最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加丰享纯债债券(003445) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1523645 | ||||||||
| 基金代码 | 003445 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加丰享纯债债券 基金主代码 003445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 6,071,540,469.93份 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在信用债与利率债之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日） 1.本期已实现收益 55,620,165.00 2.本期利润 70,627,696.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 6,279,952,278.32 5.期末基金份额净值 1.0343 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.13% 0.02% 0.47% 0.05% 0.66% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨宇俊 本基金基金经理 2016-11-11 - 11 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年6月8日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理（2019年1月17日至今） 1、任职日期说明：杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1季度，债市维持震荡走势。以10年期国债为例，该品种收益率从年初的3.61%震荡下行至3.47%的低位后逐渐上行至季末的3.58%。主要原因是，年初市场对经济预期较为悲观，加上央行再次下调存款准备金率, 货币市场资金面宽松使得各期限利率出现下行走势,但春节过后随着股票市场上涨带来风险偏好上升，猪肉价格快速上涨使得通胀预期升温,以及信贷社融的启稳回升引发经济见底启稳预期,国内债市持续承压，债市收益率开始缓慢上行。 展望二季度，债市的不确定性加大。一是市场对经济的预期差将决定市场走势,当前市场对经济一季度是否是全年低点的分歧加大；二是央行的货币政策进入观察期后下一步操作决定市场方向;三是猪周期启动后通胀走势成为重要变量；四是风险偏好面临反复将持续对市场产生重大影响。但我们认为总体而言，债券市场的牛市未尽,机会是跌出来的,待收益率反弹到历史均值附近后,将迎来较好的波段操作机会。 报告期内，通过对经济基本面、资金面、政策面、市场情绪等的密切跟踪和预判，积极调整组合杠杆和久期水平，及时进行券种切换，严格甄别个券的估值和信用风险，把握住了这波收益率波动的行情，提高了组合的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加丰享纯债债券基金份额净值为1.0343元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,298,947,300.00 98.05 其中：债券 6,298,947,300.00 98.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 675,507.08 0.01 8 其他资产 124,679,846.86 1.94 9 合计 6,424,302,653.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,031,800.00 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,300,659,500.00 84.41 其中：政策性金融债 557,814,000.00 8.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 997,256,000.00 15.88 9 其他 - - 10 合计 6,298,947,300.00 100.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1722013 17大众汽车债 4,000,000 411,160,000.00 6.55 2 1722010 17招银租赁债01 4,000,000 404,600,000.00 6.44 3 091602002 16中国华融债02A 3,700,000 371,628,000.00 5.92 4 1822027 18建信租赁债03 3,000,000 305,880,000.00 4.87 5 111898764 18重庆农村商行CD050 3,000,000 287,550,000.00 4.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 1、2018年6月7日、2018年12月13日及2019年3月3日，宁波银监局针对宁波银行股份有限公司的三类违规经营行为分别处以人民币60万元、20万元、20万元的罚款； 2、2018年7月6日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违规经营行为处以责令改正，给予警告，并处以人民币10万元的罚款； 3、2018年7月23日，上海银监局针对招银金融租赁有限公司未经监管部门批准，通过下属项目公司开展利率掉期衍生品交易的违法违规事实，处以责令改正及人民币50万元的罚款； 4、2018年7月24日，重庆银监局针对重庆农村商业银行股份有限公司贷款资金借道建筑企业投向房地产的违法违规事实，处以人民币50万元的罚款； 5、2018年7月31日，中国人民银行营业管理部针对大众汽车金融（中国）有限公司违反《征信业管理条例》相关规定的违法违规事实，合计处以人民币30万元的罚款； 6、2018年9月10日，安徽银监局针对徽商银行股份有限公司违规批量转让不良资产的违法违规事实，处以人民币45万元的罚款； 7、2018年9月30日，深圳银监局针对国银金融租赁股份有限公司向地方政府融资并接受担保，以公益性市政资产作为租赁物，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，处以100万元的罚款； 8、2018年12月26日，中国人民银行合肥中心支行针对徽商银行股份有限公司违规经营行为处以警告及人民币10万元的罚款。 本报告期内，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资于上述证券的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。我们后续将密切关注企业的经营情况、以及其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性。 5.11.2 本报告期内，本基金未投资于股票，不存在投资的前十名股票超过基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 124,679,846.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 124,679,846.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,071,540,469.93 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,071,540,469.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190331 6,071,522,999.26 0.00 0.00 6,071,522,999.26 99.99% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加丰享纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：上海市中山东一路12号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年04月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |