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| 嘉实沪港深回报混合(004477) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607861 | ||||||||
| 基金代码 | 004477 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月29日 报告期末基金份额总额 2,657,861,979.88份 投资目标 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 84,217,038.28 2.本期利润 167,138,110.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0605 4.期末基金资产净值 3,019,657,456.00 5.期末基金份额净值 1.1361 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.61% 1.32% -1.15% 1.02% 6.76% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实沪港深回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年3月29日至2019年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王丹 本基金基金经理 2019年1月10日 - 10年 曾任摩根士丹利（亚洲）有限公司经理，中国国际金融有限公司高级经理，嘉实基金管理有限公司高级研究员，禾其投资研究员，上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于研究部。 刘岚 本基金基金经理 2019年1月10日 - 9年 曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师，国泰基金管理有限公司交易员，北京鼎天投资管理有限公司董事，北京诚盛投资管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司，现任职于港股通投资策略组。 张金涛 本基金、嘉实沪港深精选股票、嘉实瑞享定期混合基金经理 2017年3月29日 - 17年 曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金，曾任海外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。现任策略组投资总监。 注：（1）基金经理张金涛的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘岚、王丹的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度美国股市、香港股市以及国内股市大幅震荡，标普500、恒生指数及沪深300指数收益分别为3.8%、-1.8%及-1.2%。 4月中央政治局工作会议的表态扭转了此前市场对于持续货币宽松的预期，市场开始回调。期间叠加中美贸易谈判出现波折，5月6日特朗普突然加征关税，导致市场进一步大跌。但到6月末，中美首脑再度通话，并在G20峰会达成继续谈判的协议，市场信心得到明显恢复。尽管季度来看市场整体涨跌幅不大，但过程跌宕起伏。外围冲击不可避免，但从政府对于货币和财政政策角度上看，体现出短期稳经济、长期持续调结构、发展新经济以及扶植中小民营企业的决心。这是我们从中长期角度对中国经济保持乐观态度的重要原因。 从板块来看，一季度大幅上涨的科技股和题材股在二季度明显回调，而消费类龙头股票表现亮眼。其原因在于白酒、乳业、调味品等必选消费确实行业景气度和业绩表现都较为强劲，而且上涨之前的估值处于合理水平。得益于我们对消费板块的超配，本基金在二季度取得了相对整体市场的超额受益。消费、医药等长期创造股东回报的板块，一直是我们持续研究和跟踪的重点。同时，在二季度大幅波动的市场环境下，我们抓住了港股部分优质个股回调的机会，进行了个股的买入或者增持操作，并减持了部分上涨过快而高估的品种，本基金整体持仓结构和品种保持稳定。 本基金在二季度秉持精选个股的投资理念，我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究，努力为投资者提供超额回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1361元；本报告期基金份额净值增长率为5.61%，业绩比较基准收益率为-1.15%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,762,736,729.35 91.07 其中：股票 2,762,736,729.35 91.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 259,780,415.55 8.56 8 其他资产 11,204,943.42 0.37 9 合计 3,033,722,088.32 100.00 注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为163,567,323.11元，占基金资产净值的比例为5.42%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为947,109,988.02元，占基金资产净值的比例为31.36%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 69,184.69 0.00 B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 1,214,655,238.84 40.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 278,414,523.48 9.22 K 房地产业 65,147,706.00 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 93,346,623.60 3.09 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,652,059,418.22 54.71 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 203,106,579.87 6.73 必需消费品 207,719,745.63 6.88 金融 323,150,203.36 10.70 医疗保健 134,920,100.03 4.47 信息技术 8,548,799.78 0.28 房地产 81,337,541.99 2.69 通信服务 62,560,909.00 2.07 公用事业 89,333,431.47 2.96 合计 1,110,677,311.13 36.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 225,173 221,570,232.00 7.34 2 600276 恒瑞医药 2,607,171 172,073,286.00 5.70 3 000858 五 粮 液 1,358,199 160,199,572.05 5.31 4 601318 中国平安 1,596,376 141,454,877.36 4.68 5 000651 格力电器 2,481,695 136,493,225.00 4.52 6 291 HK 华润啤酒 3,984,000 130,019,377.83 4.31 7 600036 招商银行 3,036,391 109,249,348.18 3.62 8 000333 美的集团 2,080,700 107,905,102.00 3.57 9 600887 伊利股份 2,711,000 90,574,510.00 3.00 10 2313 HK 申洲国际 935,000 88,334,577.54 2.93 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。 本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 616,793.51 2 应收证券清算款 3,342,371.08 3 应收股利 6,857,328.53 4 应收利息 46,716.61 5 应收申购款 341,733.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,204,943.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,971,403,622.71 报告期期间基金总申购份额 43,648,784.35 减:报告期期间基金总赎回份额 357,190,427.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,657,861,979.88 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。 2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实沪港深回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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