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| 金元顺安成长动力灵活配置混合(620002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 156514 | ||||||||
| 基金代码 | 620002 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | [2012年1号] 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金根据2008年6月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2008］810号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2008年9月3日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，基金投资者认购或申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。作为灵活配置混合型基金，本基金将力争通过对股票、债券等大类资产的有效合理配置规避系统风险、降低投资组合的波动性，但同时也可能存在因本基金如下原因而产生的风险：一、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；二、本基金使用“股票盈利增长分析指标评价体系”和“ROIC模型”进行选股，使用的指标、分值、计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩；三、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选股方法中，使用了预测性的指标，包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期每股收益增长率、预期市盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。 本摘要依据本基金《基金合同》和《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本摘要所载内容截止日为2012年3月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：金元惠理基金管理有限公司（在本部分中，“本公司”或“公司”与“本基金管理人”具有相同含义） 2、住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 3、设立日期：2006年11月13日 4、法定代表人：任开宇先生 5、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 6、电话：021-68881801 7、联系人：李晓琳 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 本基金管理人前身是金元比联基金管理有限公司，经中国证监会核准，本管理人原股东比利时联合资产管理有限公司将其持有的本管理人49%股权转让给惠理基金管理香港有限公司，该项股权转让已于2012年3月15日完成工商变更，股权结构如下所示： 股东名称 股权比例 金元证券股份有限公司 51% 惠理基金管理香港有限公司 49% 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的执行机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置基金管理部、运营保障部、财务部、市场部、监察稽核部以及人事行政部六个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会、风险管理委员会、合规审核委员会、新产品委员会、资格审查委员会以及薪酬委员会。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 任开宇先生，董事，董事长。博士。曾任长春证券有限公司总裁助理， 新华证券有限公司监事长，金元证券有限公司投行总监。2008年至今，任金元证券股份有限公司副总裁；2010年7月出任本公司董事，2010年9月出任本公司董事长。 雷俊先生，董事。硕士学位。曾任职于上海宝钢集团，华宝信托投资公司和金元证券股份有限公司。2005年至今，任首都机场集团公司资本运营部总经理。2011年7月，出任金元证券股份有限公司董事长。 Karel Heyndrickx先生，董事。大学毕业。曾任职于比利时Boerenbond集团，ABB 保险，KBC保险等公司，2004至2009年任KBC集团组织部门总经理，2009年至今任比利时联合资产管理公司执行董事及执行委员会成员。 Johan Dewolfs先生，董事。大学毕业。曾任比利时Kredietbank，和KBC Bank。2009至今任比利时联合资产管理公司执行董事及执行委员会成员。 彭张兴先生，独立董事。学士学位。曾任香港政府证监处高级主任，香港证监会高级总监，中国证监会规划委委员，2003年至今，任彭张兴顾问有限公司董事。 谢德荪先生，独立董事。博士学位。1975年至今，任美国斯坦福大学金融风控教授。 范剑平先生，独立董事。硕士学位。历任中国人民大学讲师、副教授，国家发改委经济研究所研究员，国家信息中心研究员、经济预测部主任。 2、基金管理人监事会成员 吴毓锋先生，监事长。硕士学位。曾任海南省国际信托投资公司证券营业部财务经理，历任金元证券股份有限公司财务部业务主管、助理总经理、副总经理和总经理，现任金元证券股份有限公司财务总监。 陈渝鹏先生，员工监事。硕士学位。曾任深圳轩冕科技公司软件工程师，恒生电子公司项目工程师，银通证券有限责任公司信息管理部经理，金元证券有限责任公司电脑总部工程师，现任公司信息技术部总监。 公司于2011年11月21日以电话会议的方式召开第二届股东会第五次会议，审批公司监事陈翔女士申请辞职事宜，同意其辞去公司监事。陈翔女士为比利时联合资产管理公司推荐的监事，目前合适人选正在酝酿中。 3、管理层人员情况 任开宇先生，董事长，简历同上。 张嘉宾先生，总经理，工商管理硕士。曾任深业美国公司（新泽西）副总裁，瑞银华宝（纽约）业务经理，富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监，信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官，中国光大资产管理有限公司（香港）首席运营官，民生加银基金管理有限公司总经理，现任公司总经理。 