最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海魅力长三角混合(001864) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1509739 | ||||||||
| 基金代码 | 001864 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 28 日 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 44 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 2018年 12 月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海魅力长三角混合 基金主代码 001864 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 30 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,349,918.85 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受 益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票，在严 格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和 权证投资策略。 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分 析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的 分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及 风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类 资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长 江三角洲地区经济发展的上市公司股票的投资比例不 低于非现金基金资产的 80%。 本基金对于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长 江三角洲地区经济发展的个股选择将采用定性分析与 定量分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公 司进行投资。 （1）定性方式 本基金主要聚焦于注册地在长三角地区或直接受益于 长三角地区经济发展的上市公司，重点关注具有上海 国企改革、自贸区、迪士尼等概念和受益于上海“四 个中心”建设的股票；具有浙江国企改革、“互联网+” 等概念以及受益于浙江电子商务产业高速发展、浙江 “一带一路”建设和浙江经济转型的股票；受益于苏 南国家自主创新示范区建设、江苏“创新转型”战略 的实施以及江苏国资改革的股票。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 44 页 （2）定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具 有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分 析，自上而下的资产配置。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的 资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等 收益率风险较低的品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产 支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动 性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分 析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力 求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收 益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加 强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运 用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股 价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投 资。 业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数 收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 王永民 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 44 页 联系电话 021-38429808 010-66594896 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-9788 、 021-38789788 95566 传真 021-68419525 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 44 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016年3月30日(基 金合同生效 日)-2016年 12月 31 日 本期已实现收益 -13,337,775.86 8,934,163.91 2,851,736.35 本期利润 -17,632,683.47 13,405,517.82 1,553,727.06 加权平均基金份额本期利润 -0.3919 0.3024 0.0273 本期基金份额净值增长率 -29.74% 27.16% 4.20% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0693 0.3247 0.0424 期末基金资产净值 60,820,068.51 50,385,087.33 51,110,996.64 期末基金份额净值 0.931 1.325 1.042 注 1：本基金合同于 2016年 3 月 31 日生效。 注 2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.41% 0.80% -3.01% 0.71% 0.60% 0.09% 过去三个月 -10.91% 1.85% -6.94% 1.03% -3.97% 0.82% 过去六个月 -17.10% 1.81% -10.14% 0.94% -6.96% 0.87% 过去一年 -29.74% 1.69% -15.32% 0.82% -14.42% 0.87% 自基金合同 生效起至今 -6.90% 1.32% -4.30% 0.60% -2.60% 0.72% 注 1：“自基金合同生效起至今”指 2016 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31 日。 