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| 华宝添益(511990) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607267 | ||||||||
| 基金代码 | 511990 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝现金添益交易型货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 华宝添益 场内简称 华宝添益 基金主代码 511990 交易代码 511990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月27日 报告期末基金份额总额 124,521,842,636.19份 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。 2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。 3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。 4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益B 下属分级基金的交易代码 511990 001893 报告期末下属分级基金的份额总额 98,800,261,903.32份 25,721,580,732.87份 注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为100.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益B”，基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 华宝添益 华宝添益B 本期已实现收益 530,975,368.47 337,575,213.81 2．本期利润 530,975,368.47 337,575,213.81 3．期末基金资产净值 98,800,261,903.32 25,721,580,732.87 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝添益 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6043% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.2677% 0.0002% 华宝添益B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6644% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.3278% 0.0002% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2. 2015年11月9日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝添益B”），11月10日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈昕 固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝现金宝货币、华宝宝怡债券基金经理 2012年12月27日 - 16年 工商管理硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作，现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理，2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，股市、债券、外汇、商品等主要资产走势波动加剧。4月在资金边际收紧，社融数据触底回升，市场开始修正前期对于经济过于悲观预期，同时通胀走高预期也在发酵，债市在4月经历快速回调，10年期国开债在4月底较年初低点上行了40BP至3.9%的高位，信用债收益率也出现了更大幅度的调整，3年期AA+中票收益率4月底上行至4.19%，上半年整体波动幅度超过50BP。5月以来在贸易摩擦恶化叠加经济重新下行，6月包商被托管打破银行刚兑等事件因素影响下，市场风险偏好迅速下降，债券收益率重新进入了下行通道。流动性方面，5月以来随着外部不确定性增加和包商事件对市场流动性分层的冲击，央行通过MLF续作，定向降准，公开市场逆回购等方式加大投放力度，二季度累计向市场投放了7539亿，资金面重回宽裕，各期限资金价格在6月下旬后加速下行，银行间隔夜加权回购利率一度跌破1%，Shibor3M下行至2.69%，创年内新低，年内到期的同业存款和同业存单等资产收益率呈现平坦化。 本基金在报告期内受资金波动和市场避险情绪等影响，管理规模整体有所增长。6月以来，随着包商等风险事件的发酵，市场开始对信用风险重新定价，在此期间，我们增配了交易所的回购投资比重，以应对半年末时点性的赎回压力，同时把握了季末同业资金价格上行时的再配置的机会，整体运行平稳。 展望三季度，经济下行压力仍存，国内国际政策的不确定性较大，央行货币政策预期将维持合理充裕，三季度的经济基本面、政策面以及中美利差对债券市场相对有利。我们在三季度操作上将会相对谨慎，保持一定的高流动性资产配置，以应对市场风险偏好上升或流动性信用分层给基金管理规模带来的影响。 报告期内基金的业绩表现 本报告期华宝添益A的基金份额净值收益率为0.6043%，本报告期华宝添益B的基金份额净值收益率为0.6644%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 34,519,967,107.29 27.06 其中：债券 34,201,967,107.29 26.81 资产支持证券 318,000,000.00 0.25 2 买入返售金融资产 36,679,430,037.37 28.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 55,372,621,913.76 43.40 4 其他资产 1,014,740,229.90 0.80 5 合计 127,586,759,288.32 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,941,216,009.39 2.36 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.84 2.38 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 16.