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| 平安季添盈定开债C(006987) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1604243 | ||||||||
| 基金代码 | 006987 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 15日 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安季添盈定开债 场内简称 - 交易代码 006986 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每 个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开 放申购、赎回业务。每个开放期的首个开放日指每年 1月 10日、4月 10日、7月 10日及 10月 10日（包括该日），若上述日期为非工作日， 则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不 超过 15 个工作日，最短不少于 1 个工作日，开放期的具体时间由基 金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上予以公告。 基金合同生效日 2019年 3月 5日 报告期末基金份额总额 562,467,396.06份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、 持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综 合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略， 在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘 价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本 基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策 略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的 前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后） 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 ×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 平安季添盈定开债 A 平安季添盈定开债 C 平安季添盈定开债 E 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 006986 006987 006988 报告期末下属分级基金 的份额总额 222,531,647.70份 0.00份 339,935,748.36份 下属分级基金的风险收 益特征 - - - 备注： 由于本基金 C类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A类、E 类份额的情况。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 平安季添盈定开债 A 平安季添盈定开债 C 平安季添盈定开 债 E 1．本期已实现收益 1,537,359.23 - 2,140,700.12 2．本期利润 1,682,111.81 - 2,349,841.42 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0075 - 0.0068 4．期末基金资产净值 224,677,663.56 - 342,937,353.63 5．期末基金份额净值 1.0096 - 1.0088 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安季添盈定开债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.04% 0.62% 0.05% 0.13% -0.01% 平安季添盈定开债 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.04% 0.62% 0.05% 0.07% -0.01% 业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 1、本基金基金合同于 2019年 3月 5日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张恒 平安季添 盈三个月 定期开放 债券型证 券投资基 金的基金 经理 2019年 3月 5日 - 7 张恒先生，西南财经大学硕 士。曾先后任职于华泰证券 股份有限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城基金， 2015年起在第一创业证券 历任投资经理、高级投资经 理、投资主办人。 2017年 11月加入平安基金管理有 限公司，任固定收益投资部 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 投资经理。现任平安惠融纯 债债券型证券投资基金、平 安合正定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金、平 安安心灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、平安 惠兴纯债债券型证券投资 基金、平安惠锦纯债债券型 证券投资基金、平安惠诚纯 债债券型证券投资基金、平 安0-3年期政策性金融债债 券型证券投资基金、平安季 添盈三个月定期开放债券 型证券投资基金、平安惠聚 纯债债券型证券投资基金、 平安合盛3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、 平安高等级债债券型证券 投资基金、平安惠添纯债债 券型证券投资基金基金经 理。 WANG AO 平安季添 盈三个月 定期开放 债券型证 券投资基 金的基金 经理 2019年 6月 12日 - 6 WANG AO先生，澳大利亚籍， CAIA、FRM，CFA，澳大利亚 莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深 发展银行国际业务部外汇 政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司， 担任投资研究部固定收益 研究员。现任平安鼎信债券 型证券投资基金、平安鑫享 混合型证券投资基金、平安 惠金定期开放债券型证券 投资基金、平安惠裕债券型 证券投资基金、平安添利债 券型证券投资基金、平安双 债添益债券型证券投资基 金、平安合锦定期开放债券 型发起式证券投资基金、平 安季添盈三个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度货币政策一波两折，前半季货币政策边际收紧，后半季监管推进金融供给侧改革、托 管包商银行，引发银行间市场流动性分层和信任危机，央行最终再度边际放松、着力疏导该现象。 经济基本面在一季度良好表现之后，二季度开始呈现回落的压力，而逆周期调节的力度在二季度 也相对温和。报告期内本基金操作相对灵活，主要配置中高等级信用债，同时参与了利率债的波 段操作，基金净值稳定上涨。 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A基金份额净值为 1.0096元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%；截 至本报告期末，E基金份额净值为 1.0088元，本报告期基金份额净值增长率为 0.69%；同期业绩 比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 543,139,300.00 90.91 其中：债券 543,139,300.00 90.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,931,541.84 3.00 8 其他资产 36,346,854.05 6.08 9 合计 597,417,695.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,397,000.00 1.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,007,000.00 10.40 其中：政策性金融债 59,007,000.00 10.40 4 企业债券 85,716,800.00 15.10 5 企业短期融资券 185,406,500.00 32.66 6 中期票据 202,612,000.00 35.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 543,139,300.00 95.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101900586 19中油股 MTN005 500,000 50,255,000.00 8.85 2 190205 19国开 05 500,000 48,975,000.00 8.63 3 101451007 14滨建投 MTN001 300,000 31,110,000.00 5.48 4 131800018 18三峡 GN001 300,000 30,396,000.00 5.36 5 101900804 19天津轨交 MTN002 300,000 30,183,000.00 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金为中长期纯债，以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的国 债期货合约。本基金投资基础资产为国债的国债期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效 地进行流动性管理和套期保值为投资目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -982,850.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对可控。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,080.67 2 应收证券清算款 30,296,305.33 3 应收股利 - 4 应收利息 6,045,468.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,346,854.05 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安季添盈定开债 A 平安季添盈定开债 C 平安季添盈定开债 E 报告期期初基金份额总额 240,188,681.56 - 378,056,708.79 报告期期间基金总申购份额 1,974,369.37 - 40,934.50 减:报告期期间基金总赎回 份额 19,631,403.23 - 38,161,894.93 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 222,531,647.70 - 339,935,748.36 平安季添盈定开债 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 （3）平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 7月 15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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