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华宝添益货币A(511990)  基金公开信息
流水号 1499085
基金代码 511990
公告日期 2019-03-30
编号 1
标题 华宝现金添益交易型货币市场基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年3月30日
重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。


基金简介

基金基本情况
基金简称
华宝添益

场内简称
华宝添益

基金主代码
511990

交易代码
511990

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年12月27日

基金管理人
华宝基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
131,287,118,144.94份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2013年1月28日

下属分级基金的基金简称:
华宝添益
华宝添益B

下属分级基金的交易代码:
511990
001893

报告期末下属分级基金的份额总额
107,543,588,977.32份
23,743,529,167.62份

注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”,基金份额净值为100.00元;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”,基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中(除期末上市基金前十名持有人外)场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。
基金产品说明
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资策略
1.久期策略:基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略:收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,将预期到的变动资本化。
3.类属配置策略:类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。
4.套利策略:基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
5.逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6.现金流管理策略:投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。

业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
华宝基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘月华
田青


联系电话
021-38505888
010-67595096


电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096

传真
021-38505777
010-66275853



信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com

基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
















主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年


华宝添益
华宝添益B
华宝添益
华宝添益B
华宝添益
华宝添益B

本期已实现收益
3,738,401,948.91
1,585,314,242.34
2,715,459,196.57
850,723,919.49
2,852,731,106.73
218,275,022.89

本期利润
3,738,401,948.91
1,585,314,242.34
2,715,459,196.57
850,723,919.49
2,852,731,106.73
218,275,022.89

本期净值收益率
3.4304%
3.6465%
3.7203%
3.9696%
2.4201%
2.5339%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金资产净值
107,543,588,977.32
23,743,529,167.62
64,926,828,661.97
23,808,994,762.47
61,901,817,869.77
13,613,909,888.85

期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

金额单位:人民币元



注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。

基金净值表现

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝添益
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.6864%
0.0002%
0.3403%
0.0000%
0.3461%
0.0002%

过去六个月
1.4467%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
0.7662%
0.0006%

过去一年
3.4304%
0.0015%
1.3500%
0.0000%
2.0804%
0.0015%

过去三年
9.8746%
0.0018%
4.0500%
0.0000%
5.8246%
0.0018%

过去五年
18.1897%
0.0025%
6.7500%
0.0000%
11.4397%
0.0025%

自基金合同生效日起至今
22.6690%
0.0025%
8.1184%
0.0000%
14.5506%
0.0025%


华宝添益B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7475%
0.0002%
0.3403%
0.0000%
0.4072%
0.0002%

过去六个月
1.5694%
0.0006%
0.6805%
0.0000%
0.8889%
0.0006%

过去一年
3.6465%
0.0015%
1.3500%
0.0000%
2.2965%
0.0015%

过去三年
10.4913%
0.0019%
4.0500%
0.0000%
6.4413%
0.0019%

自基金合同生效日起至今
10.8140%
0.0021%
4.2423%
0.0000%
6.5717%
0.0021%

注:1、本基金业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2012年12月27日至2018年12月31日)

注:根据基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:1、本基金合同于2012年12月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2、2015年11月9日起,华宝现金添益基金新增场外基金份额(B类基金份额,简称华宝添益B”),11月10日起有资金进入申购,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。


过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
华宝添益

年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
3,726,837,142.95
-
11,564,805.96
3,738,401,948.91


2017
2,705,002,515.60
-
10,456,680.97
2,715,459,196.57


2016
2,850,151,941.86
-
2,579,164.87
2,852,731,106.73


合计
9,281,991,600.41
-
24,600,651.80
9,306,592,252.21


单位:人民币元
华宝添益B

年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
1,585,817,469.20
-
-503,226.86
1,585,314,242.34


2017
844,902,975.73
-
5,820,943.76
850,723,919.49


2016
215,786,850.92
-
2,488,171.97
218,275,022.89


合计
2,646,507,295.85
-
7,805,888.87
2,654,313,184.72



管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年12月31日),正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金等,正在管理运作的证券投资基金资产净值合计167,457,512,458.20元。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈昕
固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝现金宝货币基金经理
2012年12月27日
-
14年
经济学学士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