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 18.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 3.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 21.80 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.81 2.38 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,119,852,205.22 4.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,203,048,826.01 2.57 其中：政策性金融债 3,203,048,826.01 2.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90,000,148.35 0.07 6 中期票据 10,005,827.24 0.01 7 同业存单 25,779,060,100.47 20.70 8 其他 - - 9 合计 34,201,967,107.29 27.47 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 120312 12进出12 16,300,000 1,633,199,163.34 1.31 2 111913042 19浙商银行CD042 15,000,000 1,478,507,565.46 1.19 3 090208 09国开08 12,100,000 1,209,711,248.65 0.97 4 111814152 18江苏银行CD152 10,000,000 995,431,796.99 0.80 5 111883001 18重庆农村商行CD076 10,000,000 995,369,624.74 0.80 6 111909174 19浦发银行CD174 10,000,000 994,056,210.90 0.80 7 199921 19贴现国债21 9,700,000 966,477,204.43 0.78 8 111994126 19徽商银行CD025 9,500,000 943,466,262.14 0.76 9 111813117 18浙商银行CD117 9,000,000 898,175,830.05 0.72 10 111813139 18浙商银行CD139 7,000,000 698,978,827.30 0.56 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0409% 报告期内偏离度的最低值 0.0008% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 156794 信泽01A2 2,870,000 287,000,000.00 0.23 2 159180 信泽02A1 310,000 31,000,000.00 0.02 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,362.28 2 应收证券清算款 200,000,000.00 3 应收利息 814,723,469.76 4 应收申购款 - 5 其他应收款 397.86 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,014,740,229.90 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝添益 华宝添益B 报告期期初基金份额总额 83,859,824,254.69 31,303,169,037.45 报告期期间基金总申购份额 31,857,155,718.35 77,599,378,372.05 报告期期间基金总赎回份额 16,916,718,069.72 83,180,966,676.63 报告期期末基金份额总额 98,800,261,903.32 25,721,580,732.87 注：1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。 2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B类基金份额），场外份额（B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红再投资 2019年4月1日 408.00 - - 2 分红再投资 2019年4月2日 137.00 - - 3 分红再投资 2019年4月3日 139.00 - - 4 分红再投资 2019年4月4日 138.00 - - 5 强制调减 2019年4月4日 -200,000.00 -20,005,800.00 - 6 分红再投资 2019年4月8日 479.00 - - 7 强制调减 2019年4月8日 -1,744,017.00 -174,415,408.12 - 8 申购 2019年4月8日 200,058.00 20,005,800.00 - 9 分红再投资 2019年4月9日 14.00 - - 10 强制调减 2019年4月9日 -200,537.00 -20,055,103.76 - 11 申购 2019年4月9日 1,744,154.00 174,415,400.00 - 12 分红再投资 2019年4月10日 116.00 - - 13 申购 2019年4月10日 200,551.00 20,055,100.00 - 14 分红再投资 2019年4月11日 128.00 - - 15 分红再投资 2019年4月12日 128.00 - - 16 强制调减 2019年4月12日 -223,992.00 -22,403,679.84 - 17 分红再投资 2019年4月15日 340.00 - - 18 申购 2019年4月15日 224,037.00 22,403,700.00 - 19 分红再投资 2019年4月16日 128.00 - - 20 分红再投资 2019年4月17日 129.00 - - 21 分红再投资 2019年4月18日 131.00 - - 22 分红再投资 2019年4月19日 132.00 - - 23 分红再投资 2019年4月22日 394.00 - - 24 分红再投资 2019年4月23日 131.00 - - 25 分红再投资 2019年4月24日 132.00 - - 26 分红再投资 2019年4月25日 131.00 - - 27 分红再投资 2019年4月26日 131.00 - - 28 分红再投资 2019年4月29日 