注 2：本基金的业绩比较基准为中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×40%，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 44 页 司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的 0-95%，对于注册地在长 江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票的投资比例不低于非现金基 金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因 此，我们选取能客观衡量本基金的投资绩效的中证长三角龙头企业指数和中证全债指数作为计算 业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控制在 95% 以内，其他资产投资比例不低于 5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定 本基金业绩基准指数加权的权重，选择 60%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选 择 40%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日 按照 60%、40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 44 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：上图中 2016 年度是指 2016 年 3 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日，相关数据 未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日起至本报告期末未发生利润分配。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2018 年 12 月 31 日，共管理证券投资基金 33 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 于航 本基金基 金经理、 中海优质 成长证券 投资基金 基 金 经 理、中海 增强收益 债券型证 券投资基 金基金经 理、中海 合嘉增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 2016 年 3 月 30 日 - 8 年 于航先生，复旦大学运 筹学与控制论专业博 士。2010 年 7 月进入本 公司工作，历任助理分 析师、分析师、高级分 析师、高级分析师兼基 金经理助理。2016 年 2 月至 2017年 7月任中海 进取收益灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理，2016年 2 月至 2017 年 7 月任中海中鑫灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理，2015 年 4 月至今任中海优质成长 证券投资基金基金经 理，2016 年 2 月至今任 中海增强收益债券型证 券投资基金基金经理， 2016 年 3 月至今任中海 魅力长三角灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理，2016 年 8 月至今 任中海合嘉增强收益债 券型证券投资基金基金 经理。 注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 44 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公司 公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核 和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全 程公平交易管理。 投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平 等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总 监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进 行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公 司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格 相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。 （2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指 数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下， 投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风 控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后， 公司立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3日、5 日同向交易数据进行了采集， 并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验。（3） 对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、 交易数量、交易时机等进行综合分析。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 44 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司遵循《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》相关要求，整体上贯彻 执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析， （1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零，T 分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本 数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占 组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 （2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种 3日内反向交易；两两组 合对同一投资品种 3 日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。 （3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制 度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利 益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情 况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年中国经济结束 2016-2017 年的复苏小周期，转向全面放缓。民营经济受到前所未有的 冲击，企业违约、实控人变更等事件层出不穷。国有经济表现相对较好。究其原因，一方面是经 济自身的运行规律。比如电子、汽车自身的产能周期在 17年底进入供应过剩阶段。而老百姓的购 买力受限于房地产加杠杆导致可选消费的意愿下降。另一方面是受到国内政策和国际环境变化的 影响。国内去杠杆政策使得民营经济的现金流大面积出现问题，中美贸易战又使得问题变得更加 复杂。这些问题都没有预期到，且没有及时作出正确的应对。 本报告期内，本基金一季度配置以地产产业链为主，二季度切换成计算机、半导体、新能源 等成长行业，三四季度延续了二季度的配置。全年表现不及预期。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 44 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12月 31 日，本基金份额净值 0.931元(累计净值 0.931 元) 。报告期内本基金 净值增长率为-29.74%，低于业绩比较基准 14.42 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年对宏观经济来说将是进一步减速的一年，无论投资、消费、出口都将延续增速下行的 趋势。但我们相信也是经济软着陆的一年，因为：第一，这轮经济复苏企业并没有加杠杆，产能 过剩并不严重，因此供给端目前看仅仅是库存的调整，持续时间应该不会很久。