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| 万家瑞祥C(001634) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605942 | ||||||||
| 基金代码 | 001634 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 7 月 16 日 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞祥 基金主代码 001633 交易代码 001633 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 17日 报告期末基金份额总额 430,148,591.69份 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之 间灵活配置，并结合对个股、个券的精选策略， 以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的 长期稳健增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动地的投资管理 策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、 债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定 收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品 种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有 效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的 前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力 求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和 债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、 中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 下属分级基金的交易代码 001633 001634 报告期末下属分级基金的份额总额 400,795,660.68份 29,352,931.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 1．本期已实现收益 8,816,251.15 -6,866.03 2．本期利润 925,602.20 13,498.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0056 4．期末基金资产净值 414,015,260.62 30,100,223.37 5．期末基金份额净值 1.0330 1.0255 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞祥 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.38% 0.25% -0.11% 0.75% 0.49% -0.50% 万家瑞祥 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.31% 0.25% -0.11% 0.75% 0.42% -0.50% 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金成立于 2016年 11月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 苏谋东 强化收益定期开放 债券型证券投资基 金、万家信用恒利 债券型证券投资基 金、万家颐和灵活 配置混合型证券投 资基金、万家瑞盈 灵活配置混合型证 券投资基金、万家 鑫丰纯债债券型证 2018年 8 月 15日 - 10.5年 复旦大学世界经济硕 士。 2008年 7月至 2013年 2月在宝钢集 团财务有限责任公司 工作，担任资金运用 部投资经理，主要从 事债券研究和投资工 作；2013年 3月进入 万家基金管理有限公 司，从事债券研究工 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 券投资基金、万家 现金增利货币市场 基金、万家安弘纯 债一年定期开放债 券型证券投资基 金、万家家瑞债券 型证券投资基金、 万家鑫璟纯债债券 型证券投资基金、 万家瑞富灵活配置 混合型证券投资基 金、万家瑞舜灵活 配置混合型证券投 资基金、万家颐达 灵活配置混合型证 券投资基金、万家 瑞祥灵活配置混合 型证券投资基金、 万家鑫悦纯债债券 型证券投资基金、 万家增强收益债券 型证券投资基金、 万家瑞丰灵活配置 混合型证券投资基 金、万家瑞尧灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经理 作，自 2013年 5月起 担任基金经理职务， 现任固定收益部总 监、基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度国内宏观经济总体偏弱，4-5月份工业增加值同比增速显著低于一季度，也低 于去年四季度，PMI滑落至 50以下，都反映出宏观经济在二季度重新面临一定的下行压力。我们 认为二季度经济重新趋弱，有宏观稳增长政策主动收缩的因素，也有去年中美贸易战负面影响显 现的因素。结构上看，进出口和投资都面临一定的下行压力，消费相对较为平稳，这与国内经济 结构转型和贸易摩擦增加的大背景基本吻合。 二季度国内债市收益率持续震荡小幅下行，与基本面偏弱、中美贸易谈判超预期发展、个别 银行托管事件发生后流动性总体宽松有关。结构上看，利率债与信用债表现出现分化，个别银行 托管事件发生后，市场交易结构进一步恶化，市场参与主体信用偏好进一步收缩下，低评级信用 债的信用利差仍处于较高水平。权益市场延续结构分化行情，在流动性中性以及风险偏好下降的 环境下，“核心资产”继续良好表现。 在观察到货币政策的边际变化以及 4月份中央政治局会议上政策重心的变化后，我们认为一 季度宏观经济靠加杠杆支撑起来的反弹难以长期维继，二季度以及以后经济仍然面临下行压力， 因而本基金逐步增加了组合的久期，相较于一季度更加积极。股票方面，调整了持仓结构，增加 了低估值蓝筹个股的配置。 我们认为三季度宏观经济仍然面临一定的下行压力。经济结构性转型的过程中，创新动力尚 且不能替代传统动能。金融供给侧改革在疏通金融和实体的梗阻的同时，也带来一些阵痛。但是， 我们相信政策具有相机抉择、灵活调整的机制和能力，大概率经济仍将延续缓慢下行的趋势。在 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 这样的宏观和监管环境下，债券收益率有望保持缓慢下行态势，权益市场仍以震荡和结构分化为 主。本基金将采取稳健的配置策略，防范信用风险，配置基本面稳健、估值合理的个股，同时， 在风险可控的前提下，参与传统新股以及科创板新股的申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞祥 A基金份额净值为 1.0330元，本报告期基金份额净值增长率为 0.38%；截至本报告期末万家瑞祥 C基金份额净值为 1.0255元，本报告期基金份额净值增长率为 0.31%；同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,339,307.34 15.71 其中：股票 80,339,307.34 15.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 419,291,712.20 81.99 其中：债券 419,291,712.20 81.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,135,823.22 0.61 8 其他资产 8,599,142.89 1.68 9 合计 511,365,985.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 B 采矿业 1,284,586.15 0.29 C 制造业 11,455,007.78 2.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,875,000.00 0.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,211,529.81 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,440,643.76 1.00 J 金融业 45,333,978.45 10.21 K 房地产业 8,715,454.79 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 80,339,307.34 18.09 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601688 华泰证券 276,346 6,168,042.72 1.39 2 601398 工商银行 1,004,834 5,918,472.26 1.33 3 601318 中国平安 60,000 5,316,600.00 1.20 4 601988 中国银行 1,369,600 5,122,304.00 1.15 5 601128 常熟银行 624,479 4,820,977.88 1.09 6 600000 浦发银行 380,000 4,438,400.00 1.00 7 002555 三七互娱 324,800 4,401,040.00 0.99 8 600030 中信证券 180,800 4,304,848.00 0.97 9 600009 上海机场 50,000 4,189,000.00 0.94 10 600048 保利地产 280,000 3,572,800.00 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,144,000.00 1.16 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,866,900.00 38.70 其中：政策性金融债 171,866,900.00 38.70 4 企业债券 1,090,080.40 0.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,354,000.00 6.83 7 可转债（可交换债） 7,212,731.80 1.62 8 同业存单 203,624,000.00 45.85 9 其他 - - 10 合计 419,291,712.20 94.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111882322 18杭州银行 CD061 500,000 48,455,000.00 10.91 2 111814276 18江苏银行 CD276 500,000 48,440,000.00 10.91 3 180204 18国开 04 350,000 36,571,500.00 8.23 4 170208 17国开 08 300,000 31,038,000.00 6.99 5 111907039 19招商银行 CD039 300,000 29,109,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,933.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,500,968.33 5 应收申购款 69,241.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,599,142.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113014 林洋转债 3,971,965.00 0.89 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C 报告期期初基金份额总额 449,792,293.04 17,407.54 报告期期间基金总申购份额 3,467.14 29,335,929.03 减:报告期期间基金总赎回份额 49,000,099.50 405.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 400,795,660.68 29,352,931.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190401-20190630 449,787,162.97 0.00 49,000,000.00 400,787,162.97 93.17% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家瑞祥 2019 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告 5、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019 年 7 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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