续流出中国股市,全球资金从股票基金流入债券基金。 宏观方面,4月经济数据大幅回落,5月经济数据维持在低位。政府的托底内需的政策逐步推出,货币环境保持有限度的宽松,但贸易谈判的不确定性对外需以及企业投资都有较大冲击。二季度全球货币政策保持边际宽松,美联储6月议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变。根据点阵图,有8位官员预计年底之前会降息,而此前预期是今年全年维持利率不变。美联储FOMC在政策声明中下调经济描述,从“稳健”变成“有所放缓”,经济前景的“不确定性正在增加”以及“通胀较为低迷”。欧元区经济下行压力和市场通胀预期持续低迷,促使欧央行官员考虑货币宽松的措施。德拉吉甚至暗示,短期内将容忍通胀超过2%,以弥补近年以来通胀长期低于目标的情况。 组合操作上我们于五月初大幅减低仓位,并降低持仓部分的风险配置,使组合在市场下跌中获取了较好的相对收益。六月中我们开始逐步趁低吸纳,增持了航空、地产、券商、5G等板块的优质行业龙头,及时参与了市场的反弹。我们认为中美重新回到谈判桌,短期市场风险偏好有望出现回升,但谈判的道路仍会比较曲折艰难,我们在适当增加组合仓位的同时仍维持相对谨慎的选股策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9765元;本报告期基金份额净值增长率为-3.30%,业绩比较基准收益率为-1.15%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元 )
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
206,425,367.82
84.55


其中:股票
206,425,367.82
84.55

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
36,559,966.03
14.97

8
其他资产
1,171,146.20
0.48

9
合计
244,156,480.05
100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为7,141,079.88元,占基金资产净值的比例为3.03%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为44,026,965.41元,占基金资产净值的比例为18.67%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
9,556,690.00
4.05

B
采矿业
-
-

C
制造业
58,992,618.23
25.02

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
11,500,000.00
4.88

F
批发和零售业
16,078,993.92
6.82

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
42,161,033.16
17.88

K
房地产业
16,967,987.22
7.20

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
155,257,322.53
65.84

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

非必需消费品
11,467,564.44
4.86

金融
4,057,431.75
1.72

工业
8,641,779.84
3.66

房地产
6,685,416.00
2.84

通信服务
13,344,442.20
5.66

公用事业
6,971,411.06
2.96

合计
51,168,045.29
21.70

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600519
贵州茅台
19,600
19,286,400.00
8.18

2
601318
中国平安
183,156
16,229,453.16
6.88

3
601818
光大银行
3,596,900
13,704,189.00
5.81

4
601668
中国建筑
2,000,000
11,500,000.00
4.88

5
601155
新城控股
269,962
10,747,187.22
4.56

6
002024
苏宁易购
900,000
10,332,000.00
4.38

7
300498
温氏股份
266,500
9,556,690.00
4.05

8
839 HK
中教控股
830,000
8,907,437.16
3.78

9
000547
航天发展
925,000
8,843,000.00
3.75

10
1186 HK
中国铁建
1,000,000
8,427,142.80
3.57

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕10号),因内控管理严重违反审慎经营规则;以误导方式违规销售理财产品;以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品;违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;同业投资违规接受担保;通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实,2018年11月9日对中国光大银行股份有限公司处以没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元的行政处罚。 本基金投资于 “光大银行(601818)”的决策程序说明:基于对光大银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于 “光大银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
1,049,965.26

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
110,659.34

4
应收利息
9,925.43

5
应收申购款
596.17

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
1,171,146.20

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
336,634,958.19

报告期期间基金总申购份额
2,249,173.39

减:报告期期间基金总赎回份额
97,405,931.78

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
241,478,199.80

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实互融精选股票型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实互融精选股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实互融精选股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实互融精选股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实互融精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。
存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2019年7月17日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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