第二，房地产销 售增速放缓，居民加杠杆的速度必然放缓，同时降低个人所得税，老百姓得以休养生息。而中国 政府杠杆率并不高，政府投资的空间依然比较大。这样总需求增速的下滑不会很剧烈，并有可能 会在下半年见底。第三，改革开放的力度在持续加大，贸易战倒逼许多改革措施加速出台。 综合以上宏观分析，2019 年企业盈利总体会放缓，但是估值会上升，总体环境将有利于股票 市场。我们的投资策略是自下而上，需要好赛道、好格局、好治理的成长型公司。同时我们也要 像外资一样，从长期价值的角度审视成熟行业的龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值 委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 2018年 2月 28日至 11月 28日,本基金出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 44 页 万的情形。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中海魅力长三角灵活配置 混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协 议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基 金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 44 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第 61372718_B26 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人： 审计意见 我们审计了后附的中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 的财务报表，包括 2018年 12 月 31日的资产负债表，2018年度的 利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息 负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中海魅力长三角灵活配置混合 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 44 页 无其他现实的选择。 治理层负责监督中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对中海魅力长三角灵活配置混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 44 页 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 徐艳 蔺育化 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17层 01-12 室 审计报告日期 2019年 3月 26 日 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 44 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 31,791,305.53 5,656,165.31 结算备付金 199,716.80 354,680.55 存出保证金 15,309.94 24,715.20 交易性金融资产 7.4.7.2 29,310,454.25 44,847,863.64 其中：股票投资 29,296,727.25 44,829,869.44 基金投资 - - 债券投资 13,727.00 17,994.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 175,038.50 320,580.53 应收利息 7.4.7.5 6,996.17 1,701.51 应收股利 - - 应收申购款 3,355.00 1,077.19 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 61,502,176.19 51,206,783.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 443,118.27 566,135.18 应付赎回款 1,014.95 1,621.55 应付管理人报酬 79,092.24 69,000.30 应付托管费 13,182.03 11,500.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 110,698.56 128,436.68 应交税费 0.34 - 应付利息 - - 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 44 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 35,001.29 45,002.85 负债合计 682,107.68 821,696.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 65,349,918.85 38,035,554.08 未分配利润 7.4.7.10 -4,529,850.34 12,349,533.25 所有者权益合计 60,820,068.51 50,385,087.33 负债和所有者权益总计 61,502,176.19 51,206,783.93 注：报告截止日 2018 年 12月 31 日，基金份额净值 0.931 元，基金份额总额 65,349,918.85 份。 7.2 利润表 会计主体：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -15,818,705.48 15,393,156.44 1.利息收入 61,986.06 73,500.23 其中：存款利息收入 7.4.7.11 61,850.52 73,421.00 债券利息收入 135.54 79.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,634,190.32 10,755,683.17 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,919,977.75 10,532,830.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -1,093.78 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 285,787.43 223,946.21 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -4,294,907.61 4,471,353.91 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 48,406.39 92,619.13 减：二、费用 1,813,977.99 1,987,638.62 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 750,462.94 770,840.80 2．托管费 7.4.10.2.2 125,077.13 128,473.49 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 839,907.78 989,256.44 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 44 页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.51 - 7．其他费用 7.4.7.20 98,529.63 99,067.89 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -17,632,683.47 13,405,517.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -17,632,683.47 13,405,517.82 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 38,035,554.08 12,349,533.25 50,385,087.