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| 安信现金增利货币A(000750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1529629 | ||||||||
| 基金代码 | 000750 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年04月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信现金增利货币 基金主代码 000750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月24日 报告期末基金份额总额 296,011,422.67份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。 在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。运用套利策略以实现较高收益。同时，本基金作为现金管理工具，对资产保持较高的流动性。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 下属分级基金的交易代码 000750 003539 报告期末下属分级基金的份额总额 204,613,901.92份 91,397,520.75份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 1.本期已实现收益 1,070,072.26 533,264.14 2.本期利润 1,070,072.26 533,264.14 3.期末基金资产净值 204,613,901.92 91,397,520.75 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金增利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5400% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.2071% 0.0005% 安信现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5869% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.2540% 0.0005% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年11月24日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据我公司2016年10月17日《关于安信现金增利货币市场基金增加B类份额并修改基金合同的公告》，自2016年10月17日起，本基金增加B类份额。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯玮 本基金的基金经理，固定收益部总经理 2016年3月8日 - 13年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。曾任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 肖芳芳 本基金的基金经理 2017年6月6日 - 8年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 任凭 本基金的基金经理 2018年8月10日 - 12年 任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司，2011年加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信保证金交易型货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金的基金经理助理，安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度，宏观经济方面，投资增速小幅上升，主要得益于地产投资，后者创下自2017年底以来新高；基建投资未起，低位徘徊；制造业投资快速下跌；消费增速进一步降低；出口大幅下降，其中出口美国占比大幅回落。外围方面，美联储停止加息，中美贸易谈判初现转机，美国宣布推迟加征关税的期限。美元兑离岸人民币由6.8715降至6.7232，美元指数由96.0613升至97.2417。总的来说，出口虽然有季节性因素，但随着全球经济增速转弱和抢出口效应的消退，增速下降也在预期内，制造业投资疲弱，消费增速下行是经济增速下行的滞后反应，以上均未超出市场预期；值得注意的是，基建投资同比增速并未如预期出现显著上升，反而是地产投资由于建安支出的同比显著上升，得到了支撑。 货币政策方面，除去1月初宣布的降准外，货币政策没有进一步放松；到期的MLF均使用降准资金置换，没有新增MLF投放，关键时间点公开市场净投放量与2018年前三个季度相比明显缩量，与之相应的，各关键时间点资金利率都出现明显的波动。 尽管央行没有进一步宽松，由于银行缺少优质资产可投，资金相对充裕，2019年一季度，shibor各期限利率趋势性回落，货币市场价格在低位小幅波动。本基金在允许的久期范围内配置了1-3M优质资产，维持了较好的组合流动性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值增长率为0.5400%；截至本报告期末本基金B类基金份额净值增长率为0.5869%；同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 191,556,625.15 64.65 其中：债券 191,556,625.15 64.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 51,000,276.50 17.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 52,355,537.13 17.67 4 其他资产 1,375,944.93 0.46 5 合计 296,288,383.71 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 49.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 43.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 6.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.63 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,054,273.39 17.59 其中：政策性金融债 52,054,273.39 17.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 139,502,351.76 47.13 8 其他 - - 9 合计 191,556,625.15 64.71 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111812092 18北京银行CD092 300,000 29,974,354.59 10.13 2 111920032 19广发银行CD032 300,000 29,838,242.01 10.08 3 111918091 19华夏银行CD091 300,000 29,835,969.97 10.08 4 160415 16农发15 200,000 20,006,250.48 6.76 5 111806114 18交通银行CD114 200,000 19,977,113.24 6.75 6 111921068 19渤海银行CD068 200,000 19,890,283.56 6.72 7 180312 18进出12 100,000 10,031,397.73 3.39 8 180410 18农发10 100,000 10,011,887.39 3.38 9 180207 18国开07 100,000 10,004,513.32 3.38 10 111811104 18平安银行CD104 100,000 9,986,388.39 3.37 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0854% 报告期内偏离度的最低值 -0.0128% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0285% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除18北京银行CD092（证券代码：111812092 CY）、18交通银行CD114（证券代码：111806114 CY）、18平安银行CD104（证券代码：111811104 CY，对应上市公司：平安银行，股票代码：000001）、19渤海银行CD068（证券代码：111921068 CY）、19广发银行CD032（证券代码：111920032 CY）、19华夏银行CD091（证券代码：111918091 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 北京银行股份有限公司于2018年4月8日收到北京市西城区国家税务局第一税务所行政处罚通知书（西一国税罚【2018】60、61、62），因税务问题，被予以行政处罚。 交通银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚书（银保监银罚决字〔2018〕13号），因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，被罚款50万元。 交通银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚书（银反洗罚决字〔2018〕1号），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款130万元。 交通银行股份有限公司于2018年10月18日收到上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2018〕46号），因存在欺骗投保人行为，被处以罚款34万元。 平安银行股份有限公司于2018年8月1日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字〔2018〕2号），因其未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合计处以140万元罚款，并对相关责任人共处以14万元罚款。 平安银行股份有限公司于2018年7月10日收到天津银监局行政处罚决定书（津银监罚决字〔2018〕35号），因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金贷款被挪用行为，被天津银监局予以罚款50万元。 渤海银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕9号），因内控管理严重违反审慎经营规则，理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等行为，被罚款2350万元。 广发银行股份有限公司于2019年1月22日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9号），因违反支付结算管理规定，被处罚款30,000元。 华夏银行股份有限公司于2018年6月12日收到中国证监会行政处罚决定书，因客户交易结算资金第三方存管业务开展中未依法履行职责，被责令整改。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,375,944.93 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,375,944.93 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信现金增利货币A 安信现金增利货币B 报告期期初基金份额总额 91,115,708.94 90,864,256.61 报告期期间基金总申购份额 1,410,270,875.26 533,264.14 减:报告期期间基金总赎回份额 1,296,772,682.28 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 204,613,901.92 91,397,520.75 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2019-01-29 655,870.72 655,870.72 0.00% 2 红利再投资 - 1,249.10 1,249.10 0.00% 合计 657,119.82 657,119.82 注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190101-20190331 90,841,872.10 538,013.19 - 91,379,885.29 30.87 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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