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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1571 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2001年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人——中国建设银行已于2002 年3 月26 日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金通宝 基金交易代码：184738 基金类型：契约型、封闭式 基金发起人：河北证券有限责任公司 上海爱建信托投资有限责任公司 融通基金管理有限公司 基金单位总份额：5 亿份基金单位 基金存续期：15 年（1992 年5 月31 日至2007 年5 月30 日） 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2001 年9 月6 日 （二） 基金管理人 法定名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 办公地址：深圳市福田区民田路10 号中海大厦6、7、8 层 邮政编码：518026 法定代表人：孟立坤 总经理：冯立新 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－2950676 传真：0755－2950044 电子邮件：wuyp@mail.rtfund.com （三） 基金托管人 法定名称：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区金融大街25 号 邮政编码：100032 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 负责信息管理事务人员：黄秀莲 联系地址：北京市西城区金融大街25 号中国建设银行基金托管部 电话：010－67597646 传真：010－66212639 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb@ccb.com.cn （四） 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市朝阳区北大街6 号北海万泰大厦802-807 法定代表人：葛明 联系人：罗国基 经办注册会计师：葛明、金馨 电话：010-65545577 传真：010-65544718 (五) 律师事务所 法定名称：君合律师事务所 注册地址：北京市建国门北大街8 号华润大厦20 号 办公地址：北京市建国门北大街8 号华润大厦20 号 法定代表人：刘林飞 电话：010-85191300 传真：010-85191350 经办律师：肖微、赵燕士 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益： -6,338,996.32 单位基金本期净收益 -0.0127 基金可分配净收益： -10,781,235.90 单位基金可分配净收益 -0.0216 期末基金资产总值： 490,097,890.20 期末基金资产净值： 489,218,764.10 期末单位基金资产净值 0.9784 基金资产净值收益率 -2.20％ 本期基金资产净值增长率 -5.59％ 累计资产净值增长率 -5.59％ 上述部分指标计算公式： 基金本期净收益：本基金于2001 年5 月25 日正式运作。该指标是指从2001 年5 月25 日至12 月31 日已实现净收益。 基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配收益-未实现资本利得损失基金资产净值收益率=基金本期净收益/[（调整后期初基金资产净值–分红额）*本期天数+（扩募日资金流入额+扩募费用节余+扩募冻结资金利息收入）*扩募日至本期末天数]/本期天数 本期基金资产净值增长率=（分红前单位净值/期初单位净值）＊（扩募前单位净值/分红后单位净值）*（期末单位净值/扩募后单位净值）－1 累计资产净值增长率=本期基金资产净值增长率（基金成立时间不足一年） 三、基金管理人报告 本报告期内，通宝基金管理人秉着诚实信用、勤勉尽责的原则，为基金持有人谋求利益；本基金的各项运作均按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 （一）基金经理 本基金由郝继伦先生担任基金经理，负责基金的日常投资运作。 郝继伦先生，29 岁，博士。具有四年证券从业经验，曾任职于鹏华基金管理有限公司，任普惠基金经理助理。2000 年6 月加入融通基金管理有限公司，从事证券研究、基金投资管理等工作。 （二） 基金业绩表现 本基金从2001 年5 月25 日开始设立运作，当时的上海综合指数为2193 点，其后市场基本是总体大幅向下，直至12 月31 日的1645 点，跌幅25%以上。通宝基金的期末净值为0.9784，虽然跑赢了市场，但是仍然出现大于2%的亏损。 （三） 基金投资理念 本基金是积极成长型基金，在投资中我们秉承“趋势主导、价值主线、成长投资”的投资理念。我们认为，市场趋势主导基金投资全局，个股行情都是在特定的市场环境下展开的，基于对市场趋势的判断制定基金投资的仓位和行业配比是基金投资中规避风险、追求收益的有效途径，是基金投资中的全局性问题。我们认为，股票价格从根本上取决于企业的内在价值，立足价值型判断选择投资品种是证券投资的有效途径，也是本基金品种选择的基本逻辑。我们认为，股票投资的核心在于投资未来而非购买现在，从发展的角度以动态市盈率的观点，即成长性判断企业的未来，而不是简单的用静态市盈率衡量现在是证券投资的精髓所在，本基金在立足价值型选股基础上把投资的重点放在拥有核心竞争优势，从而具备持续成长能力的优秀企业，在追逐成长中获取收益。 （四） 2001 年证券市场和基金运作回顾 2001 年，作为全球经济火车头的美国经济结束了10 年高增长，进而引发全球性经济萧条，全球股市绿肥红瘦。2001 年，中国经济是全球的亮点，全年实现了7.3%的经济增长。但是由于外部经济环境的恶化，中国经济面临越来越大的外在压力，出口明显放缓，经济增速逐季下滑，通货紧缩特征加剧。 2001 年的中国证券市场在诸多矛盾积累集中释放下陷于深幅调整之中。2001 年的上半年，上市公司融资速度加快和发行市盈率不断高启导致市场市盈率达到60 倍以上，市场风险不断积累；规范发展是2001 年的主基调，众多的规范市场举措出台，市场监管不断强化；2001 年，市场经历了多次的“黑幕”曝光，引发证券市场的信用、信任和信心危机。在这种背景下，证券市场具有向下调整的内在要求。市场在7 月开始步入熊市调整，其间虽然有相当反复，但是总体趋势依然向下。 通宝基金从2001 年的5 月25 日开始设立运作，当时上海综合指数为2193 点，基本是最高区位。从运作开始，我们就认识到市场风险正在加剧，市场面临向下调整的内在要求，采取了严格控制仓位、精选绩优低市盈率品种的谨慎投资策略，在大势向下过程中相对轻仓，品种相对集中在同仁堂、华泰股份、茉织华、恒瑞医药等一批业绩优良、市盈率相对较低的安全性品种。至12 月31 日，通宝基金期末净值0.9784 元，出现了大于2%的亏损，但远远强于同期大市，在同期基金类比中居于中等以上水平。 （五） 2002 年证券市场和基金投资展望 2002 年美国经济可能会在一连串的经济刺激举措推动下出现温和型复苏，从而带动全球经济回暖。中国经济依然面临有效需求不足和通货紧缩加剧等不利因素，但宏观经济政策的有效调整，特别是积极财政政策的继续推行、稳健货币政策特别是信贷政策的趋于宽松、一系列刺激内需政策的推行、西部开发战略的进一步深化等都将为2002 年的中国经济提供强大的动力，中国经济将依然凯歌高进，稳健前行。 2002 年，稳定、规范、发展是主旋律。在经济证券化的趋势背景下，证券市场和实质经济之间的联系越来越密切，股票市场的稳定发展是今年经济增长达到预期目标的重要保证，一系列有利于证券市场发展的政策将不断推出；但是，投资者对证券市场的信心恢复需要一个相对较长的过程，因此我们对2002 年的证券市场总体看法是温和回暖，市场将以区间震荡波动为主要特征。 通宝基金将继续秉承既有投资理念，通过灵活波段操作、积极精选个股、认真发掘市场热点来努力把握市场机会，为投资人奉献回报。 （六）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《通宝证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，监察稽核工作人员对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，进行了独立的检查监督。对检查中发现的问题，及时向公司管理层和监管部门作了全面报告，并要求各业务部门采取有效的整改措施。对整改情况，也及时进行了跟踪检查和报告。 在本报告期，根据投资业务的特点，我们重点安排了对研究策划、投资决策、交易执行、基金清算和电脑系统管理五个核心业务及环节的合规性检查，对其他业务运作也作定期检查监督，对部分业务和重大项目还进行了不定期的专项检查。 为防范基金运作中的各项风险，防止涉嫌内幕交易和市场操纵行为，以及有损于基金投资人利益的关联交易，我们充分利用技术手段，进行风险控制。我们把一些法律法规有明确规定的限制比例（如双10%限制）、投资中常见的违规操作方式以及类似或可能造成类似效果的操作方式（如对敲、当日反向交易、不同基金的反向交易等）、公司投资制度中规定的各级权限限制等都设置到交易系统中，以从技术上杜绝此类违法违规行为的实现。 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作， 以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《通宝证券投资基金契约》和《通宝证券投资基金托管协议》，托管通宝证券投资基金（以下简称通宝基金）。 2001 年，中国建设银行在通宝基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2001 年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在通宝基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。 2001 年，由通宝基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关通宝基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 二零零二年三月二十五日 五、基金年度财务报告 （一） 审计报告 通宝证券投资基金全体持有人: 我们接受委托，审计了通宝证券投资基金(简称“通宝基金”)二零零一年十二月三十一日的资产负债表和自二零零零年十二月十日（基金资产移交基准日）至二零零一年十二月三十一日止会计期间的收益及分配表。上述会计报表由通宝基金的基金管理人和基金托管人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合通宝基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了通宝基金二零零一年十二月三十一日的财务状况和上述会计期间的经营成果。