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -17,632,683.47 -17,632,683.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 27,314,364.77 753,299.88 28,067,664.65 其中：1.基金申购款 35,544,710.77 881,425.19 36,426,135.96 2.基金赎回款 -8,230,346.00 -128,125.31 -8,358,471.31 五、期末所有者权益（基 金净值） 65,349,918.85 -4,529,850.34 60,820,068.51 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 49,032,198.54 2,078,798.10 51,110,996.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 13,405,517.82 13,405,517.82 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 44 页 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,996,644.46 -3,134,782.67 -14,131,427.13 其中：1.基金申购款 14,903,003.84 1,490,447.23 16,393,451.07 2.基金赎回款 -25,899,648.30 -4,625,229.90 -30,524,878.20 五、期末所有者权益（基 金净值） 38,035,554.08 12,349,533.25 50,385,087.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 周琳____ 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理 委员会证监许可[2015]1994 号《关于准予中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金注册的批 复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 3 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 234,308,034.24 份基金份额。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中 国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他中国证监会批准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司 债、可转换债券等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为：中证长三角龙头企业指数收益率×60%+ 中证全债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 44 页 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12月 31日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 44 页 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 44 页 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理（上海）有限公司（以 下简称“中海恒信”） 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 44 页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期及上年度可比期间本基金均未发生应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 750,462.94 770,840.80 其中：支付销售机构的客 户维护费 16,285.25 17,428.81 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 125,077.13 128,473.49 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 44 页 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 中 海 信托 30,740,888.89 47.0404% 30,740,888.89 80.8200% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1 日至 2018年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 份有限公司 31,791,305.53 56,919.59 5,656,165.31 66,824.80 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2018 年度获得的利息收入为人民币 4,113.23 元(2017 年度：人民币 5,766.43 元)，2018 年末结算备付金余额为人民币 199,716.80 元(2017 年末：人民币 354,680.55 元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 44 页 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款 项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 29,310,454.25 元，无属于第二层次及第三层次的余额（于 2017 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 44,847,863.64 元，无属于第二层次及第三层次的余 额）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 44 页 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基 金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 44 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,296,727.25 47.64 其中：股票 29,296,727.25 47.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,727.00 0.02 其中：债券 13,727.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,991,022.33 52.02 8 其他各项资产 200,699.61 0.33 9 合计 61,502,176.19 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,665,817.93 22.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 13,337,667.82 21.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 44 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,293,241.50 3.77 S 综合 - - 合计 29,296,727.25 48.