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| 中信保诚智惠金货币A(005020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524696 | ||||||||
| 基金代码 | 005020 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚智惠金货币市场基金2019年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 04月 18日 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 2 - §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 4月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚智惠金 场内简称 - 基金主代码 005020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 08月 14日 报告期末基金份额总额 51,010,113.58份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比 较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基 金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时, 通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利 率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短 期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形 成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短 期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币 市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流 动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管 理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本 基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动 性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度 来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、 信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增 持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对 高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总 回报。 3、个券选择策略 在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国 债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级 较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 3 - 也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人 将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并 客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于 公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关 注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导 相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 4、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关 注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资 组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则 下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过 现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金 资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日 进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。 5、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡 导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基 金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握 无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充 分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间 市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套 利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场 的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得 安全的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素, 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪 债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获 得稳定收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚智惠金报告期（2019年 01月 01日-2019年 03月 31日） 1.本期已实现收益 274,186.31 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 4 - 2.本期利润 274,186.31 3.期末基金资产净值 51,010,113.58 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5404% 0.0009% 0.0863% - 0.4541% 0.0009% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金建仓期自 2017年 8月 14日至 2018年 2月 14日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴胤希 本基金基金经理,现任中 信保诚嘉鑫定期开放债券 型发起式基金、信诚理财 28日盈债券基金、中信保 诚稳达债券基金、中信保 诚景丰债券基金的基金经 理。 2017年 08 月 14日 2019年 01 月 10日 3 理学硕士。曾任职于远东国 际租赁有限公司,担任投资 分析员;于 Excel Markets担 任外汇交易员;于重庆农村 商业银行股份有限公司,担 任债券交易员。