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 金馨 中国 北京 二零零二年二月二十八日 （二） 基金会计报告书 资产负债表 二零零一年十二月三十一日 人民币元 资产 附注 2001-12-31 股票投资-成本 4 164,221,159.19 国债投资-成本 5 284,630,007.33 股票投资-估值减值 6 (6,347,968.71) 国债投资-估值增值 7 1,858,364.07 银行存款 45,712,706.01 应收利息 23,622.31 基金资产总计 490,097,890.20 负债 应付基金管理费 625,815.26 应付基金托管费 104,302.54 应付佣金 89,008.30 其他应付款项 60,000.00 负债总计 879,126.10 基金净资产 基金单位总额 8 500,000,000.00 期末净亏损 (6,291,631.26) 未实现估值减值 (4,489,604.64) 基金资产净值 489,218,764.10 基金单位发行总份额 500,000,000份 每份基金单位资产净值 0.9784 所附附注为本会计报表的组成部分 利润及利润分配表 自二零零零年十二月十日（基金资产移交基准日） 至二零零一年十二月三十一日止期间 人民币元 2000年12月10日 (基金资产移交基准日) 项目 附注 至2001年12月31日 经营收入： (3,055,635.60) 在除息日确认的股息收入 9 436,368.15 股票买卖价差收入 (9,786,269.07) 国债买卖价差收入 4,946,219.73 其他收入 10 1,348,045.59 经营支出： 3,283,360.72 基金管理费 12 2,573,140.50 基金托管费 12 446,023.24 应由基金承担的其他费用 264,196.98 基金净亏损 (6,338,996.32) 基金资产移交基准日前未分配收益 11 47,365.06 本期已分配收益 -- 期末净亏损 (6,291,631.26) 所附附注为本会计报表的组成部分 (三） 会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 通宝证券投资基金（简称“本基金”）是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于中国信达资产管理公司下属原有投资基金清理规范方案的批复》（证监基金字[2000]22号）以及中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），由原苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式投资基金。根据2000年8月10日召开的临时基金持有人大会决议，基金管理人更换为融通基金管理有限公司，基金托管人更换为中国建设银行，并于2000年12月10日办理了资产移交手续。基金规模为209,754,000份基金单位，基金存续期为十年（自1992年5月31日至2002年5月30日）。基金发起人为河北证券有限责任公司、上海爱建信托投资有限责任公司、融通基金管理有限公司。基金管理人融通基金管理公司是经中国证监会《关于同意融通基金管理有限公司开业的批复》（证监基金字[2001]8号）的批准，于2001年5月22日正式成立。于2001年5月25日，本基金正式开始运作。 根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基金上市、扩募并续期的批复》（证监基金字[2001]25号），经深圳证券交易所（深圳上[2001]79号批准，通宝证券投资基金于2001年9月6日在深圳证券交易所挂牌交易。 基金通宝上市后，于2001年10月11日至2001年10月23日进行基金扩募工作。基金份额由原来的209,754,000份基金单位扩募至5亿份基金单位，且存续期延长5年，至2007年5月30日止。 附注2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起，本基金将开始执行《证券投资基金会计核算办法》。 本基金收益及分配表并未包括基金移交基准日后至2001年4月30日所产生之净收益，该净收益已分配予原苏建基金、建皖基金、昌久基金的全体持有人，详情请参见附注11。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计期间自2000年12月10日（基金资产移交基准日）至2001年12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 基金资产的估值方法 1. 上巿证券按当日市场平均价计算，该日无交易的证券，以最近一日平均价计算; 2. 未上巿的股票(指新股)以其成本价计算; 3. 未上巿债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人应按国家主管机关有关规定办理; 5. 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款; 6. 每日都对基金资产进行估值。 (4) 收入的确认 1. 股息收入：在除息日确认收入; 2. 债券利息收入： a. 上市债券在除息日确认收入； b. 非上市债券按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账； 3. 股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、债券成本之间的差价确认收入； 4. 其他收入：在实际收到时确认收入。 (5) 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A. 股票 1. 上交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成; 2. 深交所买入股票成本: 由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 3. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰ 减经手费计算。 B. 债券 1. 买入债券成本: 由买入金额、买入经手费组成,其中： a. 买入上市债券投资按应支付的全部价款入账，应支付的全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 2. 