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| 农银金鑫定开债券(005921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606326 | ||||||||
| 基金代码 | 005921 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金鑫定开债券 交易代码 005921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 3日 报告期末基金份额总额 8,515,435,046.64份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩 比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回 报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利 率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策 略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、跨市 场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实 现基金资产的稳健增值。 （二）开放期投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 49,009,180.95 2.本期利润 48,336,530.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 4.期末基金资产净值 8,810,821,960.17 5.期末基金份额净值 1.0347 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.05% 0.63% 0.06% -0.08% -0.01% 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要， 每个开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本 基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不 受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程 序后，可对上述资产配置比例进行调整。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 史向明 本基金基 金经理、 公司投资 副总监及 固定收益 部总经理 2018年 5月 3日 - 19 理学硕士，具有基金 从业资格。 历任中国 银河证券公司上海总 部债券研究员、天治 基金管理公司债券研 究员及天治天得利货 币市场基金经理、上 投摩根基金管理公司 固定收益部投资经 理、农银汇理恒久増 利债券型基金基金经 理助理。现任农银汇 理基金管理有限公司 投资副总监、固定收 益部总经理、基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债市收益率整体呈现先上后下走势。4月主要由于经济预期升温，货币政策出现微调， 中长期利率债收益率较快上升，10年国开一度上行 30bp；信用债收益率随之上行，当月 3-5年期 中高等级信用债收益率上行约 30-35bp，3年 AAA信用债收益率触及 4%附近。但进入 5月，经济 数据回落，中美贸易摩擦升温，市场预期出现调整，债券收益率转为下行。整个二季度，10年国 开债收益率上升 3bp，3年期 AAA和 AA+中债中短期票据到期收益率上行 6bp和 1bp。 近期中美贸易摩擦阶段性缓和，基建托底力度较大，但难抵海外经济预期走弱将对国内产生 的冲击，全年经济仍将趋于下滑，长端利率债仍有机会。信用债方面，基本面向下将影响发行人 盈利和现金流；银行破刚兑后，市场风险偏好下降，弱资质主体和低评级债券质押难度增加，或 将影响其再融资和二级流动性，信用分化格局仍将延续，操作上将偏好中长久期高等级信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0347元；本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，业绩 比较基准收益率为 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,400,924,000.00 95.32 其中：债券 8,400,924,000.00 95.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 287,285,621.02 3.26 8 其他资产 125,630,517.99 1.43 9 合计 8,813,840,139.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,236,324,000.00 82.13 其中：政策性金融债 7,236,324,000.00 82.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,164,600,000.00 13.22 9 其他 - - 10 合计 8,400,924,000.00 95.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 120206 12国开 06 33,500,000 3,246,150,000.00 36.84 2 160421 16农发 21 14,800,000 1,473,636,000.00 16.73 3 111907030 19招商银 行 CD030 12,000,000 1,164,600,000.00 13.22 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4 160312 16进出 12 8,600,000 854,324,000.00 9.70 5 130209 13国开 09 5,900,000 577,079,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 125,630,517.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 125,630,517.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,515,435,046.64 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 8,515,435,046.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,250.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,250.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,002,250.00 0.12 10,002,250.00 0.12 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 8,505,432,796.64 99.88 200,164,070.00 2.35 - 其他 - - - - - 合计 8,515,435,046.64 100.00 210,166,320.00 2.47 - 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-04-01 至 2019-06-30 8,505,432,796.64 - - 8,505,432,796.64 99.88% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额 赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大 额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都可能会造成基 金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效之日起满 3 年后继续存续的，在任一开放期的最后一 个开放日日终，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金合同将终 止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金 后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影响。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019年 5月 7 日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职 务。本公司已于 2019年 5月 9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告 并按照监管要求进行了备案。 农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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