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| 嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528889 | ||||||||
| 基金代码 | 160717 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 20日 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实 H股指数（QDII-LOF） 场内简称 恒生 H股 基金主代码 160717 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年 9月 30日 报告期末基金份额总额 289,168,041.16份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对恒生中国 企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有 效投资工具。 投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准 权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 3,545,166.71 2.本期利润 27,500,901.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0799 4.期末基金资产净值 243,231,062.32 5.期末基金份额净值 0.8411 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.72% 1.11% 10.03% 1.15% -0.31% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实 H股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 4页 共 11页 历史走势对比图 （2010年 9月 30日至 2019年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈正宪 本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF联接(LOF)、嘉实 基本面 50 指数(LOF)、 嘉 实 黄 金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实 沪深 300ETF、嘉实中证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实中关 村 A股 ETF、嘉实富时中 国 A50ETF联接、嘉实富 时中国 A50ETF、嘉实创 业板 ETF、嘉实恒生港股 通新经济指数（LOF）基 金经理 2016年 1 月 5日 - 14年 曾任职于中国台湾台育 证券、中国台湾保诚投 信。2008 年 6 月加入嘉 实基金管理有限公司，先 后任职于产品管理部、指 数投资部，现任指数投资 部执行总监及基金经理。 硕士研究生，具有基金从 业资格，中国台湾籍。 何如 本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF联接(LOF)、嘉实 基本面 50 指数(LOF)、 嘉 实 黄 金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实 沪深 300ETF、嘉实中证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实中证 主要消费 ETF、嘉实中证 医药卫生 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF 联接、嘉 实创业板 ETF基金经理 2016年 1 月 5日 - 13年 曾任职于 IA克莱灵顿投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc )、富 兰克林坦普顿投资管理 公 司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加 入嘉实基金管理有限公 司，先后任职于产品管理 部、指数投资部，现任指 数投资部副总监、基金经 理。硕士研究生，具有基 金从业资格，加拿大籍。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）2019年 4月 2日，本基金管理人发布《关 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 5页 共 11页 于嘉实 H股指数（QDII-LOF)基金经理变更的公告》，陈正宪先生不再担任本基金基金经理，增聘 高峰先生担任本基金基金经理，与何如女士共同管理本基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.08%,年化跟踪误差为 1.21%，符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资 股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。 本基金作为一只投资于香港恒生 H股指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投 资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误 差，给投资者提供一个标准化的香港恒生 H股指数的投资工具。 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8411元；本报告期基金份额净值增长率为 9.72%。业绩 比较基准收益率为 10.03%。 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 230,622,553.42 88.46 其中：普通股 230,622,553.42 88.46 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 22,257,649.22 8.54 8 其他资产 7,831,587.11 3.00 9 合计 260,711,789.75 100.00 注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 261,900.44元，占基金资产净值的比例为 0.11%； 通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 2,417,187.04元，占基金资产净值的比例为 0.99%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 230,622,553.42 94.82 合计 230,622,553.42 94.82 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 8,666,645.23 3.56 必需消费品 2,449,162.01 1.01 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 7页 共 11页 能源 28,853,168.27 11.86 金融 104,673,876.47 43.03 医疗保健 5,274,962.45 2.17 工业 9,081,113.93 3.73 原材料 4,078,495.52 1.68 房地产 6,852,198.08 2.82 公用事业 6,568,629.87 2.70 通信服务 54,124,301.59 22.25 合计 230,622,553.42 94.82 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代码 所在证 券市场 所属 国家 (地 区) 数量（股） 公允价值（人民 币元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 Tencent Hol dings Ltd 腾讯 控股 700 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 79,300 24,556,211.66 10.10 2 Ping An In surance Gro up Co of China Ltd 中国 平安 2318 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 319,000 24,052,517.38 9.89 3 China Mobil e Ltd 中国 移动 941 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 330,000 22,645,656.00 9.31 4 Industrial & Commercia l Bank of China Ltd 工商 银行 1398 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 4,212,000 20,774,816.01 8.54 5 Bank of Ch ina Ltd 中国 银行 3988 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 4,536,000 13,851,730.16 5.69 6 CNOOC Ltd 中国 海洋 石油 883 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 1,020,000 12,861,703.26 5.29 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 8页 共 11页 7 China Petro leum & Che mical Corp 中国 石化 386 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 1,457,600 7,739,448.02 3.18 8 China Life Insurance Co Ltd 中国 人寿 2628 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 425,000 7,692,231.83 3.16 9 China Merch ants Bank Co Ltd 招商 银行 3968 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 222,850 7,292,696.84 3.00 10 PetroChina Co Ltd 中国 石油 857 HK 香港证 券交易 所 中国 香港 1,206,000 5,265,578.22 2.16 注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投 资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 报告期末，本基金未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 9页 共 11页 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年 8月 1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于 2018年 7月 26日作出行政处罚决定，中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共 和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以 40万元罚 款；对中国人寿合计处以 70万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二） 项和第（三）项规定，对相关责任人共处以 6万元罚款。 2018年 5月 4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字 〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个 人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018年 2月 12日作出行政处罚决定，罚款 6570万元， 没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。 本基金投资于 “CHINA LIFE INSURANCE CO-H（2628.HK）”、“CHINA MERCHANTS BANK（3968.HK）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，CHINA LIFE INSURANCE CO-H、CHINA MERCHANTS BANK 为标的指数的成份股，本基金投资于 “CHINA LIFE INSURANCE CO-H”、 “CHINA MERCHANTS BANK”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序 号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,249.80 5 应收申购款 109,227.31 6 其他应收款 7,720,110.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,831,587.11 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 380,349,167.29 报告期期间基金总申购份额 10,572,894.38 减:报告期期间基金总赎回份额 101,754,020.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 289,168,041.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)募集的文件； (2)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》； (3)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》； (4)《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 嘉实 H股指数（QDII-LOF）2019年第 1季度报告 第 11页 共 11页 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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