林昊
本基金基金经理助理、华宝新机遇混合、华宝新活力混合、华宝新价值混合、华宝新优选混合、华宝宝丰高等级债券基金经理
2014年6月16日
-
12年
本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2014年6月至2017年4月任华宝现金宝货币市场基金基金经理助理,2014年6月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理助理,2016年5月至2017年3月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2017年3月起担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。

高文庆
本基金基金经理助理、华宝新起点混合基金经理、华宝现金宝货币基金经理
2015年8月27日
-
8年
硕士。2010年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2015年8月至2017年3月任华宝现金宝货币市场基金基金经理助理,2015年8月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理助理,2016年5月至2017年4月任华宝宝康债券投资基金基金经理助理,2016年8月至2017年4月任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理,2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,华宝现金添益交易型货币市场基金在短期内出现过持有现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具低于基金资产净值10%的情况,发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。


管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。


公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。


管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
2018年国内经济运行稳中趋缓,全年GDP增速6.6%,比上年回落0.2个百分点,季度同比增速从一季度6.8%到四季度6.4%,呈现逐季回落态势,内需放缓是导致经济减速的主要原因。具体来看,2018年全年按美元计价的出口累计同比增长9.9%,高于2017年同期2个百分点,中美贸易摩擦并未对2018年的出口造成实质性的冲击。1-12月份社会消费品零售总额累计同比增长9.0%,名义和实际消费增速在4季度都出现明显下滑。虽然消费增速放缓, 但2018年最终消费支出对经济增长的贡献率高达76.2%,比上年提高了18.6个百分点,消费仍然是拉动经济增长最重要的动力。2018全年制造业投资同比增长9.5%,基建投资同比增长3.8%,地产投资同比增长9.5%,整体固定资产投资同比增长5.9%。18全年制造业投资和地产投资增速均强于2017年,但在财政资金支出放慢,PPP项目清理、严格管理地方政府债务以及管理地方融资平台类企业融资和去杠杆等导致资金来源承压下,基建投资出现较大幅度回落,是拖累整体投资增速下行的主要因素。物价水平方面,1-12月份CPI累计同比增长2.1%,CPI在经历了年中的短期食品和油价冲击后再次呈现持续回落态势, 12月份CPI同比增长1.9%,4季度趋于下降。
2018年货币政策由稳健中性转为稳健宽裕,央行分别于4月、7月和10月实施定向降准,在央行降准和MLF续作等多种手段呵护下,市场资金面持续宽松,各期限资金价格较17年全面下行。债市方面,18年1月中下旬开始,在宏观经济数据转弱、社会融资总量增速持续下行、金融监管边际趋缓、中美贸易战升级引发的避险情绪下,债券走出了一波单边上涨的牛市,收益率全年震荡下行,以10年期国债和10年期国开为例,分别较年初下行了67BP和123BP至3.23%和3.64%。高等级信用债跟随利率债大幅上涨,而低等级信用债受上市民企违约等风险事件影响,收益率持续上行,信用利差整体走扩。本基金在报告期内,结合宏观经济与货币市场的变化,在资产配置上以短期同业存款为主,同时较去年提升了买入返售和存单的投资比重,投资久期也较去年有所拉长,整体运行平稳。

报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额A净值增长率为 3.43%,同期业绩比较基准收益率为 1.35%。本报告期内基金份额B净值增长率为 3.65%,同期业绩比较基准收益率为 1.35%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,内外需求趋于放缓,经济基本面仍面临一定的下行压力。首先,受外需减弱和中美贸易摩擦反复等影响,出口增速或将面临回落的风险。消费增速在居民杠杆率提升和收入增速下降的双重打击下也难有起色。此外,18年下半年以来,土地购置费增速、土地购置面积增速已相继下滑,房地产投资名义增速向实际增速收敛,19年房地产投资增速将面临下滑的压力。18年4季度基建投资累计增速已止跌企稳,补短板发力有望继续带动19年基建投资增速的回升,但在地方隐性负债增长受限的背景下,回升幅度或难以对冲制造业投资和房地产开发投资增速的回落。通胀方面,CPI持续上升的可能性较小,未来通胀大概率温和,而PPI增速预计持续回落,将带动名义GDP继续走弱。政策层面,2019年财政政策预计将更为积极,对冲经济下行风险,提升市场风险偏好。货币政策上仍会维持宽松,央行大概率会继续选择降准来投放中长期流动性,货币市场利率中枢或将继续走低。综合来看,19年基本面、通胀和流动性仍将有利于债券市场,但是整体收益率下行幅度可能小于2018年。此外,受宽信用政策刺激和市场风险偏好提升影响,债券市场在19年波动或将加剧。综上所述,本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,兼顾组合的安全性和流动性,维持债券、逆回购与同业存款的均衡配比,随时把握市场动向,为投资者谋取稳定回报。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2018年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金A类份额在本年度累计分配收益3,738,401,948.91元,其中以红利再投资方式结转入实收基金3,726,837,142.95元,计入应付利润科目11,564,805.96元。B类份额在本年度累计分配收益1,585,314,242.34元,其中以红利再投资方式结转入实收基金1,585,817,469.20元,计入应付利润科目-503,226.86元。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金A类份额在本年度累计分配收益3,738,401,948.91元,其中以红利再投资方式结转入实收基金3,726,837,142.95元,计入应付利润科目11,564,805.96元。B类份额在本年度累计分配收益1,585,314,242.34元,其中以红利再投资方式结转入实收基金1,585,817,469.20元,计入应付利润科目-503,226.86元。


托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表

资产负债表
会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款

72,907,441,301.06
68,946,411,638.86

结算备付金

1,747,023,963.64
159,609,609.09

存出保证金

-
-

交易性金融资产

43,368,470,172.22
19,904,884,218.74

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

42,968,470,172.22
19,904,884,218.74

资产支持证券投资

400,000,000.00
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产

-
-

买入返售金融资产

13,872,248,803.40
99,875,224.94

应收证券清算款

-
-

应收利息

793,228,300.43
758,852,660.54

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产

-
1,888.73

资产总计

132,688,412,540.75
89,869,635,240.90

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

-
999,998,800.00

应付证券清算款

1,270,000,000.00
50,000,000.00

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

49,709,456.47
29,285,617.86

应付托管费

12,782,431.66
7,530,587.42

应付销售服务费

26,421,542.13
15,584,176.05

应付交易费用

302,768.11
226,446.72

应交税费

51,718.37
-

应付利息

-
373,288.44

应付利润

41,597,479.07
30,535,899.97

递延所得税负债

-
-

其他负债

429,000.00
277,000.00

负债合计

1,401,294,395.81
1,133,811,816.46

所有者权益:




实收基金

131,287,118,144.94
88,735,823,424.44

未分配利润

-
-

所有者权益合计

131,287,118,144.94
88,735,823,424.44

负债和所有者权益总计

132,688,412,540.75
89,869,635,240.90

注:报告截止日2018年12月31日,华宝现金添益交易型货币市场基金A类基金份额净值100.00元,基金份额总额1,075,435,889.77份;华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额净值1.00元,基金份额总额23,743,529,167.62份。为便于投资者理解,本财务报表中A类基金份额按份额净值1.00元折算后进行披露及汇总统计,折算后华宝现金添益交易型货币市场基金A类基金份额总额107,543,588,977.32份,华宝现金添益交易型货币市场基金份额合计131,287,118,144.94份。

利润表
会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

6,374,270,836.83
4,209,932,988.95

1.利息收入

6,376,741,431.46
4,209,638,697.41

其中:存款利息收入

3,602,155,958.87
3,488,241,568.24

债券利息收入

1,372,037,779.17
487,191,436.01

资产支持证券利息收入

2,652,563.76
-

买入返售金融资产收入

1,399,895,129.66
234,205,693.16

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-2,470,594.63
294,291.54

其中:股票投资收益

-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益

-2,470,594.63
294,291.54

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-
-

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

-
-

减:二、费用

1,050,554,645.58
643,749,872.89

1.管理人报酬

558,007,636.22
335,209,913.99

2.托管费

143,487,677.76
86,196,834.96

3.销售服务费

302,201,704.56
187,779,138.45

4.交易费用

-
-

5.利息支出

46,148,181.17
33,825,478.23

其中:卖出回购金融资产支出

46,148,181.17
33,825,478.23

6.税金及附加

29,839.32
-

7.其他费用

679,606.55
738,507.26

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

5,323,716,191.25
3,566,183,116.06

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

5,323,716,191.25
3,566,183,116.06



所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝现金添益交易型货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
88,735,823,424.44
-
88,735,823,424.44

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,323,716,191.25
5,323,716,191.25

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
42,551,294,720.50
-
42,551,294,720.50

其中:1.基金申购款
420,492,323,561.39
-
420,492,323,561.39

2.基金赎回款
-377,941,028,840.89
-
-377,941,028,840.89

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-5,323,716,191.25
-5,323,716,191.25

五、期末所有者权益(基金净值)
131,287,118,144.94
-
131,287,118,144.94

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
75,515,727,758.62
-
75,515,727,758.62

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,566,183,116.06
3,566,183,116.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
13,220,095,665.82
-
13,220,095,665.82

其中:1.基金申购款
252,910,114,144.27
-
252,910,114,144.27

2.基金赎回款
-239,690,018,478.45
-
-239,690,018,478.45

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,566,183,116.06
-3,566,183,116.06

五、期末所有者权益(基金净值)
88,735,823,424.44
-
88,735,823,424.44


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况
华宝现金添益交易型货币市场基金(原名为华宝兴业现金添益交易型货币市场基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1651号《关于核准华宝兴业现金添益交易型货币市场基金募集的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,802,628,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第546号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》于2012年12月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为18,026,280.00份基金份额。本基金有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金资产。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]17号审核同意,本基金18,026,280.00份基金份额于2013年1月28日在上交所挂牌交易。

经中国证监会备案,本基金于2015年11月9日起增设本基金的场外基金份额(以下简称“B类基金份额”)。本基金的原场内基金份额为A类基金份额,A类基金份额仅在上交所申购、赎回和上市交易。B类基金份额仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币100.00元,B类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币1.00元。A类基金份额由中国证券登记结算有限责任公司进行登记;B类基金份额由华宝兴业基金管理有限公司进行登记。为便于投资者理解,本财务报表中A类基金份额按份额净值1.00元折算后进行披露及汇总统计。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金于2017年12月30日起更名为华宝现金添益交易型货币市场基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括现金;通知存款;短期融资券;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;期限在1年以内(含1年)的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

本基金的财务报表于2019年3月26日已经本基金的基金管理人批准报出。


会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

基金的收益分配政策
同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的基金份额享有买入当日的分红权益,而卖出的基金不享有卖出当日的分红权益。

A类基金份额收益分配方式为红利再投资,以每百份基金已实现收益为基准,每日计算当日收益并全部分配结转至投资人基金账户。投资人赎回A类基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人。投资人卖出部分A类基金份额时,不支付对应的收益;投资人全部卖出A类基金份额时,以现金方式支付全部累计收益。

B类基金份额以每万份基金已实现收益为基准,每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资方式,投资人可通过赎回B类基金份额获得现金收益。

分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。



关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)
基金管理人、B类基金份额注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)
基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management,L.P.)
自2017年10月17日起,系基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”)
华宝信托的最终控制人

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)
受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”)
受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”)
受宝武集团控制的公司

注:
1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.2017年10月17日,华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续,变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股51%,Warburg Pincus Asset Management, L.P.持股49%。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例

华宝证券
24,805,600,000.00
2.60%
-
-


权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
558,007,636.22
335,209,913.99

其中:支付销售机构的客户维护费
57,872,653.98
42,358,643.47

注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
143,487,677.76
86,196,834.96

