最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘裕利A(002388) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1526790 | ||||||||
| 基金代码 | 002388 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月19日 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘裕利混合 基金主代码 002388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月29日 报告期末基金份额总额 265,442,828.14份 投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策 略，把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模 式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先 是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低 证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投 资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量 和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精 选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合 和债券组合。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预 期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 3 和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘裕利A 天弘裕利C 下属分级基金的交易代码 002388 005997 报告期末下属分级基金的份额总 额 72,575,050.34份 192,867,777.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 天弘裕利A 天弘裕利C 1.本期已实现收益 1,165,619.75 4,627,212.97 2.本期利润 836,676.82 4,014,408.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0110 4.期末基金资产净值 82,772,305.56 199,469,871.80 5.期末基金份额净值 1.1405 1.0342 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2016年01月29日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘裕利A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.91% 0.02% 14.39% 0.77% -13.48% -0.75% 天弘裕利C净值表现 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.88% 0.02% 14.39% 0.77% -13.51% -0.75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 5 注：1、本基金合同于 2016年 01月 29日生效。 2、本基金自 2018年 05月 10日起增设 C类基金份额（即天弘裕利 C），原基金份额转 为 A类基金份额（即天弘裕利 A）。C类基金份额的首次确认日为 2018年 05月 11日。 3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姜晓丽 本基金 基金经 理。 2016年01月 - 10年 女，经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员，光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员。2011年8月加盟本公 司，历任固定收益研究员、 基金经理助理等。 钱文成 本基金 基金经 理。 2016年01月 - 13年 男，理学硕士。2007年5 月加盟本公司，历任本公 司行业研究员、高级研究 员、策略研究员、研究主 管助理、研究部副主管、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 6 研究副总监、研究总监、 股票投资部副总经理、基 金经理助理等。 王昌俊 本基金 基金经 理。 2018年11月 - 13年 男，数学硕士。历任安信 证券股份有限公司固定收 益分析师，光大永明人寿 保险有限公司高级投资经 理，光大永明资产管理股 份有限公司投资管理总部 董事总经理，先锋基金管 理有限公司固定收益总 监。2017年7月加盟本公 司。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 7 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度继续债券市场整体的行情较为纠结，整体处于上行状态，中间有所反复，10 年国开总体上行10bp。投资策略上，由于之前我们判断信用底已经出现，同时根据微观 调研及各类经济数据有所好转，因此适当降低久期。同时，基于股市的快速上涨，以及 债市流动性较为宽松但没有流入实体的担忧，央行对于流动性的态度可能略有变化，杠 杆价值下降，因此降低杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年03月31日，天弘裕利A基金份额净值为1.1405元，天弘裕利C基金份额净 值为1.0342元。报告期内份额净值增长率天弘裕利A为0.91%，天弘裕利C为0.88%，同期 业绩比较基准增长率均为14.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 319,289,000.00 92.87 其中：债券 319,289,000.00 92.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 8 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,060,141.09 4.09 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,086,939.99 1.19 8 其他资产 6,364,503.12 1.85 9 合计 343,800,584.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,056,000.00 7.11 其中：政策性金融债 20,056,000.00 7.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,614,000.00 39.19 6 中期票据 149,855,000.00 53.09 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 38,764,000.00 13.73 9 其他 - - 10 合计 319,289,000.00 113.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111812211 18北京银行CD211 400,000 38,764,000.00 13.73 2 101455023 14豫投资MTN001 200,000 20,370,000.00 7.22 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 9 3 101456074 14豫高管MTN001 200,000 20,302,000.00 7.19 4 101575001 15金融街MTN001 200,000 20,296,000.00 7.19 5 041800143 18杭城建CP001 200,000 20,196,000.00 7.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,466.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,123,321.90 5 应收申购款 1,236,714.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 10 8 合计 6,364,503.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘裕利A 天弘裕利C 报告期期初基金份额总额 84,307,075.82 853,495,296.40 报告期期间基金总申购份额 11,018,876.03 128,063,098.43 减：报告期期间基金总赎回份额 22,750,901.51 788,690,617.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 72,575,050.34 192,867,777.80 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘裕利A 天弘裕利C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 1,850,994.91 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 1,850,994.91 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.55 - 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 页 11 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用A、C类各自 级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一九年四月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |