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| 华润元大量化优选混合A(000646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1509703 | ||||||||
| 基金代码 | 000646 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 27 日 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华润元大医疗保健量化混合 基金主代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,195,128.72 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基 本面相结合的方法，精选优质上市公司，在控制风险、 确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的长期 增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策 略的主要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定 量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资 团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与 风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股 票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产 配置策略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价 模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品 种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、 品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风 险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行 现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘豫皓 贺倩 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.cryuantafund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 本期已实现收益 -10,662,603.52 -4,015,695.41 5,828,797.06 本期利润 -11,326,287.28 -2,482,446.11 -5,131,320.55 加权平均基金份额本期利润 -0.3892 -0.0699 -0.1220 本期基金份额净值增长率 -27.90% -3.35% -10.68% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2576 0.1115 0.1809 期末基金资产净值 26,006,931.51 37,556,260.87 58,508,167.00 期末基金份额净值 0.956 1.326 1.372 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.73% 1.79% -16.39% 1.52% -3.34% 0.27% 过去六个月 -31.67% 1.72% -24.97% 1.45% -6.70% 0.27% 过去一年 -27.90% 1.65% -20.19% 1.35% -7.71% 0.30% 过去三年 -37.76% 1.54% -20.49% 1.15% -17.27% 0.39% 自基金合同 生效起至今 -4.40% 1.79% 16.77% 1.40% -21.17% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同生效日为 2014 年 8 月 18 日。图示中 2014 年本基金的净值增长率及业绩基准 的收益率根据当年实际存续期（2014 年 8 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 3 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基 金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金， 华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债 券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁华涛 本基金基 金经理， 权益投资 部副总经 理 2015 年 9 月 16 日 - 8 年 中国，西南财经大学金融学 博士，具有基金从业资格。 曾任华泰证券股份有限公司 研究员，华泰证券（上海） 资产管理有限公司量化投资 经理。2015 年 7 月 20 日加入 公司，现任权益投资部副总 经理；2015 年 9 月 16 日起担 任华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金、华润元 大医疗保健量化混合型证券 投资基金基金经理；2016 年 8月5日起担任华润元大信息 传媒科技混合型证券投资基 金基金经理。 石武斌 本基金基 金经理 2016年 8月5 日 - 6 年 中国，中国人民大学概率论 与数理统计硕士，具有基金 从业资格。曾任国海证券股 份有限公司证券资产管理分 公司量化投资研究员；2016 年 4 月 22 日起担任华润元大 富时中国 A50 指数型证券投 资基金基金经理；2016 年 8 月 5 日起担任华润元大医疗 保健量化混合型证券投资基 金基金经理；2017 年 8 月 1 日起担任华润元大信息传媒 科技混合型证券投资基金基 金经理。 陈剑波 本基金基 金经理、 量化投资 部副总经 2018年 11月 8 日 - 9 年 中国，天津大学热能工程学 士，具有基金从业资格。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，在招 商基金管理有限公司信息技 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 理 术部担任高级经理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，在广州 安正软件科技有限公司担任 副总经理；2012 年 9 月至 2017 年 9 月，在招商基金管 理有限公司量化投资部先后 担任数据分析师、投资经理、 基金经理；2017 年 9 月 18 日 加入公司，现任量化投资部 副总经理；2018 年 11 月 8 日 起担任华润元大医疗保健量 化混合型证券投资基金基金 经理。 注：① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ② 证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③该基金基金经理石武斌已于 2019 年 2 月 20 日正式离任，不再担任本基金经理。详见 2019 年 2 月 21 日发布的《华润元大基金管理有限公司关于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金 经理变更的公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交 易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施 效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到 公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、 价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对 不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗 下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情 况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年 A 股熊市，各行业均普跌，中证医药指数下跌 25.97%。报告期内，本基金运用量化选 股策略，投资医药行业中业绩较好、估值合理的优质价值成长股为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金的净值收益率为-27.90%，同期业绩比较基准收益率为-20.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018 年经济增速放缓，2019 年下行压力依然较大，经过 2018 年的股市大跌，当前风险释放 较为充分，市场估值整体较为便宜。医药行业政策利空基本释放完毕，行业增速较为稳健，在经 济下滑过程中，医药等盈利稳定的防御型行业或将取得超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各 项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监 控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执 行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部 监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相 关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律 法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务 机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立 了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作 负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格， 精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公 司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各 方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，本基金 管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基 金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金 管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第 61032987_H05 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华润元大医疗保健量化混合型 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华润元大医疗保健量化混合型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高 鹤 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 审计报告日期 2019 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 5,543,369.90 2,308,272.28 结算备付金 624,234.90 269,263.81 存出保证金 45,237.89 74,148.18 交易性金融资产 19,832,932.19 34,950,278.54 其中：股票投资 19,832,932.19 34,950,278.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,500,000.00 700,000.00 应收证券清算款 379,851.08 1,204.38 应收利息 984.79 381.39 应收股利 - - 应收申购款 6,037.16 14,595.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 29,932,647.91 38,318,143.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,411,835.57 - 应付赎回款 112,117.79 213,001.73 应付管理人报酬 36,531.32 48,129.17 应付托管费 6,088.53 8,021.49 应付销售服务费 - - 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 应付交易费用 108,746.85 142,335.94 应交税费 275.98 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 250,120.36 350,394.51 负债合计 3,925,716.40 761,882.84 所有者权益： 实收基金 27,195,128.72 28,318,302.37 未分配利润 -1,188,197.21 9,237,958.50 所有者权益合计 26,006,931.51 37,556,260.87 负债和所有者权益总计 29,932,647.91 38,318,143.71 注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.956 元，基金份额总额 27,195,128.72 份。 7.2 利润表 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 一、收入 -9,547,124.22 108,887.26 1.利息收入 65,833.64 59,939.64 其中：存款利息收入 31,928.43 34,436.80 债券利息收入 30,668.88 1,214.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,236.33 24,288.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,031,226.87 -1,539,001.22 其中：股票投资收益 -9,392,909.32 -1,907,715.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,619.86 -175.71 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 54,932.04 - 股利收益 312,370.27 368,889.95 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -663,683.76 1,533,249.30 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 81,952.77 54,699.54 减：二、费用 1,779,163.06 2,591,333.37 1．管理人报酬 554,668.03 692,748.91 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 2．托管费 92,444.55 115,458.14 3．销售服务费 - - 4．交易费用 859,821.68 1,509,651.91 5．利息支出 272.14 - 其中：卖出回购金融资产支出 272.14 - 6．税金及附加 197.76 - 7．其他费用 271,758.90 273,474.41 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -11,326,287.28 -2,482,446.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -11,326,287.28 -2,482,446.11 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 28,318,302.37 9,237,958.50 37,556,260.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -11,326,287.28 -11,326,287.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,123,173.65 900,131.57 -223,042.08 其中：1.基金申购款 17,859,931.15 6,144,071.32 24,004,002.47 2.基金赎回款 -18,983,104.80 -5,243,939.75 -24,227,044.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 27,195,128.72 -1,188,197.21 26,006,931.51 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 42,640,351.97 15,867,815.03 58,508,167.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -2,482,446.11 -2,482,446.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -14,322,049.60 -4,147,410.42 -18,469,460.02 其中：1.基金申购款 6,684,522.23 1,887,214.96 8,571,737.19 2.基金赎回款 -21,006,571.83 -6,034,625.38 -27,041,197.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 28,318,302.37 9,237,958.50 37,556,260.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______黄晓芳 ______ ____黄晓芳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大医疗保健 量化股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]472 号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润 元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期 间为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 8 月 12 日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 406,738,268.41 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字 第 61032987_H03 号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基 金基金合同》于 2014 年 8 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 406,876,288.32 份基金份额，其中认购资金利息折合 138,019.91 份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办 法>有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 本基金自 2015 年 8 月 3 日起由华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金更名为本基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行 交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权 证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基 金资产的 60%-95%，本基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的 80%，每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监 会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12月 31 日的财 务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产 品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（"中国农业银 行”） 基金托管人、基金销售机构 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 关联方报酬 7.4.8.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 554,668.03 692,748.91 其中：支付销售机构的客 户维护费 304,276.37 383,477.18 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 92,444.55 115,458.14 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行 5,543,369.90 27,391.15 2,308,272.28 25,155.34 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.8.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2018 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以 及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 ①各层次金融工具公允价值 于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为 19,832,932.19 元，无划分为第二层次或第三层次余额（于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额 为 31,078,256.54 元，划分为第二层次的余额为 3,872,022.00 元，无划分为第三层次余额）。 ②公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易 不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 ③第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本期未发生第三层次公 允价值转入（转出）的情况。 (2)截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 26,006,931.51 元，已连续超过六十个工 作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 (3)除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 19,832,932.19 66.26 其中：股票 19,832,932.19 66.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 11.69 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,167,604.80 20.60 8 其他各项资产 432,110.92 1.44 9 合计 29,932,647.91 100.00 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,667,868.65 60.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,077,861.54 11.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 161,980.00 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 149,920.00 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 775,302.00 2.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,832,932.19 76.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 26,900 1,418,975.00 5.46 2 600332 白云山 22,100 790,296.00 3.04 3 000661 长春高新 4,350 761,250.00 2.93 4 600566 济川药业 22,300 747,719.00 2.88 5 000028 国药一致 17,411 721,511.84 2.77 6 002422 科伦药业 32,100 662,865.00 2.55 7 601607 上海医药 37,463 636,871.00 2.45 8 002038 双鹭药业 21,791 540,634.71 2.08 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 9 002399 海普瑞 22,200 511,710.00 1.97 10 600196 复星医药 21,300 495,651.00 1.91 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 11,827,933.50 31.49 2 300015 爱尔眼科 9,281,689.37 24.71 3 300003 乐普医疗 8,928,329.00 23.77 4 000963 华东医药 8,631,874.00 22.98 5 600566 济川药业 8,601,539.75 22.90 6 600436 片仔癀 7,941,650.45 21.15 7 000661 长春高新 7,932,757.18 21.12 8 300347 泰格医药 7,592,872.94 20.22 9 600867 通化东宝 7,304,475.01 19.45 10 002727 一心堂 6,385,316.00 17.00 11 603658 安图生物 6,358,125.00 16.93 12 600518 康美药业 5,994,160.91 15.96 13 600196 复星医药 5,723,426.00 15.24 14 002393 力生制药 5,043,989.40 13.43 15 002626 金达威 4,853,616.13 12.92 16 600332 白云山 4,835,285.49 12.87 17 300122 智飞生物 4,622,926.00 12.31 18 002019 亿帆医药 4,572,831.00 12.18 19 603669 灵康药业 4,468,738.90 11.90 20 300233 金城医药 4,266,880.75 11.36 21 600511 国药股份 4,184,729.00 11.14 22 600976 健民集团 4,156,367.00 11.07 23 002001 新 和 成 4,065,380.11 10.82 24 600216 浙江医药 3,997,740.00 10.64 25 000538 云南白药 3,992,511.04 10.63 26 600557 康缘药业 3,737,182.00 9.95 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 27 002365 永安药业 3,732,890.00 9.94 28 603939 益丰药房 3,278,191.18 8.73 29 600351 亚宝药业 3,227,686.00 8.59 30 300485 赛升药业 3,147,984.00 8.38 31 603567 珍宝岛 3,075,432.84 8.19 32 601607 上海医药 2,974,506.22 7.92 33 600422 昆药集团 2,904,544.00 7.73 34 002044 美年健康 2,832,306.50 7.54 35 603883 老百姓 2,482,523.00 6.61 36 002422 科伦药业 2,481,820.00 6.61 37 002262 恩华药业 2,453,401.00 6.53 38 600535 天士力 2,405,236.00 6.40 39 300294 博雅生物 2,361,683.50 6.29 40 002038 双鹭药业 2,309,812.00 6.15 41 600529 山东药玻 2,285,057.00 6.08 42 000651 格力电器 2,183,711.00 5.81 43 000028 国药一致 2,037,567.75 5.43 44 002839 张家港行 1,946,388.00 5.18 45 603368 柳药股份 1,927,169.47 5.13 46 300009 安科生物 1,698,463.00 4.52 47 600781 辅仁药业 1,503,807.00 4.00 48 002821 凯莱英 1,470,919.00 3.92 49 600380 健康元 1,456,362.00 3.88 50 300630 普利制药 1,433,632.00 3.82 51 300584 海辰药业 1,423,937.50 3.79 52 300158 振东制药 1,397,891.00 3.72 53 002435 长江润发 1,353,907.20 3.61 54 600085 同仁堂 1,345,194.00 3.58 55 000623 吉林敖东 1,289,749.00 3.43 56 002437 誉衡药业 1,282,461.00 3.41 57 300199 翰宇药业 1,259,499.00 3.35 58 300357 我武生物 1,244,102.30 3.31 59 000078 海王生物 1,234,356.70 3.29 60 600211 西藏药业 1,218,816.00 3.25 61 600900 长江电力 1,209,239.00 3.22 62 002223 鱼跃医疗 1,204,898.00 3.21 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 63 600845 宝信软件 1,169,304.00 3.11 64 300583 赛托生物 1,151,472.82 3.07 65 000915 山大华特 1,093,440.00 2.91 66 600201 生物股份 1,089,736.00 2.90 67 000756 新华制药 1,085,375.00 2.89 68 002020 京新药业 1,047,897.00 2.79 69 600090 同济堂 990,322.00 2.64 70 002433 太安堂 983,255.96 2.62 71 002728 特一药业 982,839.00 2.62 72 600079 人福医药 981,768.52 2.61 73 300523 辰安科技 938,964.00 2.50 74 600993 马应龙 933,664.00 2.49 75 600195 中牧股份 922,909.12 2.46 76 300194 福安药业 902,535.00 2.40 77 300406 九强生物 892,761.00 2.38 78 603367 辰欣药业 892,433.00 2.38 79 300273 和佳股份 890,116.00 2.37 80 000566 海南海药 889,634.00 2.37 81 002737 葵花药业 889,540.00 2.37 82 002317 众生药业 888,983.00 2.37 83 002022 科华生物 888,411.00 2.37 84 600645 中源协和 883,372.42 2.35 85 300482 万孚生物 878,185.00 2.34 86 300396 迪瑞医疗 859,811.00 2.29 87 603811 诚意药业 847,284.00 2.26 88 600420 现代制药 843,954.10 2.25 89 601988 中国银行 836,562.00 2.23 90 601328 交通银行 803,457.00 2.14 91 601398 工商银行 800,620.00 2.13 92 601857 中国石油 781,715.00 2.08 93 002399 海普瑞 760,582.00 2.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 1 600276 恒瑞医药 11,904,052.98 31.70 2 600566 济川药业 9,317,041.40 24.81 3 000963 华东医药 9,116,249.05 24.27 4 300015 爱尔眼科 8,539,530.73 22.74 5 600436 片仔癀 8,134,279.12 21.66 6 300003 乐普医疗 7,340,797.47 19.55 7 300347 泰格医药 7,309,357.48 19.46 8 000661 长春高新 7,256,477.20 19.32 9 600518 康美药业 7,249,095.74 19.30 10 002727 一心堂 6,752,410.00 17.98 11 600867 通化东宝 6,567,722.14 17.49 12 600196 复星医药 6,136,253.00 16.34 13 002393 力生制药 6,014,438.20 16.01 14 603658 安图生物 5,396,726.00 14.37 15 300233 金城医药 5,339,459.13 14.22 16 600332 白云山 4,780,999.00 12.73 17 600976 健民集团 4,736,601.74 12.61 18 603669 灵康药业 4,687,812.94 12.48 19 000538 云南白药 4,483,621.00 11.94 20 002626 金达威 4,473,272.98 11.91 21 603567 珍宝岛 4,318,949.01 11.50 22 002019 亿帆医药 4,152,600.00 11.06 23 603939 益丰药房 4,101,780.00 10.92 24 002001 新 和 成 3,829,648.74 10.20 25 300122 智飞生物 3,779,004.00 10.06 26 600511 国药股份 3,729,842.54 9.93 27 600557 康缘药业 3,683,397.31 9.81 28 600529 山东药玻 3,598,935.00 9.58 29 600535 天士力 3,582,453.00 9.54 30 002365 永安药业 3,567,885.00 9.50 31 600216 浙江医药 3,522,886.00 9.38 32 002422 科伦药业 3,411,373.38 9.08 33 600351 亚宝药业 2,919,879.00 7.77 34 600664 哈药股份 2,872,202.00 7.65 35 300485 赛升药业 2,844,308.00 7.57 36 600380 健康元 2,647,350.00 7.05 37 002737 葵花药业 2,638,261.00 7.02 38 600422 昆药集团 2,541,669.72 6.77 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 39 603368 柳药股份 2,537,988.20 6.76 40 002262 恩华药业 2,513,101.00 6.69 41 600090 