2016年 7月 加入中信保诚基金管理有限 公司。现任中信保诚嘉鑫定 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 5 - 期开放债券型发起式基金、 信诚理财 28日盈债券基金、 中信保诚稳达债券基金、中 信保诚景丰债券基金的基金 经理。 席行懿 本基金基金经理,信诚货 币市场证券投资基金、信 诚薪金宝货币市场基金、 信诚理财 7日盈债券型证 券投资基金的基金经理。 2019年 01 月 10日 - 9 文学学士。曾任职于德勤华 永会计师事务所,担任高级 审计师。2009年 11月加入中 信保诚基金管理有限公司, 历任基金会计经理、交易员、 固定收益研究员。现任信诚 货币市场证券投资基金、信 诚薪金宝货币市场基金、信 诚理财 7日盈债券型证券投 资基金、信诚智惠金货币市 场基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚智 惠金货币市场基金基金合同》、《信诚智惠金货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规 范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度债券市场短端收益率保持平稳，长端收益率震荡上行，期限利差走阔，收益率曲线陡峭 化，其中，10年期国开活跃券收益率从最低 3.52%震荡上行至 3.71%附近，上行约 20BP。信用债方面，资 金多青睐高等级短久期品种，利差有所分化，其中城投类品种信用利差快速收窄，但民企利差仍维持高位。 具体来看，一季度长端利率债收益率震荡上行主要受如下几个方面影响：首先，一季度宏观数据均好 于年初市场普遍预期。在政策面的呵护下，包括信贷条件改善、民企纾困政策发力、中美谈判进展积极、 减税降费政策落地等，各项经济和金融指标均企稳向好，经济预期最差的时候正慢慢过去。其次，货币政 策边际发生变化。2月 21日央行发布的 2018年四季度货币政策执行报告中，对货币政策的描述从“稳健 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 6 - 中性”调整为“稳健”后，市场对流动性预期较为乐观，而随后央行金融稳定局局长发声警惕市场产生 “流动性幻觉”后，资金面一度较为紧张，资金利率明显抬升，加上常规的季度降准也未落地。货币政策 的边际变化加剧了市场的谨慎情绪，长端收益率波动加大。再次，对二季度供给的担忧。二季度国债扩容 叠加地方债发行加速将会大大提高供给规模，对收益率压制明显。 组合管理上，由于产品规模较小，智惠金 40%仓位配置 1-3M存单，60%仓位主要做流动性管理。 展望 2019年二季度，受美联储进一步释放鸽派信号以及全球主要经济体经济增速放缓的影响，人民 币汇率压力进一步释放，国内政策调控空间更大，政策可继续专注于稳定国内基本面。但必须关注以下风 险：1、CPI上行压力对货币政策的掣肘。受猪价持续上行和基数影响，二季度 CPI中枢恐回到 2.5%上方， 虽然目前央行对于 CPI的容忍度较高，但 CPI的上行仍然对降息操作形成压力；2、宽信用政策效果持续 显现。从 1-2月金融数据上来，社融增速底部已现，直接融资持续放量，非标拖累减少，前期宽信用政策 已初显成效，须防止后续宽信用政策的进一步影响对无风险利率的压力；3、风险偏好回升使无风险收益 持续承压。一季度以来，受风险偏好持续回升影响，利率债在高位维持震荡行情，交易情绪较弱，须警惕 后续风险偏好进一步回升对债市的挤压；4、地方债发行加速对利率债配置盘的挤压。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值收益率为 0.5404%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%,基金超越业绩比 较基准 0.4541%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 29,942,425.04 58.44 其中：债券 29,942,425.04 58.44 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,000,000.00 39.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 947,630.07 1.85 4 其他资产 345,002.08 0.67 5 合计 51,235,057.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单 平均值。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 30 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内,以规避较长期 限债券的利率风险。 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 7 - 5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过 120天的情况. 5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 60.63 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.64 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 19.50 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.77 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过 240天的情况. 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,016,653.90 19.64 其中：政策性金融债 10,016,653.90 19.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,925,771.14 39.06 8 其他 - - 9 合计 29,942,425.04 58.70 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 180407 18农发 07 100,000 10,016,653.90 19.64 2 111916079 19上海银行 CD079 100,000 9,980,368.57 19.57 3 111915093 19民生银行 CD093 100,000 9,945,402.57 19.50 本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 8 - 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0549% 报告期内偏离度的最低值 0.0023% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321% 5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况. 5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明 中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚 决字〔2018〕8号和银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、贷款业 务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会罚款 3160万元和 200万元。对“19民生银行 CD093(总 价)”的投资决策程序的说明: 民生银行是国有股份制银行,18年末资产规模超过 5.99万亿,存款规模超过 3.1万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于民生银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求, 且占比民生银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 345,002.08 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 345,002.08 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 项目 信诚智惠金 报告期期初基金份额总额 50,739,763.68 报告期期间基金总申购份额 274,186.31 减:报告期期间基金总赎回份额 3,836.41 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 9 - 报告期期末基金份额总额 51,010,113.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2019年 01月 02 日 28,466.22 28,466.22 - 2 红利再投 2019年 01月 03 日 5,759.98 5,759.98 - 3 红利再投 2019年 01月 04 日 3,215.86 3,215.86 - 4 红利再投 2019年 01月 07 日 9,647.02 9,647.02 - 5 红利再投 2019年 01月 08 日 3,215.90 3,215.90 - 6 红利再投 2019年 01月 09 日 3,216.09 3,216.09 - 7 红利再投 2019年 01月 10 日 3,215.58 3,215.58 - 8 红利再投 2019年 01月 11 日 2,724.74 2,724.74 - 9 红利再投 2019年 01月 14 日 8,174.88 8,174.88 - 10 红利再投 2019年 01月 15 日 2,725.17 2,725.17 - 11 红利再投 2019年 01月 16 日 2,725.28 2,725.28 - 12 红利再投 2019年 01月 17 日 2,725.38 2,725.38 - 13 红利再投 2019年 01月 18 日 2,540.64 2,540.64 - 14 红利再投 2019年 01月 21 日 8,522.19 8,522.19 - 15 红利再投 2019年 01月 22 日 2,840.95 2,840.95 - 16 红利再投 2019年 01月 23 日 2,841.06 2,841.06 - 17 红利再投 2019年 01月 24 日 2,841.14 2,841.14 - 18 红利再投 2019年 01月 25 日 3,022.21 3,022.21 - 19 红利再投 2019年 01月 28 日 9,067.26 9,067.26 - 20 红利再投 2019年 01月 29 3,022.64 3,022.64 - 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 10 - 日 21 红利再投 2019年 01月 30 日 3,022.73 3,022.73 - 22 红利再投 2019年 01月 31 日 3,022.84 3,022.84 - 23 红利再投 2019年 02月 01 日 3,346.40 3,346.40 - 24 红利再投 2019年 02月 11 日 33,525.02 33,525.02 - 25 红利再投 2019年 02月 12 日 3,354.39 3,354.39 - 26 红利再投 2019年 02月 13 日 2,943.82 2,943.82 - 27 红利再投 2019年 02月 14 日 2,943.91 2,943.91 - 28 红利再投 2019年 02月 15 日 2,944.08 2,944.08 - 29 红利再投 2019年 02月 18 日 8,832.96 8,832.96 - 30 红利再投 2019年 02月 19 日 2,944.51 2,944.51 - 31 红利再投 2019年 02月 20 日 2,796.97 2,796.97 - 32 红利再投 2019年 02月 21 日 2,828.80 2,828.80 - 33 红利再投 2019年 02月 22 日 2,828.92 2,828.92 - 34 红利再投 2019年 02月 25 日 8,487.38 8,487.38 - 35 红利再投 2019年 02月 26 日 2,829.36 2,829.36 - 36 红利再投 2019年 02月 27 日 3,062.43 3,062.43 - 37 红利再投 2019年 02月 28 日 3,062.55 3,062.55 - 38 红利再投 2019年 03月 01 日 3,062.69 3,062.69 - 39 红利再投 2019年 03月 04 日 9,174.23 9,174.23 - 40 红利再投 2019年 03月 05 日 3,056.93 3,056.93 - 41 红利再投 2019年 03月 06 日 2,835.08 2,835.08 - 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 11 - 42 红利再投 2019年 03月 07 日 2,835.19 2,835.19 - 43 红利再投 2019年 03月 08 日 2,835.30 2,835.30 - 44 红利再投 2019年 03月 11 日 8,506.54 8,506.54 - 45 红利再投 2019年 03月 12 日 2,835.75 2,835.75 - 46 红利再投 2019年 03月 13 日 2,792.22 2,792.22 - 47 红利再投 2019年 03月 14 日 2,663.95 2,663.95 - 48 红利再投 2019年 03月 15 日 2,664.04 2,664.04 - 49 红利再投 2019年 03月 18 日 7,992.62 7,992.62 - 50 红利再投 2019年 03月 19 日 2,664.37 2,664.37 - 51 红利再投 2019年 03月 20 日 3,080.93 3,080.93 - 52 红利再投 2019年 03月 21 日 3,081.02 3,081.02 - 53 红利再投 2019年 03月 22 日 3,081.50 3,081.50 - 54 红利再投 2019年 03月 25 日 9,243.98 9,243.98 - 55 红利再投 2019年 03月 26 日 2,944.03 2,944.03 - 56 红利再投 2019年 03月 27 日 2,922.40 2,922.40 - 57 红利再投 2019年 03月 28 日 2,922.46 2,922.46 - 58 红利再投 2019年 03月 29 日 2,922.52 2,922.52 - 合计 287,405.01 287,405.01 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 12 - 资 者 类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 2019-01-01 至 2019-03-31 50,691,890.58 287,405.01 - 50,979,295.59 99.94% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果 持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚智惠金货币市场基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚智惠金货币市场基金基金合同 4、信诚智惠金货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 信诚智惠金货币市场基金 2019年第一季度报告 - 13 - 中信保诚基金管理有限公司 2019年 04月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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