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| 华安可转债债券B类(040023) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607181 | ||||||||
| 基金代码 | 040023 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安可转债债券 基金主代码 040022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月22日 报告期末基金份额总额 205,509,861.13份 投资目标 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 下属分级基金的交易代码 040022 040023 报告期末下属分级基金的份额总额 84,440,045.97份 121,069,815.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 1.本期已实现收益 -749,872.86 -385,693.87 2.本期利润 -5,757,053.51 -3,819,011.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0680 -0.0297 4.期末基金资产净值 101,178,588.26 140,661,679.85 5.期末基金份额净值 1.198 1.162 注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安可转债债券A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.20% 1.05% -1.60% 0.51% -0.60% 0.54% 2、华安可转债债券B类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.27% 1.05% -1.60% 0.51% -0.67% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安可转换债券债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年6月22日至2019年6月30日) 1．华安可转债债券A类： / 2．华安可转债债券B类： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的基金经理、固定收益部总监 2011-06-22 - 21年 金融学硕士（金融工程方向），21年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起同时担任本基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，美国经济增长继续放缓，PMI指数持续走低，失业率维持低位，通胀水平下降，联储降息预期升温；美股在二季度高位震荡，美债收益率大幅下行。国内经济重现疲态，除房地产市场略显韧性，出口、消费、制造业投资等重新走弱。通胀方面，CPI在食品价格带动下持续走高，PPI较一季度小幅走高。一季度经济数据和金融条件边际改善，但宏观杠杆率回升，4月份货币政策基调转向中性，宽松力度减弱。5月份中美贸易摩擦恶化升级，6月底G20会议后略有缓和。央行通过公开市场操作调节流动性，资金面季节性规律不明显，季末资金面异常宽松，但受“包商”事件影响，流动性分层现象明显。受货币政策边际变化、贸易谈判事件以及经济基本面趋弱影响，股票市场大幅下跌，估值重回中性偏低水平。利率债收益率在二季度先上后下，绝对水平上看，与上季末基本持平；信用债走势跟随利率债。可转债市场跟随股市下跌，新券上市重新出现破发。 报告期内，本基金动态调整仓位，减持涨了涨幅过大的品种，增加了偏债型转债的持仓，并择机配置了面值附近的新券。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，华安可转债债券A份额净值为1.198元，B份额净值为1.162元；华安可转债债券A份额净值增长率为-2.20%， B份额净值增长率为-2.27%，同期业绩比较基准增长率为-1.60% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，随着经济走弱，全球将进入降息周期，欧美央行将逐步放松货币政策。国内经济增长下行压力加大，稳增长更倾向于宽财政和调结构，货币政策将维持中性。央行将维持资金面适度宽松，并推动基准利率“两轨并一轨”的改革。利率债收益率预计震荡下行。包商事件导致的信用分层和流动性分层格局暂难改变，中低等级信用利差将逐步拉大。股票市场短期借海外环境改善催化和政策预期发酵影响，中期仍受基本面和企业盈利影响。可转债市场经过4月和5月，整体绝对价位和估值水平重新回到低位，投资安全性增加。预计股市在三季度有结构性机会，转债市场亦将有所表现。本组合将继续结合正股基本面与转债估值，动态优化持仓结构。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,892,860.00 3.89 其中：股票 10,892,860.00 3.89 2 固定收益投资 254,350,426.71 90.95 其中：债券 254,350,426.71 90.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,403,958.25 2.29 7 其他各项资产 8,016,580.79 2.87 8 合计 279,663,825.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,885,000.00 0.78 C 制造业 5,106,760.00 2.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,790,000.00 1.57 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 111,100.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,892,860.00 4.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300059 东方财富 200,000 2,710,000.00 1.12 2 300567 精测电子 50,000 2,626,000.00 1.09 3 601899 紫金矿业 500,000 1,885,000.00 0.78 4 603345 安井食品 30,000 1,542,000.00 0.64 5 600831 广电网络 100,000 1,080,000.00 0.45 6 002179 中航光电 26,000 869,960.00 0.36 7 300422 博世科 10,000 111,100.00 0.05 8 002013 中航机电 10,000 68,800.00 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 3,497,200.00 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,082,000.00 4.17 其中：政策性金融债 10,082,000.00 4.17 4 企业债券 6,114,080.90 2.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 234,657,145.81 97.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 254,350,426.71 105.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 180,000 24,102,000.00 9.97 2 110052 贵广转债 120,000 14,334,000.00 5.93 3 127010 平银转债 119,500 14,233,645.00 5.89 4 110054 通威转债 109,730 13,475,941.30 5.57 5 150415 15农发15 100,000 10,082,000.00 4.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12018年12月13日，宁波银行因个人贷款资金违规流入房市、购买理财，被宁波银监局（甬银监罚决字〔2018〕45号）给予罚款20万元的行政处罚。2019年3月3日，宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2019〕14号）给予罚款20万元的行政处罚。2018年7月26日，平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行（银反洗罚决字〔2018〕2号）给予合计罚款140万元的行政处罚。 本基金投资宁行转债、平银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除宁行转债、平银转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,033.86 2 应收证券清算款 6,000,457.54 3 应收股利 - 4 应收利息 525,673.46 5 应收申购款 1,412,415.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,016,580.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 24,102,000.00 9.97 2 110049 海尔转债 9,433,088.00 3.90 3 110046 圆通转债 9,258,400.00 3.83 4 127007 湖广转债 9,004,536.64 3.72 5 113011 光大转债 7,588,000.00 3.14 6 123002 国祯转债 7,585,563.75 3.14 7 132007 16凤凰EB 6,765,749.00 2.80 8 132015 18中油EB 5,873,400.00 2.43 9 113012 骆驼转债 5,074,500.00 2.10 10 110050 佳都转债 3,755,100.00 1.55 11 110044 广电转债 3,732,800.00 1.54 12 128019 久立转2 3,578,716.12 1.48 13 110048 福能转债 3,341,400.00 1.38 14 113522 旭升转债 3,114,000.00 1.29 15 113508 新凤转债 2,893,112.50 1.20 16 110040 生益转债 2,660,600.00 1.10 17 113015 隆基转债 2,554,800.00 1.06 18 113515 高能转债 2,302,800.00 0.95 19 113517 曙光转债 2,167,000.00 0.90 20 123009 星源转债 2,037,400.00 0.84 21 128032 双环转债 1,583,550.00 0.65 22 128042 凯中转债 1,263,769.78 0.52 23 123014 凯发转债 1,076,300.00 0.45 24 132011 17浙报EB 915,680.00 0.38 25 128017 金禾转债 755,455.75 0.31 26 132008 17山高EB 357,714.00 0.15 27 123010 博世转债 72,870.65 0.03 28 128047 光电转债 809.34 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类 本报告期期初基金份额总额 74,977,832.19 133,590,547.39 报告期基金总申购份额 57,863,448.27 74,013,769.29 减：报告期基金总赎回份额 48,401,234.49 86,534,501.52 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 84,440,045.97 121,069,815.16 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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