潘江先生，投资总监、基金经理、兼任投资决策委员会主席，CFA，工商管理硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究总监、基金经理、投资决策委员会委员，万家基金管理有限公司首席策略师、研究总监、基金经理、投资决策委员会委员，国泰基金管理有限公司研究部经理，美国韦里逊通信有限公司国际投资部投资经理，现任公司投资总监、金元比联价值增长股票型证券投资基金基金经理、兼任投资决策委员会主席。 凌有法先生，督察长，硕士学位。曾任华宝信托有限公司发展研究中心研究员、债券业务部高级经理，联合证券有限公司固定收益部业务董事，金元证券有限公司资产管理部首席研究员，首都机场集团公司资本运营部专家，现任公司督察长。 符刃先生，运营总监，硕士学位。曾任海南国信资产管理公司总经理助理，香港海信投资有限公司总经理，历任金元证券有限公司基金筹备组负责人，本公司督察长，现任公司运营总监。 邝晓星先生，财务总监，学士学位。曾任海南省国际信托投资公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司上海宜山路证券营业部总经理，金元证券有限责任公司财务总部经理助理，历任金元证券有限责任公司基金筹备组成员，现任公司财务总监。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理： 侯斌女士，基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入本公司，历任高级行业研究员，金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理，现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。10年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 冯志刚先生，基金经理，上海财经大学金融学硕士。曾任光大证券证券投资总部投资经理，光大证券研究所资深高级分析师，国泰君安证券研究所高级分析师，申银万国证券研究所高级分析师等。2011年10月加入本公司，现任金元比联消费主题股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理。10年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 （2）历任基金经理： 1. 何旻先生：2008年9月至2009年3月； 2. 万文俊先生：2008年9月至2010年3月。 3. 吴广利先生：2009年6月至2011年9月。 5、投资决策委员会成员的姓名和职务 张嘉宾先生，总经理，简历同上。 潘江先生，投资总监、基金经理、兼任投资决策委员会主席，简历同上。 侯斌女士，基金经理，简历同上。 冯志刚先生，基金经理，简历同上。 李飞先生，基金经理，CFA，加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士。曾任国盛证券债券分析员。2006年6月加入本公司，历任宏观经济及债券研究员，高级宏观经济及债券研究员，金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理助理，现任金元比联丰利债券型证券投资基金和金元比联保本混合型证券投资基金的基金经理。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 黄奕女士，基金经理，南京大学经济学学士，香港大学工商管理硕士。曾任苏物贸证券（现东吴证券）证券分析师，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理。2008年7月加入本公司，历任高级行业研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理，2009年6月至2010年6月担任金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金（现金元比联宝石动力混合型证券投资基金），2010年6月至2011年12月担任金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理，现任金元比联消费主题股票型证券投资基金的基金经理。17年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 谷伟先生，基金经理，上海交通大学管理学博士。曾任浙江红蜻蜓集团有限公司董事长秘书，德勤咨询(上海)有限公司高级咨询顾问，泰信基金管理有限公司基金经理助理。2011年12月加入本公司，现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。4年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 张伟杰先生，研究总监，杭州商学院会计系学士。曾任万家基金管理有限公司投决会委员、投资部副总监、研究总监，太平洋资产管理公司资深研究员，建信基金管理公司研究员，万家基金管理有限公司基金经理助理、高级研究员，光大证券有限责任公司研究员等。2011年7月加入本公司。19年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心 法定代表人：蒋超良 成立日期：2009年1月15日 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 组织形式：股份有限公司 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[1998]23号 联系电话：010-63201510 传真：010-63201816 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“''''金牌理财''''TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工146名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截至2012年3月3日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共118只，包括金元比联保本混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金。 三、基金服务机构 （一）直销机构 金元惠理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 法定代表人：任开宇 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 电话：021-68882850 传真：021-68882865 联系人：孙筱君 客户服务专线：400-666-0666，021-61601898 网址：www.jykbc.com （二）代销机构 1、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com 2、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：刘业伟 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 3、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：王洪章 联系人：张静 客服热线：95533 网址：www.ccb.com 4、交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 5、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195109 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 联系人：陈春林 传真：（010）68858117 公司网址：www.psbc.com 7、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 电话：（010）85238422 传真：（010）85238419 联系人：郑鹏 公司网站：www.hxb.com.cn 8、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：高天、唐苑 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 9、深圳发展银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁 电话：（0755）82088888 联系人：张青 客服电话：95501 公司网站：www.sdb.com.cn 10、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 电话：（010）58560666 传真：（010）57092611 联系人：董云巍 客户服务热线：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 11、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 客服电话：95558 联系人：丰靖 电话：（010）65557083 传真：（010）65550827 公司网址：http://bank.ecitic.com 12、上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：（021）962888 传真：（021）68476111 联系人：张萍 联系电话：（021）68475888 公司网址：www.bankofshanghai.com 13、平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 电话：（0755）25879756 传真：（0755）25879196 联系人：芮蕊 公司网址：http://bank.pingan.com 14、金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001 时代金融中心大厦17楼 法定代表人：陆涛 联系电话：（0755）83025022 传真：（0755）83025625 联系人：马贤清 客户服务热线：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.cn 15、中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 电话：（010）59355941 传真：（010）66553791 联系人：李微 客户服务电话：400-889-5618 公司网址: www.e5618.com 16、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 公司网站：www.csc108.com 17、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客户服务电话：10108998、4008888788 传真： （021）22169134 联系人：刘晨 公司网址：www.ebscn.com 18、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系电话：（021）54033888 传真：（021）54038844 客户服务电话：95523或4008895523 公司网址：www.sywg.com 19、海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 20、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 电话：（021）38565785 联系人：谢高得 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn 21、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：95565、4008888111 公司网址：www.newone.com.cn 22、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：万建华 电话：（021）38676666 传真：（021）38670666 服务热线：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网址：www.gtja.com 23、华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：万鸣 电话：（025）83290979 传真：（025）51863323 客服电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn 24、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-888 传真：（010）66568990 联系人：田薇 公司网址：www.chinastock.com.cn 25、广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42楼 法定代表人：林治海 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 公司网址：www.gf.com.cn 26、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系电话：（0551）2257012 传真：（0551）2272100 联系人：祝丽萍 客户服务咨询电话：95578、400-888-8777 公司网站：www.gyzq.com.cn 27、中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人：王东明 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人：陈忠 电话：（010）60833722 传真：（010）60833739 公司网站：www.cs.ecitic.com 28、华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 联系人：张腾 公司网址：www.hfzq.com.cn 29、信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：（010）63081000 传真：（010）63080978 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com 30、长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：李良 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 公司网站：www.95579.com 31、中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话： 96577 公司网址：http://www.zxwt.com.cn 32、中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 电话：0571-87112510 传真：0571-86065161 客户服务电话： 0571-96598 公司网址： www.bigsun.com.cn 33、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045566 传真：（010）66045500 联系人：林爽 客户服务电话：（010）66045678 网址: http://www.txsec.com，http://jijin.txsec.com （三）注册登记机构 金元惠理基金管理有限公司 （四）律师事务所 上海市通力律师事务所 （五）会计师事务所 安永华明会计师事务所 四、基金的名称 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金。 五、基金的类型 混合型，灵活配置混合型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%，债券投资比例为基金资产的15%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 八、基金的投资策略 本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 本基金的投资管理分为两个层次，第一个层次是资产类别配置，即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置；第二个层次是单个证券（包括股票和债券）的选择。在该层次中，本基金以宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票选择。 1、资产类属配置 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变化和经济运行周期的变动，进行积极的战略性资产类别配置。 本基金投资在股票、债券和现金三大类资产之间的灵活配置来源于以下三个方面： （1）分析员对宏观经济发展趋势和宏观经济指标的分析与判断 分析员从研究国民经济发展状况入手，判断利率水平、通货膨胀率、货币供应量、国际收支等多元因素对中国证券市场的影响。 （2）分析员对股票市场和债券市场相对投资价值的评估 分析员主要借助“股权风险溢价模型（Equity Risk Premium Model，ERP）”分析类别资产的预期风险收益特征，得出科学的市场分析结论。股票资产的当前收益率以三阶段现金流折现模型中的隐含收益率为参考，债券资产的当前收益率以10年期的国债到期收益率为参考。 （3）数量分析员对股票市场、债券市场以及投资组合的风险评估与建议 本基金的资产配置决策参照数量分析员的风险评估建议，由数量分析员运用统计方法计算投资组合、股票市场、债券市场的风险水平以及各大类资产之间相对的风险水平，向投资决策委员会提交股票风险溢价水平、投资组合调整可能导致的风险变化的评估报告。 2、股票组合的构建和管理 在股票投资方面，本基金将数量模型与定性分析相结合，采取主动投资方法构建股票投资组合。具体而言，基于“自下而上”的原则，在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，将资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票纳入股票投资组合。在股票投资过程中，本基金同时以宏观经济预测和行业趋势分析为辅助。 （1）“可持续成长投资”的内涵 “可持续成长投资”为本基金股票组合构建的核心理念。“可持续成长”指导本基金股票投资决策的基本点是从“企业的增长性”与“增长的可持续性”两个维度进行股票的分析与筛选，判断企业持续增长的投资机会，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。 本基金管理人深信，企业的“成长动力”来源于企业如何运用其可运用的资本，资本运用效率的高低决定了企业未来盈利是否可持续。基于此，本基金管理人认为，体现企业资本运用效率的指标--已投入资本回报率--是企业未来成长动力的综合反映指标。 已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（NOPAT）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。总体上，已投入资本回报率分析可以帮助本基金识别出具有稳定盈利增长前景的企业，这些企业资产的内在价值往往会反映在其股票价格长期的稳定上涨之中。短期内可能由于一些市场投资者对一些事件的过度反应，使得这些企业的股票定价被低估，本基金将把握住这些股票的价值回归。 通过对企业盈利的增长性以及增长的可持续性两个维度的综合分析，本基金可以根据上市公司盈利增长的强弱以及上市公司在可持续性评判标准方面的表现，将上市公司分类归入四个象限：第一象限：增长强劲-可持续性强、第二象限：增长较强-可持续性较弱、第三象限：增长乏力-可持续性弱、第四象限：增长较弱-可持续性较强。本基金重点专注位于第一象限的公司，并适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第三象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 （2）股票组合构建 本基金股票组合的构建经过如下六个步骤并最终形成股票投资组合：流动性筛选、根据GICS行业分类体系对A股上市公司进行行业划分、盈利增长性：盈利增长分析与筛选、盈利可持续性：已投入资本回报率分析、公司治理评估以及估值考量。 1）流动性筛选 本基金按照一定日均成交额和流通市值标准对上市公司流动性进行初步筛选。在当前得市场条件下，本基金管理人采纳如下两个指标作为股票流动性筛选标准：90个交易日日内平均成交额不低于1,000万元以及流通市值不低于3亿元。本基金将根据未来中国证券市场的发展规模、上市公司日均成交额和流通市值的变化情况，以及本基金资金规模，相应调整上述流动性筛选标准。 2）根据GICS行业分类体系对A股上市公司进行行业划分 以摩根斯坦利与标准普尔联合发布的“全球行业分类标准（GICS）”，本基金管理人对A股上市公司进行行业划分。在具体分类过程中，为了使各行业内的上市公司具有可比性，本基金管理人将划分深度进行到GICS三级行业。 3）盈利增长性：盈利增长分析与筛选 本基金主要通过数量模型进行盈利增长的筛选。为此，本基金的盈利增长分析指标评价体系主要从盈利增长能力、盈利质量能力、盈利速度能力和盈利稳健能力四个方面对上市公司的盈利增长性进行分析。根据该盈利增长分析指标评价体系，本基金管理人可以得到每一上市公司所对应的分值，我们将高于行业平均分值的上市公司纳入可选范围。 同时，由于上市公司股价还受到诸多非数量化因素的影响，例如经济、行业的周期性波动、行业发展的结构性问题、政策法规等，因此，在进行数量分析的同时，投资管理团队将跟踪市场变化以及不断更新的信息，关注数据以外的因素。 此外，本基金管理人将根据市场变化趋势，以谨慎的态度定期或不定期地对数量模型进行适当地修正，以确保模型的有效性。 4）盈利可持续性：已投入资本回报率分析 已投入资本回报率是本基金股票组合构建的核心指标。本基金将使用本基金管理人自主开发的“ROIC模型”来评估上市公司的资本运用效率。ROIC模型是通过如下两个指标来考察上市公司的资本运用效率：一是“已投入资本回报率”，二是“加权平均资本成本（WACC）”。已投入资本回报率为企业息税后经营性利润（NOPAT）与投资资金（有息负债加所有者权益）之比率，其代表了投资资金的回报水平。加权平均资本成本为企业有息负债成本和权益成本的加权平均，其代表了企业资本运用的代价。只有那些已投入资本回报率高、加权平均资本成本低的企业才被认为是有效地运用了其可得资本的企业。 在第三步盈利增长分析与筛选的基础上，本基金管理人通过上述两个指标把股票分类归入四个象限：第一象限：ROIC高-WACC高、第二象限：ROIC高-WACC低、第三象限：ROIC低-WACC低、第四象限：ROIC低-WACC高。本基金将选择第二象限“ROIC高、WACC低”的股票，从而确定可投资的股票组合。同时，本基金管理人将适当考察有可能向该象限改善的上市公司。相反，对于位于或向第四象限方向恶化的上市公司则采取回避的态度。 5）公司治理评估 在已投入资本回报率分析基础上，本基金将结合公司治理和估值水平以最终构建股票投资组合。为此，本基金从如下五个角度建立了中国上市公司公司治理评估体系，对上市公司的公司治理水平进行评估：企业的纪律性约束、对股东利益的关注、企业策略执行评估、企业的社会责任感以及持续创新能力。本基金管理人将以该评估体系为参照对A股上市公司进行综合评分，将综合评分在60分（包括60分）以上的上市公司纳入股票组合。 6）估值考量 本基金股票组合构建的最后一步为股票的估值考量，其目的在于确定股票的最终目标价格，以判断股票的内在价值和可能回报。投资价值的评估方法包括：绝对估值法下的自由现金流折现模型和股利折现模型以及相对估值法。本基金将选择估值吸引的上市公司股票。 7）动态监测与评估 上市公司的运营状况和盈利能力随着经济、政策、市场和环境的变化而处于不断地变化之中，因此本基金将对上市公司的上述各方面进行监测和评估，及时调整股票组合。 8）股票组合构建考虑的其他因素 在股票组合构建过程中，本基金亦将考虑以下因素： 个股持仓量的政策限制 本基金将根据相关的法律、法规和基金合同等法律文件进行投资，杜绝违法、违规的现象。基金的相关文件对个别行业及个别股票的投资最高比重做出限制。 分散投资和风险控制 参考数量化风险分析结果，确认主动性风险的来源，并将风险分解到各个层面，如资产类别、行业及股票，减少风险集中度，并不断地进行收益-风险最优化测试。 3、行业资产配置 本基金采用上述六个步骤精选出来的股票组合，完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将主要利用“投资时钟”模型，通过建立“行业综合价值评估体系”，对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测，确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。 基本原则是，本基金对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。 （1）投资时钟 在一般意义上，投资时钟表明了在经济周期的不同阶段，各个行业的投资表现如何。比如，在经济发展停滞时，防御型的行业表现较为出色；在经济快速发展时，周期性的行业表现较为出色。另一方面，通常价值型的行业在货币政策紧缩时表现较佳，而成长型的行业在货币政策较宽松时，相对表现较好。 根据这一理论基础，本基金管理人建立了中国的行业研判的定量分析，从而得以观察在不同的经济周期中行业相对表现的排列。 （2）行业综合价值评估体系和行业优化配置原则 1）行业综合价值评估体系 在投资时钟模型对行业趋势研判的基础上，本基金管理人从如下四个角度通过建立“行业综合价值评估体系”来确定行业的投资价值：行业景气度、行业收入和利润增长、国际产业竞争力比较和估值比较。 2）行业优化配置原则 本基金的行业优化配置采取以中信标普300指数1级和2级行业权重为基础、上下浮动的分散化投资策略。 分析员在上述行业综合价值评估体系的基础上，每月对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，由此决定不同行业的投资权重。具体评分方法分为5个级别，即：“++”、“+”、“0”、“-”以及“--”。对于投资价值评估得分很高（++）或高（+）的若干行业，给予“增持”的评级，即在该行业原市场权重的基础上增加一定比例的投资；对于评分居中（0）的行业，本基金给予“中性”或“市场权重”的评级，即在资产配置时维持该行业的原市场权重；对于投资价值评估得分低（-）或很低（--）的若干行业，本基金给予“减持”的评级，即在该行业市场权重的基础上减少一定比例的投资。 4、债券组合的构建和管理 （1）债券投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。 （2）债券组合构建 本基金债券组合构建主要基于“自上而下”的原则，特别是对于国债、金融债、央行票据等品种的投资。在债券投资过程中，本基金将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 1）债券投资主要定量模型 本基金主要使用如下定量模型进行债券数据分析：宏观经济多因素回归模型、 利率期限结构模型、组合构建模型、利差模型、信用风险评估体系。 2）债券投资主要策略 在债券资产配置方面，本基金采用类属配置、久期管理、收益率曲线配置、相对价值配置等方法决定不同券种之间和不同期限券种之间的配置比例，制定债券资产配置方案。 类属配置 通过对债券基准收益率的研究以及各类属债券之间利差的历史变化特征进行分析，寻找当前的市场投资机会。 久期管理 债券分析员通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析，运用数量模型判断未来利率走势，提出债券投资组合的久期的建议。 收益率曲线配置 通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例。 相对价值配置 在市场中寻找其他各个指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。在此策略中，本基金主要衡量这样几方面的指标：流动性、信用度、收益率等。 企业债券投资 本基金注重单个企业债券品种信用风险的控制，并且结合流动性选择优质企业债券。 （3）债券选择 本基金的债券选择通过如下三个环节：数量小组初步筛选、债券分析员研究和集体讨论。 债券投资对象的选择标准包括但不限于： 1）信用度 信用评级在BBB+以上，评级必须由国内外权威的专业评级机构做出；发行人如果是上市公司，不可以是ST或者PT；有一份信用分析评价为“中性”以上的研究报告的企业债。 2）关联性 发行人和本基金管理人之间没有关联关系。 （4）投资决策主要依据 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2）国际国内的宏观经济形势，主要指标有消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、进出口额和汇率等； 3）债券市场各主要收益率曲线到期收益率数据； 4）国内外权威专业机构的企业信用评级； 5）国家财政和货币政策； 6）国内金融机构信贷投放数据。 （5）债券投资决策流程 1）债券分析员每月撰写债券市场研究报告，对上月央行资金回笼情况、债券票据发行情况、债券市场走势等做出分析，对今后半年内收益率曲线的变化做出预测，对当月的债券组合久期提出建议，供投资决策委员会作为决策依据； 2）投资决策委员会每月对债券组合的久期做出决策； 3）基金经理根据投资决策委员会决定的久期来构建债券组合，根据市场利差情况决定债券组合中的类属配置； 4）债券分析员通过对流动性和信用的分析向债券池中加入企业债券； 5）基金经理从债券池中挑选合适的债券品种构建组合； 6）交易室执行基金经理发出的交易指令； 7）稽核部负责每日对债券组合的久期进行监控，允许组合久期在投资决策委员会规定久期的一定范围内有所偏离。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该投资品种的投资。主要考虑运用的策略包括：限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。 6、现金管理 在现金管理上，本基金基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金选择中信标普300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中信标普国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为： 中信标普300指数收益率×55%＋中信标普国债指数收益率×45% 本基金认为适合灵活配置混合型基金股票投资部分的业绩比较基准应符合以下条件： 1、履盖沪深两个市场，能够反映两个市场的全貌； 2、应以成份股的可自由流通股数进行加权； 3、业绩基准的编制和发布应有一定的历史； 4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，本基金可以在经过合适的程序后调整或变更业绩比较基准。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2012年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日。 1.期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,967,362.85 59.40 其中：股票 41,967,362.85 59.40 2 固定收益投资 11,480,827.50 16.25 其中：债券 11,480,827.50 16.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,585,772.25 6.49 6 其他各项资产 12,615,162.95 17.86 7 合计 70,649,125.55 100.00 2. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,228,000.00 1.77 B 采掘业 758,149.92 1.09 C 制造业 17,126,882.04 24.72 C0 食品、饮料 6,984,661.94 10.08 C1 纺织、服装、皮毛 1,059,000.00 1.53 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,065,400.00 2.98 C8 医药、生物制品 7,017,820.10 10.13 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 2,319,882.64 3.35 I 金融、保险业 14,233,983.45 20.55 J 房地产业 6,300,464.80 9.09 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 41,967,362.85 60.58 3. 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 654,275 3,853,679.75 5.56 2 600036 招商银行 236,610 2,808,560.70 4.05 3 600519 贵州茅台 14,218 2,748,339.40 3.97 4 000423 东阿阿胶 59,800 2,568,410.00 3.71 5 600809 山西汾酒 36,331 2,293,939.34 3.31 6 000024 招商地产 120,000 2,160,000.00 3.12 7 000680 山推股份 230,000 2,065,400.00 2.98 8 601601 中国太保 106,000 2,036,260.00 2.94 9 600048 保利地产 200,000 2,000,000.00 2.89 10 000858 五 粮 液 59,219 1,942,383.20 2.80 4. 期末按券种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,500,727.50 15.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 980,100.00 1.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 11,480,827.50 16.57 5.期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 010203 02国债（3） 104,850 10,500,727.50 15.16 2 088040 08铁路01 10,000 980,100.00 1.41 3 4 5 6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 （1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）期末其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 11,403,922.97 3 应收股利 - 4 应收利息 199,781.35 5 应收申购款 11,458.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,615,162.95 （4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年12月31日。 1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2008-9-3至2008-12-31 2.90% 0.74% -8.27% 1.71% 11.17% -0.97% 2009.-1-1至2009-12-31 33.65% 1.54% 46.90% 1.11% -13.25% 0.43% 2010-1-1至2010-12-31 -6.47% 1.15% -4.38% 0.86% -2.09% 0.29% 2011-1-1 至 2011-12-31 -25.68% 0.94% -12.93% 0.71% -12.75% 0.23% 自基金成立至今 -4.40% 1.20% 12.19% 1.02% -16.59% 0.18% 重要提示： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）业绩比较基准：55%*中信标普300股票指数+45%*中信标普国债指数； （3）业绩比较基准日期为2008年9月2日，即以基金合同生效日前一日收盘价格为计算基数； （4）数据截止日期为2011年12月31日。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.5%÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%，其中，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%，其中，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下： 1、“重要提示”部分更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行更新； 2、“基金管理人”部分对基金管理人概括、主要人员情况的信息进行了更新； 3、“基金托管人”部分对基金托管人基本情况进行了更新； 4、“相关服务机构”部分更改了直销机构、代销机构、注册登记机构相关信息； 5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2011年12月31日； 6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2011年12月31日； 7、“基金合同内容摘要”“ 基金托管协议的内容摘要”部分更新基金管理人名称、基金托管人法定代表人信息； 8、增加“其它应披露事项”部分，披露基金相关重大信息。 金元惠理基金管理有限公司 2012年4月16日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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