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| 融通通润债券(003650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524289 | ||||||||
| 基金代码 | 003650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通润债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 18日 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通润债券 交易代码 003650 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 13日 报告期末基金份额总额 801,166,302.75份 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券， 力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金封闭期的投资策略包括大类资产配置、债券投资策略、 定向增发股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资 策略、国债期货投资策略等；转为开放式运作后的投资策略 包括大类资产配置、债券投资策略、股票投资策略、权证投 资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 8,735,194.45 2.本期利润 10,365,367.33 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 8 页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 4.期末基金资产净值 830,126,176.02 5.期末基金份额净值 1.0361 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.26% 0.04% 5.69% 0.30% -4.43% -0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金的 基金经理 2018/11/20 - 7 刘明先生，北京大学经 济学硕士，7年证券投资 从业经历，具有基金从 业资格。2017年 7月加 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 8 页 入融通基金管理有限公 司任固定收益部投资经 理职务。刘明先生曾任 职于中国建设银行总行 金融市场部，从事债券 投资交易工作。2018 年 11月20日起担任融通易 支付货币、融通汇财宝 货币、融通现金宝货币、 融通通和债券、融通通 润债券、融通新机遇灵 活配置混合基金的基金 经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的 工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年一季度，债券市场长短债呈现分化，长端收益率主要在基本面底部向好预期及权 益市场偏强的影响下总体震荡上行，短债收益率主要在货币政策总体维持合理充裕的背景下一二 级市场需求均较旺盛，高等级收益率甚至有所下行。展望后市，我认为二季度这种市场表现仍然 有可能延续，首先央行大概率在二季度降准，银行间市场较为充足的流动性支撑市场对高资质短 券需求，但从市场博弈等角度看，市场对权益资产的追捧及基建提前的基本面预期，长债市场仍 然受到挑战，但全年来看，我坚持债券市场仍有机会，因为本轮全球经济下行尚未结束，外部债 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 8 页 市表现也利好国内债市，在流动性维持总体宽松的环境中，债市出现大幅调整的概率不大。 本基金 2019年一季度策略上侧重配置利率债及较短期的信用债，适当降低了组合久期。我们 将对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，做好预判研判，对组合久期、杠杆进行合理调整及品 种切换，努力提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0361元；本报告期基金份额净值增长率为 1.26%，业绩 比较基准收益率为 5.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,021,915,820.60 97.54 其中：债券 932,916,970.60 89.04 资产支持证券 88,998,850.00 8.49 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,532,126.05 0.43 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 359,983.90 0.03 8 其他资产 20,896,348.43 1.99 9 合计 1,047,704,278.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 8 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 816,212,970.60 98.32 其中：政策性金融债 633,916,970.60 76.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 116,704,000.00 14.06 9 其他 - - 10 合计 932,916,970.60 112.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 180203 18国开 03 900,000 92,808,000.00 11.18 2 180321 18进出 21 800,000 82,496,000.00 9.94 3 1821004 18广州农商二级 01 800,000 80,376,000.00 9.68 4 1721034 17东莞农商二级 500,000 51,205,000.00 6.17 5 180208 18国开 08 500,000 51,070,000.00 6.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 139053 深借呗 2A 800,000 80,000,000.00 9.64 2 149445 蚂蚁 01A1 90,000 8,998,850.00 1.08 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 8 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 236.64 2 应收证券清算款 180.00 3 应收股利 - 4 应收利息 20,895,930.80 5 应收申购款 0.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,896,348.43 5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 801,456,340.56 报告期期间基金总申购份额 88,251.73 减:报告期期间基金总赎回份额 378,289.54 报告期期末基金份额总额 801,166,302.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101-20190331 800,000,000.00 - - 800,000,000.00 99.85% 个人 - - - - - - - 融通通润债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 8 页 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通通润债券型证券投资基金基金合同》 （二）《融通通润债券型证券投资基金托管协议》 （三）《融通通润债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （四）中国证监会批准融通通润债券型证券投资基金设立的文件 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2019年 4月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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