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| 平安惠诚纯债A(006316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526873 | ||||||||
| 基金代码 | 006316 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠诚纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 19日 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 31日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安惠诚纯债 场内简称 - 交易代码 006316 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 31日 报告期末基金份额总额 150,016,409.90份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基 金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主 体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策 略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值 被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投 资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属 资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸 管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下， 获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存 款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 31日 － 2019年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 736,082.90 2.本期利润 835,153.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 4.期末基金资产净值 150,706,566.09 5.期末基金份额净值 1.0046 注：1.本基金基金合同于 2019年 1月 31日正式生效，截至本报告期末未满半年； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.02% 0.38% 0.04% 0.08% -0.02% 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2019年 1月 31日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张恒 平安惠诚 纯债债券 型证券投 资基金 2019年 1月 31日 - 7 张恒先生，西南财经 大学硕士。曾先后任 职于华泰证券股份有 限公司、摩根士丹利 华鑫基金、景顺长城 基金，2015 年起在第 一创业证券历任投资 经理、高级投资经理、 投资主办人。 2017年 11 月加入平安基金管 理有限公司，任固定 收益投资部投资经 理。现任平安惠融纯 债债券型证券投资基 金、平安合正定期开 放纯债债券型发起式 证券投资基金、平安 安心灵活配置混合型 证券投资基金、平安 惠安纯债债券型证券 投资基金、平安惠兴 纯债债券型证券投资 基金、平安惠锦纯债 债券型证券投资基 金、平安惠诚纯债债 券型证券投资基金、 平安 0-3 年期政策性 金融债债券型证券投 资基金、平安季添盈 三个月定期开放债券 型证券投资基金、平 安惠聚纯债债券型证 券投资基金基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度货币政策继续维持相对宽松的态势，但开始强调防止“流动性幻觉”，货币政策可能 开始进入观察期；而随着宽信用的不断推进、社融的企稳回升、基建的反弹等，再加上权益市场 的较好表现，整体都抬升了市场风险偏好，债市呈现出区间震荡的格局。报告期内本基金投资相 对灵活，保持较高的杠杆水平，以利率债和商业银行债为主，使得净值保持稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0046元；本报告期基金份额净值增长率为 0.46%，业绩 比较基准收益率为 0.38%。 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,991,218.10 97.01 其中：债券 194,991,218.10 97.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,282,726.73 1.14 8 其他资产 3,724,896.72 1.85 9 合计 200,998,841.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 165,920,218.10 110.09 其中：政策性金融债 125,026,218.10 82.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,071,000.00 19.29 9 其他 - - 10 合计 194,991,218.10 129.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180208 18国开 08 600,000 61,284,000.00 40.66 2 180203 18国开 03 500,000 51,560,000.00 34.21 3 111819503 18恒丰银 行 CD503 200,000 19,366,000.00 12.85 4 018005 国开 1701 121,810 12,182,218.10 8.08 5 1820009 18宁波银 行 01 100,000 10,326,000.00 6.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 天津银保监局于 2019年 2月 1日做出津银保监罚决字〔2019〕1号处罚决定，由于天津银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）未按业务实质准确计量风险、计提资本与拨备；（二） 未严格落实同业业务专营改革要求；（三）为未取得相关批准文件的项目提供授信；（四）违规开 展土地储备融资业务；（五）授信资金违规向企业增资扩股；（六）同业业务违规接受政府确认函； （七）同业授信资金回流购买本行理财；（八）自营业务与代客业务未严格分离；（九）面向一般 个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产；（十）同业理财产品误导销售；（十一）同业理财 产品投向未持续披露；（十二）与未在同业业务交易对手名单内的客户开展业务。根据相关规定对 公司罚款人民币合计 660万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有 利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格 执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 641.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,724,255.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,724,896.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019年 1月 31日 ）基金份 额总额 200,015,449.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 49,999,039.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 150,016,409.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190131-20190325 49,999,000.00 0.00 49,999,000.00 0.00 0.00% 2 20190131-20190331 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 33.33% 3 20190131-20190331 49,999,000.00 0.00 0.00 49,999,000.00 33.33% 4 20190131-20190331 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 33.33% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华惠诚纯债债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安惠诚纯债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安惠诚纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告原文 平安惠诚纯债 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 4月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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