395.00 - - 29 分红再投资 2019年4月30日 133.00 - - 30 分红再投资 2019年4月30日 785,303.85 - - 31 分红再投资 2019年5月6日 792.00 - - 32 分红再投资 2019年5月7日 133.00 - - 33 强制调减 2019年5月7日 -1,948,235.00 -194,837,942.50 - 34 申购 2019年5月8日 1,948,379.00 194,837,900.00 - 35 分红再投资 2019年5月9日 129.00 - - 36 强制调减 2019年5月9日 -1,948,512.00 -194,892,470.59 - 37 申购 2019年5月10日 1,948,925.00 194,892,500.00 - 38 分红再投资 2019年5月13日 371.00 - - 39 强制调减 2019年5月13日 -1,949,054.00 -194,922,492.43 - 40 申购 2019年5月14日 1,949,225.00 194,922,500.00 - 41 分红再投资 2019年5月15日 123.00 - - 42 强制调减 2019年5月15日 -1,146,677.00 -114,675,726.74 - 43 分红再投资 2019年5月16日 50.00 - - 44 申购 2019年5月16日 1,146,757.00 114,675,700.00 - 45 分红再投资 2019年5月17日 122.00 - - 46 分红再投资 2019年5月20日 367.00 - - 47 分红再投资 2019年5月21日 123.00 - - 48 强制调减 2019年5月21日 -1,950,338.00 -195,047,452.37 - 49 申购 2019年5月22日 1,950,475.00 195,047,500.00 - 50 分红再投资 2019年5月23日 126.00 - - 51 强制调减 2019年5月23日 -1,950,598.00 -195,079,270.72 - 52 赎回 2019年5月23日 -138,000,000.00 -138,000,000.00 - 53 申购 2019年5月24日 1,950,793.00 195,079,300.00 - 54 分红再投资 2019年5月27日 379.00 - - 55 分红再投资 2019年5月28日 128.00 - - 56 分红再投资 2019年5月29日 127.00 - - 57 分红再投资 2019年5月30日 128.00 - - 58 强制调减 2019年5月30日 -707,650.00 -70,769,953.54 - 59 分红再投资 2019年5月31日 82.00 - - 60 分红再投资 2019年5月31日 653,937.37 - - 61 申购 2019年5月31日 707,699.00 70,769,900.00 - 62 分红再投资 2019年6月3日 388.00 - - 63 分红再投资 2019年6月4日 129.00 - - 64 强制调减 2019年6月4日 -250,000.00 -25,002,000.00 - 65 分红再投资 2019年6月5日 112.00 - - 66 强制调减 2019年6月5日 -1,412,600.00 -141,270,023.20 - 67 赎回 2019年6月5日 -90,000,000.00 -90,000,000.00 - 68 申购 2019年6月5日 250,020.00 25,002,000.00 - 69 分红再投资 2019年6月6日 36.00 - - 70 申购 2019年6月6日 1,412,700.00 141,270,000.00 - 71 分红再投资 2019年6月10日 513.00 - - 72 分红再投资 2019年6月11日 128.00 - - 73 分红再投资 2019年6月12日 128.00 - - 74 强制调减 2019年6月12日 -500,000.00 -50,003,500.00 - 75 分红再投资 2019年6月13日 94.00 - - 76 强制调减 2019年6月13日 -1,260,161.00 -126,024,921.14 - 77 申购 2019年6月13日 500,035.00 50,003,500.00 - 78 分红再投资 2019年6月14日 45.00 - - 79 申购 2019年6月14日 817,758.00 81,775,800.00 - 80 分红再投资 2019年6月17日 295.00 - - 81 强制调减 2019年6月17日 -1,000,000.00 -100,007,500.00 - 82 申购 2019年6月17日 442,492.00 44,249,200.00 - 83 分红再投资 2019年6月18日 63.00 - - 84 强制调减 2019年6月18日 -953,924.00 -95,399,077.47 - 85 申购 2019年6月18日 1,000,075.00 100,007,500.00 - 86 分红再投资 2019年6月19日 66.00 - - 87 申购 2019年6月19日 953,990.00 95,399,000.00 - 88 分红再投资 2019年6月20日 127.00 - - 89 分红再投资 2019年6月21日 127.00 - - 90 分红再投资 2019年6月24日 382.00 - - 91 分红再投资 2019年6月25日 127.00 - - 92 分红再投资 2019年6月26日 138.00 - - 93 赎回 2019年6月26日 -90,000,000.00 -90,000,000.00 - 94 分红再投资 2019年6月27日 128.00 - - 95 分红再投资 2019年6月28日 134.00 - - 96 分红再投资 2019年6月28日 227,689.57 - - 合计 316,320,907.21 -318,000,022.42 交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。 华宝添益（511990）面值为100元，华宝添益B（001893）面值为1元。 其中，序号30,52,60,67,93,96为添益B基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同； 华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书； 华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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