同济堂 2,420,733.99 6.45 42 300158 振东制药 2,387,420.25 6.36 43 601607 上海医药 2,374,325.00 6.32 44 000651 格力电器 2,234,441.00 5.95 45 300294 博雅生物 2,137,928.19 5.69 46 002044 美年健康 2,121,074.46 5.65 47 000513 丽珠集团 1,857,781.00 4.95 48 002839 张家港行 1,677,716.00 4.47 49 300009 安科生物 1,668,474.80 4.44 50 603883 老百姓 1,651,430.00 4.40 51 600781 辅仁药业 1,562,540.00 4.16 52 002433 太安堂 1,464,117.47 3.90 53 002038 双鹭药业 1,448,448.59 3.86 54 002821 凯莱英 1,396,966.38 3.72 55 600085 同仁堂 1,360,631.23 3.62 56 000989 九 芝 堂 1,340,151.50 3.57 57 600211 西藏药业 1,336,489.00 3.56 58 000756 新华制药 1,293,947.00 3.45 59 000028 国药一致 1,281,640.00 3.41 60 300630 普利制药 1,247,187.00 3.32 61 002223 鱼跃医疗 1,238,310.00 3.30 62 300584 海辰药业 1,220,297.00 3.25 63 300396 迪瑞医疗 1,209,430.70 3.22 64 600900 长江电力 1,199,392.00 3.19 65 000915 山大华特 1,192,018.00 3.17 66 600845 宝信软件 1,182,332.00 3.15 67 000078 海王生物 1,163,957.05 3.10 68 300199 翰宇药业 1,118,915.00 2.98 69 000623 吉林敖东 1,085,927.23 2.89 70 002435 长江润发 1,077,491.40 2.87 71 300357 我武生物 1,068,034.50 2.84 72 300583 赛托生物 952,671.41 2.54 73 002294 信立泰 950,974.00 2.53 74 300523 辰安科技 944,103.00 2.51 75 002437 誉衡药业 926,600.00 2.47 76 300194 福安药业 919,582.00 2.45 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 77 601600 中国铝业 863,978.00 2.30 78 300406 九强生物 859,839.00 2.29 79 000566 海南海药 854,126.00 2.27 80 600079 人福医药 849,076.94 2.26 81 600201 生物股份 842,780.00 2.24 82 601988 中国银行 829,677.00 2.21 83 600993 马应龙 828,631.00 2.21 84 600195 中牧股份 827,777.84 2.20 85 300482 万孚生物 823,445.60 2.19 86 300273 和佳股份 816,740.00 2.17 87 002020 京新药业 810,840.00 2.16 88 601328 交通银行 805,430.00 2.14 89 002022 科华生物 802,134.76 2.14 90 601398 工商银行 784,642.00 2.09 91 601857 中国石油 774,751.00 2.06 92 600645 中源协和 755,278.00 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 280,348,621.45 卖出股票收入（成交）总额 285,409,374.72 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 54,932.04 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持仓股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金投资股指期货以多头套期保值为主。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 45,237.89 2 应收证券清算款 379,851.08 3 应收股利 - 4 应收利息 984.79 5 应收申购款 6,037.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 9 合计 432,110.92 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,091 13,005.80 3,269,619.48 12.02% 23,925,509.24 87.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 667.49 0.0025% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 基金合同生效日（ 2014年 8月 18日 ）基金份额总额 406,876,288.32 本报告期期初基金份额总额 28,318,302.37 本报告期基金总申购份额 17,859,931.15 减:本报告期基金总赎回份额 18,983,104.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 27,195,128.72 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018 年 9 月 5 日，根据华润元大基金管理有限公司第三次临时股东会会议审议通过，选举郭 庆卫先生担任公司董事，车纲先生不再担任公司董事。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案。 本报告期内，本基金托管人聘任刘琳同志、李智同志为中国农业银行股份有限公司托管业务 部高级专家。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略保持稳健，运用量化选股策略，投资医药行业中业绩较好、估值 合理的优质价值成长股为主。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于 2018 年 6 月 21 日发布《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》， 将会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）。 报告期内应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 构自 2018 年 6 月 21 日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 163,898,987.41 28.98% 152,639.93 29.15% - 招商证券 1 101,768,674.10 17.99% 94,776.07 18.10% - 国融证券 1 98,914,085.64 17.49% 92,121.59 17.59% - 华泰证券 1 73,245,923.56 12.95% 68,214.84 13.03% - 安信证券 2 61,730,057.42 10.91% 57,489.01 10.98% - 中山证券 1 39,528,739.09 6.99% 36,813.50 7.03% - 兴业证券 1 15,567,542.00 2.75% 11,389.45 2.18% - 中信证券 2 10,949,898.15 1.94% 10,197.70 1.95% - 中金公司 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 本基金本报告期新增了兴业证券、国融证券、中山证券的沪市基金专用交易单元各一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - - - - - 招商证券 2,304,390.00 20.11% 10,800,000.00 68.79% - - 国融证券 7,553,751.10 65.92% 1,400,000.00 8.92% - - 华泰证券 1,601,520.96 13.98% - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - 3,500,000.00 22.29% - - 兴业证券 - - - - - - 华润元大医疗保健量化混合 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华润元大基金管理有限公司 2019 年 3 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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