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| 南方金砖四国指数(QDII)(160121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606127 | ||||||||
| 基金代码 | 160121 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方金砖四国指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方金砖四国指数(QDII) 基金主代码 160121 交易代码 160121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月9日 报告期末基金份额总额 74,674,219.85份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 1,775,137.45 2.本期利润 2,171,619.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0286 4.期末基金资产净值 86,402,489.47 5.期末基金份额净值 1.157 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.57% 0.89% 1.63% 0.92% 0.94% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2010年12月9日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2017年4月至2019年4月，任国企精明基金经理；2009年6月至今，任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理；2019年4月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度全球宏观经济继续维持冷热不均的发展格局，欧美央行货币政策转向、中国经济数据有所起伏、中美贸易战反复引发全球股市震荡。发达经济体中美国经济虽然持续增长但增速略有放缓，6月ISM制造业PMI为51.7，仍然稳定在荣枯线上方，失业率在3.7%低位，每小时工资同比上涨3.1%，就业市场持续高度繁荣，经济活动保持强劲态势。与此同时，美联储6月会议给出了降息的信息，半数投票委员支持未来降息。目前期货市场反映出的数据，2019年7月议息会降息概率接近100%。美国国债收益率曲线相对上月继续整体下移，仍旧保持了明显的“勺子”形态，长端下行的幅度低于短端，利率曲线倒挂，显示出债券市场对于1年内降息的预期，美联储“预防式”的宽松货币政策有助于支撑美国基本面，预防经济放缓，拉长经济增长周期。欧洲方面，欧元区6月PMI维持47.6，自2月以来持续低于荣枯线。作为欧元区核心的德法表现不一，法国稍好，德国1月制造业PMI就开始低于50，6月下降至45的水平，显示出经济活动疲软。欧央行虽然表态不会快速降息，但是会于9月开始的第三期定向长期再融资操作（TLTRO），需要关注其推出后对于市场的影响，过往两轮的TLTRO对于股票市场的正面影响出现在实施后的3-6个月。报告期间，MSCI发达国家指数按美元计价上涨3.35%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌0.31%,黄金价格按美元计价上涨9.07%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下跌40个基点、下跌8个基点和下跌26个基点。美元指数小幅下行,由97.28下降至96.13。 港股市场方面，受到中美贸易战反复影响，二季度市场出现先抑后扬的走势。中国经济基本面整体平稳，预期下半年国内会推出更多逆周期的财政政策，进行结构性改革，对冲外部经济环境和贸易摩擦的不确定性。报告期内，恒生指数按港币计价下跌1.75%，恒生国企指数下跌4.37%。新兴市场方面，在美联储降息的背景下，美元将保持疲软走势，资金将回流新兴市场，作为目前新兴市场龙头的金砖四国将受到资金的亲睐。同时，印度大选后，金砖四国政局整体稳定，这些国家也正在实施积极的财政与货币政策，这将有助于他们抵御欧美经济疲软、全球贸易摩擦加剧的负面影响。报告期间，巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨5.82%,印度Nifty指数按本币计价上涨1.42%，俄罗斯IMOEX指数按本币计价上涨10.76%。 展望2019年下半年，我们维持谨慎乐观的判断。虽然中美大国博弈的问题不会根本解决，全球经济中期前景存在较大不确定性，但是中美贸易协定彻底破裂的风险在短期内消除、资金开始重新回流新兴市场，同时中国国内经济出现企稳迹象，财政和货币政策转向更为宽松的方向，减税、降费、结构性改革、对外开放等积极的财政政策不断落地，我们认为下半年更多积极的产业政策将会推出，这将有助于支撑中国经济基本面的稳定。因此，我们维持对于新兴市场的谨慎乐观的判断，并且会在新兴市场中超配中资股，对于港股后期的走势维持谨慎乐观的判断。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.157元，报告期内，份额净值增长率为2.57%，同期业绩基准增长率为1.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,312,616.74 92.59 其中：普通股 44,684,023.26 50.88 存托凭证 36,628,593.48 41.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,638,900.35 6.42 8 其他资产 866,581.75 0.99 9 合计 87,818,098.84 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币5,215,812.02元，占基金资产净值比例6.04%。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 25,497,848.38 29.51 中国香港 44,684,023.26 51.72 英国 11,130,745.10 12.88 合计 81,312,616.74 94.11 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 12,797,524.16 14.81 材料 3,544,093.81 4.10 工业 649,189.08 0.75 非必需消费品 10,690,798.92 12.37 必需消费品 1,241,462.41 1.44 医疗保健 - - 金融 32,368,268.86 37.46 科技 13,282,643.85 15.37 通讯 6,304,215.56 7.30 公用事业 434,420.09 0.50 合计 81,312,616.74 94.11 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 0700 HK 香港联合交易所 香港 37,800 11,724,354.78 13.57 2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集团控股有限公司 BABA US 美国证券交易所 美国 7,200 8,387,408.99 9.71 3 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 0939 HK 香港联合交易所 香港 833,000 4,931,453.13 5.71 4 Itau Unibanco Holding SA Banco Itau Holding Financeir ITUB UN 美国证券交易所 美国 60,635 3,926,702.83 4.54 5 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港联合交易所 香港 47,500 3,919,325.13 4.54 6 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港联合交易所 香港 700,000 3,509,843.40 4.06 7 China Mobile Limited 中国移动有限公司 0941 HK 香港联合交易所 香港 47,000 2,941,627.02 3.40 8 Banco Bradesco SA 巴西布拉德斯科银行股份公司 BBD UN 美国证券交易所 美国 42,833 2,891,636.73 3.35 9 Vale SA 淡水河谷公司 VALE UN 美国证券交易所 美国 30,519 2,819,832.55 3.26 10 LUKOIL PJSC 卢克石油公司 LKOD LI 伦敦证券交易所（国际） 英国 4,222 2,450,289.10 2.84 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,660.07 2 应收证券清算款 1,305.15 3 应收股利 614,625.92 4 应收利息 144.99 5 应收申购款 92,629.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 110,216.46 8 其他 - 9 合计 866,581.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,294,889.41 报告期期间基金总申购份额 4,591,270.30 减：报告期期间基金总赎回份额 8,211,939.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 74,674,219.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,400.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 26.78 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 20,000,400.00 0.00 - 20,000,400.00 26.78% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》； 2、《南方金砖四国指数证券投资基金托管协议》； 3、南方金砖四国指数证券投资基金2019年2季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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