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002230 科大讯飞 135,450 3,337,488.00 5.49 2 300760 迈瑞医疗 30,100 3,287,522.00 5.41 3 601012 隆基股份 172,100 3,001,424.00 4.93 4 600845 宝信软件 141,110 2,942,143.50 4.84 5 600570 恒生电子 54,500 2,832,910.00 4.66 6 002594 比亚迪 48,100 2,453,100.00 4.03 7 002739 万达电影 105,050 2,293,241.50 3.77 8 300059 东方财富 186,512 2,256,795.20 3.71 9 300253 卫宁健康 157,972 1,968,331.12 3.24 10 300750 宁德时代 25,700 1,896,660.00 3.12 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 10,006,954.01 19.86 2 600570 恒生电子 7,543,014.84 14.97 3 603986 兆易创新 6,208,097.00 12.32 4 300124 汇川技术 6,144,344.36 12.19 5 002410 广联达 5,757,341.00 11.43 6 601233 桐昆股份 5,309,493.07 10.54 7 600845 宝信软件 5,055,671.50 10.03 8 300750 宁德时代 5,039,596.00 10.00 9 300059 东方财富 4,935,223.08 9.80 10 300316 晶盛机电 4,809,147.00 9.54 11 300253 卫宁健康 4,669,803.00 9.27 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 44 页 12 600585 海螺水泥 4,436,831.05 8.81 13 600703 三安光电 4,173,703.45 8.28 14 300760 迈瑞医疗 4,101,962.00 8.14 15 300408 三环集团 4,047,147.00 8.03 16 002371 北方华创 3,988,603.00 7.92 17 002430 杭氧股份 3,925,745.91 7.79 18 002594 比亚迪 3,905,888.00 7.75 19 000977 浪潮信息 3,778,576.50 7.50 20 601155 新城控股 3,603,191.42 7.15 21 603259 药明康德 3,576,718.04 7.10 22 603345 安井食品 3,571,805.00 7.09 23 600867 通化东宝 3,486,689.00 6.92 24 600276 恒瑞医药 3,462,626.97 6.87 25 002142 宁波银行 3,434,829.84 6.82 26 002739 万达电影 3,424,410.50 6.80 27 300365 恒华科技 3,342,138.00 6.63 28 600036 招商银行 3,312,262.00 6.57 29 002230 科大讯飞 3,290,263.00 6.53 30 600588 用友网络 3,282,009.55 6.51 31 600038 中直股份 3,241,492.30 6.43 32 002340 格林美 3,219,857.00 6.39 33 600745 闻泰科技 3,004,617.00 5.96 34 300073 当升科技 2,915,944.00 5.79 35 002465 海格通信 2,907,770.00 5.77 36 000725 京东方Ａ 2,837,337.00 5.63 37 603039 泛微网络 2,822,157.12 5.60 38 600760 中航沈飞 2,771,764.00 5.50 39 002153 石基信息 2,771,513.00 5.50 40 300015 爱尔眼科 2,736,607.02 5.43 41 603517 绝味食品 2,728,101.00 5.41 42 600398 海澜之家 2,651,466.49 5.26 43 600028 中国石化 2,614,872.00 5.19 44 002271 东方雨虹 2,580,393.00 5.12 45 300203 聚光科技 2,567,604.00 5.10 46 600048 保利地产 2,567,395.00 5.10 47 600282 南钢股份 2,532,695.00 5.03 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 44 页 48 002035 华帝股份 2,531,891.13 5.03 49 300003 乐普医疗 2,531,569.00 5.02 50 600498 烽火通信 2,515,292.00 4.99 51 600340 华夏幸福 2,500,773.69 4.96 52 002179 中航光电 2,487,640.00 4.94 53 600507 方大特钢 2,483,648.00 4.93 54 600298 安琪酵母 2,438,570.72 4.84 55 600019 宝钢股份 2,338,391.00 4.64 56 601318 中国平安 2,327,247.00 4.62 57 000063 中兴通讯 2,234,086.40 4.43 58 000651 格力电器 2,132,932.00 4.23 59 300347 泰格医药 2,126,003.02 4.22 60 603658 安图生物 2,033,576.00 4.04 61 000768 中航飞机 1,947,506.00 3.87 62 300017 网宿科技 1,940,636.00 3.85 63 600690 青岛海尔 1,935,726.00 3.84 64 300036 超图软件 1,902,445.00 3.78 65 002008 大族激光 1,891,897.50 3.75 66 600309 万华化学 1,882,507.00 3.74 67 000338 潍柴动力 1,864,101.00 3.70 68 600436 片仔癀 1,847,166.00 3.67 69 601100 恒立液压 1,830,878.80 3.63 70 000661 长春高新 1,804,604.90 3.58 71 002466 天齐锂业 1,798,592.00 3.57 72 300559 佳发教育 1,784,092.00 3.54 73 002648 卫星石化 1,776,073.00 3.52 74 300558 贝达药业 1,752,469.50 3.48 75 002050 三花智控 1,730,943.00 3.44 76 000513 丽珠集团 1,687,805.00 3.35 77 300567 精测电子 1,685,081.00 3.34 78 603939 益丰药房 1,663,942.00 3.30 79 000963 华东医药 1,654,289.00 3.28 80 002439 启明星辰 1,644,470.00 3.26 81 000786 北新建材 1,639,923.00 3.25 82 002027 分众传媒 1,603,230.00 3.18 83 600271 航天信息 1,573,706.00 3.12 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 44 页 84 002332 仙琚制药 1,562,721.00 3.10 85 002508 老板电器 1,520,189.00 3.02 86 603019 中科曙光 1,515,913.00 3.01 87 600426 华鲁恒升 1,493,441.00 2.96 88 603883 老百姓 1,492,208.20 2.96 89 002415 海康威视 1,487,973.82 2.95 90 603288 海天味业 1,474,250.00 2.93 91 300166 东方国信 1,459,954.00 2.90 92 002013 中航机电 1,398,043.00 2.77 93 600887 伊利股份 1,375,220.00 2.73 94 000818 航锦科技 1,368,819.00 2.72 95 300271 华宇软件 1,367,314.00 2.71 96 600893 航发动力 1,329,175.00 2.64 97 600809 山西汾酒 1,312,550.00 2.61 98 000333 美的集团 1,309,929.65 2.60 99 002384 东山精密 1,300,225.85 2.58 100 001979 招商蛇口 1,299,439.00 2.58 101 600566 济川药业 1,296,523.00 2.57 102 600779 水井坊 1,280,776.00 2.54 103 000858 五 粮 液 1,277,599.90 2.54 104 300308 中际旭创 1,268,262.00 2.52 105 603508 思维列控 1,261,043.00 2.50 106 600600 青岛啤酒 1,229,662.00 2.44 107 603233 大参林 1,224,326.00 2.43 108 300550 和仁科技 1,215,711.00 2.41 109 300655 晶瑞股份 1,197,278.00 2.38 110 300523 辰安科技 1,191,125.60 2.36 111 000703 恒逸石化 1,162,492.00 2.31 112 000681 视觉中国 1,156,000.00 2.29 113 002460 赣锋锂业 1,103,493.64 2.19 114 601877 正泰电器 1,090,617.00 2.16 115 002912 中新赛克 1,061,402.00 2.11 116 601933 永辉超市 1,056,385.00 2.10 117 603690 至纯科技 1,045,500.00 2.08 118 600740 山西焦化 1,024,431.00 2.03 119 600031 三一重工 1,010,103.00 2.00 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共 44 页 注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的， 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 9,464,698.79 18.78 2 600703 三安光电 5,517,843.30 10.95 3 002410 广联达 5,333,733.00 10.59 4 002142 宁波银行 5,275,723.89 10.47 5 600036 招商银行 5,165,744.00 10.25 6 300124 汇川技术 4,989,274.75 9.90 7 603986 兆易创新 4,781,565.75 9.49 8 601233 桐昆股份 4,763,249.95 9.45 9 600867 通化东宝 4,676,417.62 9.28 10 600570 恒生电子 4,568,267.28 9.07 11 600585 海螺水泥 4,499,062.80 8.93 12 300015 爱尔眼科 4,487,036.68 8.91 13 601318 中国平安 4,451,124.15 8.83 14 600048 保利地产 4,356,130.00 8.65 15 000661 长春高新 4,239,831.00 8.41 16 600887 伊利股份 4,145,334.60 8.23 17 600276 恒瑞医药 4,014,720.05 7.97 18 000651 格力电器 3,937,262.00 7.81 19 603345 安井食品 3,845,861.00 7.63 20 002371 北方华创 3,729,931.24 7.40 21 300408 三环集团 3,687,442.00 7.32 22 002430 杭氧股份 3,681,935.00 7.31 23 603259 药明康德 3,656,638.64 7.26 24 300750 宁德时代 3,574,372.00 7.09 25 002465 海格通信 3,482,966.04 6.91 26 000977 浪潮信息 3,394,852.80 6.74 27 300365 恒华科技 3,319,622.00 6.59 28 601155 新城控股 3,260,092.85 6.47 29 600038 中直股份 3,192,023.90 6.34 30 603288 海天味业 3,129,001.00 6.21 31 000703 恒逸石化 3,102,347.80 6.16 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 44 页 32 002008 大族激光 3,015,135.00 5.98 33 600588 用友网络 2,964,695.72 5.88 34 601336 新华保险 2,935,800.00 5.83 35 002153 石基信息 2,932,178.92 5.82 36 002340 格林美 2,902,552.00 5.76 37 603039 泛微网络 2,896,235.60 5.75 38 600745 闻泰科技 2,857,063.00 5.67 39 603658 安图生物 2,826,485.00 5.61 40 601933 永辉超市 2,726,891.00 5.41 41 300253 卫宁健康 2,717,331.54 5.39 42 300073 当升科技 2,666,622.94 5.29 43 600760 中航沈飞 2,598,294.00 5.16 44 002271 东方雨虹 2,577,586.00 5.12 45 603517 绝味食品 2,555,998.99 5.07 46 000725 京东方Ａ 2,537,746.07 5.04 47 300203 聚光科技 2,513,579.00 4.99 48 000002 万 科Ａ 2,488,021.12 4.94 49 002179 中航光电 2,469,175.00 4.90 50 300316 晶盛机电 2,445,203.40 4.85 51 600282 南钢股份 2,420,441.00 4.80 52 600507 方大特钢 2,419,904.00 4.80 53 600398 海澜之家 2,401,409.00 4.77 54 600498 烽火通信 2,401,264.00 4.77 55 600028 中国石化 2,349,976.00 4.66 56 002415 海康威视 2,334,089.76 4.63 57 300003 乐普医疗 2,315,569.00 4.60 58 600340 华夏幸福 2,312,817.00 4.59 59 002035 华帝股份 2,256,111.31 4.48 60 300347 泰格医药 2,234,891.50 4.44 61 300059 东方财富 2,227,015.20 4.42 62 600019 宝钢股份 2,181,335.00 4.33 63 600298 安琪酵母 2,068,029.00 4.10 64 600885 宏发股份 1,993,923.00 3.96 65 000063 中兴通讯 1,939,989.20 3.85 66 600690 青岛海尔 1,895,998.00 3.76 67 300373 扬杰科技 1,844,393.00 3.66 68 000768 中航飞机 1,784,669.00 3.54 69 300558 贝达药业 1,771,243.00 3.52 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共 44 页 70 600436 片仔癀 1,756,281.84 3.49 71 600309 万华化学 1,749,354.50 3.47 72 002648 卫星石化 1,749,172.00 3.47 73 300017 网宿科技 1,735,510.00 3.44 74 000513 丽珠集团 1,734,826.00 3.44 75 000963 华东医药 1,727,530.87 3.43 76 000338 潍柴动力 1,690,950.00 3.36 77 002332 仙琚制药 1,660,660.50 3.30 78 600845 宝信软件 1,644,791.21 3.26 79 002466 天齐锂业 1,624,215.80 3.22 80 002439 启明星辰 1,623,117.86 3.22 81 603939 益丰药房 1,618,650.64 3.21 82 002027 