注:支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华宝添益
华宝添益B
合计

华宝基金
109,713,964.94
15,598,823.51
125,312,788.45

华宝证券
1,148,771.11
-
1,148,771.11

合计
110,862,736.05
15,598,823.51
126,461,559.56

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华宝添益
华宝添益B
合计

华宝基金
71,617,087.38
2,152,354.71
73,769,442.09

华宝证券
3,017,883.83
-
3,017,883.83

合计
74,634,971.21
2,152,354.71
76,787,325.92

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华宝基金,再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

中国建设银行
798,714,820.28
-
-
-
31,270,520,000.00
3,221,388.80

上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

中国建设银行
252,323,109.49
659,682,571.48
-
-
62,060,515,000.00
8,390,219.79


各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


华宝添益
华宝添益B

基金合同生效日( 2012年12月27日 )持有的基金份额
-
-

期初持有的基金份额
186,427,800.00
-

期间申购/买入总份额
5,464,797,400.00
540,992,362.59

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
5,458,248,900.00
95,099,949.74

期末持有的基金份额
192,976,300.00
445,892,412.85

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.18%
1.88%


项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


华宝添益
华宝添益B

基金合同生效日( 2012年12月27日 )持有的基金份额
-
-

期初持有的基金份额
339,081,200.00
-

期间申购/买入总份额
6,689,208,100.00
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
6,841,861,500.00
-

期末持有的基金份额
186,427,800.00
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.29%
-

注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
3. 为便于投资者理解,基金管理人运用固有资金投资A类基金份额按份额净值1.00元折算后进行披露及汇总统计(2017年年度报告中A类基金份额仍按份额净值100.00元进行披露及汇总统计)。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝添益B
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

华宝投资有限公司
50,008,515.59
0.2100%
-
-

华宝信托有限责任公司
380,799,998.83
1.6000%
-
-

宝钢集团财务有限责任公司
530,105,028.24
2.23%
100,012,018.94
0.42%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
1,441,301.06
48,683.22
3,411,638.86
183,804,640.73

注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。


期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为43,368,470,172.22元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二层次19,904,884,218.74元,无第一或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
43,368,470,172.22
32.68


其中:债券
42,968,470,172.22
32.38


资产支持证券
400,000,000.00
0.30

2
买入返售金融资产
13,872,248,803.40
10.45


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
74,654,465,264.70
56.26

4
其他各项资产
793,228,300.43
0.60

5
合计
132,688,412,540.75
100.00



债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
1.27


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
-
-


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
50


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。

期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
6.10
0.97


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
20.24
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
31.18
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
8.55
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
34.38
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
100.46
0.97



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
2,912,470,316.98
2.22

2
央行票据
-
-

3
金融债券
5,864,179,237.43
4.47


其中:政策性金融债
5,864,179,237.43
4.47

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
同业存单
34,191,820,617.81
26.04

8
其他
-
-

9
合计
42,968,470,172.22
32.73

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111810069
18兴业银行CD069
24,500,000
2,440,977,036.13
1.86

2
160208
16国开08
19,900,000
1,987,777,713.52
1.51

3
111870190
18盛京银行CD523
12,000,000
1,183,440,608.78
0.90

4
189950
18贴现国债50
10,100,000
1,007,675,824.54
0.77

5
111814055
18江苏银行CD055
10,000,000
998,788,308.82
0.76

6
111882520
18重庆农村商行CD069
10,000,000
995,972,070.40
0.76

7
111814152
18江苏银行CD152
10,000,000
978,033,440.87
0.74

8
111883001
18重庆农村商行CD076
10,000,000
977,737,146.41
0.74

9
111898200
18厦门国际银行CD114
9,900,000
972,263,647.12
0.74

10
111883354
18宁波银行CD157
9,500,000
945,184,175.64
0.72



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.0766%

报告期内偏离度的最低值
-0.0013%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0263%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
156288
宁远07A1(总价)
3,100,000
310,000,000.00
0.24

2
156289
宁远07A2(总价)
900,000
90,000,000.00
0.07



投资组合报告附注
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
华宝添益货币基金截至2018年12月31日持仓前十名证券中的18兴业银行CD069(111810069)发行主体兴业银行(601166)于2018年5月4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资;被处以罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
793,228,300.43

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
793,228,300.43


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

华宝添益
38,020
2,828,605.71
90,120,913,551.46
83.80%
17,422,675,425.86
16.20%

华宝添益B
110
215,850,265.16
23,743,529,167.62
100.00%
0.00
0.00%

合计
38,130
3,443,144.98
113,864,442,719.08
86.73%
17,422,675,425.86
13.27%



期末上市基金前十名持有人
华宝添益
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划
39,670,924.00
3.69%

2
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)
30,924,405.00
2.88%

3
高盛国际-自有资金
19,502,784.00
1.81%

4
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金
12,317,754.00
1.15%

5
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金
12,059,061.00
1.12%

6
海通证券股份有限公司
10,577,046.00
0.98%

7
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金
10,575,371.00
0.98%

8
上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放私募基金
9,738,773.00
0.91%

9
泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金
9,473,022.00
0.88%

10
中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户
8,557,192.00
0.80%

注:1、华宝添益B类基金份额不上市交易。
2、此表中的基金份额数量按份额净值为100.00元进行披露。

期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
信托类机构
3,967,092,400.00
3.02%

2
其他机构
3,092,440,500.00
2.36%

3
银行类机构
2,811,748,763.88
2.14%

4
其他机构
1,950,278,400.00
1.49%

5
银行类机构
1,542,971,326.75
1.18%

6
银行类机构
1,539,527,080.61
1.17%

7
银行类机构
1,438,297,199.91
1.10%

8
保险类机构
1,254,368,393.21
0.96%

9
其他机构
1,231,775,400.00
0.94%

10
银行类机构
1,212,843,950.62
0.92%

注:
1、持有份额由1~10依次按照市值由大到小排列;
2、占比=持有份额÷总份额(该总份额为场内份额和场外份额直接相加所得)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
华宝添益
100.00
0.0000%


华宝添益B
0.00
0.0000%


合计
100.00
0.0000%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
华宝添益
0


华宝添益B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
华宝添益
0


华宝添益B
0


合计
0




开放式基金份额变动
单位:份

华宝添益
华宝添益B

基金合同生效日(2012年12月27日)基金份额总额
18,026,280.00
-

本报告期期初基金份额总额
64,926,828,661.97
23,808,994,762.47

本报告期期间基金总申购份额
175,699,581,742.95
244,792,741,818.44

减:本报告期期间基金总赎回份额
133,082,821,427.60
244,858,207,413.29

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
107,543,588,977.32
23,743,529,167.62

注:1、本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额(A类基金份额)的份额净值为100.00元。
2、自2015年11月9日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额(B类基金份额),场外份额(B类基金份额)的份额净值为1.00元。
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。


为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为120,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2012年12月27日)起至本报告期末。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内,基金管理人及其高级管理人员无受到稽查或处罚的情况。
2、本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


上海证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
1
-
-
-
-
-

东方证券
1
-
-
-
-
-

申万宏源
1
-
-
-
-
-

华宝证券
1
-
-
-
-
-

光大证券
1
-
-
-
-
-

国都证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
1
-
-
-
-
-

国信证券
1
-
-
-
-
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

华泰证券
1
-
-
-
-
-

注:1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
2.本期交易单元未发生变化。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

上海证券
-
-
60,737,600,000.00
6.37%
-
-

安信证券
-
-
91,252,200,000.00
9.57%
-
-

东方证券
-
-
1,270,000,000.00
0.13%
-
-

申万宏源
-
-
627,279,000,000.00
65.81%
-
-

华宝证券
-
-
24,805,600,000.00
2.60%
-
-

光大证券
-
-
-
-
-
-

国都证券
-
-
45,301,100,000.00
4.75%
-
-

广发证券
-
-
96,027,600,000.00
10.07%
-
-

中投证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
6,488,300,000.00
0.68%
-
-



偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息


影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2018 年3 月28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同有关条款的公告》,公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投资者予以关注。



华宝基金管理有限公司
2019年3月30日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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