国债买卖不计佣金。 3. 根据财政部2001年11月9日公布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002年1月1日起执行本办法。其主要影响是核算上市债券投资的成本计价方法及利息收入确认方法的变更，成本计算方法由含息成本变更为不含息成本，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作应收利息单独核算；另外，利息由实际收到时确认为收入变更为在债券持有期内逐日计提。 (6) 税项 根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号及[2001]61号《关于证券投资基金税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： 1. 以发行基金方式募集资金不征收营业税； 2. 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税； 3. 对基金买卖股票按照4‰的税率征收印花税（2001年11月16日起财政部将证券交易印花税减半，按照2‰的税率计缴）； 4. 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 (7) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2. 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的 四个月内完成； 3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5. 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 股票投资- 成本 基金投资于上巿股票及新股的成本价。 附注5. 国债投资- 成本 基金投资于国债的成本价。 附注6. 股票投资- 估值减值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注7. 国债投资- 估值增值 系国债投资的估值额与国债投资成本之差额。 附注8. 基金单位总额 基金单位份额 基金单位总额 发起人持有(每份基金 单位面值人民币1元)： 河北证券有限责任公司 1,000,000 1,000,000.00 上海爱建信托投资有限责任公司 5,000,000 5,000,000.00 融通基金管理有限公司 6,066,898 6,066,898.00 小计 12,066,898 12,066,898.00 其他持有人持有(每份基金 单位面值人民币1元)： 487,933,102 487,933,102.00 合计 500,000,000 500,000,000.00 附注9. 在除息日确认的股息收入 系基金投资股票所分得的股息。 附注10. 其他收入 2000年12月10日 (基金资产移交基准日) 项目 至2001年12月31日期间 存款利息收入 1,275,059.46 发行费结余(附注13) 672.16 申购资金冻结利息 71,332.91 新股中签手续费返还 981.06 1,348,045.59 附注11. 未分配收益 根据安徽华普会计师事务所于2000年12月12日出具之验资报告，于2000年12月10日（基金资产移交基准日）的资产状况如下： 银行存款 214,547,785.93 股票投资----成本 316,978.20 股票投资----估值增值 876,880.95 资产合计 215,741,645.08 基金份额 209,754,000份 基金单位净值 1.0285元 于2001年8月23日，本基金对原苏建、建皖和昌久基金的全体持有人截止至2001年4月30日的已实现净收益合计人民币7,388,755.06元进行了分配，每10份基金单位派发现金收益人民币0.35元，共派发人民币7,341,390.00元，剩余的人民币47,365.06元仍保留在基金净值中。 附注12. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 关联人名称 与本基金的关系 交易性质 法律依据 河北证券有限责任公司 发起人、管理人股东 发起、认购基金 基金契约 席位出租人 出租交易席位 席位使用协议 上海爱建信托投资有限责 发起人、管理人股东 发起、认购基金 基金契约 任公司 出租交易席位 席位使用协议 联合证券有限责任公司 管理人股东 出租交易席位 席位使用协议 席位出租人 国泰君安证券股份有限公司 管理人股东 出租交易席位 席位使用协议 席位出租人 融通基金管理有限公司 发起人、管理人 发起、认购基金 基金契约 提取管理费 中国建设银行 托管人 提取托管费 基金契约 2. 通过关联方席位进行的交易 关联方名称 本期交易量(元) 比例 交易佣金(元) 比例 河北证券有限责任公司 212,813,114.92 15.75% 171,977.57 35.96% 联合证券有限责任公司 143,944,414.38 10.66% 64,491.05 13.48% 国泰君安证券股份有限公司 573,920,877.65 42.48% 132,013.75 27.60% 本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，于以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 基金管理人报酬包括：基金管理费、业绩报酬。 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 C. 2001 年5 月25 日至2001 年12 月31 日止，基金应支付基金管理人管理费共2,573,140.50元，其中已支付基金管理人1,947,325.24元，尚余625,815.26元未支付。 业绩报酬 业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况而定，在满足如下条件的情况下每年计提一次，直接用于奖励基金管理人: a. 基金年平均单位资产净值不能低于面值; b. 基金可分配净收益率超过同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上; c. 基金资产净值增长率超过证券巿场平均收益率; d. 基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。 在满足以上条件的情况下，业绩报酬计算方法为: 业绩报酬=调整后期初资产净值×MIN[M，N]×5%其中， M＝基金可分配净收益率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率; N＝基金资产净值增长率－证券巿场平均收益率;MIN[M，N]为M、N中较小者； 基金可分配净收益率=当期可分配净收益/调整后期初基金资产净值基金资产净值增长率=（期末基金资产净值－调整后期初资产净值）/调整后期初资产净值 调整后期初资产净值=上期期末基金资产净值－上期已分配收益证券市场平均收益率=[（深证综指年涨跌幅×深市平均总市值+上证综指年涨跌幅×沪市平均总市值）/（深市平均总市值+沪市平均总市值）] ×80%+同期国债收益率×20% 深市平均总市值=（期末深市总市值+期初深市总市值）/2 沪市平均总市值=（期末沪市总市值+期初沪市总市值）/2 业绩报酬于每个会计年度结束后计算，若可以提取业绩报酬则由基金托管人于次个会计年度前20个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本会计期间未能满足上述提取业绩报酬的条件，故本会计期间未提取业绩报酬。 (2) 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 C. 自2001 年5 月25 日至2001年12月31日止，基金应支付基金托管人托管费共446,023.24元，其中已支付基金托管人341,720.70元，尚余104,302.54元未支付。 附注13. 基金扩募发行费用明细及结余情况 扩募发行费用收入 2,902,460.00 减：上网发行手续费 593,158.34 扩募发行手续费 855,738.00 扩募协调人费 800,000.00 公告宣传费 602,891.50 会计师费 50,000.00 扩募发行费用结余 672.16 附注14. 期后事项 无重大期后事项。 附注15. 其他事项 （1）应收利息：2001年12月31日余额为23,622.31元，系：银行存款利息21,697.50 元，交易备付金利息1,924.81 元。 （2）应付佣金：2001年12月31日余额为89,008.30元，分别系应付国泰君安证券股份有限公司席位佣金71,463.58元、联合证券有限责任公司席位佣金17,544.72元。 （3）其他应付款：2001年12月31日余额为60,000.00元，系预提的2001年会计师审计费。 （四）流通转让受到限制的基金资产 截至二零零壹年十二月三十一日止,基金通宝配售、增发的新股及法人配售、战略投资者配售的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下： 股票名称 发行日期 上市日期 数量(股) 成本(元) 市价(元) 华能国际 01-11-15 01-12-06 22,679 180,298.05 286,208.98 深高速 01-12-06 01-12-25 28,515 104,364.90 202,456.50 合计 51,194 284,662.95 488,665.48 股票名称 流通受限期 华能国际 01-12-06起3个月 深高速 01-12-25起3个月 合计 按二零零壹年十二月三十一日(年末最后一个交易日)当日的市场平均价计算共计488,665.48 元,对基金资产净值的影响为人民币204,002.53 元. （五） 基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 采掘业 0.00 0.00 3 制造业 144,791,626.00 29.60% C0食品、饮料 6,155,314.00 1.26% C1纺织、服装、皮毛 13,215,191.00 2.70% C2木材、家具 0.00 0.00 C3造纸、印刷 17,599,029.29 3.60% C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5电子 17,891,185.80 3.66% C6金属、非金属 7,298,448.13 1.49% C7机械、设备、仪表 42,727,280.71 8.73% C8医药、生物制品 39,905,177.07 8.16% C9其他制造业 0.00 0.00 4 电力、煤气及水的生产和供应业 286,208.98 0.06% 5 建筑业 0.00 0.00 6 交通运输、仓储业 10,167,548.50 2.08% 7 信息技术业 0.00 0.00 8 批发和零售贸易 0.00 0.00 9 金融、保险业 0.00 0.00 10 房地产业 0.00 0.00 11 社会服务业 0.00 0.00 12 传播与文化产业 2,627,807.00 0.54% 13 综合类 0.00 0.00 总计 157,873,190.48 32.27% 2. 国债、货币资金合计 截止2001 年12 月31 日通宝证券投资基金持有国债及货币资金为332,201,077.41 元，占基金资产净值的67.90％。 3. 基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 同仁堂 29,669,177.07 6.06% 2 宁波韵升 24,336,003.85 4.97% 3 华泰股份 17,599,029.29 3.60% 4 恒瑞医药 10,236,000.00 2.09% 5 天通股份 8,260,725.00 1.69% 6 华联控股 7,224,605.00 1.48% 7 外运发展 6,999,000.00 1.43% 8 上海贝岭 6,571,872.00 1.34% 9 航天机电 6,065,748.00 1.24% 10 天宇电气 5,870,020.22 1.20% 4. 报告附注 （1）报告项目的计价方法 基金通宝持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （3）截止2001 年12 月31 日，基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额855,503.79 元，与股票市值157,873,190.48 元，国债及货币资金合计332,201,077.41 元相抵后等于基金净值。 5．基金投资股票明细 科目代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值% 1 华联控股 1,017,550 7,224,605.00 1.48% 2 天宇电气 774,409 5,870,020.22 1.20% 3 华能国际 22,679 286,208.98 0.06% 4 歌华有线 87,100 2,627,807.00 0.54% 5 江南重工 141,488 1,313,008.64 0.27% 6 同仁堂 1,491,663 29,669,177.07 6.06% 7 稀土高科 286,900 3,617,809.00 0.74% 8 航天机电 598,200 6,065,748.00 1.24% 9 上海贝岭 360,300 6,571,872.00 1.34% 10 伊立特 281,400 3,520,314.00 0.72% 11 仕奇实业 108,000 1,292,760.00 0.26% 12 浙江阳光 139,280 3,058,588.80 0.63% 13 外运发展 300,000 6,999,000.00 1.43% 14 恒瑞医药 600,000 10,236,000.00 2.09% 15 华泰股份 1,196,399 17,599,029.29 3.60% 16 天通股份 500,650 8,260,725.00 1.69% 17 宁波韵升 998,605 24,336,003.85 4.97% 18 贵州茅台 68,000 2,635,000.00 0.54% 19 贵航股份 510,000 5,135,700.00 1.05% 20 茉织华A 279,300 4,697,826.00 0.96% 21 广东榕泰 181,223 3,680,639.13 0.75% 22 宁波海运 360,400 2,966,092.00 0.61% 23 三佳模具 1,000 6,800.0000 0.001% 24 深高速 28,515 202,456.50 0.04% 合计 10,333,061 157,873,190.48 32.27% 6.本期新增股票 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级市场申购 二级市场买入 其他 1 华联控股 1,017,550 1,017,550 2 天宇电气 774,409 78,800 853,209 3 华能国际 22,679 22,679 4 歌华有线 87,100 179,908 267,008 5 江南重工 141,488 1,018,512 1,160,000 6 同仁堂 1,491,663 818,416 2,189,240 120,839 7 稀土高科 286,900 232,100 519,000 8 航天机电 598,200 598,200 9 上海贝岭 396,300 36,000 396,300 10 伊立特 281,400 346,010 627,410 11 仕奇实业 108,000 108,000 12 浙江阳光 139,280 139,280 13 外运发展 300,000 425,129 725,129 14 恒瑞医药 600,000 268,434 868,434 15 华泰股份 1,196,399 1,196,399 16 天通股份 500,650 180,600 681,250 17 宁波韵升 998,605 998,605 18 贵州茅台 68,000 1,000 69,000 19 三佳模具 1,000 1,000 20 贵航股份 510,000 510,000 21 深高速A 28,515 28,515 22 茉织华A 279,300 693,950 973,250 23 广东榕泰 181,223 278,799 460,022 24 宁波海运 360,400 610,419 970,819 新增股票附注：本表中“其他”项目包括“配转送增”。 7. 本期剔除股票 序号 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展A 200 200 2 深宝恒A 200,000 200,000 3 深南电A 133,000 133,000 4 盐田港A 100,000 100,000 5 中成股份 168,870 168,870 6 河北华玉 318 318 7 云南白药 62,000 62,000 8 陕长岭A 410 410 9 燕化高新 41,200 41,200 10 华一投资 195,848 195,848 11 锦州六陆 232,392 232,392 12 京东方A 134,661 134,661 13 福建双菱 60,680 60,680 14 锦州石化 2,419,318 2,419,318 15 太钢不锈 620,000 620,000 16 贵糖股份 271,830 271,830 17 天津汽车 580,100 580,100 18 安泰科技 100,000 100,000 19 中石化 207,000 207,000 20 禾嘉股份 232,884 232,884 21 中牧股份 653,013 653,013 22 长春燃气 675,614 675,614 23 冰山橡塑 301,000 301,000 24 北京华联 10,000 10,000 25 江汽股份 1,000 1,000 26 华纺股份 1,000 1,000 27 天药股份 400,000 400,000 28 香梨股份 10000 10,000 29 交大昂立 89,450 89,450 30 安阳钢铁 14,000 14,000 31 新安股份 1,000 1,000 32 新世界 134,000 134,000 33 第一百货 984,000 984,000 34 兆维科技 384,588 384,588 35 西南药业 42,525 42,525 36 济南轻骑 54,237 54,237 37 南京医药 294,359 294,359 38 天津海运 462,307 462,307 39 悦达投资 29,954 29,954 40 四川长虹 200 200 41 长百集团 661,138 661,138 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 12,066,898.00 2.41％ 融通基金管理有限公司 6066898.00 1.21％ 河北证券有限责任公司 1000000.00 0.20% 上海爱建信托投资有限责任公司 5,000,000.00 1.00% 社会公众持有份额 487,933,102.00 97.60％ 总计： 500,000,000.00 100.00％ 2、前十名持有人情况（截止于2001 年12 月31 日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1．中国人寿保险公司 24,892,023 4.98% 2．广东梅雁轮胎有限公司 7,131,000 1.43% 3．融通基金管理有限公司 6,066,898 1.21% 4．上海爱建信托投资公司 5,000,000 1.00% 5．中国信达信托投资公司 4,483,824 0.90% 6．梅县单竹窝水电站 4,147,403 0.83% 7．中国太平洋保险公司 3,500,000 0.70% 8．梅县坝头水电站 3,200,000 0.64% 9．上海建筑技术投资发展有限公司 2,500,000 0.50% 10．陕西国际信托投资股份有限公司 2,359,907 0.47% 备注：本数据根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传输的截止2001 年12月31 日通宝基金前100 名持有人名册汇总统计而来。 七、重要事项揭示 1. 基金通宝管理人、托管人目前无重大诉讼事项； 2. 基金通宝聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所； 3. 基金通宝年度的投资组合策略没有重大改变； 4. 基金通宝的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 5. 基金通宝租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及联合证券有限责任公司。 截止2001 年12 月31 日，基金通宝通过各券商的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票 债券 交易量（元） 比例 交易量（元） 比例 河北证券 212,813,114.92 35.60% 0.00% 申银万国 137,959,059.23 23.08% 282,255,259.00 37.48% 国泰君安 167,170,593.95 27.96% 406,750,283.70 54.01% 联合证券 79,903,260.58 13.37% 64,041,153.80 8.51% 合计 597,846,028.68 100.00% 753,046,696.50 100.00% 券商名称 合计 实付 交易量（元） 比例 佣金额(元) 比例 河北证券 212,813,114.92 15.75% 171977.57 35.96% 申银万国 420,214,318.23 31.11% 109830.97 22.96% 国泰君安 573,920,877.65 42.48% 132013.75 27.60% 联合证券 143,944,414.38 10.66% 64491.05 13.48% 合计 1,350,892,725.18 100.00% 478313.34 100.00% 本基金于本期在个别券商席位上的证券交易量比例超过总量的30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，将于2002 年度内进行调整。于以后年度随着交易量的增加将不会出现上述情况。 6．2002 年1 月11 日，本基金托管人－中国建设银行行长、法定代表人由王雪冰变更为张恩照。 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件 2、《通宝证券投资基金基金契约》 3、《通宝证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立融通基金管理有限公司的文件 5、通宝证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：深圳市福田区民田路10 号中海大厦八楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 咨询电话：（0755）2950696 公司网址： www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 二零零二年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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