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| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 15504 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2006年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金2006年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期间为2006年7月1日至2006年9月30日。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金名称：泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 2、基金简称：荷银效率 3、基金交易代码:162207 4、基金运作方式：上市契约型开放式基金（LOF） 5、基金合同生效日：2006年5月12日 6、报告期末基金份额总额：4,184,593,569.24份 7、基金投资目标：充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 8、基金投资策略：本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不做主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 9、基金业绩比较基准：60％×新华富时A600指数收益率+35%×新华雷曼中国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。 10、基金风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。 11、基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 12、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银效率 基金本期净收益 11,397,231.62元 基金份额本期净收益 0.0025元 期末基金资产净值 4,425,141,138.83元 期末基金份额净值 1.0575元 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达荷银效率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.60% 0.76% 1.47% 0.81% 2.13% -0.05% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银效率基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年5月12日至2006年9月30日） 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月以内。本基金合同于2006年5月12日起生效，截至本报告披露时点未满6个月，本基金仍处于建仓期。 2、本基金自成立之日起至披露时点不满一年。 四、基金管理人报告 （一）基金经理简介 康赛波先生，本基金经理，1997年毕业于湖南大学金融系，1997 年至2001年2月工作于湘财证券有限责任公司，先后在投资银行总部、基金管理总部、资产管理总部任职，期间主要从事投资管理业务； 2001年2月起参加泰达荷银基金管理有限公司筹备组，曾任合丰稳定基金经理。9年证券业从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 梁辉先生，合丰成长基金经理，兼任本基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，先后担任公司研究部行业研究员、基金经理助理。4年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 截止报告期末，本基金份额净值为1.0575元，本基金净值增长率为3.60%,同期业绩比较基准指数上涨1.47%,本基金表现好于同期业绩比较基准指数。 第三季度,市场呈现V型走势。7-8月密集出台提高存款准备金率和加息等宏观调控措施，周期类股票出现回调，并带动市场整体向下。9月，随着对企业良好业绩的预期，周期类股出现反弹。银行类股受到招行海外上市影响也出现上涨。 我们认为三季度的市场属于上涨过程中的正常调整，理由如下：一、宏观经济整体健康向上；二、人民币持续升值；三、上市公司经过股改，公司治理改善。但是也必须看到市场经过上半年的上涨，整体估值水平处在较高位置，重估的动力在减弱，但是业绩增长将会带动市场后续的上升。从国际经验来看，业绩驱动将是牛市过程中最稳定也最长期的动力。 三季度是本基金建仓的时期，本基金确立了如下选股原则：1。行业发展前景广阔；2。行业地位非常突出；3。公司治理结构优良，管理团队的激励明确；4。财务状况优良。根据上述原则，本基金重点投资了金融、消费、商业、机械、科技等行业，重仓股也是我们长期跟踪和深入研究的，这些公司在三季度的表现总体来讲呈现出稳定上涨的走势。 展望第四季度,我们认为市场环境仍然比较好：一、龙头企业的盈利预期比较高；二、企业的核心竞争力在逐步增强；三、市场整体的估值水平仍处于合理范围。我们将重点关注三类行业：1、金融/地产；2、消费/商业；3、预期明确、高壁垒的创新性企业，并集中资产重点配置于上述行业。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 2,711,472,750.50 60.72% 债券 1,080,908,071.93 24.21% 银行存款和清算备付金 574,852,811.58 12.87% 资产支持证券 69,022,068.34 1.55% 权证 0.00 0.00% 其它资产 29,328,814.11 0.66% 合计 4,465,584,516.46 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 219,099,462.15 4.95% C 制造业 1,219,072,239.81 27.55% C0 食品、饮料 341,137,795.52 7.71% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 193,301,926.69 4.37% C5 电子 113,334,427.60 2.56% C6 金属、非金属 94,494,835.41 2.14% C7 机械、设备、仪表 439,843,254.59 9.94% C8 医药、生物制品 36,960,000.00 0.84% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 18,594,084.14 0.42% G 信息技术业 192,025,847.31 4.34% H 批发和零售贸易 205,615,597.06 4.65% I 金融、保险业 431,502,001.00 9.75% J 房地产业 253,363,519.03 5.73% K 社会服务业 89,700,000.00 2.03% L 传播与文化产业 82,500,000.00 1.86% M 综合类 0.00 0.00% 合计 2,711,472,750.50 61.27% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600036 G招 行 18,000,000.00 178,920,000.00 4.04% 2 600582 天地科技 6,000,168.00 140,343,929.52 3.17% 3 600583 G海 工 5,593,132.00 126,292,920.56 2.85% 4 000402 G金融街 11,771,800.00 117,953,436.00 2.67% 5 600694 大商股份 2,609,299.00 109,068,698.20 2.46% 6 600016 G民 生 20,000,000.00 107,800,000.00 2.44% 7 000792 G钾 肥 5,643,284.00 103,836,425.60 2.35% 8 600809 G汾 酒 5,784,923.00 101,988,192.49 2.30% 9 000063 G中 兴 3,006,823.00 96,128,131.31 2.17% 10 600028 中国石化 13,668,121.00 92,806,541.59 2.10% 注：以上股票名称以2006年9月30日公布的股票简称为准。 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 467,942,414.20 10.57% 2 金融债 350,500,000.00 7.92% 3 资产证券化 69,022,068.34 1.56% 4 企业债 243,648,379.66 5.51% 5 可转债 18,817,278.07 0.43% 合计 1,149,930,140.27 25.99% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 05工行03 171,037,500.00 3.87% 2 02国债⒁ 105,409,500.00 2.38% 3 21国债⑶ 101,372,436.00 2.29% 4 06国债08 99,950,000.00 2.26% 5 06国债10 99,950,000.00 2.26% （六）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 3,074,145.23 应收股利 0.00 应收利息 9,670,929.68 应收申购款 859,784.17 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 33,658.08 证券清算款 15,690,296.95 合计 29,328,814.11 4、本报告期末基金持有处于转股期的可转换债券明细。 转债代码 转债名称 市值（元） 市值占净值比例 100236 桂冠转债 1,788,785.60 0.04% 125488 晨鸣转债 1,632,542.49 0.04% 125959 首钢转债 13,374,167.18 0.30% 5、报告期内基金未主动投资权证，报告期末未持有因股权分置改革获赠的权证. 6、报告期末基金持有资产支持证券明细。 证券代码 名称 市值（元） 市值占净值比例 119005 浦建收益 40,022,068.34 0.90% 119011 吴中01 29,000,000.00 0.66% 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 七、开放式基金份额变动 荷银效率 本报告期初基金份额总额 4,693,189,373.91 本报告期间基金总申购份额 201,110,942.77 本报告期间基金总赎回份额 709,706,747.44 本报告期末基金份额总额 4,184,593,569.24 八、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银效率优选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金托管协议》； （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com） 查阅。 泰达荷银基金管理有限公司 2006年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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