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| 方正富邦富利纯债C(006732) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529827 | ||||||||
| 基金代码 | 006732 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 方正富邦富利纯债 交易代码 006731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月5日 报告期末基金份额总额 782,421,031.05份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等，在合理管理并严格控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦富利纯债A 方正富邦富利纯债C 下属分级基金的交易代码 006731 006732 报告期末下属分级基金的份额总额 10,001,401.94份 772,419,629.11份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 方正富邦富利纯债A 方正富邦富利纯债C 1．本期已实现收益 84,375.89 5,699,624.54 2．本期利润 80,958.95 4,637,921.51 3．加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0068 4．期末基金资产净值 10,090,683.00 778,693,088.64 5．期末基金份额净值 1.0089 1.0081 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦富利纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.02% 0.44% 0.05% 0.37% -0.03% 方正富邦富利纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.02% 0.44% 0.05% 0.31% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2018年12月5日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.本报告期本基金处于建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王健 固定收益基金投资部任副总经理（主持工作）兼本基金基金经理 2018年12月5日 - 10年 本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，硕士毕业于内蒙古工业大学产业经济学专业。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2016年6月至2018年2月，于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务；2018年8月至报告期末，于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任副总经理（主持工作）；2015年1月至2015年3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至报告期末，任方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理 ；2015年3月至2018年2月任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2015年6月至2018年8月，任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月至2017年10月，任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理；2017年7月至报告期末，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年12月至报告期末，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月至报告期末，任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年12月至报告期末，任方正富邦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 程同朦 本基金经理经理 2019年3月14日 - 8年 本科毕业于山东师范大学教育技术学专业，硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员；2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员；2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理；2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理；2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理；2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理；2019年3月至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定聘任王健先生为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请，2018年9月14日公司收到中国证券投资基金业协会对王健基金经理资格变更申请的通知。2018年12月5日公司正式聘任王健为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理职务，并于2018年11月29日进行了公开信息披露。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定聘任程同朦先生为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注册申请。2019年3月13日公司收到基金业协会对程同朦基金经理资格注册申请的通知。2019年3月14日公司正式聘任程同朦为方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理职务，并于2019年3月14日进行了公开信息披露。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度，央行通过降准维持流动性的整体宽松，叠加经济依旧面临下行压力，债券市场整体走势较好，十年国债收益率从最高点3.21%下行至3月底的3.07%，十年国开债收益率从最高点的3.71%下行至3月底的3.58%，二季度债市能够延续牛市行情需要关注经济基本面能够在二季度企稳以及宽松的货币环境能否延续。 本基金成立于2018年12月5日，报告期内，本基金主要以高等级信用债为底仓，同时通过低仓位的长端利率债进行波段操作来获得增强收益，长端利率债持仓使得本基金能分享一季度利率下行带来的收益，未来本基金将继续秉承严苛的信评风格，精挑债券，同时择机进行波段操作，在严格控制投资风险的基础上，为投资者获取稳定的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦富利纯债A基金份额净值为1.0089元，本报告期基金份额净值增长率为0.81%；截至本报告期末方正富邦富利纯债C基金份额净值为1.0081元，本报告期基金份额净值增长率为0.75%；同期业绩比较基准收益率为0.44%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 844,498,000.00 95.85 其中：债券 844,498,000.00 95.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 893,943.52 0.10 8 其他资产 35,688,806.27 4.05 9 合计 881,080,749.79 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,844,000.00 10.12 其中：政策性金融债 79,844,000.00 10.12 4 企业债券 32,944,000.00 4.18 5 企业短期融资券 221,030,000.00 28.02 6 中期票据 510,680,000.00 64.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 844,498,000.00 107.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101900416 19中核MTN002 500,000 50,005,000.00 6.34 2 101800211 18浙国贸MTN001 400,000 41,544,000.00 5.27 3 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,380,000.00 5.25 4 101660052 16苏盐业MTN001 400,000 40,696,000.00 5.16 5 101473013 14中航航电MTN001 400,000 40,588,000.00 5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,136,528.27 5 应收申购款 22,552,278.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,688,806.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦富利纯债A 方正富邦富利纯债C 报告期期初基金份额总额 10,050,154.84 161,449,087.61 报告期期间基金总申购份额 2,195.28 1,189,816,187.00 减:报告期期间基金总赎回份额 50,948.18 578,845,645.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,001,401.94 772,419,629.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.28 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.28 10,000,000.00 1.28 3年 基金管理人高级管理人员 0.00 - 0.00 - - 基金经理等人员 0.00 - 0.00 - - 基金管理人股东 0.00 - 0.00 - - 其他 0.00 - 0.00 - - 合计 10,000,000.00 1.28 10,000,000.00 1.28 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （4）《方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2019年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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