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| 南方原油(QDII-FOF)C(006476) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525847 | ||||||||
| 基金代码 | 006476 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方原油证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方原油（LOF-QDII） 场内简称 南方原油 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年6月15日 报告期末基金份额总额 408,111,214.86份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方原油 南方原油C 下属分级基金的场内简称 南方原油 - 下属分级基金的交易代码 501018 006476 报告期末下属分级基金的份额总额 374,487,538.77份 33,623,676.09份 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方原油”。 2、本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2018年10月9日起存续。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日） 南方原油 南方原油C 1.本期已实现收益 -9,840,027.12 -796,040.66 2.本期利润 85,342,626.98 5,272,779.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.2012 0.1831 4.期末基金资产净值 412,464,008.33 36,983,490.77 5.期末基金份额净值 1.1014 1.0999 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方原油 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.31% 1.48% 27.87% 1.66% -5.56% -0.18% 南方原油C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.24% 1.48% 27.87% 1.66% -5.63% -0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / 注：1、本基金从2018年10月8日起新增C类份额，C类份额自2018年10月9日起存续。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2016年6月15日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年4月至今，任国企精明基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受益于OPEC+的减产及需求情况的好转,全球原油市场供需情况出现边际改善。国际原油价格在第一季度呈现触底反弹的态势, 以美元计价，2019年第一季度WTI原油价格上涨32.4%，重回60美元/桶上方；BRENT原油价格上涨27.1%，重回65美元/桶上方。供给端方面，一方面OPEC减产执行情况良好，由于沙特的大力主动减产和委内瑞拉国内危机导致的被动减产，二月和三月OPEC减产执行率已达到100%以上；另一方面美国二叠纪盆地的页岩油钻机数量一季度出现下降，2016年中以来钻机数的持续上升趋势出现边际的转向，表现出60美元/桶以下的油价水平对于部分美国页岩油生产者的吸引力有限。需求端方面，一方面2018年底时处于历史高位的成品油同原油的价差刺激了下游炼厂的需求，一季度该价差已逐步恢复至历史均值水平；另一方面市场对全球宏观经济的预期出现回暖，IEA及OPEC均暂停下调2019年全球原油需求增速的预期。 报告期内，基金投资于境外市场上跟踪原油价格的ETF产品，保持了相对均衡的仓位，较好的跟踪了原油价格变化。 我们认为当前油价处于合理区间，逢低介入的时机值得把握，油价进一步的上行需要新的催化剂出现。主要有以下几个原因：1、我们预计OPEC减产执行力度将维持在现有水平，当前BRENT油价水平距离沙特、伊朗、阿联酋等OPEC成员国的财政盈亏平衡价格仍有距离，且委内瑞拉国内局势未见好转，预计OPEC成员国仍将高执行率完成减产。2、作为新兴市场龙头的中国，3月财新制造业采购经理人指数PMI录得50.8，创8个月新高，预计二季度仍有望稳定在荣枯线以上，中国经济的企稳将对全球原油需求形成有力支撑。3、美联储放缓加息，预计美国中短期内出现大幅回落的概率较低，美国对原油的需求预计能够保持稳定。但是美国页岩油产量的增加仍是油价的一大压制因素。页岩油库存高且产能足，运力问题得到解决后将能够在高油价时迅速投入世界市场，从而对油价上行空间形成限制。因此，我们认为当前油价处于合理区间，但油价进一步的上行需要新的催化剂出现。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对原油价格的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A份额净值为1.1014元，报告期内，份额净值增长率为22.31%，同期业绩基准增长率为27.87%；本基金C份额净值为1.0999元，报告期内，份额净值增长率为22.24%，同期业绩基准增长率为27.87%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 420,997,197.39 88.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,865,637.69 9.26 8 其他资产 8,738,465.66 1.85 9 合计 473,601,300.74 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 United States Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 76,383,140.63 16.99 2 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型开放式 Invesco Capital Management LLC 73,847,540.20 16.43 3 ETFS Brent 1mth Oil Securities ETF 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 58,112,798.40 12.93 4 ETFS WTI Crude Oil ETF 交易型开放式 ETFS Commodity Securities Ltd 56,803,806.00 12.64 5 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 42,772,606.04 9.52 6 ETFS Brent Crude ETF 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 38,477,104.38 8.56 7 UBS ETF CH-CMCI Oil SF USD A-dis ETF 交易型开放式 UBS Fund Management Switzerland AG 31,211,119.20 6.94 8 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 29,632,542.04 6.59 9 iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN ETF 交易型开放式 Barclays Capital Inc 13,756,540.50 3.06 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,379,072.50 3 应收股利 - 4 应收利息 4,323.15 5 应收申购款 3,355,070.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,738,465.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方原油 南方原油C 报告期期初基金份额总额 418,488,363.61 19,671,160.05 报告期期间基金总申购份额 201,468,643.21 59,535,645.27 减：报告期期间基金总赎回份额 245,469,468.05 45,583,129.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 374,487,538.77 33,623,676.09 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方原油证券投资基金基金合同》； 2、《南方原油证券投资基金托管协议》； 3、南方原油证券投资基金2019年1季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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