分众传媒 1,611,868.00 3.20 83 603883 老百姓 1,603,012.60 3.18 84 300559 佳发教育 1,601,710.00 3.18 85 000786 北新建材 1,600,427.00 3.18 86 300036 超图软件 1,571,092.62 3.12 87 002508 老板电器 1,566,597.72 3.11 88 601100 恒立液压 1,560,872.92 3.10 89 002050 三花智控 1,498,610.06 2.97 90 300136 信维通信 1,493,890.73 2.96 91 600779 水井坊 1,389,302.00 2.76 92 300271 华宇软件 1,374,877.00 2.73 93 600426 华鲁恒升 1,371,175.00 2.72 94 603019 中科曙光 1,363,289.00 2.71 95 300567 精测电子 1,336,843.00 2.65 96 600809 山西汾酒 1,295,403.00 2.57 97 600566 济川药业 1,295,308.00 2.57 98 300166 东方国信 1,295,031.00 2.57 99 603508 思维列控 1,292,423.00 2.57 100 000818 航锦科技 1,292,029.00 2.56 101 002594 比亚迪 1,290,994.88 2.56 102 600271 航天信息 1,288,608.00 2.56 103 603233 大参林 1,277,523.20 2.54 104 002013 中航机电 1,275,546.00 2.53 105 000858 五 粮 液 1,273,710.00 2.53 106 000333 美的集团 1,250,845.49 2.48 107 001979 招商蛇口 1,249,692.00 2.48 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共 44 页 108 300308 中际旭创 1,240,579.00 2.46 109 600893 航发动力 1,234,840.00 2.45 110 002384 东山精密 1,223,382.00 2.43 111 600600 青岛啤酒 1,202,976.00 2.39 112 300760 迈瑞医疗 1,173,173.00 2.33 113 000001 平安银行 1,127,708.00 2.24 114 600740 山西焦化 1,114,241.00 2.21 115 300523 辰安科技 1,113,396.00 2.21 116 300655 晶瑞股份 1,080,604.00 2.14 117 000681 视觉中国 1,077,410.00 2.14 118 002912 中新赛克 1,057,119.80 2.10 119 601877 正泰电器 1,028,599.00 2.04 120 002739 万达电影 1,013,958.00 2.01 121 002460 赣锋锂业 1,011,428.50 2.01 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 318,609,074.50 卖出股票收入（成交）总额 317,931,598.53 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成 交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,727.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,727.00 0.02 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 38 页 共 44 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） - 132010 17 桐昆 EB 140 13,727.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 39 页 共 44 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,309.94 2 应收证券清算款 175,038.50 3 应收股利 - 4 应收利息 6,996.17 5 应收申购款 3,355.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,699.61 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 40 页 共 44 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 510 128,137.10 61,593,288.19 94.25% 3,756,630.66 5.75% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 993.23 0.0015% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 41 页 共 44 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 3月 30日 ）基金份额总额 234,308,034.24 本报告期期初基金份额总额 38,035,554.08 本报告期期间基金总申购份额 35,544,710.77 减:本报告期期间基金总赎回份额 8,230,346.00 本报告期期末基金份额总额 65,349,918.85 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 42 页 共 44 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。 报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已 按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本报告期内已预 提审计费 35,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提 供审计服务的连续年限为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 636,540,673.03 100.00% 465,501.92 100.00% - 注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务 支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 43 页 共 44 页 持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商 名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。 中海魅力长三角混合 2018 年年度报告摘要 第 44 页 共 44 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018-1-1 至 2018-12-31 30,740,888.89 0.00 0.00 30,740,888.89 47.04% 2 2018-11-26 至 2018-12-2 0.00 13,245,168.52 1,000,000.00 12,245,168.52 18.74% 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法 及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一 定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万 元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 中海基金管理有限公司 2019 年 3月 28 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |