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| 创金合信中证500增强A(002311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1509749 | ||||||||
| 基金代码 | 002311 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 353,180,254.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总额 213,799,076.87份 139,381,177.58份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 张燕 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 本期已实现收益 -52,829,204.32 -33,183,995.84 16,570,999.88 2,912,953.32 -443,392.77 -247,670.83 本期利润 -58,746,704.30 -35,450,221.74 18,534,513.80 1,852,451.34 -2,090,291.02 -377,087.28 加权平均基金份额本期利润 -0.2698 -0.3350 0.1046 0.0886 -0.2267 -0.0715 本期基金份额净值增长率 -25.82% -25.86% 11.26% 11.88% -7.27% -7.32% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2347 -0.2312 0.0317 0.0369 -0.0727 -0.0732 期末基金资产净值 163,613,479.92 107,157,803.22 183,629,225.80 9,733,347.52 163,079,262.58 6,937,498.01 期末基金份额净值 0.7653 0.7688 1.0317 1.0369 0.9273 0.9268 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.61% 1.67% -12.50% 1.74% 1.89% -0.07% 过去六个月 -16.14% 1.45% -19.12% 1.50% 2.98% -0.05% 过去一年 -25.82% 1.38% -31.81% 1.43% 5.99% -0.05% 过去三年 -23.47% 1.38% -43.25% 1.43% 19.78% -0.05% 自基金合同生效起至今 -23.47% 1.38% -44.11% 1.43% 20.64% -0.05% 创金合信中证500增强C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.64% 1.67% -12.50% 1.74% 1.86% -0.07% 过去六个月 -16.24% 1.45% -19.12% 1.50% 2.88% -0.05% 过去一年 -25.86% 1.38% -31.81% 1.43% 5.95% -0.05% 过去三年 -23.12% 1.38% -43.25% 1.43% 20.13% -0.05% 自基金合同生效起至今 -23.12% 1.38% -44.11% 1.43% 20.99% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 本基金基金经理、量化投资部总监 2015-12-31 - 12年 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。 庞世恩 本基金基金经理 2016-01-08 2018-08-31 7年 庞世恩先生，中国国籍，中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金管理有限公司，2016年1月至2018年8月担任本基金基金经理。 秦昌贵 本基金基金经理 2018-12-04 - 13年 秦昌贵先生，中国国籍，华中科技大学金融学硕士。2005年6月加入长江证券股份有限公司，历任衍生产品部高级研究员，资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管。2015年7月加入长江证券（上海）资产管理有限公司，任量化投资部总经理。2017年6月加入创金合信基金管理有限公司，曾任量化投资部副总监、投资经理，现任量化投资部副总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共82次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.7653元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.82%，同期业绩比较基准收益率为-31.81%；截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.7688元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.86%，同期业绩比较基准收益率为-31.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下，出口外需受到一定抑制。2019年的宏观经济不确定性增强，企业利润回落压力加大，经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看，当前估值均处于历史低位，下行空间有限，2019年或有结构性行情出现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 5,802,655.87 3,486,932.63 结算备付金 4,100,186.70 2,074,116.62 存出保证金 188,562.17 92,251.35 交易性金融资产 263,789,908.17 188,433,576.88 其中：股票投资 250,215,542.67 178,395,792.48 基金投资 - - 债券投资 13,574,365.50 10,037,784.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,284,158.15 - 应收利息 380,976.17 58,925.83 应收股利 - - 应收申购款 861,716.86 19,229.91 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 278,408,164.09 194,165,033.22 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,433,163.95 231.51 应付管理人报酬 184,959.73 129,241.55 应付托管费 23,119.97 16,155.21 应付销售服务费 9,067.94 769.60 应付交易费用 815,854.88 516,062.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 170,714.48 140,000.00 负债合计 7,636,880.95 802,459.90 所有者权益： 实收基金 353,180,254.45 187,372,943.19 未分配利润 -82,408,971.31 5,989,630.13 所有者权益合计 270,771,283.14 193,362,573.32 负债和所有者权益总计 278,408,164.09 194,165,033.22 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总额353,180,254.45份，其中下属A类基金份额213,799,076.87份，C类基金份额139,381,177.58份。下属A类基金份额净值0.7653元，C类基金份额净值0.7688元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 -80,040,830.31 27,151,866.49 1.利息收入 621,871.60 115,057.55 其中：存款利息收入 133,831.22 103,036.56 债券利息收入 488,040.38 8,821.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,199.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -72,822,351.77 26,017,138.58 其中：股票投资收益 -76,471,775.51 24,426,363.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,931.21 59,594.16 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,626,492.53 1,531,181.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,183,725.88 903,011.94 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 343,375.74 116,658.42 减：二、费用 14,156,095.73 6,764,901.35 1．管理人报酬 2,383,187.77 1,547,010.45 2．托管费 297,898.51 193,376.29 3．销售服务费 95,090.64 20,650.10 4．交易费用 11,148,706.13 4,823,597.96 5．利息支出 10,425.80 1,878.11 其中：卖出回购金融资产支出 10,425.80 1,878.11 6．税金及附加 0.57 - 7．其他费用 220,786.31 178,388.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -94,196,926.04 20,386,965.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -94,196,926.04 20,386,965.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -94,196,926.04 -94,196,926.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 165,807,311.26 5,798,324.60 171,605,635.86 其中：1.基金申购款 492,366,826.99 -27,443,786.09 464,923,040.90 2.基金赎回款 -326,559,515.73 33,242,110.69 -293,317,405.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 183,356,133.07 -13,339,372.48 170,016,760.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,386,965.14 20,386,965.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 4,016,810.12 -1,057,962.53 2,958,847.59 其中：1.基金申购款 76,197,293.10 -1,553,884.15 74,643,408.95 2.基金赎回款 -72,180,482.98 495,921.62 -71,684,561.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 4,899,658,945.08 40.03% 2,980,649,538.39 60.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券买卖成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 12,091,364.93 38.66% 10,002,196.45 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 1,500,000.00 1.61% 19,600,000.00 100.00% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 1,569,780.21 39.07% - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 955,926.23 50.54% 410,570.62 79.56% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,383,187.77 1,547,010.45 其中：支付销售机构的客户维护费 272,950.67 27,725.83 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 297,898.51 193,376.29 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 2,616.59 2,616.59 创金合信直销 0.00 65,163.57 65,163.57 第一创业 0.00 17.16 17.16 合计 0.00 67,797.32 67,797.32 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 88.12 88.12 创金合信直销 0.00 16,175.81 16,175.81 第一创业 0.00 0.27 0.27 合计 0.00 16,264.20 16,264.20 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证500增强A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 基金合同生效日（2015年12月31日）持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.34% 2.81% 创金合信中证500增强C 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 基金合同生效日（2015年12月31日）持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.59% 53.27% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 5,802,655.87 48,814.36 3,486,932.63 70,046.09 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新发流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000987 越秀金控 2018-12-25 重大事项停牌 7.97 2019-01-10 8.77 76,100 601,607.00 606,517.00 - 600270 外运发展 2018-12-13 重大事项停牌 20.99 - - 6,600 141,722.43 138,534.00 - 002183 怡亚通 2018-12-25 重大事项停牌 5.01 2019-01-02 4.96 21,200 112,033.75 106,212.00 - 注：根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》，外运发展（股票代码：600270）于2018年12月28日终止上市。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为249,329,099.37元，属于第二层次的余额为14,460,808.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次169,940,205.82元，第二层次18,493,371.06元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 250,215,542.67 89.87 其中：股票 250,215,542.67 89.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,574,365.50 4.88 其中：债券 13,574,365.50 4.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,902,842.57 3.56 8 其他各项资产 4,715,413.35 1.69 9 合计 278,408,164.09 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,167,230.00 0.80 B 采矿业 7,078,393.38 2.61 C 制造业 117,703,978.37 43.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,587,440.00 2.43 E 建筑业 4,082,747.00 1.51 F 批发和零售业 11,366,261.68 4.20 G 交通运输、仓储和邮政业 7,585,301.00 2.80 H 住宿和餐饮业 796,404.00 0.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,985,988.52 7.38 J 金融业 4,140,438.00 1.53 K 房地产业 11,713,203.05 4.33 L 租赁和商务服务业 2,893,669.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 266,955.15 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 722,475.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 6,480,662.69 2.39 S 综合 2,468,004.00 0.91 合计 206,039,150.84 76.09 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 225,854.00 0.08 B 采矿业 1,134,895.84 0.42 C 制造业 22,505,292.06 8.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,499,186.12 0.92 E 建筑业 655,923.00 0.24 F 批发和零售业 3,498,545.93 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 1,824,633.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,436,087.00 0.53 J 金融业 3,119,835.40 1.15 K 房地产业 3,163,962.00 1.17 L 租赁和商务服务业 646,359.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,002,634.48 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,218,583.00 0.45 S 综合 244,601.00 0.09 合计 44,176,391.83 16.32 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600201 生物股份 127,279 2,112,831.40 0.78 2 300146 汤臣倍健 100,600 1,709,194.00 0.63 3 600256 广汇能源 453,500 1,705,160.00 0.63 4 600426 华鲁恒升 134,400 1,622,208.00 0.60 5 000623 吉林敖东 111,800 1,613,274.00 0.60 6 600642 申能股份 329,000 1,605,520.00 0.59 7 600820 隧道股份 242,000 1,514,920.00 0.56 8 600879 航天电子 271,900 1,470,979.00 0.54 9 300383 光环新网 114,200 1,446,914.00 0.53 10 002195 二三四五 390,000 1,439,100.00 0.53 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 000719 中原传媒 68,300 537,521.00 0.20 2 603288 海天味业 7,700 529,760.00 0.20 3 002475 立讯精密 36,800 517,408.00 0.19 4 600016 民生银行 89,300 511,689.00 0.19 5 603611 诺力股份 41,500 509,620.00 0.19 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 45,603,922.30 23.58 2 002078 太阳纸业 34,583,715.95 17.89 3 600642 申能股份 34,301,642.47 17.74 4 002179 中航光电 31,495,248.99 16.29 5 603589 口子窖 31,024,950.79 16.04 6 000778 新兴铸管 30,096,037.39 15.56 7 600201 生物股份 30,089,669.07 15.56 8 000690 宝新能源 30,012,794.48 15.52 9 002195 二三四五 29,172,718.00 15.09 10 600755 厦门国贸 28,861,937.66 14.93 11 002422 科伦药业 28,617,872.48 14.80 12 300182 捷成股份 28,590,830.78 14.79 13 000418 小天鹅Ａ 28,251,835.97 14.61 14 000656 金科股份 28,063,388.77 14.51 15 600256 广汇能源 28,045,841.25 14.50 16 000581 威孚高科 27,010,129.55 13.97 17 603369 今世缘 26,732,446.59 13.83 18 600525 长园集团 26,595,288.49 13.75 19 000066 中国长城 26,584,312.04 13.75 20 600062 华润双鹤 26,228,278.92 13.56 21 002244 滨江集团 25,547,640.00 13.21 22 600511 国药股份 25,279,997.17 13.07 23 000997 新 大 陆 25,067,017.98 12.96 24 600655 豫园股份 24,143,131.19 12.49 25 600056 中国医药 24,030,157.02 12.43 26 600600 青岛啤酒 23,644,628.84 12.23 27 000039 中集集团 23,293,973.42 12.05 28 002013 中航机电 23,110,535.06 11.95 29 002589 瑞康医药 22,935,668.18 11.86 30 002038 双鹭药业 22,491,941.17 11.63 31 002410 广联达 22,415,159.02 11.59 32 600143 金发科技 22,099,898.00 11.43 33 601168 西部矿业 21,505,642.29 11.12 34 300088 长信科技 21,331,037.00 11.03 35 000977 浪潮信息 21,152,600.25 10.94 36 000703 恒逸石化 20,858,241.52 10.79 37 002439 启明星辰 20,730,356.85 10.72 38 300383 光环新网 20,369,855.53 10.53 39 002223 鱼跃医疗 20,000,871.80 10.34 40 600879 航天电子 19,818,064.12 10.25 41 300274 阳光电源 19,649,347.35 10.16 42 000999 华润三九 19,571,309.67 10.12 43 000541 佛山照明 19,337,934.25 10.00 44 600282 南钢股份 19,229,102.37 9.94 45 002191 劲嘉股份 19,150,813.33 9.90 46 600875 东方电气 18,980,121.82 9.82 47 601233 桐昆股份 18,931,499.29 9.79 48 600859 王府井 18,868,679.00 9.76 49 600260 凯乐科技 18,863,423.59 9.76 50 600176 中国巨石 18,721,488.21 9.68 51 000887 中鼎股份 18,624,900.02 9.63 52 000786 北新建材 18,560,655.66 9.60 53 600004 白云机场 18,362,790.50 9.50 54 600884 杉杉股份 18,327,720.00 9.48 55 002152 广电运通 18,209,912.79 9.42 56 000937 冀中能源 18,149,389.10 9.39 57 000078 海王生物 18,134,352.60 9.38 58 600584 长电科技 17,915,458.40 9.27 59 000848 承德露露 17,800,514.97 9.21 60 002299 圣农发展 17,781,569.88 9.20 61 002463 沪电股份 17,480,166.73 9.04 62 600466 蓝光发展 17,220,115.80 8.91 63 600967 内蒙一机 17,086,120.99 8.84 64 000598 兴蓉环境 17,045,918.00 8.82 65 600572 康恩贝 17,019,935.62 8.80 66 000547 航天发展 17,015,202.57 8.80 67 300287 飞利信 17,011,076.55 8.80 68 002050 三花智控 16,904,465.00 8.74 69 600079 人福医药 16,895,699.81 8.74 70 002221 东华能源 16,784,654.91 8.68 71 600970 中材国际 16,779,326.82 8.68 72 002056 横店东磁 16,722,422.59 8.65 73 600808 马钢股份 16,721,098.44 8.65 74 600673 东阳光科 16,646,205.65 8.61 75 601717 郑煤机 16,454,438.92 8.51 76 600266 北京城建 16,407,358.36 8.49 77 600315 上海家化 16,381,032.98 8.47 78 600611 大众交通 16,364,891.68 8.46 79 600633 浙数文化 16,285,114.76 8.42 80 002268 卫 士 通 16,261,896.45 8.41 81 000667 美好置业 16,101,591.62 8.33 82 000596 古井贡酒 16,082,037.95 8.32 83 600863 内蒙华电 16,058,726.84 8.30 84 002440 闰土股份 15,917,268.84 8.23 85 600521 华海药业 15,874,691.31 8.21 86 600729 重庆百货 15,857,912.52 8.20 87 600835 上海机电 15,658,103.11 8.10 88 002444 巨星科技 15,564,065.21 8.05 89 600718 东软集团 15,530,534.27 8.03 90 600557 康缘药业 15,442,239.71 7.99 91 002491 通鼎互联 15,437,820.15 7.98 92 000089 深圳机场 15,374,731.05 7.95 93 000536 华映科技 15,228,128.53 7.88 94 000685 中山公用 15,210,434.01 7.87 95 000729 燕京啤酒 15,187,429.00 7.85 96 000090 天健集团 15,128,011.45 7.82 97 002603 以岭药业 15,119,275.43 7.82 98 002311 海大集团 15,107,703.00 7.81 99 600138 中青旅 14,985,786.47 7.75 100 000552 靖远煤电 14,948,500.00 7.73 101 002127 南极电商 14,915,983.54 7.71 102 000009 中国宝安 14,832,978.05 7.67 103 600578 京能电力 14,758,803.38 7.63 104 002233 塔牌集团 14,731,288.00 7.62 105 600839 四川长虹 14,645,018.00 7.57 106 000027 深圳能源 14,595,854.64 7.55 107 000012 南 玻Ａ 14,533,224.49 7.52 108 601678 滨化股份 14,487,570.11 7.49 109 600872 中炬高新 14,451,089.93 7.47 110 600582 天地科技 14,414,333.00 7.45 111 000686 东北证券 14,412,872.69 7.45 112 000028 国药一致 14,411,709.94 7.45 113 600098 广州发展 14,357,502.93 7.43 114 600978 宜华生活 14,217,635.20 7.35 115 002373 千方科技 14,171,155.06 7.33 116 600160 巨化股份 14,129,416.10 7.31 117 601098 中南传媒 14,068,049.93 7.28 118 600037 歌华有线 14,059,486.90 7.27 119 000960 锡业股份 13,975,318.97 7.23 120 600395 盘江股份 13,944,264.74 7.21 121 600801 华新水泥 13,923,374.79 7.20 122 300026 红日药业 13,877,594.00 7.18 123 002004 华邦健康 13,866,726.97 7.17 124 002563 森马服饰 13,840,281.96 7.16 125 600500 中化国际 13,812,280.00 7.14 126 000998 隆平高科 13,724,231.73 7.10 127 600694 大商股份 13,673,469.28 7.07 128 600183 生益科技 13,641,509.96 7.05 129 000636 风华高科 13,603,567.00 7.04 130 600195 中牧股份 13,543,328.91 7.00 131 002482 广田集团 13,479,732.27 6.97 132 603899 晨光文具 13,438,558.33 6.95 133 600240 华业资本 13,369,417.73 6.91 134 601000 唐山港 13,341,997.69 6.90 135 600565 迪马股份 13,339,479.00 6.90 136 000975 银泰资源 13,316,987.20 6.89 137 600064 南京高科 13,279,495.25 6.87 138 300133 华策影视 13,074,680.27 6.76 139 000969 安泰科技 13,054,154.93 6.75 140 000519 中兵红箭 12,872,788.91 6.66 141 000543 皖能电力 12,753,160.65 6.60 142 600580 卧龙电气 12,697,195.81 6.57 143 600664 哈药股份 12,661,635.94 6.55 144 600566 济川药业 12,661,086.24 6.55 145 000926 福星股份 12,618,412.00 6.53 146 600885 宏发股份 12,586,511.13 6.51 147 601006 大秦铁路 12,549,465.89 6.49 148 002465 海格通信 12,546,822.77 6.49 149 002001 新 和 成 12,442,089.67 6.43 150 600060 海信电器 12,409,679.46 6.42 151 600754 锦江股份 12,363,468.48 6.39 152 002390 信邦制药 12,297,794.64 6.36 153 300039 上海凯宝 12,290,953.00 6.36 154 000990 诚志股份 12,236,218.23 6.33 155 600277 亿利洁能 12,112,803.51 6.26 156 002271 东方雨虹 12,041,018.05 6.23 157 000021 深科技 12,020,005.14 6.22 158 600881 亚泰集团 11,912,464.04 6.16 159 600094 大名城 11,879,766.58 6.14 160 000758 中色股份 11,820,199.32 6.11 161 600022 山东钢铁 11,774,250.00 6.09 162 000727 华东科技 11,750,059.00 6.08 163 000661 长春高新 11,716,355.12 6.06 164 600366 宁波韵升 11,689,857.29 6.05 165 000050 深天马Ａ 11,676,943.07 6.04 166 000400 许继电气 11,613,704.33 6.01 167 000860 顺鑫农业 11,596,268.03 6.00 168 002332 仙琚制药 11,499,699.23 5.95 169 600750 江中药业 11,449,757.10 5.92 170 600216 浙江医药 11,440,471.01 5.92 171 600317 营口港 11,413,959.00 5.90 172 000488 晨鸣纸业 11,385,739.40 5.89 173 603328 依顿电子 11,319,565.25 5.85 174 601311 骆驼股份 11,272,241.78 5.83 175 600270 外运发展 11,266,509.76 5.83 176 002416 爱施德 11,255,597.57 5.82 177 002129 中环股份 11,193,206.00 5.79 178 600748 上实发展 11,183,773.73 5.78 179 600438 通威股份 11,088,174.14 5.73 180 002028 思源电气 11,029,711.02 5.70 181 002317 众生药业 11,020,174.39 5.70 182 000501 鄂武商Ａ 11,008,196.79 5.69 183 002073 软控股份 10,964,285.00 5.67 184 002064 华峰氨纶 10,932,173.59 5.65 185 000528 柳 工 10,926,519.57 5.65 186 002180 纳思达 10,910,068.63 5.64 187 600649 城投控股 10,907,089.99 5.64 188 300257 开山股份 10,893,553.00 5.63 189 600298 安琪酵母 10,875,167.98 5.62 190 600827 百联股份 10,826,421.41 5.60 191 000878 云南铜业 10,822,969.00 5.60 192 002588 史丹利 10,674,770.96 5.52 193 002426 胜利精密 10,666,592.49 5.52 194 600380 健康元 10,641,097.63 5.50 195 601179 中国西电 10,541,923.00 5.45 196 600811 东方集团 10,533,729.39 5.45 197 600623 华谊集团 10,373,048.00 5.36 198 600717 天津港 10,325,092.00 5.34 199 600269 赣粤高速 10,272,528.00 5.31 200 600348 阳泉煤业 10,214,211.00 5.28 201 600017 日照港 10,206,381.00 5.28 202 601928 凤凰传媒 10,188,564.48 5.27 203 600823 世茂股份 10,168,322.00 5.26 204 002277 友阿股份 10,156,001.00 5.25 205 600757 长江传媒 10,130,957.00 5.24 206 600126 杭钢股份 10,119,765.18 5.23 207 300058 蓝色光标 10,094,100.86 5.22 208 601231 环旭电子 10,089,851.37 5.22 209 000988 华工科技 10,068,265.00 5.21 210 002032 苏 泊 尔 10,003,992.72 5.17 211 000513 丽珠集团 9,943,276.80 5.14 212 000830 鲁西化工 9,901,453.55 5.12 213 001696 宗申动力 9,727,870.00 5.03 214 002583 海能达 9,684,095.79 5.01 215 002280 联络互动 9,649,372.00 4.99 216 300297 蓝盾股份 9,587,315.65 4.96 217 002093 国脉科技 9,487,970.33 4.91 218 600563 法拉电子 9,477,373.65 4.90 219 300315 掌趣科技 9,429,736.00 4.88 220 600422 昆药集团 9,398,828.48 4.86 221 002092 中泰化学 9,397,797.59 4.86 222 600639 浦东金桥 9,365,311.00 4.84 223 600585 海螺水泥 9,297,089.78 4.81 224 603025 大豪科技 9,240,369.16 4.78 225 300113 顺网科技 9,185,575.89 4.75 226 002051 中工国际 9,153,756.40 4.73 227 300055 万邦达 9,152,910.80 4.73 228 600267 海正药业 9,104,393.00 4.71 229 002642 荣之联 9,064,156.00 4.69 230 600597 光明乳业 9,047,573.69 4.68 231 002640 跨境通 9,045,664.00 4.68 232 000563 陕国投Ａ 9,016,271.54 4.66 233 600657 信达地产 8,868,753.98 4.59 234 600169 太原重工 8,867,684.00 4.59 235 002276 万马股份 8,786,433.10 4.54 236 300159 新研股份 8,700,366.00 4.50 237 002022 科华生物 8,691,825.58 4.50 238 000718 苏宁环球 8,657,254.56 4.48 239 002176 江特电机 8,653,525.52 4.48 240 000031 中粮地产 8,561,932.56 4.43 241 002304 洋河股份 8,427,369.48 4.36 242 000761 本钢板材 8,400,288.00 4.34 243 600284 浦东建设 8,361,062.80 4.32 244 603019 中科曙光 8,322,895.00 4.30 245 000902 新洋丰 8,293,039.00 4.29 246 000825 太钢不锈 8,280,671.84 4.28 247 300002 神州泰岳 8,266,038.98 4.27 248 600346 恒力股份 8,104,100.08 4.19 249 600325 华发股份 8,072,541.92 4.17 250 002663 普邦股份 8,066,698.40 4.17 251 600548 深高速 8,062,935.89 4.17 252 000750 国海证券 8,008,267.06 4.14 253 600486 扬农化工 8,001,210.49 4.14 254 600651 飞乐音响 7,923,169.00 4.10 255 600787 中储股份 7,652,502.32 3.96 256 000970 中科三环 7,612,193.00 3.94 257 600894 广日股份 7,608,445.72 3.93 258 600141 兴发集团 7,591,585.80 3.93 259 002344 海宁皮城 7,583,416.93 3.92 260 600936 广西广电 7,565,134.00 3.91 261 002250 联化科技 7,558,720.60 3.91 262 603766 隆鑫通用 7,558,613.88 3.91 263 600409 三友化工 7,554,227.21 3.91 264 000156 华数传媒 7,521,419.54 3.89 265 002400 省广集团 7,475,175.00 3.87 266 300166 东方国信 7,459,023.05 3.86 267 600993 马应龙 7,454,654.47 3.86 268 603288 海天味业 7,425,340.06 3.84 269 600643 爱建集团 7,423,297.25 3.84 270 600900 长江电力 7,406,666.00 3.83 271 600028 中国石化 7,358,135.00 3.81 272 600743 华远地产 7,344,832.28 3.80 273 000062 深圳华强 7,307,261.51 3.78 274 002544 杰赛科技 7,186,180.00 3.72 275 002048 宁波华翔 7,133,194.25 3.69 276 002019 亿帆医药 7,124,026.00 3.68 277 601801 皖新传媒 7,098,321.30 3.67 278 000592 平潭发展 7,092,860.00 3.67 279 002266 浙富控股 6,989,172.60 3.61 280 000829 天音控股 6,987,071.99 3.61 281 002518 科士达 6,956,457.00 3.60 282 600410 华胜天成 6,938,328.63 3.59 283 300146 汤臣倍健 6,896,311.00 3.57 284 600765 中航重机 6,847,110.00 3.54 285 002340 格林美 6,819,363.00 3.53 286 600151 航天机电 6,805,816.00 3.52 287 600777 新潮能源 6,795,828.00 3.51 288 601016 节能风电 6,761,625.55 3.50 289 002399 海普瑞 6,756,259.20 3.49 290 000030 富奥股份 6,704,080.00 3.47 291 600125 铁龙物流 6,614,351.00 3.42 292 600292 远达环保 6,552,590.33 3.39 293 002635 安洁科技 6,507,643.00 3.37 294 603885 吉祥航空 6,444,716.39 3.33 295 601222 林洋能源 6,418,289.00 3.32 296 600006 东风汽车 6,410,503.62 3.32 297 000049 德赛电池 6,377,699.04 3.30 298 600236 桂冠电力 6,369,393.00 3.29 299 000061 农 产 品 6,369,194.31 3.29 300 002503 搜于特 6,350,317.17 3.28 301 002600 领益智造 6,317,281.42 3.27 302 600416 湘电股份 6,146,168.46 3.18 303 600170 上海建工 6,144,547.00 3.18 304 000818 航锦科技 6,101,395.00 3.16 305 601001 大同煤业 6,063,344.59 3.14 306 600026 中远海能 5,959,234.24 3.08 307 002308 威创股份 5,956,853.39 3.08 308 600108 亚盛集团 5,923,823.00 3.06 309 002396 星网锐捷 5,887,341.75 3.04 310 600522 中天科技 5,863,603.50 3.03 311 601567 三星医疗 5,839,720.00 3.02 312 600350 山东高速 5,832,334.86 3.02 313 300114 中航电测 5,805,725.12 3.00 314 601601 中国太保 5,804,049.50 3.00 315 600219 南山铝业 5,796,395.00 3.00 316 600674 川投能源 5,785,565.00 2.99 317 601857 中国石油 5,783,133.29 2.99 318 600635 大众公用 5,755,444.00 2.98 319 600640 号百控股 5,724,107.84 2.96 320 601107 四川成渝 5,698,206.99 2.95 321 600021 上海电力 5,642,308.82 2.92 322 300202 聚龙股份 5,591,028.34 2.89 323 002249 大洋电机 5,583,287.00 2.89 324 600519 贵州茅台 5,570,645.77 2.88 325 600073 上海梅林 5,546,385.52 2.87 326 002025 航天电器 5,473,780.44 2.83 327 000612 焦作万方 5,445,827.08 2.82 328 002254 泰和新材 5,443,271.00 2.82 329 000719 中原传媒 5,427,004.33 2.81 330 002375 亚厦股份 5,418,139.27 2.80 331 600388 龙净环保 5,409,414.89 2.80 332 600171 上海贝岭 5,404,786.00 2.80 333 600737 中粮糖业 5,396,286.11 2.79 334 600594 益佰制药 5,374,067.20 2.78 335 601966 玲珑轮胎 5,348,407.08 2.77 336 002251 步 步 高 5,334,483.97 2.76 337 601699 潞安环能 5,303,260.00 2.74 338 000158 常山北明 5,299,356.10 2.74 339 600704 物产中大 5,266,141.19 2.72 340 000738 航发控制 5,259,588.07 2.72 341 601288 农业银行 5,209,430.00 2.69 342 600184 光电股份 5,181,611.90 2.68 343 600337 美克家居 5,174,270.00 2.68 344 600551 时代出版 5,165,204.74 2.67 345 002414 高德红外 5,140,753.79 2.66 346 002391 长青股份 5,132,496.96 2.65 347 600837 海通证券 5,127,469.00 2.65 348 600618 氯碱化工 5,077,433.39 2.63 349 600161 天坛生物 5,069,404.01 2.62 350 600895 张江高科 5,043,031.00 2.61 351 300010 立思辰 4,995,209.00 2.58 352 002484 江海股份 4,976,439.30 2.57 353 002261 拓维信息 4,965,724.88 2.57 354 603001 奥康国际 4,957,615.98 2.56 355 000762 西藏矿业 4,952,891.52 2.56 356 002707 众信旅游 4,943,292.00 2.56 357 600458 时代新材 4,934,380.24 2.55 358 600039 四川路桥 4,926,715.00 2.55 359 000652 泰达股份 4,845,232.00 2.51 360 600300 维维股份 4,816,524.00 2.49 361 000568 泸州老窖 4,815,084.00 2.49 362 600153 建发股份 4,811,213.90 2.49 363 002745 木林森 4,784,067.00 2.47 364 600739 辽宁成大 4,773,495.98 2.47 365 600329 中新药业 4,762,190.00 2.46 366 002815 崇达技术 4,759,073.00 2.46 367 600316 洪都航空 4,753,656.69 2.46 368 002353 杰瑞股份 4,727,850.96 2.45 369 600688 上海石化 4,699,766.95 2.43 370 002273 水晶光电 4,674,801.15 2.42 371 000006 深振业Ａ 4,638,570.00 2.40 372 603198 迎驾贡酒 4,629,253.00 2.39 373 300098 高新兴 4,614,173.60 2.39 374 000426 兴业矿业 4,608,177.99 2.38 375 002334 英威腾 4,605,510.00 2.38 376 600971 恒源煤电 4,545,775.76 2.35 377 601333 广深铁路 4,500,832.60 2.33 378 000681 视觉中国 4,480,676.84 2.32 379 601588 北辰实业 4,446,801.99 2.30 380 601318 中国平安 4,443,486.00 2.30 381 601088 中国神华 4,422,125.00 2.29 382 002345 潮宏基 4,416,258.00 2.28 383 603556 海兴电力 4,413,529.00 2.28 384 002242 九阳股份 4,410,100.68 2.28 385 603806 福斯特 4,402,082.40 2.28 386 002183 怡 亚 通 4,351,649.57 2.25 387 603658 安图生物 4,349,745.20 2.25 388 002358 森源电气 4,343,188.43 2.25 389 600057 厦门象屿 4,341,832.07 2.25 390 600406 国电南瑞 4,324,021.57 2.24 391 600058 五矿发展 4,302,958.00 2.23 392 601689 拓普集团 4,293,174.00 2.22 393 002383 合众思壮 4,291,551.75 2.22 394 603609 禾丰牧业 4,272,930.18 2.21 395 600741 华域汽车 4,264,796.00 2.21 396 002681 奋达科技 4,246,723.76 2.20 397 600155 华创阳安 4,218,790.00 2.18 398 600598 北大荒 4,212,300.85 2.18 399 601608 中信重工 4,208,364.00 2.18 400 600009 上海机场 4,200,980.11 2.17 401 002128 露天煤业 4,199,292.00 2.17 402 002546 新联电子 4,190,699.00 2.17 403 300040 九洲电气 4,187,710.33 2.17 404 601398 工商银行 4,186,060.00 2.16 405 603979 金诚信 4,167,136.04 2.16 406 000930 中粮生化 4,143,778.00 2.14 407 601777 力帆股份 4,142,088.57 2.14 408 300408 三环集团 4,137,782.78 2.14 409 600120 浙江东方 4,116,172.25 2.13 410 600705 中航资本 4,110,348.00 2.13 411 000877 天山股份 4,103,207.00 2.12 412 002296 辉煌科技 4,088,121.50 2.11 413 600478 科力远 4,059,007.78 2.10 414 600307 酒钢宏兴 3,989,939.00 2.06 415 600023 浙能电力 3,989,317.00 2.06 416 000895 双汇发展 3,978,342.20 2.06 417 300308 中际旭创 3,975,229.00 2.06 418 600050 中国联通 3,973,342.00 2.05 419 600312 平高电气 3,957,678.00 2.05 420 002429 兆驰股份 3,943,326.10 2.04 421 002533 金杯电工 3,943,160.08 2.04 422 600335 国机汽车 3,942,442.55 2.04 423 002487 大金重工 3,907,250.00 2.02 424 300324 旋极信息 3,899,216.98 2.02 425 002690 美亚光电 3,892,587.45 2.01 426 002027 分众传媒 3,873,029.29 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 44,032,545.94 22.77 2 600642 申能股份 32,950,568.66 17.04 3 002078 太阳纸业 32,715,138.55 16.92 4 603589 口子窖 32,528,347.49 16.82 5 002179 中航光电 31,766,747.26 16.43 6 002195 二三四五 29,405,521.30 15.21 7 300182 捷成股份 29,111,832.95 15.06 8 600755 厦门国贸 28,979,794.14 14.99 9 002422 科伦药业 28,871,014.52 14.93 10 000778 新兴铸管 28,587,860.00 14.78 11 600525 长园集团 28,543,269.01 14.76 12 000418 小天鹅Ａ 28,476,776.72 14.73 13 000690 宝新能源 28,155,895.00 14.56 14 000581 威孚高科 27,285,454.84 14.11 15 000656 金科股份 26,661,479.82 13.79 16 600256 广汇能源 26,553,446.29 13.73 17 600201 生物股份 25,994,146.71 13.44 18 603369 今世缘 25,962,998.79 13.43 19 600062 华润双鹤 25,608,723.90 13.24 20 000066 中国长城 25,412,565.12 13.14 21 600056 中国医药 24,970,477.88 12.91 22 000997 新 大 陆 24,256,520.58 12.54 23 002013 中航机电 24,198,250.35 12.51 24 600511 国药股份 23,882,602.83 12.35 25 002244 滨江集团 23,851,598.42 12.34 26 600655 豫园股份 22,831,394.39 11.81 27 002410 广联达 22,747,533.93 11.76 28 600600 青岛啤酒 22,453,992.81 11.61 29 002589 瑞康医药 21,935,709.70 11.34 30 000703 恒逸石化 21,800,957.50 11.27 31 000977 浪潮信息 21,353,303.10 11.04 32 002038 双鹭药业 21,279,140.42 11.00 33 000039 中集集团 20,684,845.84 10.70 34 601233 桐昆股份 20,605,567.90 10.66 35 000786 北新建材 20,559,188.59 10.63 36 002439 启明星辰 20,515,781.42 10.61 37 300088 长信科技 20,212,763.18 10.45 38 300274 阳光电源 20,077,504.03 10.38 39 600143 金发科技 20,036,262.03 10.36 40 002191 劲嘉股份 19,351,170.85 10.01 41 600859 王府井 19,334,227.07 10.00 42 601168 西部矿业 19,213,436.09 9.94 43 600884 杉杉股份 18,940,809.92 9.80 44 600176 中国巨石 18,876,933.26 9.76 45 000937 冀中能源 18,849,676.91 9.75 46 000999 华润三九 18,695,682.42 9.67 47 002223 鱼跃医疗 18,642,570.71 9.64 48 300383 光环新网 18,631,480.26 9.64 49 600004 白云机场 18,428,026.49 9.53 50 600879 航天电子 18,389,480.40 9.51 51 000078 海王生物 18,339,176.75 9.48 52 600572 康恩贝 18,166,020.85 9.39 53 000541 佛山照明 17,942,782.38 9.28 54 600079 人福医药 17,845,006.95 9.23 55 000598 兴蓉环境 17,789,027.00 9.20 56 600282 南钢股份 17,701,602.17 9.15 57 600729 重庆百货 17,637,488.92 9.12 58 002311 海大集团 17,617,126.35 9.11 59 600260 凯乐科技 17,614,384.82 9.11 60 002440 闰土股份 17,561,691.41 9.08 61 600718 东软集团 17,476,989.09 9.04 62 600875 东方电气 17,434,514.42 9.02 63 000887 中鼎股份 17,275,023.60 8.93 64 300287 飞利信 17,238,302.93 8.92 65 002152 广电运通 17,140,844.28 8.86 66 002299 圣农发展 17,108,503.86 8.85 67 002050 三花智控 17,013,808.12 8.80 68 000667 美好置业 16,957,594.65 8.77 69 002491 通鼎互联 16,820,422.92 8.70 70 601717 郑煤机 16,800,169.44 8.69 71 000027 深圳能源 16,787,102.74 8.68 72 600584 长电科技 16,605,144.44 8.59 73 002463 沪电股份 16,595,799.12 8.58 74 600466 蓝光发展 16,573,790.69 8.57 75 600673 东阳光科 16,545,680.79 8.56 76 000848 承德露露 16,541,522.00 8.55 77 600521 华海药业 16,490,626.01 8.53 78 600970 中材国际 16,322,108.71 8.44 79 600557 康缘药业 16,054,487.85 8.30 80 000685 中山公用 16,048,204.21 8.30 81 600967 内蒙一机 15,993,700.49 8.27 82 002221 东华能源 15,804,283.32 8.17 83 601678 滨化股份 15,728,981.65 8.13 84 000596 古井贡酒 15,634,971.04 8.09 85 600808 马钢股份 15,585,609.01 8.06 86 002056 横店东磁 15,479,147.68 8.01 87 600195 中牧股份 15,451,682.36 7.99 88 600315 上海家化 15,371,463.69 7.95 89 600835 上海机电 15,313,393.12 7.92 90 600863 内蒙华电 15,257,259.76 7.89 91 000012 南 玻Ａ 15,238,383.09 7.88 92 000547 航天发展 15,220,110.30 7.87 93 002268 卫 士 通 15,134,453.25 7.83 94 600582 天地科技 15,064,182.58 7.79 95 600611 大众交通 15,020,532.92 7.77 96 000090 天健集团 14,878,454.91 7.69 97 600138 中青旅 14,822,455.45 7.67 98 000552 靖远煤电 14,783,060.00 7.65 99 000729 燕京啤酒 14,669,433.00 7.59 100 000536 华映科技 14,599,894.09 7.55 101 002233 塔牌集团 14,578,264.92 7.54 102 000089 深圳机场 14,569,743.06 7.53 103 600578 京能电力 14,558,682.68 7.53 104 600633 浙数文化 14,419,707.99 7.46 105 002444 巨星科技 14,417,789.16 7.46 106 002603 以岭药业 14,360,731.40 7.43 107 600565 迪马股份 14,332,437.57 7.41 108 600266 北京城建 14,291,946.59 7.39 109 002127 南极电商 14,066,641.33 7.27 110 600098 广州发展 13,940,700.38 7.21 111 000050 深天马Ａ 13,790,164.00 7.13 112 300026 红日药业 13,736,976.95 7.10 113 600395 盘江股份 13,694,005.21 7.08 114 600037 歌华有线 13,648,684.71 7.06 115 000400 许继电气 13,648,598.82 7.06 116 600839 四川长虹 13,526,803.00 7.00 117 600664 哈药股份 13,459,483.85 6.96 118 600872 中炬高新 13,447,046.00 6.95 119 600694 大商股份 13,441,572.83 6.95 120 600064 南京高科 13,435,674.50 6.95 121 600566 济川药业 13,432,977.72 6.95 122 000860 顺鑫农业 13,428,570.92 6.94 123 600801 华新水泥 13,405,864.50 6.93 124 600754 锦江股份 13,210,322.15 6.83 125 600240 华业资本 13,203,913.60 6.83 126 600183 生益科技 13,201,962.19 6.83 127 000960 锡业股份 13,151,485.82 6.80 128 603899 晨光文具 13,146,345.20 6.80 129 000009 中国宝安 13,075,767.70 6.76 130 600978 宜华生活 13,036,145.28 6.74 131 600366 宁波韵升 13,032,409.10 6.74 132 300133 华策影视 13,028,149.07 6.74 133 601000 唐山港 13,018,657.10 6.73 134 000028 国药一致 13,002,047.47 6.72 135 002482 广田集团 12,987,519.93 6.72 136 601098 中南传媒 12,922,097.00 6.68 137 000686 东北证券 12,775,301.82 6.61 138 600270 外运发展 12,767,642.92 6.60 139 000969 安泰科技 12,759,911.35 6.60 140 000543 皖能电力 12,710,185.94 6.57 141 000998 隆平高科 12,705,904.00 6.57 142 600094 大名城 12,692,014.93 6.56 143 000519 中兵红箭 12,653,796.32 6.54 144 002001 新 和 成 12,644,192.77 6.54 145 600885 宏发股份 12,628,793.67 6.53 146 002563 森马服饰 12,619,817.93 6.53 147 600160 巨化股份 12,590,007.68 6.51 148 600500 中化国际 12,582,431.84 6.51 149 600750 江中药业 12,529,275.33 6.48 150 601006 大秦铁路 12,522,491.77 6.48 151 603328 依顿电子 12,475,260.86 6.45 152 000513 丽珠集团 12,442,519.70 6.43 153 002004 华邦健康 12,382,304.00 6.40 154 000661 长春高新 12,370,600.20 6.40 155 000636 风华高科 12,337,850.40 6.38 156 002416 爱施德 12,335,059.64 6.38 157 000021 深科技 12,306,185.00 6.36 158 000975 银泰资源 12,264,102.14 6.34 159 002373 千方科技 12,240,901.59 6.33 160 600580 卧龙电气 12,204,335.89 6.31 161 002271 东方雨虹 11,951,659.90 6.18 162 300039 上海凯宝 11,933,303.39 6.17 163 600277 亿利洁能 11,794,779.22 6.10 164 000990 诚志股份 11,657,052.42 6.03 165 600216 浙江医药 11,597,184.11 6.00 166 002465 海格通信 11,500,561.04 5.95 167 300297 蓝盾股份 11,499,653.00 5.95 168 000727 华东科技 11,492,838.90 5.94 169 600757 长江传媒 11,445,613.21 5.92 170 000926 福星股份 11,303,897.76 5.85 171 600298 安琪酵母 11,238,594.90 5.81 172 000528 柳 工 11,153,982.61 5.77 173 002051 中工国际 11,065,677.91 5.72 174 600881 亚泰集团 11,058,395.00 5.72 175 002129 中环股份 11,039,589.00 5.71 176 600060 海信电器 11,022,543.00 5.70 177 002390 信邦制药 10,966,811.00 5.67 178 600317 营口港 10,927,460.00 5.65 179 000501 鄂武商Ａ 10,872,298.84 5.62 180 600748 上实发展 10,846,500.27 5.61 181 000988 华工科技 10,792,075.52 5.58 182 600022 山东钢铁 10,744,172.00 5.56 183 002332 仙琚制药 10,658,092.06 5.51 184 002180 纳思达 10,652,847.20 5.51 185 002064 华峰氨纶 10,628,538.00 5.50 186 300257 开山股份 10,463,082.05 5.41 187 002073 软控股份 10,459,073.35 5.41 188 600348 阳泉煤业 10,385,875.11 5.37 189 002028 思源电气 10,384,983.38 5.37 190 000758 中色股份 10,349,591.70 5.35 191 600827 百联股份 10,342,306.77 5.35 192 601311 骆驼股份 10,234,143.71 5.29 193 002032 苏 泊 尔 10,081,438.06 5.21 194 000825 太钢不锈 10,077,244.00 5.21 195 000488 晨鸣纸业 10,055,426.00 5.20 196 002588 史丹利 9,962,079.71 5.15 197 600900 长江电力 9,910,646.68 5.13 198 002317 众生药业 9,852,827.16 5.10 199 002426 胜利精密 9,816,082.50 5.08 200 600623 华谊集团 9,750,240.12 5.04 201 600649 城投控股 9,746,059.85 5.04 202 600651 飞乐音响 9,700,532.74 5.02 203 002277 友阿股份 9,635,669.04 4.98 204 600269 赣粤高速 9,629,103.00 4.98 205 000878 云南铜业 9,527,113.99 4.93 206 600126 杭钢股份 9,469,918.45 4.90 207 600409 三友化工 9,461,541.39 4.89 208 000830 鲁西化工 9,412,727.00 4.87 209 002093 国脉科技 9,411,958.40 4.87 210 001696 宗申动力 9,368,612.99 4.85 211 601179 中国西电 9,344,260.00 4.83 212 600717 天津港 9,322,963.00 4.82 213 600811 东方集团 9,312,550.40 4.82 214 600380 健康元 9,291,930.52 4.81 215 600267 海正药业 9,287,832.65 4.80 216 600563 法拉电子 9,257,538.56 4.79 217 600017 日照港 9,201,612.90 4.76 218 600639 浦东金桥 9,189,037.24 4.75 219 600422 昆药集团 9,157,167.90 4.74 220 000761 本钢板材 9,150,634.00 4.73 221 601928 凤凰传媒 9,149,469.95 4.73 222 300055 万邦达 9,101,803.00 4.71 223 600438 通威股份 9,071,656.53 4.69 224 600325 华发股份 9,056,155.54 4.68 225 000563 陕国投Ａ 9,039,408.92 4.67 226 600823 世茂股份 8,957,380.49 4.63 227 300058 蓝色光标 8,922,093.96 4.61 228 600585 海螺水泥 8,921,840.17 4.61 229 300113 顺网科技 8,895,523.80 4.60 230 002642 荣之联 8,782,279.79 4.54 231 002280 联络互动 8,766,634.00 4.53 232 603025 大豪科技 8,634,670.84 4.47 233 002276 万马股份 8,565,084.88 4.43 234 002022 科华生物 8,558,118.68 4.43 235 601231 环旭电子 8,555,675.82 4.42 236 300315 掌趣科技 8,541,557.00 4.42 237 002583 海能达 8,494,472.40 4.39 238 000902 新洋丰 8,487,296.18 4.39 239 002503 搜于特 8,485,571.80 4.39 240 600657 信达地产 8,480,688.52 4.39 241 600597 光明乳业 8,434,590.11 4.36 242 000031 中粮地产 8,376,053.68 4.33 243 603019 中科曙光 8,364,597.00 4.33 244 002176 江特电机 8,303,283.60 4.29 245 000030 富奥股份 8,294,488.17 4.29 246 002304 洋河股份 8,257,687.00 4.27 247 600141 兴发集团 8,257,056.16 4.27 248 600169 太原重工 8,256,326.00 4.27 249 000718 苏宁环球 8,174,022.40 4.23 250 002092 中泰化学 8,059,305.76 4.17 251 600346 恒力股份 8,051,200.78 4.16 252 600486 扬农化工 8,014,190.08 4.14 253 600284 浦东建设 8,001,564.20 4.14 254 600743 华远地产 7,964,768.09 4.12 255 600548 深高速 7,909,737.75 4.09 256 002019 亿帆医药 7,849,105.00 4.06 257 600219 南山铝业 7,770,111.00 4.02 258 300159 新研股份 7,768,856.65 4.02 259 002640 跨境通 7,751,476.92 4.01 260 600936 广西广电 7,739,891.62 4.00 261 002400 省广集团 7,527,414.00 3.89 262 002663 普邦股份 7,485,608.18 3.87 263 000156 华数传媒 7,433,673.85 3.84 264 000750 国海证券 7,348,597.00 3.80 265 300002 神州泰岳 7,288,480.76 3.77 266 603766 隆鑫通用 7,234,587.12 3.74 267 600643 爱建集团 7,223,683.71 3.74 268 600028 中国石化 7,145,793.12 3.70 269 600894 广日股份 7,144,915.64 3.70 270 600993 马应龙 7,094,949.40 3.67 271 002544 杰赛科技 7,072,352.78 3.66 272 600787 中储股份 7,070,794.78 3.66 273 603288 海天味业 6,972,408.00 3.61 274 002250 联化科技 6,962,364.72 3.60 275 000062 深圳华强 6,940,904.20 3.59 276 600410 华胜天成 6,902,777.56 3.57 277 000592 平潭发展 6,836,242.26 3.54 278 002048 宁波华翔 6,792,301.00 3.51 279 600236 桂冠电力 6,734,952.80 3.48 280 002344 海宁皮城 6,680,605.21 3.45 281 000612 焦作万方 6,676,247.48 3.45 282 002635 安洁科技 6,596,729.69 3.41 283 000970 中科三环 6,593,826.24 3.41 284 601222 林洋能源 6,574,791.50 3.40 285 000829 天音控股 6,563,467.00 3.39 286 002518 科士达 6,513,397.85 3.37 287 002266 浙富控股 6,402,233.00 3.31 288 002399 海普瑞 6,387,201.65 3.30 289 000061 农 产 品 6,382,627.14 3.30 290 600125 铁龙物流 6,265,368.64 3.24 291 000818 航锦科技 6,234,833.00 3.22 292 300166 东方国信 6,161,633.60 3.19 293 000049 德赛电池 6,129,934.00 3.17 294 300114 中航电测 6,121,403.22 3.17 295 002308 威创股份 6,110,319.47 3.16 296 600292 远达环保 6,108,733.45 3.16 297 600151 航天机电 6,083,679.50 3.15 298 603885 吉祥航空 6,056,105.07 3.13 299 002396 星网锐捷 6,017,613.60 3.11 300 600170 上海建工 6,007,558.00 3.11 301 601016 节能风电 5,987,383.00 3.10 302 601801 皖新传媒 5,979,477.04 3.09 303 002600 领益智造 5,943,968.00 3.07 304 600108 亚盛集团 5,909,955.23 3.06 305 600765 中航重机 5,871,103.08 3.04 306 601001 大同煤业 5,869,769.64 3.04 307 600777 新潮能源 5,803,285.96 3.00 308 600635 大众公用 5,769,232.99 2.98 309 002340 格林美 5,762,975.41 2.98 310 600350 山东高速 5,761,390.32 2.98 311 601567 三星医疗 5,753,623.69 2.98 312 600674 川投能源 5,742,950.31 2.97 313 600026 中远海能 5,741,953.06 2.97 314 600073 上海梅林 5,647,503.42 2.92 315 600519 贵州茅台 5,588,424.00 2.89 316 600522 中天科技 5,571,215.56 2.88 317 600416 湘电股份 5,570,096.41 2.88 318 002815 崇达技术 5,539,759.00 2.86 319 600006 东风汽车 5,521,149.00 2.86 320 600640 号百控股 5,489,309.38 2.84 321 600688 上海石化 5,480,733.43 2.83 322 601107 四川成渝 5,454,507.46 2.82 323 601857 中国石油 5,438,868.00 2.81 324 601601 中国太保 5,434,461.79 2.81 325 600153 建发股份 5,431,199.00 2.81 326 600388 龙净环保 5,419,903.18 2.80 327 000876 新 希 望 5,396,347.08 2.79 328 300202 聚龙股份 5,381,900.50 2.78 329 002025 航天电器 5,370,755.32 2.78 330 002414 高德红外 5,355,291.08 2.77 331 002358 森源电气 5,349,987.00 2.77 332 002249 大洋电机 5,347,993.00 2.77 333 000652 泰达股份 5,331,576.00 2.76 334 600021 上海电力 5,322,541.71 2.75 335 000738 航发控制 5,294,372.70 2.74 336 002254 泰和新材 5,282,177.00 2.73 337 600704 物产中大 5,279,443.81 2.73 338 601699 潞安环能 5,266,201.02 2.72 339 600039 四川路桥 5,264,412.00 2.72 340 000158 常山北明 5,234,078.10 2.71 341 300010 立思辰 5,198,354.20 2.69 342 600551 时代出版 5,161,425.07 2.67 343 000006 深振业Ａ 5,093,601.00 2.63 344 002375 亚厦股份 5,086,533.30 2.63 345 600171 上海贝岭 5,081,886.00 2.63 346 600837 海通证券 5,050,782.00 2.61 347 000762 西藏矿业 5,043,372.96 2.61 348 603658 安图生物 5,005,003.12 2.59 349 600458 时代新材 4,961,013.95 2.57 350 600337 美克家居 4,947,765.00 2.56 351 600184 光电股份 4,947,758.25 2.56 352 603001 奥康国际 4,930,158.20 2.55 353 002484 江海股份 4,927,230.54 2.55 354 600316 洪都航空 4,914,151.00 2.54 355 002391 长青股份 4,891,717.10 2.53 356 000719 中原传媒 4,889,247.00 2.53 357 601288 农业银行 4,849,249.00 2.51 358 600329 中新药业 4,840,085.82 2.50 359 600377 宁沪高速 4,834,380.90 2.50 360 300146 汤臣倍健 4,826,185.08 2.50 361 600618 氯碱化工 4,754,238.37 2.46 362 002251 步 步 高 4,748,161.07 2.46 363 600300 维维股份 4,747,938.51 2.46 364 002063 远光软件 4,710,936.19 2.44 365 300098 高新兴 4,698,446.00 2.43 366 002745 木林森 4,690,219.00 2.43 367 600895 张江高科 4,661,324.00 2.41 368 002261 拓维信息 4,652,646.00 2.41 369 002707 众信旅游 4,601,412.92 2.38 370 002247 聚力文化 4,600,312.00 2.38 371 000568 泸州老窖 4,596,876.00 2.38 372 000426 兴业矿业 4,590,769.50 2.37 373 601811 新华文轩 4,551,368.00 2.35 374 002334 英威腾 4,542,789.00 2.35 375 000895 双汇发展 4,459,654.00 2.31 376 600335 国机汽车 4,450,748.00 2.30 377 002353 杰瑞股份 4,444,348.00 2.30 378 601088 中国神华 4,379,823.22 2.27 379 002183 怡 亚 通 4,366,786.00 2.26 380 601333 广深铁路 4,346,432.63 2.25 381 002242 九阳股份 4,322,638.48 2.24 382 600406 国电南瑞 4,312,205.95 2.23 383 002273 水晶光电 4,301,394.90 2.22 384 600594 益佰制药 4,294,845.00 2.22 385 002296 辉煌科技 4,292,918.00 2.22 386 600057 厦门象屿 4,287,349.05 2.22 387 600737 中粮糖业 4,276,289.00 2.21 388 601318 中国平安 4,267,589.00 2.21 389 600739 辽宁成大 4,238,660.01 2.19 390 600058 五矿发展 4,213,954.90 2.18 391 000681 视觉中国 4,212,996.00 2.18 392 600009 上海机场 4,180,046.98 2.16 393 600598 北大荒 4,173,846.89 2.16 394 603609 禾丰牧业 4,171,552.00 2.16 395 000877 天山股份 4,169,188.00 2.16 396 002681 奋达科技 4,169,044.18 2.16 397 601966 玲珑轮胎 4,164,652.86 2.15 398 002128 露天煤业 4,133,772.00 2.14 399 600741 华域汽车 4,129,493.17 2.14 400 601398 工商银行 4,123,541.00 2.13 401 601588 北辰实业 4,116,111.01 2.13 402 000930 中粮生化 4,107,982.00 2.12 403 600161 天坛生物 4,088,345.00 2.11 404 002429 兆驰股份 4,072,103.00 2.11 405 600155 华创阳安 4,060,643.18 2.10 406 300408 三环集团 4,060,567.70 2.10 407 600705 中航资本 4,055,868.36 2.10 408 300040 九洲电气 4,048,346.08 2.09 409 600312 平高电气 4,031,932.99 2.09 410 002383 合众思壮 3,983,496.00 2.06 411 600023 浙能电力 3,980,110.00 2.06 412 002690 美亚光电 3,973,633.30 2.06 413 600971 恒源煤电 3,965,256.00 2.05 414 601689 拓普集团 3,951,835.12 2.04 415 603806 福斯特 3,934,907.10 2.03 416 601777 力帆股份 3,933,847.00 2.03 417 300376 易事特 3,928,136.00 2.03 418 002533 金杯电工 3,893,783.16 2.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,200,546,942.60 卖出股票收入（成交）总额 6,044,068,266.92 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,559,400.00 5.01 其中：政策性金融债 13,559,400.00 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,965.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,574,365.50 5.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 135,000 13,559,400.00 5.01 2 110047 山鹰转债 150 14,965.50 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 188,562.17 2 应收证券清算款 3,284,158.15 3 应收股利 - 4 应收利息 380,976.17 5 应收申购款 861,716.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,715,413.35 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 创金合信中证500增强A 8,655 24,702.38 127,267,897.43 59.53% 86,531,179.44 40.47% 创金合信中证500增强C 5,759 24,202.32 71,802,050.89 51.51% 67,579,126.69 48.49% 合计 14,217 24,842.11 199,069,948.32 56.36% 154,110,306.13 43.64% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 创金合信中证500增强A 60,804.91 0.03% 创金合信中证500增强C 294,530.20 0.21% 合计 355,335.11 0.10% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 创金合信中证500增强A 0~10 创金合信中证500增强C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 创金合信中证500增强A 0~10 创金合信中证500增强C 0 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 2.83% 10,000,000.00 2.83% 36月 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 24,382.31 0.01% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,024,382.31 2.84% 10,000,000.00 2.83% 36月 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 基金合同生效日(2015年12月31日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 177,986,119.86 9,386,823.33 本报告期基金总申购份额 227,657,665.27 264,709,161.72 减：本报告期基金总赎回份额 191,844,708.26 134,714,807.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 213,799,076.87 139,381,177.58 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 英大证券 1 205,409,515.22 1.68% 84,486.74 2.10% - 第一创业证券 2 4,899,658,945.08 40.03% 1,569,780.21 39.07% - 招商证券 2 - - - - - 光大证券 2 741,969,413.08 6.06% 311,418.98 7.75% - 广发证券 2 - - - - - 中泰证券 2 2,613,000,378.02 21.35% 839,440.21 20.89% - 长江证券 2 1,254,229,550.29 10.25% 402,409.72 10.01% - 安信证券 2 2,525,214,096.98 20.63% 810,660.46 20.17% - 中信建投证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增招商证券，广发证券，中信建投证券，英大证券，安信证券，中泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 英大证券 - - - - - - - - 第一创业证券 12,091,364.93 38.66% 1,500,000.00 1.61% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 光大证券 3,754,400.50 12.01% 15,000,000.00 16.06% - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中泰证券 9,887,962.00 31.62% 26,000,000.00 27.84% - - - - 长江证券 - - 19,900,000.00 21.31% - - - - 安信证券 5,538,732.00 17.71% 31,000,000.00 33.19% - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101 - 20180821 170,683,806.27 0.00 131,000,000.00 39,683,806.27 11.24% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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